Equacoes Diferenciais Coimbra PDF

Equações Diferenciais, uma Primeira
Abordagem
Maria do Carmo Coimbra

Departamento de Engenharia Civil
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Julho de 2008
Prefácio
Imagination is more important than

knowledge.
Knowledge is limited. Imagination
encircles the world.
Albert Einstein (1879 - 1955)
Estes apontamentos, em forma de E-Book, foram elaborados com o objec-

tivo de oferecer ao aluno um instrumento de trabalho que oriente e desperte
o interesse pela disciplina de Análise Matemática 3. Não se pretende substi-
tuir a bibliografia existente, mas simplesmente fornecer um ponto de partida
para a aprendizagem. Uma nota que gostaríamos realçar é que a Matemática
não se aprende passivamente. Os exercícios, quando não mecanizados, ensi-
nam a usar conceitos, esclarecer dúvidas e dão oportunidade de explorar um
universo diversificado.
Esta disciplina de Análise Matemática 3 trata do estudo das equações
diferenciais. Como é natural pressupomos uma certa familiaridade com
funções escalares ou vectoriais de uma ou mais variáveis reais. Além disso
admitem-se conhecidas algumas noções básicas de Álgebra.
Os método numéricos apresentados para a resolução numérica de equações
diferenciais podem ser programados em Matlab ou usando uma calculadora
programável. Os gráficos apresentados neste texto foram elaborados com o
maple. O aluno pode usar o software livre maxima. Refira-se que apenas
se utiliza este software como uma ferramenta, por isso pode utilizar a sua
máquina gráfica ou mesmo prescindir de todo do uso de um instrumento de
cálculo e usar apenas lápis e papel. Bom trabalho!
Equações Diferenciais, uma Primeira Abordagem

Conteúdo
1 Modelação Matemática e Equações Diferenciais 1
2 Equações Diferenciais de Primeira Ordem 11

2.1 Algumas definições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Campos de Direcções e Curvas integrais . . . . . . . . . . . . 13
2.3 Existência e Unicidade da Solução do PVI . . . . . . . . . . . 16
2.4 Análise Qualitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4.1 Análise Qualitativa das Equações Autónomas . . . . . 21
2.5 Método iterativo de Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6 Técnicas para Resolução Analítica de Algumas Equações . . . 34
2.6.1 Equações de Variáveis Separáveis . . . . . . . . . . . . 34
2.6.2 Equações Lineares de Primeira Ordem . . . . . . . . . 37
2.6.3 Equações Exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.6.4 Equações Redutíveis a Exactas . . . . . . . . . . . . . 42
2.6.5 Mudança de Variável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.7 Equações Diferenciais: Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.7.1 Trajectórias Ortogonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.8 Resolução Numérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3 Equações Diferenciais de Ordem Superior 59

3.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2 Equações Lineares de Ordem Superior . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.1 Equações Diferenciais Lineares e Homogéneas . . . . . 62
3.2.2 Equações Diferenciais Lineares Não Homogéneas . . . . 75
3.2.3 Soluções em Série de Potências . . . . . . . . . . . . . 82
3.3 Equações Não Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4 Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem 91
4.1 Introdução aos Sistemas de Equações Diferenciais . . . . . . . 91
4.2 Método da Eliminação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.3 Sistemas Lineares de Primeira Ordem . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Sistemas Lineares Homogéneos de Coeficientes Constantes . . 98
4.5 Método da Variação de Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . 108
5 Estudo Qualitativo de Sistemas Autónomos Bidimensionais 115

5.1 Sistemas Autónomos Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.2 Sistemas Autónomos Não Lineares . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.2.1 Sistemas Potenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.2.2 Sistemas Hamiltonianos . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.2.3 Bifurcações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6 Transformadas de Laplace e Equações Diferenciais 157

6.1 Propriedades da transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . 158
6.1.1 Linearidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6.1.2 Derivada da Transformada . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.1.3 Transformada da Derivada . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.1.4 Transformada do produto f por eat : Deslocamento em s 160
6.2 Transformadas de Funções Elementares . . . . . . . . . . . . . 160
6.3 Equações Diferenciais e Transformada de Laplace . . . . . . . 166
Exercícios 173
Exercícios de Escolha Múltipla 193
Exames 219
Resolução de Exames 233

Capítulo 1
Modelação Matemática e
Equações Diferenciais
A construção de modelos, isto é, a representação de um sistema ou fenó-

meno com o auxílio da matemática é uma ferramenta importante para o
estudo de um dado problema. Um modelo matemático pode ser entendido
por um conjunto de símbolos e relações que representam uma situação ou
um problema real. Um modelo matemático pode ser expresso de vários e
diferentes modos como por exemplo através de gráficos, tabelas e equações.
Por exemplo, a segunda lei do movimento de Newton1 afirma que aceleração
a de um corpo de massa m é proporcional à força total que actua sobre o
corpo. Pode ser modelada pela equação algébrica
F = ma (1.1)
Consideremos agora um modelo físico em que pretendemos estudar o
movimento de um corpo de massa m colocado na extremidade de uma mola
vertical. A Lei de Hooke2 diz que se a mola é esticada ou comprimida em x
unidades a partir do seu tamanho natural então ela exerce uma força, força
elástica, que é proporcional a x:
Fel = −kx (1.2)
k é uma constante positiva que se designa por constante da mola.

1
Isaac Newton (1643-1727)
2
Robert Hooke (1635-1703)

2 Modelação Matemática e Equações Diferenciais
Se ignorarmos qualquer força externa de resistência então pela a segunda

lei de Newton temos que
d2 x
m 2 = −kx (1.3)
dt
Esta equação é um modelo para o movimento de uma mola. Envolve não
apenas determinadas quantidades mas também as variações dessas quanti-
dades. Dizemos que se trata de uma equação diferencial ordinária. Como
envolve derivadas de segunda ordem diremos que se trata de uma equação
diferencial ordinária de segunda ordem. Resolver uma equação diferen-
cial é procurar uma função, neste caso, x = x(t), tal que a segunda derivada
seja proporcional mas de sinal oposto à função. Conhecemos alguma função
real de00 variável real com essa
00
propriedade? É claro que sim! Sabemos que
(sin t) = − sin t e que (cos t) = − cos t. Será que não existem outras funções
diferentes destas com essa propriedade? Iremos mostrar que todas as soluções
da equação 1.3 se escrevem como combinação linear de certas funções seno
e coseno, o que não é surpreendente pois sabemos que o esperado é que a
mola oscile em torno da sua posição de equilíbrio e portanto é natural que a
solução envolva aquelas funções.
Algumas definições Uma equação diferencial ordinária é uma equação

que relaciona uma função real de variável real e uma ou mais das suas
derivadas. Procurar uma solução de uma equação diferencial é procurar
uma função real de variável real que satisfaça a equação dada. As equações
diferenciais podem surgir na forma explicita ou na forma implícita.
Exemplos de equações diferenciais na forma explícita

Exemplo 1 No exemplo do movimento da mola podemos escrever
d2 x k
= − x (1.4)
dt2 m
em que x é a variável dependente, a função que pretendemos determinar e t
é a variável independente.
Exemplo 2 Por exemplo para a equação diferencial
dy
= 2ty (1.5)
dt
y é a variável dependente, a função que pretendemos determinar e t é a
variável independente.

3
Exemplos de equações diferenciais na forma implícita

Exemplo 3 2
dx
+ x2 = 1 (1.6)
dt
em que x é a variável dependente, a função que pretendemos determinar e t
é a variável independente.
Exemplo 4 Por exemplo para a equação diferencial

dy
(x + sin x) + 2xy = 0 (1.7)
dx
y é a variável dependente, a função que pretendemos determinar e x é a
variável independente.
Vejamos um exemplo em que a Lei de Torricelli3 fornece um modelo

para o problema do esvaziamento de um tanque. Suponhamos que um tanque
cilíndrico contendo um líquido tem um orifício no fundo através do qual o
líquido se escoa. Designemos por h a altura do líquido no tanque no instante
t e por r o raio da base. A lei de Torricelli afirma que se num dado instante
(t = 0) for aberto o orifício, então o caudal é proporcional à raiz quadrada
da altura do líquido no tanque. O modelo matemático escreve-se
√
Q=k h (1.8)
em que k é uma constante positiva que depende entre outros factores da
viscosidade do líquido e da área do orifício. Para escrevermos uma equação
diferencial para este modelo físico basta pensar que o caudal, ou seja a quan-
tidade de líquido que atravessa o orifício por unidade de tempo, é simétrico
à variação de volume no tanque por unidade de tempo,
dV
= −Q. (1.9)
dt
Como V (t) = πr2 h(t) segue-se que dV
dt
= πr2 dh
dt
. Obtemos assim o modelo
matemático que envolve a equação diferencial de primeira ordem,
dh k p
= − 2 h(t). (1.10)
dt πr
3
Evangelista Torricelli (1608-1647)

Num problema deste tipo é usual conhecer os dados iniciais do sistema.

Por exemplo podemos supor que no instante inicial a altura de líquido é
conhecida e tem o valor h0 . Temos agora um problema modelado por uma
equação diferencial e para o qual conhecemos o valor inicial. Designamos este
tipo de problemas por problema de valor inicial (PVI) ou problema de
Cauchy4 . dh p
k
= − 2 h(t)
dt πr (1.11)
h(0) = h0
Exemplo 5 Considere o PVI 1.11. Admita que r = 0.5, k = 0.0025 e h(0) =
2. Suponha que todas as unidades estão expressas no Sistema Internacional.
Verifique que a função h definida de modo implícito por
√ √
200π h + t − 200π 2 = 0 (1.12)
é solução do PVI.
√ √
Fazendo t = 0 na equação 1.12 obtemos 200π h − 200π 2 = 0 ⇔ h = 2,
o que mostra que a solução satisfaz a condição inicial. Derivando agora de
modo implícito ambos os membros da equação 1.12 obtemos
√
h0 0 2 h
200π √ + 1 = 0 ⇔ h = − (1.13)
2 h 200π
que é a equação dada. Assim a função h definida pela equação 1.12 é solução
do PVI. Muitas vezes somos tentados a explicitar a solução mas é necessário
estar atento ao domínio da função. Neste exemplo,
√ 2
√ √ 200π 2 − t h √ i
200π h+t−200π 2 = 0 ⇔ h(t) = , t ∈ 0, 200π 2 (1.14)
40000π 2
A solução do PVI é a função
√
h : 0, 200π 2 → R
√ 2 (1.15)
(200π 2−t)
t 7→ 40000π 2
√
O tempo de esvaziamento do tanque é t = 200π 2, aproximadamente 15
minutos. Como se pode observar no gráfico da solução do PVI apresentado
na figura 1.1, o tempo gasto para o tanque passar de h = 2 para h = 1 é
menos de metade do tempo gasto para passar de h = 1 para h = 0.
4
Augustin-Louis Cauchy (1789-1857)

5
Figura 1.1: Esvaziamento de um tanque
Nota 1 Para obter h0 a partir da equação 1.12 derivámos ambos os membros

da equação. Tal procedimento é válido porque a equação 1.12 define, numa
vizinhança de (0, 2), h como função de t. O teorema que assegura a validade
do processo é o Teorema da Função Implícita (TFI). Seja
√ √
F (t, h) = 200π h + t − 200π 2
F é uma função de classe C 1 em R × R+ e ∂F ∂h

(t, h) = 100π
√ . No ponto (0, 2)
h
∂F 100π
temos ∂h (0, 2) = √2 6= 0 o que pelo TFI garante que numa vizinhança de
(0, 2) a equação 1.12 define h como função de t e que h é de classe C 1 numa
vizinhança de t = 0 logo derivável.
Exemplo 6 Em muitos casos simples a variação de uma determinada po-

pulação no tempo, com taxas de nascimentos e de mortes constantes, é pro-
porcional ao tamanho da população. O modelo mais simples para a evolução
da população P no tempo é
dP
= kP. (1.16)
dt
em que k é a constante de proporcionalidade. Admitindo que k é conhecido,
encontrar uma solução para esta equação é descobrir uma função real de
variável real cuja derivada seja igual a k vezes a função. Suponha que k = 5.
É capaz de descobrir uma solução? Tente descobrir outra.

Figura 1.2: Modelo populacional, P 0 = −2P
Exercício 1 Verifique que a família de funções reais de variável real definidas

por P (t) = Ce−2t , C uma constante real verifica a equação
dP
= −2P (1.17)
dt
De entre os elementos da família identifique a função que satisfaz a condição
inicial P (0) = 10
A figura 1.2 mostra a solução do PVI 1.17. Observe-se que P (t) tende
para zero quando t tende para +∞. O modelo diz-nos que a população
extinguir-se-á num tempo infinito.
Exemplo 7 A lei de arrefecimento de Newton pode ser enunciada do modo

seguinte: A variação de temperatura T (t) de um corpo com respeito ao tempo
t é proporcional à diferença da temperatura do corpo no instante t e a tem-
peratura ambiente A. O modelo para estudar a variação de temperatura é
dT
= −k(T − A). (1.18)
dt

7
em que k é a constante positiva. Observe-se que se T > A então dT dt

<0o
que significa que a função T decresce, ou seja o corpo arrefece. Se T < A
então dT
dt
> 0 o que significa que a função T cresce, ou seja o corpo aquece.
Não há variação de temperatura se T = A.
Exemplo 8 O modelo SIR é um modelo largamente usado para estudar

doenças infecciosas. Descreve a relação da população com o agente infec-
tuoso. Para uma dado instante de tempo t um indíviduo pode ser classificado
num dos três estados: S(Susceptible) é um indíviduo susceptível a ser in-
fectado nesse instante, I(Infectious) um indíviduo infectado ou R(Removed)
um indíviduo que já esteve infectado não pode voltar a ser infectado. Seja
x = x(t) a percentagem de indivíduos no estado S e y = y(t) a percentagem
de indíviduos no estado I. O modelo para este fenómenos envolve duas va-
riáveis dependentes da variável independente t e um sistema de duas equações
diferenciais dependentes de parâmetros α > 0 e β > 0.
dx

dt
= −αx(t)y(t)
dy (1.19)
dt
= αx(t)y(t) − βy(t)
Para uma dada população, uma vez conhecidos os parâmetros α e β, e co-

nhecendo as condições iniciais do problema, é possível prever o modo como
a doença se espalha. Por exemplo, escolhendo α = 0.5 e β = 0.15 e supondo
que no instante inicial (t = 0) 0.01 da população está infectada e 0.99 é
susceptível de ser infectada, a figura 1.3 mostra o evoluir da doença.
Modelos com equações diferenciais com derivadas parciais
Exemplo 9 Podemos também estudar fenómenos que dependem de mais do

que uma variável independente. Por exemplo podemos estudar o problema da
condução de calor numa barra. O problema está ilustrado na figura 1.4
Considere que a dada barra está isolada, tem comprimento L, as extre-
midades são mantidas à temperatura T = 0, a temperatura é constante em
cada secção transversal e que temperatura inicial é dada pela função real de
variável real T0 . O problema é descrever a temperatura do ponto x da barra
no instante t. Temos pois a temperatura T função de duas variáveis, x e
t. Neste caso o modelo envolve derivadas parciais da função T em ordem às

Figura 1.3: Modelo SIR
../LivroAM3/figuras/cap1/CondCalorBarra.jpg
Figura 1.4: Condução de calor numa barra

9
Figura 1.5: Temperatura para uma barra de prata
variáveis independentes. Fourier5 usou três princípios físicos e escreveu o

modelo
∂T ∂ 2T
=k 2. (1.20)
∂t ∂x
em que k é a difusividade térmica do material de que a barra é feita. Por
exemplo, para uma barra de prata, k = 1.71 e admitindo que inicialmente a
barra estava a uma temperatura, T0 (x) = x − x2 , 0 < x < 1 a evolução da
temperatura é mostrada na figura 1.5.
Para cada valor de k, a equação que descreve este modelo envolve derivadas
parciais. Por isso não se trata de uma equação ordinária. Designa-se por
equação diferencial com derivadas parciais. Observemos que nos são
dados uma condição inicial, conhecemos T0 e condições na fronteira,
sabemos que as extremidades são mantidas à temperatura T = 0. Um
problema deste tipo diz-se um problema de valor inicial e de fronteira
(PVIF).
5
Jean Baptiste Joseph Fourier (1765-1839)


Capítulo 2
Equações Diferenciais de Primeira

Ordem
Neste capítulo vamos estudar alguma técnicas para resolver equações

diferenciais ordinárias de primeira ordem.
2.1 Algumas definições

As equações diferenciais de primeira ordem que iremos estudar podem surgir
na forma:
Explícita
dy
= f (t, y) (2.1)
dt
onde f : D ⊂ R × R → R, em que D contém o rectângulo, I × R sendo I um
intervalo de R de interior não vazio e f uma função de classe C 1 .
Implícita
dy
F t, y, =0 (2.2)
dt
onde y é uma função real de variável real de classe C 1 .
Definição 1 Seja I um intervalo de R de interior não vazio.

Uma função u : I ⊂ R → R é solução da equação diferencial 2.1 se e só
se u ∈ C 1 (I) e du
dt
= f (t, u), ∀t ∈ I

12 Equações Diferenciais de Primeira Ordem
Uma função u : I ⊂ R→ R é solução da equação diferencial 2.2 se e só

se u ∈ C 1 (I) e F t, u, du
dt
= 0, ∀t ∈ I
Muitas vezes é possível representar o conjunto de todas as soluções de uma
equação diferencial ordinária de primeira ordem por uma família de funções
dependentes de uma constante arbitrária C.
Exemplo 10 Seja C uma constante real. Verificar que a família de funções
reais de variável real definida por
2
y(t) = Cet (2.3)
é solução da equação diferencial de primeira ordem
y 0 (t) = 2ty(t) (2.4)
Questão: Será que não há outras funções que não sendo desta família tam-
bém são solução da equação diferencial y 0 (t) = 2ty(t)? A resposta como
veremos mais tarde é não. As únicas funções que satisfazem esta equação
diferencial são as desta família.
Exemplo 11 Verificar que a função y : R+ → R definida por
1 + e2t
y(t) = (2.5)
1 − e2t
y0 = y2 − 1 (2.6)
A função y é uma função de classe C 1 em R+ pois é o quociente de funções
de classe C 1 em R+ , não se anulando em R+ a função denominador. Assim,
derivando y obtemos
2e2t (1 − e2t ) + 2e2t (1 + e2t ) 4e2t
y0 = = (2.7)
(1 − e2t )2 (1 − e2t )2
mas 2 2 2
1 + e2t (1 + e2t ) − (1 − e2t )

2
y −1= −1= (2.8)
1 − e2t (1 − e2t )2
e portanto
4e2t
y2 − 1 = (2.9)
(1 − e2t )2
o que mostra que y 0 = y 2 − 1 e portanto a função y : R+ → R definida por
2.5 é solução de 2.6.

2.2 Campos de Direcções e Curvas integrais 13
Exemplo 12 Seja C uma constante real.Verificar que a família de funções

reais de variável real definida por
y 2 + t sin(y) = C (2.10)
[2y + t cos(y)] y 0 (t) + sin(y) = 0 (2.11)
Neste caso a equação diferencial está definida de forma implícita. Derivando

de modo implícito ambos os membros da equação 2.10 vem,
2yy 0 + sin(y) + ty 0 cos(y) = 0 (2.12)
Colocando em evidência y 0 obtemos a equação obtemos 2.11, o que mostra

que 2.10 é solução de 2.11.
2.2 Campos de Direcções e Curvas integrais

Geometricamente, o conjunto de solução de uma equação diferencial ordinária
de primeira ordem define um conjunto de curvas com traço no plano t − y.
Essas curvas designam-se por curvas integrais da equação diferencial. Cada
uma das curvas integrais é solução de um determinado problema do valor
inicial.
Para cada ponto (t, y) a equação diferencial define y 0 isto é, para cada
ponto (t, y) conhecemos o valor do declive da recta tangente ao traço da curva
integral que passa nesse ponto. Dizemos que uma equação diferencial y 0 =
f (t, y) gera um campo de direcções no plano (t, y). Se em cada ponto (t, y)
representarmos a recta com declive f (t, y) obtemos uma representação do
campo de direcções associado à equação diferencial. As soluções da equação
diferencial são curvas cujas tangentes em cada ponto são definidas por esses
declives. Vejamos alguns exemplos:
Exemplo 13 Considere-se a lei do arrefecimento/aquecimento de Newton
dT
= −0.1(T − 20). (2.13)
dt

Figura 2.1: Campo de direcções para a Lei de Newton
O campo de direcções é ilustrado pela figura 2.1

A figura 2.2 mostra duas curvas integrais, ou seja, a solução de dois
problemas do valor inicial. No primeiro T (0) = 50 e como seria de esperar
a solução é uma função decrescente que quando t cresce se aproxima da
temperatura ambiente T = 20. No segundo caso a solução a solução é uma
função crescente que quando t cresce se aproxima da temperatura ambiente.
Como vimos no exemplo anterior a análise do campo de direcções asso-

ciado a uma equação diferencial permite conhecer propriedades das soluções
mesmo sem possuirmos a expressão analítica que define a solução. Desig-
namos por estudo qualitativo ao estudo do comportamento das soluções
de uma dada equação diferencial sem a resolver.
Exercício 2 Descreva o comportamento das soluções da equação diferencial
y0 = y + t (2.14)
com base na análise do campo de direcções dado na figura 2.3.
Esboce a curva solução dos seguintes PVI:
1. y(0) = 1
2. y(0) = −1
3. y(0) = −2

2.2 Campos de Direcções e Curvas integrais 15
Figura 2.2: Curvas Integrais para a Lei de Newton
Figura 2.3: Campo de direcções para y 0 = t + y

√
Figura 2.4: Campo de direcções para y 0 = t y
Exercício 3 Descreva o comportamento das soluções da equação diferencial

√
y0 = t y (2.15)
com base na análise do campo de direcções dado na figura 2.4. Esboce a(s)
curva(s) solução do PVI y(0) = 0. Teve alguma dificuldade?
2.3 Existência e Unicidade da Solução do PVI

Considere-se o problema do valor inicial
y 0 = f (t, y), y(t0 ) = y0 (2.16)
Poderemos garantir a existência de solução? Poderemos garantir a unicidade

da solução?
Consideremos o PVI
√
y 0 = t y, y(0) = 0 (2.17)
Facilmente verificamos que são solução as funções:
1. y : R → R definida por y(t) = 0

t4
2. y : R → R definida por y(t) = 16

2.3 Existência e Unicidade da Solução do PVI 17
Portanto, este PVI possui duas soluções distintas.

Detectou este "problema"quando analisou o campo de direcções da figura
2.4?
Ao resolvermos um determinado PVI será desejável saber, à partida, se
existe solução e se, caso exista, a solução é única. Vamos enunciar, sem
demonstrar, um teorema que fornece condições suficiente para a existência e
unicidade de solução de um PVI.
Teorema 1 Seja D = [a, b] × [c, d] um rectângulo de R2 e (t0 , y0 ) ∈ D.

Admitamos que f : D → R é uma função contínua em D, admite derivada
parcial com respeito a y e que a função ∂f
∂y
é uma função contínua em D.
Então, para algum intervalo I contendo t0 , o PVI
y 0 = f (t, y), y(t0 ) = y0 (2.18)
tem uma e uma só solução definida nesse intervalo.
Exemplo 14 Considere-se o PVI

√
y 0 = t y, y(0) = 0 (2.19)
√
Neste exemplo sabemos que a função f (t, y) = t y é continua em R × R+ 0.
∂f t
A sua derivada parcial ∂y = − 2√y não está definida para y = 0. O teorema
da existência e unicidade não se aplica e é por isso que encontrámos mais do
que uma solução para este PVI.
Exemplo 15 Considere-se a equação diferencial
y0 = y (2.20)
Neste exemplo a função f (t, y) = y e a sua derivada parcial ∂f ∂y

= 1 são
2
funções contínuas em R . O teorema da existência e unicidade da solução
garante que existe e é única a solução qualquer que seja a condição inicial,
y(t0 ) = y0 . Apesar do teorema só garantir a existência de solução numa
vizinhança de t0 , facilmente verificamos que a solução o PVI, y(t) = y0 et−t0
está definida em R.
Exemplo 16 Considere-se o PVI
y 0 = y 2 , y(0) = 1 (2.21)

Figura 2.5: Campo de direcções para y 0 = y 2
Neste exemplo que a função f (t, y) = y 2 e a sua derivada parcial ∂f

∂y
= 2y
2
são funções contínuas em R . O teorema da existência e unicidade da solução
garante que existe e é única a solução deste PVI num certo intervalo que
contém to = 0. Em que intervalo está definida a solução?
Pela análise do campo de direcções dado pela figura 2.5, verificamos que
que I = [−α, α] com α < 1. De facto a solução deste PVI é a função definida
1
por y = 1−x . Verifique.
Exercício 4 Sabendo que a função y(t) = C−t 1

é solução de y 0 = y 2 , encontre
a solução do PVI
y 0 = y 2 , y(1) = 2 (2.22)
Substituindo t = 1 e y = 2 na solução, obtemos
1 3
2= ⇔C= (2.23)
C −1 2
2
Logo y(t) = 3−2t . Qual o domínio? Observe o gráfico desta função represen-
tado na figura 2.6 e conclua que a solução do PVI é a função
2 3
y(t) = , t ∈ ] − ∞, [ (2.24)
3 − 2t 2

2.4 Análise Qualitativa 19
2
Figura 2.6: Gráfico da função y(t) = 3−2t
2.4 Análise Qualitativa

Em muitas situações reais não pretendemos conhecer a lei que descreve um
determinado problema mas apenas descrever o comportamento das soluções
desse problema. Noutras situações não é possível por meios analíticos obter
a solução e o estudo qualitativo é essencial. O esboço do campo de direcções
associado à equação diferencial é um instrumento importante para o estudo
qualitativo.
Para caracterizar o comportamento das soluções de uma equação dife-
rencial de primeira ordem e uma vez que conhecemos uma expressão para a
primeira derivada temporal, estudando a função derivada podemos descrever
o comportamento das soluções da equação diferencial.
Exemplo 17 Considere a equação diferencial y 0 = y − 2t. O campo de

direcções e algumas curvas integrais são apresentadas na figura 2.7. Descreva
o comportamento das soluções.
Exemplo 18 Analise o campo de direcções e as curvas integrais associadas

à equação y 0 = ty 2 − ty diferencial dado na figura 2.8. Descreva o comporta-
mento das soluções.

Figura 2.7: Campo de direcções e Curvas integrais para y 0 = y − 2t
Figura 2.8: Campo de direcções e Curvas integrais para y 0 = ty 2 − ty

2.4.1 Análise Qualitativa das Equações Autónomas

Para uma classe particular de equações diferenciais ordinárias de primeira
ordem a análise qualitativa fornece informação suficiente para descrever de
forma mais pormenorizada as soluções da equação. São as equações dife-
renciais em que a derivada da solução é uma função de classe C 1 que não de-
pende da variável independente t. Designamos essas equações por equações
autónomas. A forma geral de uma equação autónoma de primeira ordem é
y 0 = f (y) (2.25)
em que f é uma função de classe C 1 .
As equações diferenciais autónomas surgem em muitos modelos físicos.
Por exemplo, quando estudámos o problema do esvaziamento do tanque ob-
servamos que a variação da altura da água com o tempo não dependia do
tempo mas sim da raiz quadrada da altura. Este problema é modelado por
de uma equação autónoma.
Unicidade e Análise Qualitativa Consideremos o problema do valor

inicial associado a uma equação autónoma em que f é uma função de classe
C 1,
dy
= f (y), y(t0 ) = y0 (2.26)
dt
O Teorema da Existência e Unicidade de solução de um PVI permite garantir
a existência e unicidade da solução para qualquer condição inicial, garantindo
assim que as curvas integrais para um problema autónomo com f ∈
C 1 não se intersectam.
Definição 2 Um ponto y0 diz-se um ponto de equilíbrio da equação diferen-

cial autónoma y 0 = f (y) se e só se f (y0 ) = 0 Para os sistemas diferenciais
autónomos os pontos de equilíbrio definem as soluções constantes.
Fazendo o estudo da função f podemos descrever o comportamento das

soluções. Os pontos de equilíbrio vão definir as soluções constantes. De-
pois estudando o sinal de f podemos caracterizar a monotonia das soluções.
Vejamos um exemplo:

Figura 2.9: Gráfico de f (y) = y(2 − y)
Exemplo 19 Estudar de modo qualitativo a equação
dy
= y(2 − y) (2.27)
dt
Da análise do gráfico da função real de variável real de classe C 1 definida por

f (y) = y(2 − y), figura 2.9, podemos concluir que f (y) = 0 ⇔ y = 0 ∨ y = 2.
Portanto são pontos de equilíbrios da equação diferencial os pontos y = 0 e
y = 2. Correspondem às soluções constantes y(t) = 0 e y(t) = 2. O estudo
do sinal de f permite também determinar as regiões do plano t − y em que
as soluções são funções crescentes e as regiões em que as soluções são funções
decrescentes.
Ora, f (y) > 0 ⇔ 0 < y < 2 portanto qualquer solução que passe por um
ponto desta região do plano é uma função crescente. Como as trajectórias
das soluções de problemas autónomos não se intersectam, as rectas y = 0 e
y = 2 são assimptotas horizontais dessas trajectórias. Podemos ainda afirmar
que nesta região as soluções tendem para y = 2 quando t → +∞ e que nesta
região as soluções tendem para y = 0 quando t → −∞. É o que a figura 2.10
mostra.
Como, f (y) < 0 ⇔ y < 0 ∨ y > 2 temos que qualquer solução que
passe por um ponto destas regiões do plano é uma função decrescente. Como
as trajectórias das soluções de problemas autónomos não se intersectam, as
rectas y = 0 e y = 2 são assimptotas horizontais dessas trajectórias.

Figura 2.10: Solução do PVI f (y) = y(2 − y), y(−1) = 1
Para uma solução que passe num ponto da região y > 2 temos que as
soluções são decrescentes e que tendem para y = 2 quando t → +∞.
Para uma solução que passe num ponto da região y < 0 temos que as
soluções são decrescentes e que tendem para y = 0 quando t → −∞. É o
que a figura 2.11 mostra.
Classificação dos pontos de equilíbrio Para uma equação diferencial de

primeira ordem autónoma, é usual classificar os pontos de equilíbrio. Assim,
1. Dizemos que o ponto de equilíbrio y = y0 é um poço se toda a
solução com condição inicial suficientemente próximo de y0 tende para
y0 quando t → +∞. A um poço está associada uma solução de equi-
líbrio estável.
2. Dizemos que o ponto de equilíbrio y = y0 é uma fonte se toda a
solução com condição inicial suficientemente próximo de y0 tende para
y0 quando t → −∞. A uma fonte está associada uma solução de
equilíbrio instável.
3. Todo o ponto de equilíbrio y = y0 que não é poço e que não é fonte
designa-se por ponto de sela.
Exemplo 20 Classifiquemos as soluções de equilíbrio da equação
dy
= y(2 − y) (2.28)
dt

Figura 2.11: Solução dos PVI f (y) = y(2 − y), y(−1) = 3, y(0) = −0.5
Figura 2.12: Linha de Fase para y 0 = y(2 − y)
Podemos reunir toda a informação e apresentá-la de forma simples num di-

agrama, como mostra a figura 2.12, que designamos por Linha de Fase.
Temos assim que y = 0 é uma solução de equilíbrio instável, (fonte) e que
y = 2 é uma solução de equilíbrio estável, (poço).
Exemplo 21 Classifiquemos as soluções de equilíbrio da equação

dy
= y(4 − y)2 (2.29)
dt
São soluções de equilíbrio y(t) = 0 e y(t) = 4. Como y(4 − y)2 < 0 ⇔
y < 0 e y(4 − y)2 ≥ 0 ⇔ y > 0 segue-se que y = 0 é uma fonte e y = 4 um
ponto de sela. As soluções de equilíbrio são ambas instáveis.

Equações Diferenciais com um Parâmetro Em muitos modelos é co-

mum o aparecimento de parâmetros. Por exemplo se no estudo de uma dada
população que está em crescimento afirmamos que a razão de crescimento é
proporcional ao número de indivíduos da espécie, escrevemos
dP
= kP, k > 0 (2.30)
dt
No entanto, se aplicarmos este modelo a espécies diferentes é natural
que o parâmetro k assuma valores diferentes. Por exemplo o crescimento
de uma população de coelhos é bastante diferente de uma população de ele-
fantes. Deste modo os os parâmetros presentes no modelo permitem ajustar
o modelo a realidades distintas. Em muitas situações estamos interessados
em investigar de que modo a solução da equação diferencial varia com a
variação do parâmetro. Em muitos casos, pequenas variações do parâmetro
resultam em pequenas variações na solução. Noutros, uma pequena variação
no parâmetro conduz a variações drásticas no comportamento da solução.
Exemplo 22 Façamos a análise qualitativa da equação diferencial
dy
= y(y 2 − k), k ∈ R (2.31)
dt
A função f definida por f (y) = y(y 2 − k) é de classe C 1 e não depende
da variável t, qualquer que seja o valor do parâmetro k. Trata-se portanto
de uma equação autónoma e as trajectórias das soluções não se intersectam.
Determinemos as soluções de equilíbrio. Ora
dy
= 0 ⇔ y(y 2 − k) = 0 ⇔ y = 0 ∨ y 2 − k = 0 (2.32)
dt
Portanto, independentemente do valor do parâmetro k a equação tem
uma solução de equilíbrio, y(t) = 0. Terá mais soluções de equilíbrio? A
resposta parece simples: depende do valor de k.
Se k ≤ 0 então y = 0 é a única solução de equilíbrio. √
k > 0 então a equação tem três solução de equilíbrio, y = 0, y = k e
Se √
y = − k.
O que se observa? Observa-se que se k for muito pequeno uma pequena
variação de k provoca uma grande variação na natureza das solução da
equação diferencial. Dizemos que k = 0 é o valor de bifurcação para
aquela equação diferencial.
Vamos agora descrever o comportamento das soluções de um dado PVI,
y(0) = y0

Figura 2.13: Soluções de y 0 = y(y 2 − k), k ≤ 0
1. Se k ≤ 0 então as soluções da equação diferencial são funções decres-

centes se y0 < 0 e funções crescentes se y0 > 0. Neste caso, y = 0 é
uma fonte e a solução de equilíbrio y(t) = 0 é instável tal como a figura
2.13 ilustra.
2. Se k > 0 então
√ √
y(y 2 − k) > 0 ⇔ y ∈ A = [− k, 0] ∪ [ k, +∞[
e √ √
y(y 2 − k) < 0 ⇔ y ∈ B = [0, k] ∪ [−∞, − k[
Portanto as soluções do PVI são funções decrescentes se y0 ∈ A e

funções
√ crescentes se√ y0 ∈ B. Neste caso, y = 0 é um poço e quer
y = k quer y√= − k são √ fontes. y(t) = 0 é uma solução de equilíbrio
estável, y = k e y = − k são soluções de equilíbrio instáveis tal
como a figura 2.14 mostra.
Usualmente a informação é condensada num diagrama, designado por

diagrama de bifurcação tal como a figura 2.15 ilustra. Nesse diagrama
representa-se no plano k − y os pontos de equilíbrio e para cada valor de
k a monotonia das soluções. Observando o diagrama representado na figura
2.15 identificamos imediatamente k = 0 como o valor de bifurcação para a
equação diferencial autónoma 2.31.

Figura 2.14: Soluções de y 0 = y(y 2 − k), k > 0
Figura 2.15: Diagrama de Bifurcação para a equação 2.31

Qualquer população deixa de obedecer á equação P 0 = kP, k > 0 desde

que certos factor restritivos influenciem o seu crescimento, como por exemplo
a concorrência resultante da limitação de recursos alimentares. Surge neces-
sidade de se introduzir um modelo que se aproxime mais da realidade. Um
modelo mais realista é aquele que considera k = a − bP ou seja a variação
de uma dada população de indivíduos é governada por
dP
= (a − bP )P (2.33)
dt
com a > 0 e b > 0 parâmetros que caracterizam a população. Esta equação
diferencial autónoma designa-se por equação logística.
Exercício 5 Fazer a análise qualitativa da equação logística.
Procuremos os pontos de equilíbrio. Ora P 0 = 0 ⇔ P = 0 ∨ P = ab .
Como a > 0 e b > 0 temos dois pontos de equilíbrio a que correspondem
duas soluções de equilíbrio, a solução trivial P = 0, e a solução P = ab .
Como P 0 > 0 ⇔ P ∈]0, ab [ e P 0 < 0 ⇔ P ∈] ab , +∞[, segue-se que P = 0 é
uma fonte e P = ab um poço. P = 0 é uma solução de equilíbrio instável e
P = ab é uma solução de equilíbrio estável.
Qualquer PVI com condição inicial P (0) = P0 , P0 > 0, tem uma solução
que tende para ab quando t tende para +∞. Se P0 < ab a população está a
crescer, se P0 > ab a população está a decrescer.
Fazendo uma recolha conveniente das escalas t e P a equação logística
escreve-se usualmente,
dP
= (1 − P )P (2.34)
dt
A figura 2.16 mostra o comportamento das soluções da equação logística.
Exemplo 23 Suponha uma população de peixes modelada pela equação logís-

tica em que se introduz um termo descrevendo a subtracção à população de
um certa quantidade de peixe na unidade de tempo. O modelo é agora des-
crito por
dP
= (1 − P )P − c (2.35)
dt
em que c > 0 se designa por cota absoluta de pesca. Averiguemos a
existência de valores de bifurcação e vejamos qual a importância desse valor
para o ecosistema.

Figura 2.16: Equação Logística
São pontos de equilíbrio os pontos

√
2 1± 1 − 4c
(1 − P )P − c = 0 ⇔ P − P + c = 0 ⇔ P =
2
Analisemos os três casos distintos:
1. se c > 41 a equação não tem pontos de equilíbrios e P 0 < 0 pelo que a

população extingue-se num espaço de tempo finito. É o que ilustra a
figura 2.17.
2. se c = 41 a equação tem um só ponto de equilíbrios, P = 12 . Se num dado

instante a população for inferior a esse valor essa população extinguir-
se-à num tempo finito. Se num dado instante a população for superior
a esse valor essa população tenderá para a solução de equilíbrio P = 12 .
O ponto de equilíbrio é um ponto de sela. É o que ilustra a figura 2.18.
√
3. se c < 14√ a equação tem dois pontos de equilíbrios P1 = 1+ 21−4c e
P2 = 1− 21−4c , P2 < P1 . A derivada P 0 é positiva entre P2 e P1 e
negativa no exterior deste intervalo. Assim, P = P1 é um poço e

Figura 2.17: Soluções para c > 0.25
Figura 2.18: Soluções para c = 0.25

Figura 2.19: Soluções para c < 0.25
portanto a solução de equilíbrio P = P1 é uma solução estável. Se num

dado instante a população for superior a P2 então ela tenderá para P1
quando t tender para +∞.
O ponto de equilíbrio P2 é uma fonte, logo instável . Se num dado
instante a população for inferior a P2 então ela extingue-se num tempo
finito. Se num dado instante a população for superior a P2 , ela tenderá
para P1 quando t tender para +∞. É o que ilustra a figura 2.19.
Da análise resulta que c = 41 é o valor de bifurcação para a equação

logística com cota absoluta de pesca. É o que o diagrama de bifurcação
representado na figura 2.20 mostra.
Em resumo podemos afirmar que qualquer cota 0 < c ≤ 41 assegura
teoricamente a reprodução da espécie. No entanto é de evitar uma demasi-
ado próxima da cota máxima c = 14 pois pequenas perturbações aleatórias
poderão tornar a população inferior a P2 e levar à sua extinção.

Figura 2.20: Diagrama de Bifurcação para a equação 2.31
Exercício 6 Suponha uma população de peixes modelada pela equação logís-

tica em que se introduz uma cota relativa de pesca
dP
= (1 − P )P − rP (2.36)
dt
em que r > 0 se designa por cota relativa de pesca. Averigue a existência
de valores de bifurcação e vejamos qual a importância desse valor para o
ecosistema.
2.5 Método iterativo de Picard

Considere-se o PVI
dy
= f (t, y), y(t0 ) = y0 (2.37)
dt
O método iterativo de Picard1 ou método das aproximações su-
cessivas permite determinar a solução analítica do PVI. Este processo con-
siste na construção de uma sucessão de funções (yn ) de tal modo que (yn ) →
y.
1
Emile Picard (1856-1941)

2.5 Método iterativo de Picard 33
Definamos o primeiro elemento. Para tal é natural usar a condição inicial

e escrever y0 (t) = 0. Isto significa que estamos a aproximar a solução do PVI
y pela função constante que satisfaz a condição inicial.
Considere-se a equação diferencial e integre-se ambos os membros entre
os instantes t = t0 e t = t. Obtemos
Z t Z t
0
y ds = f (s, y)ds
t0 t0
Rt
Mas pelo Teorema Fundamental do Cálculo, t0 y 0 ds = y(t) − y0 , pelo que
Z t
y(t) − y0 = f (s, y)ds (2.38)
t0
Então podemos construir por recorrência a sucessão (yn ), definindo

Z t
yn+1 (t) = y0 + f (s, yn )ds (2.39)
t0
Exemplo 24 Resolver o PVI

dy
= y, y(0) = 1 (2.40)
dt
Pelo método iterativo de Picard, y0 (t) = 1. Vejamos como calcular os
primeiros termos da sucessão (yn ). Note que neste caso f (t, y) = y pelo que,
o primeiro termo será
Z t Z t
y1 (t) = 1 + f (s, 1)ds = 1 + 1ds = 1 + t
0 0
Usando este termo podemos calcular o segundo termo

Z t Z t
t2
y2 (t) = 1 + f (s, 1 + s)ds = 1 + (1 + s)ds = 1 + t +
0 0 2
Para o terceiro termo teremos
Z t Z t
s2 s2 t2 t3
y3 (t) = 1 + f (s, 1 + s + )ds = 1 + (1 + s + )ds = 1 + t + +
0 2 0 2 2 2.3
Admitindo então que
tn−1
yn−1 (t) = 1 + t + ... +
(n − 1)!

Podemos deduzir que

Rt
yn (t) = 1 + 0 f (s, yn−1 (s))ds
Rt sn−1
= 1 + 0 (1 + s + ... + (n−1)! )ds (2.41)
t2 tn
= 1 + t + 2 + ... + n!
Ora quando n → ∞ obtemos yn (t) → et , o que mostra que a solução do PVI
y 0 = y, y(0) = 1 é a função y definida por y(t) = et .
2.6 Técnicas para Resolução Analítica de Al-

gumas Equações
2.6.1 Equações de Variáveis Separáveis
Uma equação de variáveis separáveis é uma equação que se pode escrever
na forma
dy
= M (t)N (y) (2.42)
dt
Facilmente se observa que esta equação possui soluções constantes se e só se
a função N se anular. Nesse caso as soluções constante de 2.42 são dadas
por N (y) = 0.
Admitamos agora que N (y) 6= 0. Então 2.42 pode escreve-se
dy
= M (t)dt (2.43)
N (y)
Com este passo dizemos que separámos as variáveis. Integrando agora
ambos os membros de 2.42 obtemos as solução não constantes,
Z Z
dy
= M (t)dt (2.44)
N (y)
dy
= y, y(0) = 1 (2.45)
dt
A equação diferencial admite a solução constante é y(t) = 0. No entanto
esta função não satisfaz a condição inicial logo não solução do PVI. As
soluções não constantes são definidas por
Z Z
dy
= dt (2.46)
y

2.6 Técnicas para Resolução Analítica de Algumas Equações 35
Calculando estes dois integrais obtemos, ln |y| = t + C com C constante

arbitrária. Deste modo obtemos uma família de soluções da equação diferen-
cial dada. Esta família está definida na forma implícita. Neste caso podemos
facilmente explicitar y aplicando a função exponencial a ambos os membros
ln |y| = t + C ⇔ y = et+C = ct .eC = Ket , K 6= 0 (2.47)
Procuremos agora um elemento desta família, y(t) = Ket , que satisfaça a

condição inicial. Ora 1 = Ke0 ⇔ K = 1. Assim a solução do PVI é
y(t) = et
Exercício 7 Verificar que a equação

dy
(1 + x2 )2 ey = −2x (2.48)
dx
se pode escrever como equação de variáveis separáveis e resolva-a. Note que
a variável dependente é y e que a variável independente é x.
Exercício 8 Resolva a equação diferencial

dy
t5 + y5 = 0 (2.49)
dt
y0 x
2
= (2.50)
1+x y
Exercício 10 Resolva o PVI que modeliza a lei de arrefecimento de Newton
considerando a temperatura ambiente A = 20 e
dT
= −0.1(T − 20), T (0) = 50 (2.51)
dt
Exercício 11 Resolva o PVI que modeliza o esvaziamento de um tanque
circular considerando r = 0.5, k = 0.0025 e
dh k p
= − 2 h(t), h(0) = 2 (2.52)
dt πr
y 0 (1 + y) = 1 − x2 (2.53)

y 0 + y tan t = 0 (2.54)
y 0 − y sin t = 0 (2.55)

√ p
2 ty 0 = 1 − y 2 (2.56)

√
0 1+ t
y = √ (2.57)
1+ y

2.6.2 Equações Lineares de Primeira Ordem

Uma equação diferencial de primeira ordem à qual é possível dar a forma
dy
+ p(t)y(t) = q(t) (2.58)
dt
em que p, q são funções contínuas num intervalo I ⊆ R diz-se uma equação
linear de primeira ordem. Se q é a função nula então 2.58 é uma equação
de variáveis separáveis. Admitamos que q não é a função nula. Para encontrar
a solução geral de uma equação linear de primeira ordem, consideremos uma
função µ que satisfaça R
µ(t) = e p(t)dt (2.59)
µ designa-se por factor integrante. Vejamos que multiplicando am-

bos os membros por µ obtemos uma equação diferencial equivalente de fácil
resolução.

R
p(t)dt dy R
e + p(t)y(t) = q(t)e p(t)dt (2.60)
dt
Observemos agora que o primeiro membro desta equação é a derivada em
ordem a t do produto de µ por y. De facto

d dy R p(t)dt R
p(t)dt
R
p(t)dt dy
(µy) = e + ype =e + p(t)y(t) (2.61)
dt dt dt
Assim, a equação 2.58 escreve-se
d
(µy) = q(t)µ(t) (2.62)
dt
pelo que R
µ(t)q(t)dt
y(t) = (2.63)
µ(t)
Exemplo 26 Resolver o seguinte problema do valor inicial:
dy 4
+ y = x2 − 1, y(1) = 0, x ∈ ]0, ∞[ (2.64)
dx x

4
Neste caso p, q são funções contínuas em R+ definidas por p(x) = x
e
q(x) = x2 − 1. O factor integrante é
4
R
dx
µ=e x = e4ln(x) = x4 (2.65)
Multiplicando ambos os membros da equação dada por x4 obtemos
d
x4 y(x) = x4 x2 − 1

(2.66)
dx
e portanto a solução da equação diferencial é a família de funções definida
por
1 x7 x5

y(x) = 4 − + C , x ∈ R+ (2.67)
x 7 5
sendo C uma constante que fica definida pelas condições iniciais do problema.
C deve verificar
1 17 15

2
0= 4 − +C ⇔C = (2.68)
1 7 5 35
A solução do PVI é a função
x3 x 2
y(x) = − + , x ∈ R+ (2.69)
7 5 35x4
dy π 1
sin(t) + cos(t)y = cos(2t), y = (2.70)
dt 2 2
cos(t)
Neste caso p, q são funções contínuas em ]0, π[ definidas por p(x) = sin(t)
cos(2t)
e q(x) = sin(t)
. O factor integrante é
R cos(t)
µ=e sin(t) = eln(sin(t)) = sin(t) (2.71)
Multiplicando ambos os membros da equação dada por sin(t) obtemos
d
[sin(t)y(t)] = cos(2t) (2.72)
dt
e portanto a solução da equação diferencial é a família de funções definida
por
C
y(t) = cos(t) + , x ∈ ]0, π[ (2.73)
sin(t)

π
= 12 . Assim

sendo C tal que y 2
1 C 1
=0+ ⇔C = . (2.74)
2 1 2
A solução do PVI é
1
y(t) = cos(t) + , x ∈ ]0, π[ (2.75)
2 sin(t)
Exercício 17 Resolva as seguintes equações diferenciais. Identifique previ-

amente as variáveis dependente e independente.
1.
xy 0 − y = x (2.76)
2.
y 0 + y = ex (2.77)
3.
y 0 + 2xy = x (2.78)
4.
t2 y 0 + ty = t3 (2.79)
Exercício 18 Resolva os seguintes PVI
1.
1
y 0 − y = x2 , y(1) = 3 (2.80)
x
2.
2
y 0 − 2xy = 6xex , y(0) = 1 (2.81)
3.
y 0 + 3x2 y = 6x2 , y(0) = 3 (2.82)
4.
t2 y 0 + ty = 1, y(1) = 2 (2.83)

2.6.3 Equações Exactas

A equação diferencial de primeira ordem, escrita com a forma
M (t, y)dt + N (t, y)dy = 0 (2.84)
diz-se uma equação diferencial exacta se e só se M, N são funções de

classe C 1 (R), onde R = {(t, y) : a < t < b ∧ c < y < d} e
∂M ∂N
= .
∂y ∂t
Para uma equação diferencial exacta mostra-se a solução geral é dada na
forma implícita por
F (t, y(t)) = C (2.85)
C, uma constante arbitrária e F uma função escalar que verifica
∂F ∂F
=M ∧ =N (2.86)
∂t ∂y
Exemplo 28 Resolver
dy
ty 4 + 2t2 y 3 + 3y 5 − 20y 3 =0 (2.87)
dt
Escrevamos a equação na forma diferencial
ty 4 dt + 2t2 y 3 + 3y 5 − 20y 3 dy = 0

(2.88)
As funções M, N definidas por M (t, y) = ty 4 e N (t, y) = 2t2 y 3 + 3y 5 − 20y 3

são funções de classe C 1 em R2 e ∂M
∂y
= 4ty 3 = ∂N ∂t
. Então a solução da
equação diferencial é dada na forma implícita por F (t, y(t)) = C, C, uma
constante arbitrária e F uma função escalar que verifica
∂F ∂F
= ty 4 ∧ = 2t2 y 3 + 3y 5 − 20y 3 (2.89)
∂t ∂y
t2 4
Integrando a primeira equação em ordem a t obtemos F (t, y) = 2
y + h(y).
Integrando em ordem a y a segunda equação,
t2 4 y 6 20y 4
F (t, y) = y + − + g(t).
2 2 4

Comparando estas duas expressões para F podemos escolher F tal que

t2 4 y 6 20y 4
F (t, y) = y + −
2 2 4
e portanto a solução da equação diferencial dada fica definida de modo im-
plícito por
t2 4 y 6 20y 4
y + − =C (2.90)
2 2 4
Exemplo 29 Resolver
t2 dy 2t

1− 2 + =0 (2.91)
y dt y
Esta equação pose escrever-se na forma
t2

2t
1 − 2 dy + dt = 0 (2.92)
y y
2
As funções M, N definidas por M (t, y) = 2ty e N (t, y) = 1− yt 2 são funções
de classe C 1 em R × R+ e ∂M ∂y
= −2t
y2
= ∂N
∂t
. Então a solução da equação
diferencial é dada na forma implícita por F (t, y(t)) = C, C, uma constante
arbitrária e F uma função escalar que verifica
∂F 2t ∂F t2
= ∧ =1− 2 (2.93)
∂t y ∂y y
t2
Integrando a primeira equação em ordem a t obtemos F (t, y) = y
+ h(y).
Integrando em ordem a y a segunda equação,
t2
F (t, y) = y + + g(t).
y
Comparando estas duas expressões para F podemos escolher f tal que
t2
F (t, y) = y +
y
e portanto a solução da equação diferencial dada fica definida de modo im-
plícito por
t2
y+ =C (2.94)
y

2.6.4 Equações Redutíveis a Exactas

Por vezes uma dada equação não é exacta mas pode-se reduzir a exacta
multiplicando ambos os membros por um factor integrante. Vejamos um
exemplo
Exemplo 30 Resolver
dy
y 2 − t2 + 2ty = 0 (2.95)
dt
Considerando M e N as funções de classe C 1 definidas por M (t, y) = 2ty
e N (t, y) = y 2 − t2 , facilmente se verifica que
∂M ∂N
= 2t 6= −2t = (2.96)
∂y ∂t
e portanto a equação dada não é exacta. Observe-se no entanto que y(t) = 0
é solução da equação dada e que se multiplicarmos ambos os membros da
equação pelo factor integrante
1
µ= (2.97)
y2
obtemos a equação do exemplo anterior, isto é, este factor permite reduzir a
equação dada a uma exacta. As soluções desta equação não exacta são
t2
y(t) = 0 ∨ y+ =C (2.98)
y
A questão que se coloca é a de saber como determinar um factor integrante
de modo a reduzir a exacta uma dada equação não exacta. Seja
M (t, y)dt + N (t, y)dy = 0 (2.99)
uma equação não exacta e µ = µ(t, y) o factor a determinar. Multiplicando

ambos os membros de uma equação não exacta por µ obtemos
µM (t, y)dt + µN (t, y)dy = 0 (2.100)
Para que esta equação seja exacta µM e µN devem ser funções de classe C 1
e
∂ (µM ) ∂ (µN )
= (2.101)
∂y ∂t

o que é o mesmo que dizer que µ deve verificar a equação de derivadas

parciais:
∂M ∂N ∂µ ∂µ
µ − =N −M (2.102)
∂y ∂t ∂t ∂y
Vejamos dois casos particulares em que é fácil determinar um factor inte-
grante.
1. Admitamos que a equação dada admite um factor integrante que de-
pende somente de y. Nesse caso a equação de derivadas parciais reduz-
se a uma equação de derivadas ordinárias e escreve-se
∂M ∂N
d ln(µ) ∂y
− ∂t
− = (2.103)
dy M
donde se determina por integração que
R
µ = e− ϕ(y)dy
(2.104)
onde
∂M ∂N
∂y
− ∂t
ϕ(y) = (2.105)
M
Observe-se que não se pode proceder deste modo se a expressão
∂M ∂N
∂y
− ∂t
M
depender de y e de t e não somente de y.
2. Admitamos que a equação dada admite um factor integrante que de-
pende somente de t. Nesse caso a equação de derivadas parciais reduz-se
a uma equação de derivadas ordinárias e escreve-se
∂M ∂N
d ln(µ) ∂y
− ∂t
= (2.106)
dt N
donde se determina por integração que
R
ϕ(t)dt
µ=e (2.107)
onde
∂M ∂N
∂y
− ∂t
ϕ(t) = (2.108)
N

Observe-se que não se pode proceder deste modo se a expressão

∂M ∂N
∂y
− ∂t
N
depender de y e de t e não somente de t.
Exemplo 31 Resolver a equação

dy
y + ty 2 − t = 0

(2.109)
dt
Seja M (t, y) = y + ty 2 e N (t, y) = −t. Ora,
∂(y + ty 2 )
= 1 + 2ty
∂y
e
∂(−t)
= −1 6= 1 + 2ty
∂t
e portanto a equação dada não é uma equação exacta. No entanto,
∂M ∂N
∂y
− ∂t 2 + 2ty 2
= 2
= (2.110)
M y + ty y
depende somente de y pelo que
R 2 1
µ = e− y
dy
= e−2 ln(y) =
y2
é um factor integrante. Multiplicando ambos os membros por µ, supondo
y 6= 0, obtemos a equação exacta

1 t
+ t dt − 2 dy = 0 (2.111)
y y
com solução na forma implícita dada por
t t2
+ =C
y 2
2t
Explicitando, y(t) = K−t2
, K uma constante arbitrária. A solução geral da
equação dada é pois
2t
y(t) = 0 ∨ y(t) = (2.112)
K − t2

Observe-se que o domínio de uma dada solução particular nem sempre é R.

Por exemplo procuremos a solução particular que verifica y(1) = 2. Neste
2
caso K deverá verifica a equação K−1 = 2 ou seja K = 2. A solução particular
é pois,
2t √ √
y(t) = , − 2 < t < 2 (2.113)
2 − t2
Exercício 19 Resolver as equações diferenciais
1.
t dy
cot y = −1 (2.114)
2 dt
2.
ey dx + (xey + 2y)dy = 0 (2.115)
3.
dy
t2 y − (t3 + y 3 ) =0 (2.116)
dt
4.
y 3 dx + 3xy 2 dy = 0 (2.117)
5.
(1 + xy)dx + x2 dy = 0 (2.118)
6.
y
(x3 + )dx + (y 2 + ln x)dy = 0 (2.119)
x

2.6.5 Mudança de Variável

Para finalizar esta secção respeitante a técnicas analíticas para resolução de
equações diferenciais ordinárias de primeira ordem apresentamos dois exem-
plos que ilustram uma técnica importante: a mudança de variável.
Equações Homogéneas
A equação diferencial y 0 (t) = f (t, y) diz-se homogénea se e só se a função
f é homogénea, isto é sse
f (λt, λy) = f (t, y) (2.120)
Para uma equação homogénea a mudança de variável z = yt dá origem a uma
equação de variáveis separáveis na nova variável z. De facto por mudança
de variável, a equação y 0 (t) = f (t, y) origina a equação tz 0 (t) + z = f (t, tz)
e admitindo que f é homogénea f (t, tz) = f (1, z), isto é só depende de z.
Assim, na variável z, são soluções constantes
f (1, z) − z = 0 (2.121)
e soluções não constantes
Z Z
dz dt
= (2.122)
f (1, z) − z t
Exemplo 32 Resolver
dy t2 − y 2
= (2.123)
dt ty
Como y = tz vem y 0 = z + tz 0 e portanto a equação escreve-se, na variável z
dz 1 − z2
z+t = (2.124)
dt z
√ √
São soluções constantes z(t) = 1/ 2 ou z(t) = −1/ 2. As soluções não
constantes são dadas por
Z Z
zdz dt
2
= (2.125)
1 − 2z t
ln |1−2z 2 |
Ora dtt = ln(|t|) + C e 1−2z
R R zdz
2 = − 4
+ C pelo que as soluções não
constantes ficam definidas de modo implícito por
1 − 2z 2 = Kt−4 , K 6= 0 (2.126)

Na variável y a família de soluções fica definida por

y 2
1−2 = Kt−4 (2.127)
t
com K uma constante qualquer.
Equações de Bernoulli
Uma equação diferencial de primeira ordem com a forma
dy
+ f (t)y = g(t)y α , α 6= 0, 1 (2.128)
dt
com f, g funções de classe C 1 num intervalo de R diz-se uma equação de

Bernoulli.
A mudança de variável, z = y 1−α transforma-a na equação linear de
primeira ordem,
dz
+ (1 − α) f (t)z = (1 − α) g(t) (2.129)
dt
Exemplo 33 Resolver
y 0 (t) + ty = ty 2
0
Fazendo z = 1
y
vem y 0 = − zz2 e a equação transforma-se na equação linear,
z0 t t
− 2+ = 2 (2.130)
z z z
2 /2
R
ou seja z 0 − tz = −t. O factor integrante é µ = e −tdt = e−t . Deste modo
obtemos
d −t2 /2
2
z(t)e = −te−t /2 . (2.131)
dt
A solução geral da equação linear é
2 /2
z(t) = Cet +1
1
e portanto y(t) = 2 /2
Cet +1
.

2.7 Equações Diferenciais: Aplicações

2.7.1 Trajectórias Ortogonais
A solução geral da equação
y 0 (t) = f (t, y)
representa uma família de curvas. As curvas da família F dizem-se orto-

gonais às curvas da família G se e só se cada curva de uma dada família é
intersectada por uma curva qualquer da outra família de tal modo que no
ponto de intersecção as respectivas tangentes foram um ângulo recto.
QUESTÃO: Dada uma família de curvas
F (t, y, C) = 0
associada a uma equação diferencial, determinar a família ortogonal a F.

A família de curvas cuja trajectória é ortogonal a F obtém-se do seguinte
modo:
1. Escrevendo a equação diferencial associada a F.
2. Eliminando o parâmetro C , obtendo a equação diferencial

dy
Φ t, y, =0 (2.132)
dt
3. Resolvendo a equação diferencial

−1 !
dy
Φ t, y, − =0 (2.133)
dt
pois a família de curvas cuja trajectória é ortogonal a F é solução dessa

equação.
Exemplo 34 Determinar a família de curvas ortogonais à família de cir-

cunferências x2 + y 2 = r2 , r > 0
Derivando ambos os membros da equação que define a família de curvas

geramos a equação diferencial cuja solução é essa família, a saber,
2x + 2yy 0 = 0

2.7 Equações Diferenciais: Aplicações 49
Para obrigar à ortogonalidade vamos definir uma nova equação diferencial a

partir desta mas substituindo y 0 por −1
y0
,
−1
2x + 2y =0
y0
Esta equação é uma equação de variáveis separáveis. As soluções não con-

stantes são dadas por Z Z
dy dx
=
y x
e portanto
y(x) = Kx
define a família de curvas ortogonal à família dada.
Exemplo 35 Determinar a família de curvas ortogonais à família de hipér-

1
boles y = x+a ,
Derivando ambos os membros da equação que define a família de curvas

geramos a equação diferencial cuja solução é essa família, a saber,
−1
y0 =
(x + a)2
Da equação dada, facilmente se verifica que x + a = y1 , obtendo a equação

y 0 = −y 2 . Para obrigar à ortogonalidade vamos definir uma nova equação
diferencial a partir desta mas substituindo y 0 por −1
y0
,
y2y0 = 1
Esta equação é uma equação de variáveis separáveis. As soluções não con-

stantes são dadas por Z Z
2
y dy = dx
e portanto a equação
y 3 − 3x = k
define de forma implícita a família de curvas ortogonal à família dada.

2.8 Resolução Numérica

Para calcular a solução numérica do problema do valor inicial
dy
= f (t, y), y(t0 ) = y0 (2.134)
dt
num intervalo [t0 , tf ], devemos primeiramente discretizar a variável livre t.
Consideremos uma malha uniforme de passo h > 0. Seja tn+1 = tn +h, n =
0, 1, ..., N . Pretendemos determinar um valor aproximado da solução do PVI
em cada um dos instantes tn . É usual representar essa aproximação por yn ,
isto é, yn ≈ y(tn ). Nesta secção apresentamos um método muito simples, o
método de Euler.
Método de Euler O método de Euler2 usa toda a informação que o PVI

fornece para o instante tn para calcular uma aproximação da solução no
instante seguinte, tn+1 . Para o instante inicial, t0 conhecemos não só os
valores de t0 e de y0 mas também o valor da derivada de y em t0 , y 0 (t0 ) =
f (t0 , y0 ). Deste modo podemos aproximar a solução que procuramos pela
função cujo gráfico é a recta tangente ao gráfico da solução y que pretendemos
determinar e que passa por (t0 , y0 ). Podemos pois afirmar que estamos a usar
a linearização da solução desconhecida y em torno de t0 ,
L0 (t) = y0 + f (t0 , y0 )(t − t0 ) (2.135)
Deste modo, no instante t1 = t0 + h obtemos
y1 = y0 + hf (t0 , y0 ) (2.136)
Neste instante são conhecidos t1 , uma aproximação de y(t1 )), y(t1 )) ≈ y1 e

uma aproximação da derivada de y em t1 , y 0 (t1 ) ≈ f (t1 , y1 ). Assim por um
raciocínio análogo é possível determinar uma aproximação a y(t2 ),
y2 = y1 + hf (t1 , y1 ) (2.137)
Repetindo este processo, podemos aproximar a solução do PVI num ponto

tn+1 fazendo
y(tn+1 ) ≈ yn+1 = yn + hf (tn , yn ) (2.138)
2
Leonhard Paul Euler (1707-1783)

2.8 Resolução Numérica 51
h y5 ≈ y(t5 ) |y5 − y(t5 )|

0.1 1.1258784321 0.0073
0.05 1.12946683604667 0.0037
0.005 1.13277594968261 0.00038
0.0005 1.13311115851822 0.000038
Tabela 2.1: Método de Euler
Usualmente escrevemos fn = f (tn , yn ) e a fórmula para o método explícito

de Euler escreve-se
yn+1 = yn + hfn (2.139)
Exemplo 36 Usando o método de Euler, calcular um valor aproximado de

y(1.5) sendo y a solução do PVI dy
dt
= 0.2ty, y(1) = 1
Consideremos o passo h = 0.1. Então,
y(1.1) ≈ 1 + 0.1 × 0.2 × 1 × 1 = 1.02
y(1.2) ≈ 1.02 + 0.1 × 0.2 × 1.1 × 1.02 = 1.04244

y(1.3) ≈ 1.04244 + 0.1 × 0.2 × 1.2 × 1.04244 = 1.06745856
y(1.4) ≈ 1.06745856 + 0.1 × 0.2 × 1.3 × 1.06745856 = 1.09521248256
y(1.5) ≈ 1.09521248256 + 0.1 × 0.2 × 1.4 × 1.09521248256 = 1.1258784321
Para este PVI, conhecemos a solução analítica e portanto podemos avaliar
2
o erro cometido. A solução é y(t) = e0.1(t −1) (confirme) e portanto o erro
absoluto é
0.1((1.5)2 −1)
e − 1.1258784321 ≈ 0.0073 (2.140)

o que nos indica que o valor aproximado calculado y5 ≈ y(t5 ) apenas tem uma
casa decimal correcta. Um valor mais preciso pode ser obtido fazendo uma
escolha de um passo h menor. A tabela 2.1 mostra os valores aproximados da
solução em t = 1.5, para diferentes valores de h, assim como o erro absoluto.
Os cálculos foram efectuados usando o programa matlab em anexo.
Como constatamos a partir da tabela, for necessária uma partição do
intervalo de integração usando 1000 pontos para se obter uma aproximação
com 4 casas decimais correctas. O método de Euler é um método simples e
intuitivo mas raramente usado para resolver PVI complexos. Para obtermos

resultados com precisão elevada seria necessário usar valores de h demasiado

pequenos o que torna o esforço computacional demasiado elevado. O mais
natural será usar aproximações usando desenvolvimentos de Taylor de ordem
superior a um. No entanto isso obriga ao cálculo de derivadas de ordem
superior. Por essa razão foram desenvolvidos métodos com o objectivo de
produzirem resultados com a mesma precisão do que os obtidos por série
de Taylor truncada mas sem ser necessário o cálculo de derivadas de ordem
elevada. Esses métodos designam-se por métodos de Runge3 -Kutta4 .
Runge-Kutta de 2a ordem Um método de Runge-Kutta de segunda or-

dem muito usado é
h
y(tn+1 ) ≈ yn+1 = yn + (k1 + k2 ) (2.141)
2
onde
k1 = fn = f (tn , yn ) (2.142)
e
k2 = f (tn + h, yn + hk1 ) (2.143)
Runge-Kutta de 4a ordem Fórmulas de Runge-Kutta de ordem superior

podem ser desenvolvidas. No entanto a sua dedução é fastidiosa pelo que nos
limitamos a apresentar o mais popular dos métodos de Runge-Kutta de 4a
ordem. A fórmula para estimar y(tn+1 ) é,
h
y(tn+1 ) ≈ yn+1 = yn + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) (2.144)
6
onde
k1 = f (tn , yn )

h hk1
k2 = f tn + , yn +
2 2

h hk2
k3 = f tn + , yn +
2 2
k4 = f (tn + h, yn + hk3 )
3
Carl Runge (1856-1927)
4
Martin Kutta (1867-1944)

Figura 2.21: Método de Euler e Método de Runge-Kutta de 4a ordem
Exemplo 37 Na tabela 2.2 apresentamos a solução numérica do exemplo

anterior,
y 0 = 0.2ty, y(1) = 1,
usando o método de Runge-Kutta de quarta ordem com um passo h = 0.1.
2
A figura 2.21 compara a solução exacta, y(t) = e0.1(t −1) , com as aproxi-
mações obtidas pelos métodos de Euler e de Runge-Kutta com passo h = 0.1.
tn yn ≈ y(tn ) |yn − y(tn )|

1.0 1.0000
1.1 1.02122205158500 0.053 × 10−9
1.2 1.04498235475720 0.14 × 10−9
1.3 1.07143620890117 0.25 × 10−9
1.4 1.10075906357880 0.42 × 10−9
1.5 1.13314845241179 0.66 × 10−9
Tabela 2.2: Método de Runge-Kutta de 4a ordem pra y 0 = 0.2ty, y(1) = 1

Figura 2.22: Método de Runge-Kutta de 4a ordem e solução exacta de y 0 =

1 + x + y, y(0) = 0
Exemplo 38 Na figura 2.22 e tabela 2.3 apresentamos o gráfico da solução

do PVI
y 0 (x) = 1 + x + y, y(0) = 0
no intervalo [0, 1] usando o método de Runge-Kutta de quarta ordem com um
passo h = 0.1 assim como a solução exacta, y(x) = −x − 2 + 2ex .
O valor exacto é y(1) = −3 + 2e pelo que o erro absoluto é
eabsoluto (1) ≈ 0.42 × 10−5
o que garante 5 casas decimais correctas, logo
y(1) ≈ 2.43656.
Função Matlab para implementação do método de Euler A função

matlab ’metodoeuler’ integra um sistema de equações diferenciais ordinárias
descrito na M-file ’yderivada.m’ no intervalo tspan = [t0, tf inal] usando um
passo h e condições iniciais y0.

function [tout, yout] = metodoeuler(FunFcn, tspan, y0, h)

t0=tspan(1);
tfinal=tspan(2);
t = t0;
y = y0(:);
tout = t;
yout = y.’;
dt = abs(tfinal - t0);
N = floor(dt/h) + 1;
if (N-1)*h < dt
N = N + 1;
end
tout = zeros(N,1);
tout(1) = t;
yout = zeros(N,size(y,1));
yout(1,:) = y.’;
k = 1;
while k < N
if (t + h - tfinal) > 0
h = tfinal - t;
tout(k+1) = tfinal;
else
tout(k+1) = t0 +k*h;
end
k = k+1;
s1 = feval(FunFcn, t, y); s1 = s1(:);
y = y + h*s1;
t = tout(k);
yout(k,:) = y.’;
end;
Como exemplo, para resolver o PVI y 0 = 0.2ty, y(1) = 1 no intervalo

[1, 1.5] usando o método de Euler com um passo h = 0.05 devemos construir
a função matlab ’yderivada’ e usar a seguinte linha de comando:
>> [t,y] = metodoeuler(’yderivada’, [1 1.5], 1, 0.05)
onde

function yd=yderivada(t,y)
yd=0.2.*t.*y
end
Para visualização dos resultados podemos usar a instrução
>> plot(t,y,’0’)
Função Matlab para implementação do método de Runge-Kutta de

segunda ordem
function [tout, yout] = metodork2(FunFcn, tspan, y0, h)
t0=tspan(1);
tfinal=tspan(2);
t = t0;
y = y0(:);
if (N-1)*h < dt
N = N + 1;
end
tout = zeros(N,1);
tout(1) = t;
yout(1,:) = y.’;
k = 1;
while k < N
h = tfinal - t;
tout(k+1) = tfinal;
else
end
k = k + 1;
s2 = feval(FunFcn, t + h, y + h*s1); s2=s2(:);
y = y + h*(s1 + s2)/2;
t = tout(k);
yout(k,:) = y.’;

end;
Função Matlab para implementação do método de Runge-Kutta de

quarta ordem
function [tout, yout] = metodork4(FunFcn, tspan, y0, h)

t0=tspan(1);
tfinal=tspan(2);
t = t0;
y = y0(:);
if (N-1)*h < dt
N = N + 1;
end
tout = zeros(N,1);
tout(1) = t;
yout(1,:) = y.’;
k = 1;
while (k < N)
h = tfinal - t;
tout(k+1) = tfinal;
else
end
k = k + 1;
s2 = feval(FunFcn, t + h/2, y + h*s1/2); s2=s2(:);
s3 = feval(FunFcn, t + h/2, y + h*s2/2); s3=s3(:);
s4 = feval(FunFcn, t + h, y + h*s3); s4=s4(:);
y = y + h*(s1 + 2*s2 + 2*s3 +s4)/6;
t = tout(k);
yout(k,:) = y.’;
end;

tn yn ≈ y(tn ) |yn − y(tn )|

0.0 0.0000
0.1 0.110341666666667 0.017 × 10−5
0.2 0.242805141701389 0.038 × 10−5
0.3 0.399716994125075 0.062 × 10−5
0.4 0.583648480161371 0.092 × 10−5
0.5 0.797441277193676 0.13 × 10−5
0.6 1.044235924183866 0.17 × 10−5
0.7 1.327503253193554 0.22 × 10−5
0.8 1.651079126584631 0.28 × 10−5
0.9 2.019202827560142 0.34 × 10−5
1.0 2.436559488270332 0.42 × 10−5
Tabela 2.3: Método de Runge-Kutta de 4a ordem pra y 0 = 1 + x + y, y(0) = 0

Capítulo 3
Equações Diferenciais de Ordem

Superior
3.1 Introdução
No capítulo anterior vimos como resolver analiticamente equações diferenciais
de primeira ordem, desde que pertencessem a uma classe especial, equações
de variáveis separáveis, lineares, exactas ou que por uma mudança de variável
fosse possível convertê-las em equações de uma destas classes. Vamos agora
abordar a questão da resolução analítica de equações diferenciais de ordem
superior. Uma equação diferencial de ordem n é uma equação envolvendo a
variável independente, uma função e as suas derivadas até à ordem n definidas
num intervalo I e escreve-se
Ω t, y, y 0 , y 00 , ..., y n−1 , y n = 0

(3.1)
Vejamos alguns exemplos:
Exemplo 39
yy 00 + (y 0 )2 = 0 (3.2)
ty 00 + 2y 0 + t = 1 (3.3)
y (4) + y 00 = 2t − 5 (3.4)

60 Equações Diferenciais de Ordem Superior
t3 y (3) − t2 y 00 + 2ty 0 − 2y = 0 (3.5)
A primeira equação é uma equação não linear de segunda ordem, en-

quanto que as outras designam-se por equações lineares.
3.2 Equações Lineares de Ordem Superior

Definição 3 Uma equação diferencial de ordem n com a forma
an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a1 (t)y 0 (t) + a0 (t)y(t) = g(t) (3.6)
diz-se equação diferencial linear de ordem n.
Teorema da existência e unicidade da solução de um PVI linear

Teorema 2 Consideremos a equação (3.6). Se as funções ai , i = 0, ..., n e
g são contínuas num intervalo I e an (t) 6= 0, ∀t ∈ I e se t0 ∈ I então existe
uma única solução da equação linear (3.6) no intervalo I, que verifica as
condições iniciais
y(t0 ) = y0 , y 0 (t0 ) = y1 , · · · , y (n−1) (t0 ) = yn−1 (3.7)
Exemplo 40 Verificar que y(t) = 3e2t + e−2t − 3t é a única solução do PVI
y 00 − 4y = 12t , t ∈ R , y(0) = 4 , y 0 (0) = 1 (3.8)
Vejamos primeiramente que são verificadas as condições de existência e

unicidade do PVI. Neste caso a2 (t) = 1,a1 (t) = 0 , a0 (t) = −4 e g(t) = 12t
logo a2 , a1 , a0 e g são funções contínuas em R e a2 (t) 6= 0, ∀t ∈ R e portanto
o PVI tem solução única. Vejamos agora que a função dada é solução da
equação diferencial e satisfaz as condições iniciais. Calculemos
y 0 (t) = 6e2t − 2e−2t − 3
e
y 00 (t) = 12e2t + 4e−2t
Substituindo na equação dada,
y 00 − 4y = 12e2t + 4e−2t − 4 3e2t + e−2t − 3t


3.2 Equações Lineares de Ordem Superior 61
pelo que
y 00 − 4y = −12t
o que mostra que y é solução da equação diferencial. Calculemos agora
y(0) = 3e0 + e0 − 3 × 0 e y 0 (0) = 6e0 − 2e0 − 3. Donde y(0) = 4 e y 0 (0) = 1,
o que mostra que y é a única solução do PVI dado.
Exemplo 41 Verificar que o PVI
t2 y 00 − 2ty 0 + 2y = 6 , t ∈ R , y(0) = 3 , y 0 (0) = 1 (3.9)
admite as soluções y1 (t) = t + 3 e y2 (t) = t2 + t + 3.
Vejamos primeiramente que não são verificadas as condições de existência

e unicidade do PVI. Neste caso a2 (t) = t2 ,a1 (t) = −2t, a0 (t) = 2 e g(t) = 6
logo a2 , a1 , a0 e g são funções contínuas em R mas a2 (0) = 0 e portanto o
teorema não se aplica.
Vejamos agora que a função y1 é solução da equação diferencial e satisfaz
as condições iniciais. Calculemos
(y1 )0 (t) = 1
e
(y1 )00 (t) = 0
t2 (y1 )00 − 2t(y1 )0 + 2y1 = 0 − 2t + 2(t + 3)
pelo que
t2 (y1 )00 − 2t(y1 )0 + 2y1 = 6
o que mostra que y1 é solução da equação diferencial. Calculemos agora
y1 (0) = 3 e (y1 )0 (0) = 1, o que mostra que y1 é solução do PVI dado.
Consideremos agora a função y2 e vejamos que esta função também é solução
da equação diferencial e satisfaz as condições iniciais. Calculemos
(y2 )0 (t) = 2t + 1
e
(y2 )00 (t) = 2

t2 (y2 )00 − 2t(y2 )0 + 2y2 = 2t2 − 4t2 − 2t + 2(t2 + t + 3)
pelo que
t2 (y2 )00 − 2t(y2 )0 + 2y2 = 6
o que mostra que y2 é solução da equação diferencial. Calculemos agora
y2 (0) = 3 e (y2 )0 (0) = 1, o que mostra que y2 é solução do PVI dado.
3.2.1 Equações Diferenciais Lineares e Homogéneas

Uma equação linear com a forma
an (t)y (n) (t) + an−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + a1 (t)y 0 (t) + a0 (t)y( t) = 0 (3.10)
diz-se uma equação diferencial de ordem n linear e homogénea.

No que se segue e sempre que façamos referência a esta equação vamos
admitir que
• os coeficientes ai , i = 0, ..., n são funções contínuas em I
• an (t) 6= 0, ∀t ∈ I
Deste modo designamos por equação diferencial de ordem n, linear e

homogénea uma equação do tipo
y (n) (t) + pn−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + p1 (t)y 0 (t) + p0 (t)y(t) = 0 (3.11)
em que as funções pi são funções contínuas em I.
Teorema 3 A função nula é solução de qualquer equação diferencial de or-

dem n linear e homogénea.
Teorema 4 Um problema do valor inicial associado a uma equação diferen-

cial de ordem n linear e homogénea tem solução única

Princípio da sobreposição
Teorema 5 Sejam y1 e y2 duas soluções de uma equação diferencial, (3.11),

de ordem n linear e homogénea no intervalo I e c um número real qualquer.
Então
• A função z definida por z(t) = cy1 (t), t ∈ I é solução da equação

diferencial.
• A função u definida por u(t) = y1 (t) + y2 (t), t ∈ I é solução da equação

diferencial.
Se y1 e y2 são solução da equação diferencial de ordem n linear e ho-

mogénea (3.11) então
(y1 )(n) (t) + pn−1 (t)(y1 )(n−1) (t) + · · · + p1 (t)(y1 )0 (t) + p0 (t)y1 (t) = 0 (3.12)
(y2 )(n) (t) + pn−1 (t)(y2 )(n−1) (t) + · · · + p1 (t)(y2 )0 (t) + p0 (t)y2 (t) = 0
Somando ambos os membros destas duas equações obtemos a equação equi-

valente
u(n) (t) + pn−1 (t) u(n−1) + · · · + p1 (t) [u0 (t)] + p0 (t) [u(t)] = 0

o que mostra que u definida por u(t) = y1 (t) + y2 (t) é solução de (3.11).
Multiplicando ambos os membros de (3.12) por c facilmente se conclui
que z definida por z(t) = cy1 (t) é solução de (3.11).
Definição 4 Qualquer conjunto de n funções y1 , y2 , ..., yn , soluções da equ-

ação diferencial linear homogénea (3.11) no intervalo I, linearmente inde-
pendentes em I, diz-se um conjunto fundamental de soluções, CFS.
Critério para a dependência/independência linear Sejam y1 , ...,yn

soluções da equação diferencial linear homogénea (3.11) no intervalo I então
• O conjunto das solução y1 , ...,yn é linearmente independente em I se e

só se o wronskiano, W (y1 , y2 , ..., yn ) 6= 0, ∀t ∈ I

Exemplo 42 As funções y1 (t) = e3t e y2 (t) = e−3t são soluções linearmente

independentes da equação y 00 − 9y = 0 em R.
De facto, (y1 )0 (t) = 3e3t e (y1 )00 (t) = 9e3t logo y 00 − 9y = 9e3t − 9 (e3t ) = 0
é uma proposição verdadeira pelo que y1 é solução da equação em R. Por
outro lado y2 também é solução da equação em R pois (y2 )0 (t) = −3e−3t
e (y2 )00 (t) = 9e−3t logo y 00 − 9y = 9e−3t − 9 (e−3t ) = 0 é uma proposição
verdadeira. Vejamos que y1 e y2 são linearmente independentes em R.
3t −3t

y1 y2
e e
W (y1 , y2 ) = 0 = −3t = −6 6= 0, ∀t ∈ R (3.13)
0
3t
(y1 ) (y2 ) 3e −3e
O princípio da sobreposição diz-nos que quaisquer que sejam c1 e c2 , a função
definida por y(t) = c1 e3t + c2 e−3t é também solução da equação. O teorema
seguinte permite concluir que qualquer solução da equação y 00 − 9y = 0 tem
a forma y(t) = c1 e3t + c2 e−3t sendo c1 e c2 constantes que ficam determinadas
pelas condições iniciais. Diremos que y(t) = c1 e3t + c2 e−3t é a solução geral
da equação.
Teorema 6 Sejam yi , i = 1, .., n, e n soluções de uma equação diferencial

de ordem n linear e homogénea no intervalo I, (3.11), linearmente indepen-
dentes em I. Se y é solução de (3.11) então existem números ci , i = 1, .., n
tal que
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + ... + cn yn (t), ∀t ∈ R (3.14)
O que este teorema afirma é que um conjunto fundamental de soluções

da equação (3.11) gera o espaço de soluções.
Reformulemos o teorema e façamos a sua demonstração deste teorema
para o caso de n = 2.
Teorema 7 Sejam y1 e y2 duas soluções linearmente independentes em I de

uma equação diferencial linear e homogénea de segunda ordem,
y 00 (t) + p(t)y 0 (t) + q(t)y(t) = 0, (3.15)
em que p e q são funções contínuas em I. Se y é solução de (3.15) então

existem números c1 e c2 tal que
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t), ∀t ∈ R (3.16)

Seja α ∈ I tal que a solução da equação 3.15 satisfaz as condições iniciais

y(α) = A e y 0 (α) = B. Se examinarmos o sistema de equações

c1 y1 (α) + c2 y2 (α) = A
(3.17)
c1 (y1 )0 (α) + c2 (y2 )0 (α) = B
verificamos que a matriz principal deste sistema tem um determinante não
nulo pois não é mais do que o wronskiano de y1 e y2 calculados em α e,
por hipótese, o wronskiano de W (y1 , y2 ) 6= 0, ∀t ∈ I pois y1 , e y2 são duas
soluções linearmente independentes em I. Deste modo este sistema tem
solução única, isto é, pode ser resolvido de modo único em ordem a c1 e c2 .
Com estes valores podemos definir a solução
h(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t)
Então, no ponto t = α,
h(α) = c1 y1 (α) + c2 y2 (α) = y(α)
e
h0 (α) = c1 (y1 )0 (α) + c2 (y2 )0 (α) = y 0 (α)
Deste modo h e y são duas soluções da equação (3.15) com as mesmas

condições iniciais. Pelo teorema da existência e unicidade da solução [admite-
se que p e q são funções contínuas em I] podemos concluir que
h ≡ y = c1 y1 (t) + c2 y2 (t)
ou seja, qualquer solução da equação (3.15) é gerada pelo CFS y1 , y2 .
Exemplo 43 As funções y1 (t) = e2t e y2 (t) = e−2t são soluções linearmente

independentes da equação y 00 − 4y = 0 em R. A solução geral é y(t) =
c1 e2t + c2 e−2t , t ∈ R.
Exemplo 44 As funções y1 (t) = et , y2 (t) = e2t e y3 (t) = e3t são soluções

linearmente independentes da equação y 000 − 6y 00 + 11y 0 − 6y = 0 em R. A
solução geral é y(t) = c1 et + c2 e2t + c3 e3t , t ∈ R.

Redução de ordem Consideremos a equação de segunda ordem linear e

homogénea
y 00 (t) + p(t)y 0 (t) + q(t)y(t) = 0 (3.18)
e admitamos que é conhecida uma solução, y1 em I. Para determinar uma
segunda solução y2 , linearmente independente de y1 em I podemos escrever
y2 (t) = u(t)y1 (t) em que u não é constante. Ora,
(y2 )0 (t) = u0 (t)y1 (t) + u(t)(y1 )0 (t)

e derivando novamente
(y2 )00 (t) = u00 (t)y1 (t) + 2u0 (t)(y1 )0 (t) + u(t)(y1 )00 (t)
u00 y1 + 2u0 (y1 )0 + u(y1 )00 + p(t) [u0 y1 + u(y1 )0 ] + q(t)uy1 = 0

Podemos reescrever esta equação,
u00 y1 + 2u0 (y1 )0 + p(t)u0 y1 + u(y1 )00 + p(t)u(y1 )0 + q(t)uy1 = 0

o que é equivalente a
u00 y1 + 2u0 (y1 )0 + p(t)u0 y1 + u [(y1 )00 + p(t)(y1 )0 + q(t)y1 ] = 0
Mas y1 é solução da equação dada pelo que
u [(y1 )00 + p(t)(y1 )0 + q(t)y1 ] = 0
Então y2 = uy1 é solução da equação sse
u00 y1 + 2u0 (y1 )0 + p(t)u0 y1 = 0
Esta equação reduz-se a uma equação de primeira ordem fazendo u0 = v
e u00 = v 0 .
v 0 y1 + [2(y1 )0 + p(t)y1 ] v = 0
Esta equação é uma equação linear de primeira ordem mas é também
uma equação de variáveis separáveis, pelo que facilmente se encontra a função
v. Integrando obtém-se a função u que procurávamos. A segunda solução
y2 = uy1 , linearmente independente de y1 , fica assim encontrada.

Exemplo 45 Sabendo que y1 (t) = e3t é solução de y 00 − 9y = 0, encontrar

um conjunto fundamental de soluções.
Procuremos uma segunda solução y2 , linearmente independente de y1 em

I escrevendo y2 (t) = u(t)y1 (t) em que u não é constante. Ora neste caso,
y2 (t) = u(t)e3t e portanto (y2 )0 (t) = u0 e3t + 3ue3t e (y2 )00 (t) = u00 e3t + 6u0 e3t +
9ue3t .
Assim u deve verificar a equação
u00 e3t + 6u0 e3t + 9ue3t − 9ue3t = 0 ⇔ u00 + 6u0 = 0

Fazendo v = u0 e v 0 = u00 obtemos v 0 + 6v = 0 e por separação de
variáveis, v(t) = Ke−6t . Integrando vem, u(t) = − K6 e−6t . E portanto y2
pode ser escolhida de entre a família y2 = − K6 e−6t e3t . Escolhendo K = −6
obtemos y2 (t) = e−3t . Deste modo um conjunto fundamental de soluções é
3t −3t
e ,e
e este conjunto gera qualquer solução da equação dada, ou seja a solução

geral é
y(t) = ce3t + de−3t

com c e d constantes reais quaisquer.
Equações Lineares Homogéneas de Coeficientes Constantes

Uma equação diferencial de ordem n linear e homogénea de coeficientes cons-
tantes é uma equação com a forma
pn y (n) (t) + pn−1 y (n−1) (t) + · · · + p1 y 0 (t) + p0 y(t) = 0 (3.19)
em que pi , i = 0, .., n são constantes reais e pn 6= 0.

Do estudo das equações diferenciais de 1a ordem sabemos que a solução
geral da equação de primeira ordem y 0 + py = 0 onde p é um parâmetro
real é y(t) = Ke−pt , t ∈ R. Será que também existem soluções exponenciais
para uma equação linear e homogénea de coeficientes constantes de ordem
superior? Vejamos primeiramente o caso particular das equações de segunda
ordem.

Equações de Segunda Ordem, Lineares, Homogéneas de Coefi-

cientes Constantes
Consideremos a equação de 2a ordem linear e homogénea de coeficientes

constantes,
ay 00 (t) + by 0 (t) + cy(t) = 0 (3.20)
e vejamos em que condições a função exponencial y(t) = eλt , t ∈ R é solução

de (3.20). Derivando duas vezes e substituindo na equação obtém-se
aλ2 eλt + bλeλt + ceλt = 0 (3.21)
Mas
aλ2 eλt + bλeλt + ceλt = 0 ⇔ aλ2 + bλ + c = 0
Esta equação auxiliar designa-se por equação característica.

Pode-se pois afirmar que y(t) = eλt é solução da equação (3.20) se e só
se λ é raiz da equação característica. Ora, como é sabido esta equação tem
raízes reais e distintas sse b2 − 4ac > 0, tem uma raiz dupla sse b2 − 4ac = 0
e tem raízes complexas conjugadas sse b2 − 4ac < 0.
Discutamos cada um dos casos apresentados:
Raízes Reais e Distintas Neste caso a equação característica tem duas

raízes reais,
√ √
−b + b2 − 4ac −b − b2 − 4ac
λ1 = ∨ λ2 =
2a 2a
e portanto a equação diferencial admite as soluções y1 (t) = eλ1 t e y2 (t) = eλ2 t .
Como λ1 6= λ2 estas soluções são linearmente independentes em R. Assim,
y1 (t) = eλ1 t , y2 (t) = eλ2 t
formam um conjunto fundamental de soluções e a solução geral é
y(t) = c1 eλ1 t + c2 eλ2 t , t ∈ R.

Raiz Dupla Neste caso a equação característica tem uma raiz dupla,
−b
λ=
2a
e portanto a equação diferencial admite a solução y1 (t) = eλt . Usando o
método de redução de ordem procuremos uma outra solução, y2 , linearmente
independente de y1 , fazendo y2 (t) = u(t)y1 (t) = u(t)eλt . Derivando duas
vezes, substituindo na equação (3.20) e atendendo a que eλt 6= 0 segue-se que
au00 (t) + 2aλu0 + bu0 (t) + u aλ2 + bλ + c = 0

Como λ é raíz da equação característica, aλ2 + bλ + c = 0, pelo que u

deve satisfazer a equação
au00 (t) + [2aλ + b] u0 = 0

Mas 2aλ + b = 0. Logo a equação que permite determinar u é
au00 (t) = 0
Fazendo a mudança de variável, v = u0 e v 0 = u00 obtemos a equação de

primeira ordem,
v 0 (t) = 0
logo v(t) = C e portanto, u0 (t) = C. Segue-se pois que u(t) = Ct + K.
Escolhendo C = 1 e K = 0 temos que u(t) = t, e portanto uma segunda
solução linearmente independente de y1 é
y2 (t) = teλ2 t
Estas duas soluções são linearmente independentes em R. Assim,
y1 (t) = eλt , y2 (t) = teλt

y(t) = c1 eλt + c2 teλt , t ∈ R.

Raízes Complexas conjugadas Neste caso a equação característica tem

duas raízes complexas, que podem ser escritas como
λ1 = α + iβ ∨ λ2 = α − iβ
onde α e β > 0 são reais. Portanto não há diferenças formais entre este caso
e o saco das raízes reais e distintas. A solução geral complexa da equação
diferencial é
y(t) = c1 e(α+iβ)t + c2 e(α−iβ)t , t ∈ R.

com c1 e c2 constantes complexas.
Na prática preferimos trabalhar com funções reais em vez de funções
complexas.
Escolhendo c1 = 1 e c2 = 1 obtemos a solução real
y1 (t) = e(α+iβ)t + e(α−iβ)t .
De facto usando a Fórmula de Euler para os complexos,
eiβt = cos(βt) + i sin(βt)
obtemos
y1 (t) = eαt eiβt + e−iβt = 2eαt cos(βt)

Escolhendo agora c1 = −i e c2 = i obtemos a solução real
y2 (t) = −ie(α+iβ)t + ie(α−iβ)t
ou seja,
y2 (t) = 2eαt sin(βt)

Assim,
eαt cos(βt), eαt sin(βt)

formam um conjunto fundamental de soluções reais e geram o espaço de

soluções reais.
A solução geral real escreve-se,
y(t) = eαt c1 [cos(βt) + c2 sin(βt)]

Exemplo 46 Resolver y 00 − 25y = 0
O polinómio característico associado a esta equação diferencial é
λ2 − 25 = 0
que admite as raízes reais e distintas λ = 5 ou λ = −5.Então
e5t , e−5t

y(t) = c1 e5t + c2 e−5t
Exemplo 47 Resolver y 00 − 10y 0 + 25y = 0
λ2 − 10λ + 25 = 0
que admite a raiz real dupla λ = 5. Então
5t 5t
e , te
y(t) = c1 e5t + c2 te5t
Exemplo 48 Resolver y 00 + 25y = 0
λ2 + 25 = 0
que admite as raízes conjugada complexas λ = 5i ou λ = −5i. Então
e5it , e−5it

formam um conjunto fundamental de soluções complexas. Como e5it =

cos(5t) + i sin(5t), a solução geral real é
y(t) = c1 cos 5t + c2 sin 5t

Equações de ordem superior a 2 Para resolver uma equação diferencial

linear homogénea de ordem superior, procedemos de modo análogo. Identi-
ficamos o polinómio característico e procuramos as suas raízes. Se as raízes
são reais e distintas procedemos como anteriormente. Os outros casos são um
pouco diferentes pois as raízes de um polinómio de grau superior a 2 podem
ocorrer de várias formas. Vejamos alguns exemplos.
Exemplo 49 Resolver y 000 − 4y 00 − 5y 0 = 0.
A equação característica é
λ3 − 4λ2 − 5λ = 0 ⇔ λ = 0 ∨ λ2 − 4λ − 5 = 0
Então são raízes da equação característica λ = 0 ∨ λ = 5 ∨ λ = −1. Então

a solução geral é
y(t) = c1 e0t + c2 e5t + c3 e−t

ou seja
y(t) = c1 + c2 e5t + c3 e−t

com c1 , c2 e c3 constantes reais.
Exemplo 50 Resolver y (4) − 4y (3) + 6y 00 − 4y 0 + y = 0.
(λ − 1)4 = 0 ⇔ λ = 1
λ = 1 é raíz de multiplicidade 4 da equação característica. Então a

solução geral é
y(t) = c1 et + c2 tet + c3 t2 et + c4 t3 et
com c1 , c2 , c3 e c3 constantes reais.
Exemplo 51 Resolver y 000 + 2y 00 + 2y 0 = 0.

λ3 + 2λ2 + 2λ = 0 ⇔ λ = 0 ∨ λ2 + 2λ + 2 = 0
Então são raízes da equação característica λ = 0 ∨ λ = 1 + i ∨ λ = 1 − i.

Então a solução geral é
y(t) = c1 e0t + et [c2 cos(t) + c3 sin(t)]

ou seja
y(t) = c1 + et [c2 cos(t) + c3 sin(t)]

PVI com equações de ordem superior
Exemplo 52 Resolver o problema de valor inicial y”+16y=0, y(0)=2,

y’(0)=-2
λ2 + 16 = 0
cujas raízes são λ = 4i ∨ λ = −4i logo a solução geral da equação é
y(t) = c1 sin(4t) + c2 cos(4t)

em que c1 e c2 são tais que
2 = c1 sin(0) + c2 cos(0) ∧ −2 = 4c1 cos(0) − 4c2 sin(0)

Donde,
2 = c2 ∧ −2 = 4c1 × 2 ⇔ c1 = −0.5 ∧ c2 = 2
A solução do PVI é
y(t) = −0.5 sin(4t) + 2 cos(4t)

PVF com equações de ordem superior Outro tipo de problemas muito

frequente na física consiste na resolução de uma equação diferencial na qual
é conhecida a informação sobre a solução em dois pontos distintos. Desig-
namos estes problemas por problemas de valor na fronteira ou problemas de
valor de contorno. Um problema deste tipo pode ter várias soluções, não ter
solução ou ter solução única.
Exemplo 53 Resolver o problema de valor na fronteira

π
y 00 + 16y = 0, y(0) = 0, y( ) = 0
2
A solução geral da equação é
y(t) = c1 sin(4t) + c2 cos(4t)

Procuremos agora c1 e c2 satisfazendo as condições de contorno, o que
significa encontrar as soluções de
c1 sin(0) + c2 cos(0) = 0 ∧ c1 sin(2π) + c2 cos(2π) = 0

o que é equivalente a
c2 = 0 ∧ c2 = 0
o que mostra que este PVF tem uma infinidade de soluções:
y(t) = k sin(4t)
Exemplo 54 Verificar o problema de valor na fronteira

π
y 00 + 16y = 0, y(0) = 0, y( ) = 1
2
não tem solução.
Exemplo 55 Verificar o problema de valor na fronteira

π
y 00 + 16y = 0, y(0) = 0, y( ) = 0
8
tem solução única.

3.2.2 Equações Diferenciais Lineares Não Homogéneas

Consideremos uma equação diferencial de ordem n, linear não homogénea
y (n) (t) + pn−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + p1 (t)y 0 (t) + p0 (t)y(t) = g(t) (3.22)
e suponhamos que é conhecida uma solução particular, yp num intervalo I.
Seja Y uma outra solução qualquer no intervalo I. Então é fácil verificar que
Y − yp é solução da equação homogénea associada,
y (n) (t) + pn−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + p1 (t)y 0 (t) + p0 (t)y(t) = 0 (3.23)
Deste modo, uma vez conhecida a solução geral da equação homogénea,
yH associada podemos dizer que a equação geral da equação linear não ho-
mogénea em I é a função Y definida por
Y (t) = yH (t) + yp
Exemplo 56 Verificar que yp definida por yp (t) = e2t é uma solução parti-
cular de y 00 − 3y 0 − 4y = −3e2t e escrever a solução geral.
Calculemos a primeira e segunda derivadas de yp . Ora (yp )0 (t) = 2e2t e
(yp )00 (t) = 4e2t . Ora,
y 00 − 3y 0 − 4y = 4e2t − 3 × 2e2t − 4 × e2t = −3e2t ,

o que mostra que yp (t) = e2t é uma solução particular. Procuremos agora a
solução geral da equação homogénea associada,
y 00 − 3y 0 − 4y = 0.
λ2 − 3λ − 4 = 0
cujas raízes são λ = 4 ∨ λ = −1 logo a solução geral da equação homogénea
associada é
yH (t) = c1 e4t + c2 e−t

e portanto a solução geral da equação não homogénea é
Y (t) = c1 e4t + c2 e−t + e2t

Princípio da Sobreposição para Equações Não Homogéneas Con-

sideremos uma equação diferencial de ordem n, linear não homogénea
y (n) (t) + pn−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + p1 (t)y 0 (t) + p0 (t)y(t) = g(t) (3.24)
em que g = g1 + g2 . Para encontrarmos uma solução particular desta

equação basta encontrar separadamente soluções particulares para cada uma
das equações:
y (n) (t) + pn−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + p1 (t)y 0 (t) + p0 (t)y(t) = g1 (t)
y (n) (t) + pn−1 (t)y (n−1) (t) + · · · + p1 (t)y 0 (t) + p0 (t)y(t) = g2 (t)
Seja yp1 uma solução particular da primeira equação e yp2 uma solução
particular da segunda equação. Então facilmente se verifica que yp = yp1 +yp2
é solução particular da equação dada.
Método dos Coeficientes Indeterminados Vamos agora descrever um

método relativamente simples mas de alguma forma limitado que permite
determinar uma solução particular da equação diferencial linear não ho-
mogénea. Dizemos limitado porque este método só se aplica a equações de
coeficientes constantes e para alguns alguma funções g que definem o termo
do segundo membro da equação, como por exemplo funções polinomiais,
funções exponenciais e funções senos e co-senos.
Este método aplica-se quando a função g é da forma
g(t) = Pm (t)ert sin(kt) ∨ g(t) = Pm (t)ert cos(kt)
em que Pm representa um polinómio de grau m.

Admitindo que g é desta forma, a solução particular deve ser procurada
com a forma
yp (t) = ts Qm (t)ert sin(kt) + Rm (t)ert cos(kt)

(3.25)
em que s é o menor inteiro não negativo tal que nenhum termo de yp du-
plica termos da solução geral da equação homogénea associada e Qm e Rm
representam polinómios quaisquer de grau m.
Exemplo 57 Considerar a equação diferencial y 00 − 3y 0 + 2y = g(t) onde g

é tal que

1. g(t) = 3t3
2. g(t) = te−t
3. g(t) = e−t
4. g(t) = et
5. g(t) = 2 sin(2t)
Consideremos a equação homogénea associada, y 00 − 3y 0 + 2y = 0. O

polinómio característico é λ2 − 3λ + 2 = 0 que possui raízes reais e distintas,
λ = 1 ∨ λ = 2. Então a solução geral da equação homogénea associada é
yH (t) = cet + de2t . Procuremos agora uma solução particular para cada um
dos casos indicados.
1. Se g(t) = 3t3 então g é um polinómio, termo que não surge na solução
geral da equação homogénea associada, logo a solução particular deverá
ser procurada com a forma yp (t) = At3 + Bt2 + Ct + D. Derivando
duas vezes e substituindo na equação,
6At + 2B − 3(3At2 + 2Bt + C) + 2(At3 + Bt2 + Ct + D) = 3t3
Igualando os coeficientes das potências de t de igual expoente,



 2A = 3
−9A + 2B = 0


 6A − 6B + 2C = 0
2B − 3C + 2D = 0

O que conduz a A = 3/2, B = 27/4, C = 63/4, D = 135/8

e portanto
3 27 63 135
yp (t) = t3 + t2 + t +
2 4 4 8
Assim, a solução geral da equação não homogénea é
3 27 63 135
yp (t) = cet + de2t + t3 + t2 + t +
2 4 4 8
c e d constantes reais.

2. Se g(t) = te−t procure-se uma solução particular com a forma
yp (t) = ts (At + B)e−t

com s = 0. Verifique que A = 1/6 e B = 5/36.
3. Se g(t) = e−t procure-se uma solução particular com a forma
yp (t) = ts Be−t

com s = 0. Verifique que B = 1/6.
4. Se g(t) = et procure-se uma solução particular com a forma
yp (t) = ts Bet

com s = 1 por forma a não duplicar o termo et da solução geral da

equação homogénea. Verifique que B = −1.
5. Se g(t) = 2 sin(2t) procure-se uma solução particular com a forma
yp (t) = ts [A sin(2t) + B cos(2t)]
com s = 0. Verifique que A = −0.1 e B = 0.3.
Exemplo 58 Encontrar uma solução particular de y 000 + 9y 0 = t sin(t)
A equação homogénea associada é y 000 + 9y 0 = 0 e portanto a equação

característica é λ3 + 9λ = 0. As raízes são λ = 0 ∨ λ = 3i ∨ λ = −3i pelo que
a solução da equação homogénea associada é
yH (t) = c1 + c2 sin(3t) + c3 cos(3t).
Uma vez que não há duplicação de termos, a solução particular deve ser
procurada com a forma
yp (t) = (A + Bt) sin(t) + (C + Dt) cos(t)
Verifique que A = 3/32, B = C = 0 e D = 1/8.

Exemplo 59 Encontrar uma solução particular de
y 00 + 6y 0 + 13y = e−3t sin(2t)

A equação homogénea associada é y 00 +6y 0 +13y = 0 e portanto a equação

característica é λ2 + 6λ + 13 = 0. As raízes são λ = −3 + 2i ∨ λ = −3 − 2i
pelo que a solução da equação homogénea associada é
yH (t) = e−3t [c2 sin(2t) + c3 cos(2t)] .
Para evitar duplicação de termos, a solução particular deve ser procurada
com a forma
yp (t) = ts e−3t (A sin(2t) + B cos(2t))

com s = 1. Verifique que A = 0 e B = −1/4.
Método da Variação dos Parâmetros Vejamos como proceder para

determinar soluções particulares quando o método dos coeficientes indeter-
minados não pode ser aplicado. Por exemplo para determinar a solução geral
de y 00 + y = tan(t).
Tal como anteriormente o processo inicia-se resolvendo a equação ho-
mogénea associada e escrevendo a sua solução geral. Para uma equação de
ordem, n, a solução geral da equação homogénea associada escreve-se
yH (t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + c3 y3 (t) + ... + cn yn (t)

com ci , i = 1...n constantes reais.
A ideia básica do método da variação dos parâmetros consiste em substi-
tuir as constantes ci , i = 1...n por funções e procurar uma solução particular
com a forma
yp (t) = u1 (t)y1 (t) + u2 (t)y2 (t) + u3 (t)y3 (t) + ... + un (t)yn (t)
Vejamos o caso particular de uma equação diferencial não homogénea
de segunda ordem:
y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = g(t) (3.26)

em que p e q são funções contínuas em I e admitamos que a solução da
equação homogénea associada é conhecida:
yH (t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) (3.27)
De acordo com a ideia básica do método da variação dos parâmetros, pre-
tendemos determinar as funções u1 e u2 tal que yp definida por
yp (t) = u1 (t)y1 (t) + u2 (t)y2 (t) (3.28)

seja solução da equação 3.26. Derivando,
(yp )0 (t) = u01 y1 + u1 y10 + u02 y2 + u2 y20 (3.29)
Para evitar o aparecimento de u001 e de u002 exijamos que
u01 y1 + u02 y2 = 0 (3.30)

então
(yp )0 (t) = u1 y10 + u2 y20 (3.31)
Derivando novamente,
(yp )00 (t) = u01 y10 + u1 y100 + u02 y20 + u2 y200 (3.32)
Substituindo agora na equação 3.26 e atendendo a que y1 e y2 são soluções

da equação homogénea associada, obtemos
u01 y10 + u02 y20 = g(t) (3.33)
As equações 3.30 e 3.33 definem um sistema que permite determinar u01 e u02 .
0
u1 y1 + u02 y2 = 0
u01 y10 + u02 y20 = g(t)
Este sistema é possível e determinado uma vez que o determinante da matriz

dos coeficientes não é mais do que o wronsquiano das funções linearmente
independentes y1 e y2 , W (t) = W (y1 , y2 ) 6= 0, ∀t ∈ I. Usando a regra de
Cramer,
−g(t)y2 (t)
u01 = (3.34)
W (t)
g(t)y1 (t)
u02 = (3.35)
W (t)
Integrando obtemos u1 e u2 e portanto a solução particular fica determi-
nada por
Z Z
−g(t)y2 (t) g(t)y1 (t)
yp (t) = y1 (t) + y2 (t) (3.36)
W (t) W (t)
Exemplo 60 Resolver a equação diferencial y 00 + y = tan(t)

A equação homogénea associada é y 00 + y = 0. Portanto a equação caracte-

rística é λ2 + 1 = 0 cujas raízes são λ = −i ∨ λ = i. Segue-se que a solução
da equação homogénea associada é
yH (t) = c1 cos(t) + c2 sin(t)
Procuremos u1 e u2 tal que yp (t) = u1 (t) cos(t) + u2 (t) sin(t) seja solução da
equação não homogénea. Como vimos u01 e u02 são solução do sistema
0
u1 cos(t) + u02 sin(t) = 0
0 0
−u1 sin(t) + u2 cos(t) = tan(t)
Resolvendo este sistema segue-se que
u01 = cos(t) − sec(t)
e
u02 = sin(t)
Integrando e escolhendo constantes nulas obtemos
u1 = sin(t) − ln |sec(t) + tan(t)|
e
u2 = − cos(t)
A solução particular é
yp (t) = (sin(t) − ln |sec(t) + tan(t)|) cos(t) + (− cos(t)) sin(t)
Simplificando,
yp (t) = − cos(t) ln |sec(t) + tan(t)|
A solução geral da equação diferencial y 00 + y = tan(t) é
y(t) = c1 cos(t) + c2 sin(t) − cos(t) ln |sec(t) + tan(t)|

Uma dificuldade na aplicação deste método resulta da necessidade de
calcular integrais que podem requer algum esforço adicional. No entanto
este método pode ser facilmente implementado num manipulador algébrico,
a sua calculadora simbólica ou o Maple. Vejamos o seguinte exemplo:

D
Exemplo 61 Verificar que yH (t) = Ct + é solução geral da equação
t
diferencial homogénea associada a
1 1
y 00 + y 0 − 2 y = 72t3 .
t t
Determinar uma solução particular e escrever a solução geral da equação não
homogénea em R+
Os seguintes comandos Maple
>y1 := 1/t
>y2 := -1/t^2
>g := 72*t^3
>W := y1*diff(y2,t)-y2*diff(y1,t);
>u1 := int(-y2*g/W, t);
>u1 := simplify(u1)
>u2 := int(y1*g/W, t);
>u2 := simplify(u2);
>yp := u1*y1 + u2*y2;
> simplify(yp);
produzem a solução particular

yp (t) = 3t5
e portanto a solução geral é
D
y( t) = Ct + + 3t5 , t > 0
t
3.2.3 Soluções em Série de Potências

Consideremos uma equação diferencial linear homogénea de segunda ordem:
y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = 0 (3.37)

e admitamos que as funções p e q são analíticas em t0 , o que significa que p
e q podem ser representadas por uma série de potências em torno de t = t0
com raio de convergência positivo ou infinito. Dizemos que t0 é um ponto
ordinário da equação 3.37. Caso contrário dizemos que t0 é um ponto
singular da equação 3.37.

Exemplo 62 t = 0 é um ponto singular da equação

1
y 00 + y 0 + y = 0
t
Exemplo 63 t = 0 é um ponto singular da equação
√
y 00 + t2 y 0 + ty = 0
Exemplo 64 t = 0 é um ponto ordinário da equação
(1 − t3 )y 00 + t2 y 0 + (2t − 7t2 )y = 0
O resultado seguinte permite determinar a solução geral de algumas equações

lineares homogéneas, numa vizinhança de um ponto ordinário.
Teorema 8 Seja t0 um ponto ordinário da equação 3.37. Então a equação

3.37 tem duas soluções linearmente independentes na forma de série de potên-
cias centrada em t = t0 . O raio de convergência de uma tal série é igual à
distância entre t0 e o ponto singular da equação 3.37 mais próximo.
Exemplo 65 Verificar que t = 0 é um ponto ordinário da equação
(t2 − 4)y 00 + 3ty 0 + y = 0.
Encontrar a solução da equação que satisfaz y(0) = 4 e y(0) = 1.
Os únicos pontos singulares da equação são t = 2 ou t = −2. O teo-

rema anterior afirma que é possível encontrar duas soluções linearmente in-
dependentes na forma de série de potências centrada em t = 0. O raio de
convergência será 2. Consideremos a série de Maclaurin
∞
X
y(t) = cn tn (3.38)
n=0
derivemos e substituamos na equação 3.37 de modo a determinar os coefi-

cientes que definem a série, cn . Obtemos
∞
X ∞
X ∞
X
2 n−2 n−1
(t − 4) n(n − 1)cn t + 3t ncn t + cn tn = 0 (3.39)
n=2 n=1 n=0

Reordenando os termos e iniciando os somatórios em n = 0 obtemos

∞
X ∞
X ∞
X ∞
X
n(n − 1)cn tn − 4 (n + 2)(n + 1)cn+2 tn + 3 ncn tn + cn tn = 0
n=0 n=0 n=0 n=0
(3.40)
ou seja
∞
X
(n + 1)2 cn − 4(n + 2)(n + 1)cn+2 tn = 0

(3.41)
n=0
O que mostra que os coeficientes cn são tais que:
(n + 1)2 cn − 4(n + 2)(n + 1)cn+2 = 0 (3.42)
e que conduz à fórmula de recorrência,

n+1
cn+2 = cn (3.43)
4(n + 2)
Podemos calcular alguns dos termos, por exemplo,

1 3 3
c2 = c0 , c 4 = c2 = 2 c0 (3.44)
4·2 4·4 4 ·2·4
e
5 3·5
c6 = c4 = 3 c0 (3.45)
4·6 4 ·2·4·6
o que nos leva a concluir que
1 · 3 · 5 · · · · · (2n − 1)
c2n = c0 (3.46)
4n · 2 · 4 · 6 · · · · (2n)
Quanto aos coeficientes ímpares,
2 · 4 · 6 · · · · · (2n)
c2n+1 = c1 (3.47)
4n · 1 · 3 · 5 · · · · (2n + 1)
Pelo que a solução geral da equação dada é,

1 2 3 4 5 6
y(t) = c0 1 + t + t + t + ··· (3.48)
8 128 1024

1 3 3 5 1 7
+c1 t + t + t + t + ···
6 30 140

3.3 Equações Não Lineares 85
Atendendo a que y(0) = c0 e y 0 (0) = c1 , usando as condições iniciais, segue-se

que c0 = 4 e c1 = 1 pelo que a solução particular que satisfaz as condições
iniciais dadas é
1 1 3 1
y(t) = 4 + t + t2 + t3 + t4 + t5 + · · · (3.49)
2 6 32 30
Na Física surgem com frequência alguns exemplos de equações de segunda

ordem cujas soluções se podem escrever sob a forma de séries de potência.
Por exemplo,
Equação de Airy A equação de Airy1 é uma equação linear de segunda

ordem definida por
y 00 − ty = 0 (3.50)
Equação de Legendre A equação de Legendre2 de ordem α, com α > −1

é uma equação linear de segunda ordem definida por
(1 − t2 )y 00 − 2ty 0 + α(α + 1)y = 0 (3.51)
Equação de Hermite A equação de Hermite3 de ordem α, é uma equação

linear de segunda ordem definida por
y 00 − 2ty 0 + 2αy = 0 (3.52)
3.3 Equações Não Lineares

As equações não lineares de ordem superior raramente podem ser resolvi-
das por métodos analíticos. Vamos ilustrar um método analítico que em
determinadas situações nos permite resolver equações analíticas de segunda
ordem.
1
Biddell Airy (1801-1892)
2
Adrien-Marie Legendre (1752-1833)
3
Carles Hermite (1822-1901)

Equações não lineares de segunda ordem onde a variável y não

aparece explicitamente
y 00 − 2t(y 0 )2 = 0 (3.53)
Seja u = y 0 . Esta mudança de variável transforma a equação dada na

equação de primeira ordem,
u0 − 2t(u)2 = 0 (3.54)
que na variável u é uma equação de variáveis separáveis. Para além da solução

nula, u(t) = 0 temos as soluções não constantes dadas por
Z Z
du
= 2tdt (3.55)
u2
ou seja,
− u−1 = t2 + (c1 )2 (3.56)
em que a constante de integração foi escrita sob a forma (c1 )2 por conveniên-
cia. Regressando à variável y,
Z
dt
y=− (3.57)
t + (c1 )2
2
logo Admitindo que (c1 )2 6= 0,
1 t
y(t) = − arctan + c2 (3.58)
c1 c1

p
y 00 = 1 + (y 0 )2 (3.59)
Seja u = y 0 . Esta mudança de variável transforma a equação dada na

equação de primeira ordem,
√
u0 = 1 + u2 (3.60)

que na variável u é uma equação de variáveis separáveis. As soluções não

constantes dadas por
Z Z
du
√ = dt (3.61)
1 + u2
ou seja,
h √ i
ln u + 1+ u2 = t + c1 (3.62)
pelo que
1 t+c1
− e−t−c1

u(t) = e (3.63)
2
pelo que Regressando à variável y
1 t+c1
+ e−t−c1 + c2

y(t) = e (3.64)
2
Equações não lineares de segunda ordem onde a variável t não

aparece explicitamente

−5
3y 00 = y 3 (3.65)
Seja como anteriormente u = y 0 mas como o termo t não aparece ex-

plicitamente podemos pensar que u depende de y. Usando a regra da cadeia
obtemos
dy
y0 = = u(y) (3.66)
dt
d(u(y)) du dy
y 00 = = = u0 (y)u(y)
dt dy dt
Substituindo na equação, obtemos a equação de primeira ordem na variável

u = u(y)
1 −5
u0 (y)u(y) = y 3 (3.67)
3

Integrando obtemos
−2
u 2 = c1 − y 3 (3.68)
dy
Mas u = dt
, logo
q q
dy −2 dy −2
= c1 − y ∨
3 = − c1 − y 3 (3.69)
dt dt
Considere-se apenas a primeira equação. Por separação de variáveis temos
Z
dy
t + c2 = q (3.70)
−2
c1 − y 3
Calculemos o integral notando que

1
1 y3
q = q (3.71)
−2 2
c1 − y 3 c1 y 3 − 1
2
e fazendo a mudança de variável z 2 = c1 y 3 − 1.
3z(z 2 + 1)
Z Z
dy 1
q = dz (3.72)
−2 (c1 )2 z
c1 − y 3
3
3 z
= +z
(c1 )2 3
q
1 2
2
= c1 y − 1 c1 y + 2
3 3
(c1 )2
Finalmente obtemos
q
1 2
2
t + c2 = c1 y 3 − 1 y 3 + 2 (3.73)
(c1 )2
ou
q
1 2
2
t + c2 = − c1 y 3 − 1 y 3 + 2 (3.74)
(c1 )2
y 00 + (y 0 )2 = 2e−y (3.75)

Seja como anteriormente u = y 0 mas como o termo t não aparece ex-

plicitamente podemos pensar que u depende de y. Usando a regra da cadeia
obtemos
dy
y0 = = u(y) (3.76)
dt
d(u(y)) du dy
y 00 = = = u0 (y)u(y)
dt dy dt
Substituindo na equação, obtemos a equação de primeira ordem na variável
u = u(y)
u0 (y)u(y) + (u(y))2 = 2e−y (3.77)
Para resolver esta equação de primeira ordem recorramos à mudança de var-

iável, z = u2 , o que significa que z 0 = 2uu0 e obtemos
z 0 (y) + 2z(y) = 4e−y (3.78)
que é uma equação linear de primeira ordem. Resolvendo esta equação e

regressando à variável y é possível encontrar a solução da equação dada.


Capítulo 4
Sistemas de Equações Lineares de

Primeira Ordem
4.1 Introdução aos Sistemas de Equações Dife-

renciais
Consideremos a equação diferencial de segunda ordem linear, homogénea de
coeficientes constantes na variável x, dependente de t
x00 + px0 + qx = 0 (4.1)
A mudança de variável x0 = y e x00 = y 0 converte-a no sistema linear de 2
equações, 0
x = y
(4.2)
y 0 = −qx − py
que na forma matricial se escreve
0
x (t) 0 1 x(t)
= (4.3)
y 0 (t) −q −p y(t)
Deste modo o problema da resolução de uma qualquer equação 4.1 converte-
se num sistema linear de duas equações de primeira ordem. No capítulo
anterior aprendemos a resolver equações do tipo 4.1 e portanto dado um
sistema com a forma 4.3 sabemos encontrar a solução geral.
Exemplo 70 Resolver
x0 (t)

0 1 x(t)
= (4.4)
y 0 (t) −1 0 y(t)

92 Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem
Este sistema gera a equação de segunda ordem, x00 + x = 0 com solução

geral
x(t) = c sin(t) + d cos(t)
Assim, a solução do sistema é
x(t) = c sin(t) + d cos(t) (4.5)

0
y(t) = x (t) = x(t) = c cos(t) − d sin(t) (4.6)
c e d constantes reais. Sob a forma vectorial a solução escreve-se

x(t) sin(t) cos(t)
=c +d (4.7)
y(t) cos(t) − sin(t)
Atendendo ao desenvolvimento de cos(t − α) a solução x(t) = c sin(t) +

d cos(t) se pode escrever com a forma
x(t) = a cos(t − α)
em que c = a cos(α) e b = a sin(α). Assim,
y(t) = −a sin(t − α)
Então facilmente se verifica que x e y são tais que
x 2 + y 2 = a2
A figura 4.1 mostra diferentes soluções no plano x − y.
Figura 4.1: Retrato de fase e trajectórias para x0 = y, y 0 = −x

4.1 Introdução aos Sistemas de Equações Diferenciais 93
Uma solução [x(t), y(t)]T de um sistema bi-dimensional
x0 = f (t, x, y)

(4.8)
y 0 = g(t, x, y)
pode ser vista como a parametrização de uma curva solução ou trajec-

tória do sistema no plano x − y. No exemplo anterior as curvas solução são
circunferências centradas na origem. Uma figura mostrando as trajectórias
no plano x − y designa-se por retrato de fase. Se as funções f e g não de-
pendem de t, o sistema diz-se autónomo e é possível representar o campo de
direcções. Vejamos agora um exemplo de um sistema autónomo não linear.
Exemplo 71 Considere-se os problemas de valor inicial associado ao sis-

tema 0
x (t) = x(t)(1 − y(t))
(4.9)
y 0 (t) = 0.3y(t)(x(t) − 1)
satisfazendo
1. x(0) = y(0) = 1.2
2. y(0) = 1, y(0) = 0.7
A figura 4.2 mostra o retrato de fase para este sistema não linear assim
como a solução dos dois problemas de valor inicial.
Figura 4.2: Retrato de fase e trajectórias para o sistema 4.9

4.2 Método da Eliminação

É bem conhecido de todos o método da eliminação para sistemas algébricos.
O método da eliminação para sistemas de equações lineares funciona segundo
a mesma ideia básica, eliminar as incógnitas uma de cada vez até se obter
uma equação com uma incógnita. Para sistemas de dimensão elevada este
procedimento é desadequado.
Exemplo 72 Resolver o sistema

0
x (t) = 3x(t) − y(t)
(4.10)
y 0 (t) = x(t) + y(t)
Da segunda equação, obtemos,
x(t) = y 0 (t) − y(t)
e portanto
x0 (t) = y 00 (t) − y 0 (t).
Substituindo na primeira,
y 00 (t) − y 0 (t) = 3 (y 0 (t) − y(t)) − y(t)

e, deste modo, eliminámos a variável x. Basta agora resolver a equação
diferencial linear de segunda ordem,
y 00 (t) − 4y 0 (t) + 4y(t) = 0

obtendo,
y(t) = ce2t + dte2t
e por conseguinte,
x(t) = y 0 (t) − y(t) = 2ce2t + de2t + 2dte2t − ce2t − dte2t
A solução do sistema é

x(t) = (c + d)e2t − dte2t
(4.11)
y(t) = ce2t + dte2t
sendo c e d constantes reais a determinar pelas condições iniciais do sistema.

4.3 Sistemas Lineares de Primeira Ordem 95
4.3 Sistemas Lineares de Primeira Ordem

Um sistema linear de primeira ordem com a forma
 0
x = p11 x1 + p12 x2 + ... + p1n xn + f1 (t)
 10


x2 = p21 x1 + p22 x2 + ... + p2n xn + f2 (t)
(4.12)

 ...
 0
xn = pn1 x1 + pn2 x2 + ... + pnn xn + fn (t)
diz-se homogéneo se e só se as funções fi , i = 1, ..., n são identicamente

nulas. Caso contrário diz-se não homogéneo.
Qualquer sistema linear de n equações de primeira ordem pode ser escrito
sob a forma matricial. Considere-se P(t) = [pij ] a matrix dos coeficientes e
defina-se os vectores coluna, x = [xi ] e f (t) = [fi (t)]. O sistema 4.12 escreve-
se, na forma matricial
dx
= P(t)x + f (t) (4.13)
dt
Teorema 9 Admita-se que as funções pij e fi são continuas num intervalo

I contendo a. Então dados n números reais, o sistema 4.12 tem uma única
solução satisfazendo as condições iniciais,
x1 (a) = b1 , x2 (a) = b2 , ..., xn (a) = bn
Exemplo 73 Verificar que as funções vectoriais definidas por
e−5t

3e2t
x1 (t) = , x2 (t) =
2e2t 3e−5t
são solução do sistema

dx 4 −3
= x
dt 6 −7
Basta calcular P(t)x1 e verificar que é igual a x01 e que P(t)x2 é igual a x02 .

Princípio da Sobreposição para Sistemas Lineares Homogéneas Se-

jam x1 ,x2 ,...,xn n soluções do sistema linear homogéneo,
dx
= P(t)x
dt
Se ci , i = 1, ..., n são n constantes então a combinação linear
x(t) = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn
é também solução do do sistema linear homogéneo.

Queremos mostrar que P(t)x é igual a x0 . Sabemos por hipótese que para
cada i, P(t)xi = x0i . Portanto
x0 = c1 x01 + c2 x02 + ... + cn x0n

= c1 P(t)x1 + c2 P(t)x2 + ... + cn P(t)xn
= P(t) (c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn )
donde x0 = P(t)x como queriamos demonstrar.
Soluções Linearmente Independentes Sejam x1 ,x2 ,...,xn n soluções do

sistema linear homogéneo,
dx
= P(t)x
dt
definidas num intervalo I. Admita-se que P é contínua em i. Seja
W (t) = W (x1 , x2 , ..., xn )
o determinante n × n,

x11 x12 · · · x1n

x21 x22 · · · x2n
W (t) =

.. .. .. ..

. . . .

xn1 xn2 · · · xnn
Então
• Se x1 ,x2 ,...,xn são linearmente dependentes em I então W = 0 em todo

o ponto de I

4.3 Sistemas Lineares de Primeira Ordem 97
• Se x1 ,x2 ,...,xn são linearmente independentes em I então W 6= 0 em

cada ponto de I
Teorema 10 Sejam x1 ,x2 ,...,xn n soluções linearmente independentes do

sistema linear homogéneo,
dx
= P(t)x
dt
definidas num intervalo I. Admita-se que P é contínua em i. Se x é solução
do sistema então existem constantes ci , i = 1, ..., n tal que
x(t) = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn
Sistemas Lineares Não Homogéneos Consideremos o sistema linear

não homogéneo
dx
= P(t)x + f (t)
dt
o teorema seguinte, análogo ao teorema para equações lineares não homogéneas
indica que para encontrar a solução de um sistema linear não homogéneo de-
vemos realizar as etapas:
• Procurar a solução do sistema linear homogéneo associado
• Procurar uma solução particular do sistema linear não homogéneo.
Teorema 11 Seja xp uma solução particular do sistema linear não homogé-

neo
dx
= P(t)x + f (t)
dt
Admita-se que P e f são contínuas em i. Sejam x1 ,x2 ,...,xn n soluções
linearmente independentes em I do sistema linear homogéneo associado. Se x
é solução do sistema não homogéneo então existem constantes ci , i = 1, ..., n
tal que
x(t) = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn + xp
para todo t em I.

4.4 Sistemas Lineares Homogéneos de Coefi-

cientes Constantes
Consideremos agora sistemas lineares homogéneos de coeficientes constantes,
ou seja, sistemas com a forma
dx
= Ax
dt
onde A = [aij ].
Seja λ um valor próprio da matriz A associado a vector próprio v. Pela
definição de valor e vector próprio isso significa que
Av = λv
Seja x = veλt . Calculemos x0 . Ora

0
x0 = veλt = λveλt
e como Av = λv segue-se que
x0 = Aveλt
mas
veλt = x
pelo que
x0 = Ax
o que significa que x é solução do sistema. Podemos pois enunciar o teorema
seguinte:
Teorema 12 Seja λ um valor próprio da matriz A e v o vector próprio

asssociado. Então
x(t) = veλt
é solução do sistema linear homogéneo de coeficientes constantes,
dx
= Ax
dt
onde A = [aij ].

4.4 Sistemas Lineares Homogéneos de Coeficientes Constantes 99
Vejamos então como proceder para aplicar o Método dos Valores Próprios
para resolver um sistema n × n linear homogéneo de coeficientes constantes,
x0 = Ax:
1. Identificar os valores próprios da Matriz A
λi , i = 1, ..., n
2. Procurar, caso seja possível, n vectores próprios linearmente indepen-

dentes
vi , i = 1, ..., n
3. O passo 2 nem sempre é possível, mas quando existem n vectores

próprios linearmente independentes obtemos n soluções do sistema lin-
earmente independentes,
xi (t) = vi eλi t , i = 1, ..., n
Neste caso a solução geral do sistema x0 = Ax é
x(t) = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn
Vamos agora discutir os casos que podem ocorrer dependendo se os valores

próprios são reais ou complexos, distintos ou de multiplicidade superior a 1.
Valores Próprios Reais e Distintos Se a matriz A possui n valores

próprios reais e distintos então existem n vectores próprios linearmente in-
dependentes. Neste caso a solução geral do sistema x0 = Ax é
x(t) = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn
Exemplo 74 Encontrar a solução geral do sistema x0 = Ax em que

 
−1 1 0
 
A=  1 2 1 

0 3 −1

Os valores e vectores próprios são,
λ1 = −2, v1 = [−1, 1, −3]T (4.14)

λ2 = 3, v2 = [1, 4, 3]T
λ3 = −1, v3 = [−1, 0, 1]T
Portanto a solução geral é
x(t) = c1 e−2t v1 + c2 e3t v2 + c3 e−t v3 (4.15)
     
−1 1 −1
x(t) = c1 e−2t  1  + c2 e3t  4  + c3 e−t  0  (4.16)
−3 3 1
c1 , c2 e c3 constantes reais.
Valores Próprios Complexos e Distintos Se a matriz A possui n va-

lores próprios complexos e distintos então existem n vectores próprios linear-
mente independentes. A única complicação é que estes vectores próprios são
complexos e portanto obtemos soluções complexas. Uma vez que a matriz A
é real, os valores próprios complexos aparecem em pares de valores conjuga-
dos. Admitamos que λ = p + qi e λ̄ = p − qi são um par de valores próprios
conjugados. Seja v um vector próprio associado a λ então
(A − λI) v = 0.
Considerando o complexo conjugado

A − λ̄I v̄ = 0.
Se v = vR + ivI então v̄ = vR − ivI A solução complexa associada ao

par próprio (λ, v) é
x(t) = ve(p+qi)t = (vR + ivI ) ept (cos(qt) + i sin(qt))

ou seja
x(t) = ept (vR cos(qt) − vI sin(qt)) + iept (vI cos(qt) + vR sin(qt))

Observe-se agora que a parte real e a parte imaginária de x são também

solução da equação. Deste modo obtemos duas soluções reais, linearmente
independentes.
x1 (t) = Re (x) = ept (vR cos(qt) − vI sin(qt)) (4.17)

x2 (t) = Im (x) = ept (vI cos(qt) + vR sin(qt)) (4.18)
De facto, uma vez que x é solução tem-se,
x0 = Ax ⇔ (4.19)
(x1 + ix2 )0 = A (x1 + ix2 ) ⇔ (4.20)
x01 + ix02 = Ax1 + iAx2 (4.21)
Daqui resulta que

x01 = Ax1
e
x02 = Ax2
o que mostra que quer a parte real quer a parte imaginária da solução com-
plexa x são soluções reais da equação.

 
1 −1 2
 
A=  −1 1 0 

−1 0 1
λ1 = 1, v1 = [0, 2, 1]T (4.22)

λ2 = 1 + i, v2 = [−i, 1, 1]T
λ3 = 1 − i, v3 = [i, 1, 1]T
Portanto a solução geral complexa é
x(t) = c1 et v1 + c2 e(1+i)t v2 + c3 e(1−i)t v3 (4.23)

com c1 , c2 e c3 constantes complexas.

Consideremos a solução complexa associada a
λ2 = 1 + i, v2 = [−i, 1, 1]T
Ora,
   
−i −i
e(1+i)t  1  = et (cos(t) + i sin(t))  1  (4.24)
1 1
   
sin(t) − cos(t)
= et  cos(t)  + iet  sin(t) 
cos(t) sin(t)
Como sabemos, quer a parte real quer a parte imaginária desta solução com-
plexa são soluções reais, linearmente independentes logo a solução geral real
é
     
0 sin(t) − cos(t)
x(t) = c1 et  2  + c2 et  cos(t)  + c3 et  sin(t)  (4.25)
1 cos(t) sin(t)
Valores Próprios de multiplicidade k > 1 Cada valor próprio, λ, da

matriz real n × n, A tem associado um vector próprio v. Se o valor próprio
tem multiplicidade k > 1 pode ter menos de k vectores próprios linearmente
independentes. Neste caso não é possível encontrar um conjunto de n vec-
tores próprios linearmente independentes. Diremos que um valor próprio
tem multiplicidade k > 1 é completo se possui k vectores próprios linear-
mente independentes. No caso de a matriz A possuir um valor próprio de
multiplicidade k > 1 completo, a solução geral do sistema x0 = Ax é
x(t) = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn
Os casos mais trabalhosos surgem quando surge um valor próprio de mul-

tiplicidade k > 1 não completo, que designaremos por valor próprio de mul-
tiplicidade k > 1 defectivo. Vejamos alguns exemplos:


 
3 −1 −1
 
A=  1 1 −1 

1 −1 1
λ1 = 1, v1 = [1, 1, 1]T
λ2 = 2, v2 = [1, 1, 0]T , v3 = [1, 0, 1]T
Como A possui 3 vectores próprios linearmente independentes, a solução
geral é
x(t) = c1 et v1 + c2 e2t v2 + c3 e2t v3 (4.26)
     
1 1 1
t 2t  2t 
x(t) = c1 e 1 + c2 e
 1 + c3 e
 0  (4.27)
1 0 1
 
5 −4 0
 
A=  1 0 2 

0 2 5
λ1 = 5, v1 = [2, 0, −1]T
λ2 = 0, v2 = [4, 5, −2]T
Neste caso, ao valor próprio λ1 = 5 de multiplicidade 2 está associado um
único vector próprio, o vector v1 . Temos apenas a solução
x1 (t) = e5t v1 (4.28)
 
2
= e5t  0 
−1
Vejamos que uma segunda solução linearmente independente desta pode
ser obtida fazendo,
x2 (t) = Kte5t + Pe5t (4.29)

Valores Próprios de Multiplicidade 2 Por forma a não particularizar

a resolução, seja λ um valor de multiplicidade 2 da matriz v associado a um
único vector próprio v. Para além da solução
x1 (t) = eλt v
uma segunda solução linearmente independente desta pode ser obtida fazendo,
x2 (t) = Kteλt + Peλt (4.30)
onde K e P são tais que x2 satisfaz o sistema x0 = Ax.

Substituindo no sistema, obtém-se
(AK − λK) teλt + (AP − λP − K) eλt = 0 (4.31)
Como esta equação deve ser válida para todo o t, K e P devem satisfazer
as equações
(A − λI) K = 0 (4.32)
(A − λI) P = K (4.33)
A primeira equação estabelece que K deve ser um vector próprio associado

a λ. Uma vez determinado K a segunda equação permite determinar P
Voltando ao nosso exemplo,
 
2
K = v1 =  0 
−1
Resta determinar P satisfazendo
(A − 5I) P = K (4.34)
ou seja,
 
0 −4 0    
  a 2
 1 −5 2   b  =  0  (4.35)
 
c −1
0 2 0

o que conduz a b = − 12 , a = − 25 − 2c e c qualquer. Deste modo escolhendo

c = −1 obtemos
− 21
 
P =  − 12  (4.36)
−1
Uma segunda solução linearmente independente de

 
2
x1 (t) = e5t  0  (4.37)
−1
é,
   1 
2 −2
x2 (t) =  0  te5t +  − 12  e5t (4.38)
−1 −1
A solução associada a λ = 0 é
 
4
x1 (t) = e0t  5  (4.39)
−2
A solução geral é pois,

       1  
4 2 2 −2
5t 
x(t) = c1  5  + c2 e 0  + c3  0  te + − 12  e5t  (4.40)
5t 
−2 −1 −1 −1

 
1 0 0
 
A=  2 2 −1 

0 1 0

λ = 1, v1 = [0, 1, 1]T
A matriz A possui apenas 1 vectores próprios associado ao valor próprio
λ = 1. Uma solução do sistema é
x1 (t) = c1 et v1 (4.41)
Procuremos uma segunda solução, solução linearmente independente desta
pode ser obtida fazendo,
x2 (t) = Kteλt + Peλt (4.42)
Ora  
0
K= 1 
1
Resta determinar P satisfazendo
(A − I) P = K (4.43)
ou seja,
 
0 0 a0  
0

 
 2 1 −1   b  =  1  (4.44)
 
c 1
0 1 −1
o que conduz a a = 0, b = 1 + c e c qualquer. Deste modo escolhendo c = 0
obtemos
 
0
P= 1  (4.45)
0
Assim, uma segunda solução, solução linearmente independente de x1 (t) é,
   
0 0
x2 (t) = 1 te + 1  et
  t  (4.46)
1 0

Devemos agora procurar uma terceira solução, solução linearmente inde-

pendente de x1 (t) e de x2 (t). Vejamos o que sucede numa situação mais
geral.
Valores Próprios de Multiplicidade 3 Seja λ um valor de multiplici-

dade 3 da matriz v associado a um único vector próprio v. Para além da
solução
x1 (t) = eλt v
uma segunda solução linearmente independente desta pode ser obtida fazendo,
x2 (t) = Kteλt + Peλt (4.47)
e, uma terceira solução linearmente independente das anteriores é obtida com

a forma
t2
x3 (t) = K eλt + Pteλt + Qeλt (4.48)
2
Portanto substituindo esta terceira solução no sistema x0 = Ax obtemos as
equações que os vectores K, P e Q devem satisfazer,
(A − λI) K = 0 (4.49)
(A − λI) P = K (4.50)
(A − λI) Q = P (4.51)
Regressando ao exemplo,
 
0 0
K =  1 , P= 1 
1 0
e portanto Q deve satisfazer
(A − I) Q = P (4.52)
ou seja,

 
0 0 0 a
  
0
 
 2 1 −1   b  =  1  (4.53)
 
0 1 −1 c 0
o que conduz a a = 21 , b = c e c qualquer. Deste modo escolhendo c = 0

obtemos
1
 
2
P= 0  (4.54)
0
Assim, uma terceira solução, solução linearmente independente de x1 (t)

e de x2 (t) é,
     1 
0 2 0
t 2
x3 (t) =  1  et +  1  tet +  0  et (4.55)
2
1 0 0
A solução geral é
      
0 0 0
x(t) = c1 et  1  + c2  1  tet +  1  et  (4.56)
1 1 0
     1  
0 0
t2 2
+c3  1  et +  1  tet +  0  et 
2
1 0 0
4.5 Método da Variação de Parâmetros

Nesta secção vamos desenvolver uma versão matricial do método da vari-
ação de parâmetros para um sistema linear não homogéneo de n equações
diferenciais de primeira ordem a n incógnitas.

4.5 Método da Variação de Parâmetros 109
Se xi (t), i = 1, ...n forem n soluções linearmente independentes do sistema

homogéneo
x0 = Ax
no intervalo I então a solução geral escreve-se
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + ... + cn xn (t) (4.57)
ou
     
x11 x12 x1n
 x21   x22   x2n 
 ...  + c2  ...  + ... + cn 
x(t) = c1       (4.58)
... 
xn1 xn2 xnn
c1 x11 c2 x12 ... cn x1n
 
 c1 x21 c2 x22 ... cn x2n 

 
= 
 
 ... ... ... ... 

c1 xn1 c2 xn2 ... cn xnn
Podemos então dizer que a solução geral pode ser escrita na forma matricial
por
x(t) = Φ(t)C (4.59)
onde C é um vector coluna n × 1 e Φ a matriz n × n, cujas colunas consistem
nas entradas dos vectores xi (t), i = 1, ...n solução do sistema, ou seja,
x11 x12 ... x1n

 
 x21 x22 ... x2n

 

Φ(t) = 
 ... ... ... ...

 (4.60)
 
xn1 xn2 ... xnn
A matriz Φ designa-se por matriz fundamental do sistema x0 = Ax no

intervalo I.
Propriedades da Matriz Fundamental
1. Uma matriz fundamental Φ é não singular

2. Se Φ é matriz fundamental do sistema x0 = Ax então
Φ0 (t) = AΦ(t)
Considere-se o sistema não homogéneo
x0 = Ax + F(t)
tal como no método da variação de parâmetros para uma equação diferencial
de ordem n procuremos uma solução particular fazendo variar a matriz de
constantes, C, isto é, procuremos U(t),
 
u1 (t)
 u2 (t) 
U(t) = 
 ... 
 (4.61)
un (t)
de tal forma que xp = Φ(t)U(t) seja uma solução particular do sistema não
homogéneo
x0 = Ax + F(t)
Derivando,
x0p = Φ(t)U0 (t) + Φ0 (t)U(t)
e substituindo na equação,
Φ(t)U0 (t) + Φ0 (t)U(t) = AΦ(t)U(t) + F(t)
mas pela propriedade 2, Φ0 (t) = AΦ(t) pelo que
Φ(t)U0 (t) + AΦ(t)U(t) = AΦ(t)U(t) + F(t)

pelo que se tem
Φ(t)U0 (t) = F(t)
Pela propriedade 1, Φ é não singular e portanto existe Φ−1 . Então
U0 (t) = Φ−1 (t)F(t)
e integrando Z
U(t) = Φ−1 (t)F(t)dt.

Como xp = Φ(t)U(t) conclui-se que uma solução particular do sistema não

homogéneo é
Z
xp = Φ(t) Φ−1 (t)F(t)dt (4.62)
Como procuramos uma solução particular qualquer, R não é necessário usar

−1
uma constante de integração no cálculo do integral Φ (t)F(t)dt.
Para calcular a solução geral do sistema não homogéneo, x = xH + xp
pelo que
Z
x = Φ(t)C + Φ(t) Φ−1 (t)F(t)dt (4.63)
Exemplo 79 Encontrar a solução geral do sistema não homogéneo

" #
−3 1

0 3t
x = x+
2 −4 e−t
Vamos em primeiro lugar resolver o sistema homogéneo associado,

" #
−3 1
x0 = x
2 −4
Ora os
valores
próprios
λ1 = −2 e λ1 = −5 e os vectores próprios são
são
1 1
v1 = e v1 =
1 −2
A matriz fundamental do sistema é pois
" −2 t #
e e−5 t
Φ(t) = (4.64)
e−2 t −2 e−5 t
logo, " #
2/3 e2 t 1/3 e2 t
Φ−1 (t) = (4.65)
1/3 e5 t −1/3 e5 t
Então a solução particular é
Z
xp = Φ(t) Φ−1 (t)F(t)dt (4.66)
" −2 t #
e e−5 t

e2 t t − 1/2 e2 t + 1/3 et
=
e−2 t −2 e−5 t 1/5 e5 t t − 1/25 e5 t − 1/12 e4 t

ou seja,
6 27
+ 14 e−t

5
t− 50
xp = (4.67)
3
5
t− 21
50
+ 12 e−t
Então a solução geral é
6 27
+ 41 e−t

1 −2t 1 −5t 5
t− 50
x(t) = c1 e + c2 e + (4.68)
1 −2 3
5
t− 21
50
+ 21 e−t
Problemas de Valor Inicial Consideremos o problema de valor inicial,
x0 = Ax + F(t), x(t0 ) = x0
A solução geral deste sistema não homogéneo pode escrever-se com a forma
Z t
x = Φ(t)C + Φ(t) Φ−1 (s)F(s)ds (4.69)
t0
Os limites de integração foram escolhidos de tal modo que a solução particular

anula-se no instante inicial, t = t0 . Fazendo t = t0 obtemos
x(t0 ) = Φ(t0 )C
e portanto
C = Φ−1 (t0 )x0
Então a solução deste PVI é
Z t
−1
x = Φ(t)Φ (t0 )x0 + Φ(t) Φ−1 (s)F(s)ds (4.70)
t0

" #
4 2

0 15 7
x = x− te−2t , x(0) =
3 −1 4 3
Seja " #
4 2
A=
3 −1

Os valores e vectores próprios de A são
λ1 = −2, v1 = [1, −3]T (4.71)

T
λ1 = 5, v1 = [2, 1]
A matriz fundamental é pois

" #
e−2t 2e5t
Φ(t) = (4.72)
−3e−2t 1e5t
e
" #
1 2
Φ(0) = (4.73)
−3 1
e portanto
" #
1/7 −2/7
Φ(0)−1 = (4.74)
3/7 1/7
Logo,
" #
−1 1 e−2t + 6e5t −2e−2t + 2e5t
Φ(t)Φ(0) = (4.75)
7 −3e−2t + 3e5t 6e−2t + e5t
e
" #
1/7 e−2 t +48 5 t
7
e
Φ(t)Φ(0)−1 x(0) = (4.76)
−3/7 e−2 t + 24
7
e5 t
Por outro lado,

" #
e2s −2e2s −15se−2s

1
Φ−1 (s)F(s) = (4.77)
7 3e−5s e−5s −4se−2s
Logo
" #
−s
Φ−1 (s)F(s) = (4.78)
−7se−7s

Calculando agora os integrais,

t
t2
Z
(−s) dt =
0 2
Z t
1 1
−7se−7s dt = − + e−7t + te−7t

0 7 7
Portanto, a equação 4.70 para este exemplo conduz a

" # " #" #
1/7 e−2 t + 48
7
e5 t e−2 t 2 e5 t −1/2 t2
x(t) = +
−3/7 e−2 t + 247
e5 t −3 e−2 t e5 t 1/7 (1 + 7 t) e−7 t − 1/7
ou seja
" # " #
1/7 e−2 t +48 5 t
7
e −1/2 e−2 t t2 + 2 e5 t (1/7 (1 + 7 t) e−7 t − 1/7)
x(t) = +
−3/7 e−2 t + 24
7
e5 t 3/2 e−2 t t2 + e5 t (1/7 (1 + 7 t) e−7 t − 1/7)
Finalmente, obtemos a solução do problema do valor inicial,

" #
3/7 e−2 t + 46
7
e5 t − 1/2 e−2 t t2 + 2 te−2 t
x(t) = (4.79)
−2/7 e−2 t + 237
e5 t + 3/2 e−2 t t2 + te−2 t

Capítulo 5
Estudo Qualitativo de Sistemas

Autónomos Bidimensionais
Uma grande variedade de fenómenos naturais são modelizados por sistemas

bidimensionais com a forma
dx
= f (x, y) (5.1)
dt
dy
= g(x, y)
dt
em que a variável livre, t, não aparece explicitamente. Um sistema deste tipo
designa-se por sistema autónomo. Vamos supor que as funções f e g são
funções de classe C 1 num região R do plano x − y, que designaremos por
plano de fase. Recordando o teorema da existência e unicidade da solução
de um problema de valor inicial, dado t0 e um ponto (x0 , y0 ) de R existe
uma única solução, x = x(t), y = y(t) do sistema autónomo definida num
intervalo I contendo t0 satisfazendo as condições iniciais,
x(t0 ) = x0 , y(t0 ) = y0
As equações x = x(t), y = y(t) representam a parametrização das curvas

solução no plano de fase. Ao traço dessas curvas designa-se usualmente por
trajectória. Por cada ponto da região R passa uma e só uma trajectória.
Um ponto crítico do sistema autónomo, ou ponto de equilíbrio, é um
ponto (x∗ , y ∗ ) tal que
f (x∗ , y ∗ ) = g(x∗ , y ∗ ) = 0.

116 Estudo Qualitativo de Sistemas Autónomos Bidimensionais
O comportamento das trajectórias numa vizinhança de um ponto crítico

tem um interesse particular. Vejamos um exemplo.
Exemplo 81 Considere-se o sistema autónomo linear

dx
= −x (5.2)
dt
dy
= −αy
dt
em que α é uma constante não nula. Segue-se que a origem, (0, 0), é o
único ponto crítico deste sistema. Como facilmente se verifica, a solução que
satisfaz a condição inicial
x(t0 ) = x0 , y(t0 ) = y0
é
x(t) = x0 e−t , y(t) = y0 e−αt
Vejamos que é possível desenhar as trajectórias para este sistema. Se
x0 = 0 ∧ y0 6= 0 as trajectórias são semi-rectas sobre o eixo dos y. Se x0 =
6 0
podemos escrever,
y0 α
y = y0 e−αt = α
x0 e−t
(x0 )
Assim as trajectórias que passam num ponto (x0 , y0 ) com x0 6= 0 são as
curvas
y = bxα
onde b = (xy00)α . O comportamento das trajectórias depende do sinal do
parâmetro α.
1. Se α > 0
Neste caso um ponto (x(t), y(t)) aproxima-se da origem ao longo da
curva y = bxα quando t → +∞. No entanto a curva y = bxα depende
de α. Dizemos que o ponto crítico (0, 0) é um poço.
• α = 1. Neste caso as trajectórias desenrolam-se sobre a recta

y = bx. Qualquer trajectória é uma semi-recta, tal como a figura
5.1 ilustra.

117
Figura 5.1: Campo de direcções e trajectórias para x0 = −x, y 0 = −y
• α > 1. Neste caso, se y0 6= 0, as trajectórias desenrolam-se sobre

as curvas y = bxα tangentes na origem ao eixo dos x, ou melhor,
tangentes na origem à direcção própria associada ao valor próprio
de menor valor absoluto, tal como a figura 5.2 ilustra. Se y0 = 0
as trajectórias são semi-rectas.
• 0 < α < 1. Neste caso, se y0 6= 0, as trajectórias desenrolam-se
sobre as curvas y = bxα tangentes na origem ao eixo dos y, ou
melhor, tangentes na origem à direcção própria associada ao valor
próprio de menor valor absoluto, tal como a figura 5.3 ilustra. Se
y0 = 0 as trajectórias são semi-rectas.
2. Se α < 0
Neste caso as trajectórias são semelhantes às que podemos traçar com
α = −1.
As trajectórias desenrolam-se sobre hipérboles xy = b se partirmos de
um ponto inicial (x0 , y0 ) que não pertença aos eixos coordenados. A
trajectória associada a um ponto inicial (x0 , y0 ) que pertença aos eixos
coordenados,x0 = 0 ou y0 = 0 é uma semi-recta. A figura 5.4 mostra
diferentes trajectórias.
Um ponto (x(t), y(t)) da trajectória associada a um ponto inicial (x0 , y0 )
que não pertença aos eixos coordenados é tal que x(t) → 0 quando

Figura 5.2: Campo de direcções e trajectórias para x0 = −x, y 0 = −2y
Figura 5.3: Campo de direcções e trajectórias para x0 = −x, y 0 = −0.5y
Figura 5.4: Campo de direcções e trajectórias para x0 = −x, y 0 = y

119
Figura 5.5: Campo de direcções e trajectórias para x0 = y, y 0 = − sin(x)
t → +∞ mas y(t) → ∞ quando t → +∞. Dizemos que o ponto crítico

(0, 0) é um ponto de sela.
Exemplo 82 A figura 5.5 mostra o retrato de fase para o sistema

autónomo não linear
dx
= y (5.3)
dt
dy
= − sin(x)
dt
É imediato observar que os pontos de equilíbrio são os pontos (kπ, 0), k ∈

Z

5.1 Sistemas Autónomos Lineares

Um sistema autónomo linear é um sistema com a forma

 dx = ax + by

dt (5.4)
dy

 = cx + dy
dt
Sob a forma matricial um sistema autónomo linear escreve-se
 
dx
 dt  a b x
 dy  = (5.5)
c d y
dt
Designemos por A a matriz dos coeficiente do sistema. Para um sistema
autónomo linear, a origem (0, 0) é um ponto de equilíbrio. Além disso, se
det(A) 6= 0 a origem (0, 0) é o único ponto de equilíbrio do sistema. Nesse
caso dizemos que a origem é um ponto de equilíbrio isolado. Observe-se que
det(A) 6= 0 se e só se a matriz A tem valores próprios não nulos. Vamos fazer
agora a representação do retrato de fase para as diferentes possibilidades em
função dos valores próprios da matriz A, que designaremos por λ1 e λ2 :
1. λ1 , λ2 ∈ R − {0}, λ1 6= λ2
2. λ1 , λ2 ∈ C, λ1 6= λ2
3. λ1 , λ2 ∈ R − {0}, λ1 = λ2
4. λ1 = 0, λ2 6= 0
5. λ1 = λ2 = 0
Caso 1 (λ1 , λ2 ∈ R − {0}, λ1 6= λ2 )

Neste caso o sistema tem um único ponto de equilíbrio, a origem. A
solução geral é
x(t) = c1 eλ1 t v1 + c2 eλ2 t v2 (5.6)
onde (λ1 , v1 ) e (λ2 , v2 ) são pares próprios de A. Designemos por Ei os espaços
próprios,
Ei = {w = αvi } , i = 1, 2
Para este caso, três possibilidades podem ocorrer:

5.1 Sistemas Autónomos Lineares 121
1. λ1 < λ2 < 0. Neste primeiro caso e uma vez que os valores próprios
são ambos negativos, as soluções convergem para a origem quando t →
+∞. Se a condição inicial x(t0 ) = (x(t0 ), y(t0 )) pertença a um dos
espaços próprios, por exemplo, se x(t0 ) ∈ E1 então a solução geral é
x(t) = αeλ1 (t−t0 ) v1 ∈ E1 (5.7)
De modo análogo, se x(t0 ) ∈ E2 então a solução geral é
x(t) = αeλ2 (t−t0 ) v2 ∈ E2 (5.8)
Observando que os conjuntos E1 e E2 são rectas, podemos afirmar

que as trajectórias são semi-rectas desde que a condição inicial x(t0 )
pertença a um dos espaços próprios. Se a condição inicial x(t0 ) não per-
tence a um dos espaços próprios então a solução terá uma componente
segundo v1 e outra segundo v2 ,
x(t0 ) = α1 v1 + α2 v2
A solução do sistema satisfazendo esta condição inicial é
x(t) = α1 eλ1 (t−t0 ) v1 + α2 eλ2 (t−t0 ) v2 (5.9)
Como λ2 é, o valor próprio de menor valor absoluto, segue-se que

quando t → +∞ a componente eλ1 (t−t0 ) tende para 0 mais depressa
do que eλ2 (t−t0 ) e portanto para t suficientemente grande a componente
segundo v1 é muito menor do que a componente segundo v2 . Grafi-
camente isto significa que as trajectórias na origem são tangentes à
direcção própria E2 , associada ao valor próprio de menor valor abso-
luto.
A figura 5.6 mostra um esboço do retrato de fase para o caso geral em
que λ1 < λ2 < 0.
Exemplo 83
x0 (t)

−5 1 x
= (5.10)
y 0 (t) 1 −5 y

Figura 5.6: Esboço do retrato de fase para λ1 < λ2 < 0
Os pares próprios são
λ1 = −6, v1 = [−1, 1]T
e
λ2 = −4, v2 = [1, 1]T
Os valores próprios são ambos negativos logo as soluções convergem

para a origem quando t → +∞. Dizemos que o ponto de equilíbrio
(0, 0) é um nó estável, um poço. O valor próprio de menor valor
absoluto é λ2 = −4 logo as trajectórias são tangentes na origem à
direcção própria
E2 = w = α[1, 1]T .

A figura 5.7 mostra os espaços próprios e a trajectória que satisfaz a

condição inicial x(0) = (1, 2).
2. 0 < λ2 < λ1 . Neste caso, tudo permanece como no caso anterior se

mudarmos t para −t. A única alteração surge no sentido do percurso
das trajectórias. Agora as soluções convergem para a origem quando
t → −∞. Dizemos que o ponto de equilíbrio (0, 0) é um nó instável,
uma fonte. A figura 5.8 mostra um esboço do retrato de fase para este
caso, λ1 > λ2 > 0

Figura 5.7: Campo de direcções e trajectória do PVI, exemplo 83
Figura 5.8: Esboço do retrato de fase para λ1 > λ2 > 0

Figura 5.9: Esboço do retrato de fase para λ1 < 0 < λ2
3. λ1 < 0 < λ2 . Finalmente para este caso as soluções com condições

iniciais em E1 convergem para a origem quando t → +∞ e as soluções
com condições iniciais em E2 convergem para a origem quando t →
−∞. O esboço do retrato de fase é apresentado na figura 5.9. O ponto
de equilíbrio (0, 0) é instável e diz-se um Ponto de Sela.
Caso 2 λ1 , λ2 ∈ C. Seja λ1 = a + ib com a, b reais e b 6= 0. Como a matriz

A é real, λ2 = a − ib. Seja v = vR + ivI o vector próprio associado a λ1 . A
solução geral escreve-se
x(t) = c1 eat [cos (bt)vR − sin (bt)vI ] + c2 eat [sin (bt)vR + cos (bt)vI ] (5.11)
Ora esta expressão pode escrever-se
x(t) = pc1 eat [cos (w − bt)vR + sin (w − bt)vI ] (5.12)
fazendo c1 = p cos(w) e c2 = p sin(w).

Vejamos agora três situações distintas:

Figura 5.10: Esboço do retrato de fase para um centro
a = 0. Neste caso as soluções não nulas são soluções periódicas e as tra-

jectórias são elipses centradas na origem com orientação determinada pelos
vectores vR e vI . O sentido das trajectórias é o dado pelo campo de vectores
[x0 , y 0 ]T . Os retratos de fase são análogos ao retratado na figura 5.10. A
origem é o único ponto de equilíbrio e designa-se por centro. É um ponto
de equilíbrio estável.
a > 0. Neste caso as soluções não nulas são soluções tais que x(t) → 0
quando t → −∞. O termo periódico continua presente na solução mas agora
multiplicado por uma exponencial. As trajectórias são espirais centradas na
origem com orientação determinada pelos vectores vR e vI . O sentido das
trajectórias é o dado pelo campo de vectores [x0 , y 0 ]T . Os retratos de fase são
análogos ao retratado na figura 5.11. A origem é o único ponto de equilíbrio
e designa-se por foco instável, repulsor.
a < 0. Neste caso as soluções não nulas são soluções tais que x(t) → 0
quando t → +∞. O termo periódico continua presente na solução mas agora
multiplicado por uma exponencial. As trajectórias são espirais centradas na
origem com orientação determinada pelos vectores vR e vI . O sentido das
trajectórias é o dado pelo campo de vectores [x0 , y 0 ]T . Os retratos de fase são

Figura 5.11: Esboço do retrato de fase para um foco instável
análogos ao retratado na figura 5.12. A origem é o único ponto de equilíbrio

e designa-se por foco estável, atractor.
Caso 3 λ1 , λ2 ∈ R − {0}, λ1 = λ2 . Neste caso estamos perante um valor

próprio duplo, λ1 = λ2 = λ 6= 0, e há duas situações distintas a considerar:
1. A é diagonalizável. Neste caso associado ao valor próprio λ temos dois

vectores próprios linearmente independentes, v1 e v2 . A solução geral
é
x(t) = (c1 v1 + c2 v2 ) eλt
consequentemente as trajectórias para além da origem são semi-rectas.
As soluções tendem para o ponto de equilíbrio quando t → +∞ se
λ < 0 e tendem para o ponto de equilíbrio quando t → −∞ se λ > 0.
Para λ < 0 a origem diz-se um nó próprio estável, atractor e para
λ > 0 a origem diz-se um nó próprio instável, repulsor. Um nó
próprio pode também ser designado por ponto estrela, tal como a
figura fig5:13 ilustra.

Figura 5.12: Esboço do retrato de fase para um foco estável
Figura 5.13: Esboço do retrato de fase para um nó próprio repulsor

Figura 5.14: Esboço do retrato de fase para λ < 0 e A não diagonalizável
2. A é não é diagonalizável. Neste caso associado ao valor próprio λ 6= 0

temos apenas um vector próprio, v1 . Seja E1 a direcção própria. Se
a condição inicial estiver em E1 a solução permanece em E1 . Todas
as restantes trajectórias tendem a tornar-se paralelas a E1 quando t →
+∞ e quando t → −∞. A figura 5.15 mostra um esboço do retrato de
fase para o caso de λ < 0. Neste caso o ponto de equilíbrio, a origem,
designa-se por nó impróprio estável ou atractor.
Se λ > 0, o ponto de equilíbrio, a origem, designa-se por nó impróprio
instável ou repulsor.
Caso 4 λ1 = 0, λ2 6= 0. Neste caso a origem não é um ponto de equilíbrio

isolado. Seja v1 o vector próprio associado a λ1 e v2 o vector próprio associado
a λ2 . A solução geral é
x(t) = c1 v1 + c2 eλ2 t v2
com c1 e c2 constantes reais arbitrárias.

Figura 5.15: Esboço do retrato de fase para λ1 = 0 e λ2 > 0
Se a condição inicial está no espaço próprio E1 , associado a λ1 , então

c2 = 0 e a solução x é constante, ou seja não varia com t. Então todos os
pontos de E1 são pontos de equilíbrio.
Caso c2 6= 0 então a trajectória é uma semi-recta paralela a E2 = 0 e
• Se λ2 < 0
x → c1 v1 , t → +∞ (5.13)
• Se λ2 > 0
x → c1 v1 , t → −∞ (5.14)
A figura 5.15 mostra um esboço do retrato de fase para o caso de λ1 = 0 e

λ2 > 0.
Caso 5 λ1 = λ2 = λ = 0. Neste caso a origem não é um ponto de equilíbrio

isolado. Temos a considerar duas situações distintas:

Figura 5.16: Esboço do retrato de fase para λ = 0 e A não diagonalizável
1. A é diagonalizável. Neste caso associado ao valor próprio zero temos

dois vectores próprios linearmente independentes, v1 e v2 . A solução
geral é
x(t) = c1 v1 + c2 v2
consequentemente todas as soluções são constantes e portanto todos os
pontos do plano são pontos de equilíbrio.
2. A é não é diagonalizável. Neste caso associado ao valor próprio zero
temos apenas um vector próprio, v1 . Seja E1 a direcção própria. Neste
caso os elementos do conjunto E1 são os pontos de equilíbrio do sistema.
Todas as restantes trajectórias são paralelas a E1 tal como a figura 5.16
mostra.
Ao classificar os pontos de equilibro, é usual designar os nós estáveis
atractores por poço e os nós instáveis repulsores por fonte. Os conceitos
apresentados de estabilidade ou instabilidade de soluções têm a ver com o
comportamento de soluções da equação quando t → +∞. Vamos agora
definir estabilidade e estabilidade assimptótica de um ponto de equi-
líbrio.

Definição 5 Um ponto de equilíbrio (x∗ , y ∗ ) de um sistema autónomo, 5.2,

diz-se estável desde que para qualquer ponto inicial (x0 , y0 ) suficientemente
próximo de (x∗ , y ∗ ), (x(t), y(t)) permanece próximo de (x∗ , y ∗ ) para todo t >
0.
Um ponto de equilíbrio (x∗ , y ∗ ) é instável se não é estável.
Com esta definição para além dos pontos de equilíbrio classificados ante-
riormente, podemos afirmar que um ponto de sela é um ponto de equilíbrio
instável e que um centro é um ponto de equilíbrio estável.
Definição 6 Um ponto de equilíbrio (x∗ , y ∗ ) estável de um sistema

autónomo, 5.2, diz-se assimptoticamente estável se toda a trajectória
que se inicie suficientemente próximo de (x∗ , y ∗ ) tenda para (x∗ , y ∗ ) quando
t → +∞.
Podemos agora afirmar que um centro é um ponto de equilíbrio estável

mas não é assimptoticamente estável.
Para sistemas autónomos lineares em que a origem é um ponto de
equilíbrio isolado podemos afirmar que:
1. A origem é um ponto de equilíbrio assimptoticamente estável se a parte

real dos valores próprios é negativa.
2. A origem é um ponto de equilíbrio estável mas não assimptoticamente

estável se a parte real dos valores próprios é nula.
3. A origem é um ponto de equilíbrio instável se a parte real de um dos

valores próprios é positiva.

Figura 5.17: Esboço do retrato de fase para o sistema linear do exemplo 84.1
Exemplo 84 Classificar os pontos de equilíbrio dos seguintes sistemas li-

neares:
x0 = A(x) (5.15)
com
1.

2 1
A= (5.16)
1 2
Os pares próprios são não nulos,
[[3, [1, 1]T ], [1, [−1, 1]T ]]

logo os valores próprios são reais distintos e ambos positivos pelo que a
origem é um ponto de equilíbrio isolado. É um nó instável, uma fonte.
O retrato de fase é apresentado na figura 5.17.

2.

2 −1
A= (5.17)
−4 2
[[4, [1, −2]T ], [0, [1, 2]T ]].

Como 0 é um valor próprio a origem não é ponto de equilíbrio isolado.

Os pontos de equilíbrio são os pontos da recta 2x − y = 0. As trajec-
tórias ou são pontos ou semi-rectas paralelas à direcção própria definida
pelo vector próprio associado ao valor próprio não nulo. O retrato de
fase é apresentado na figura 5.18.

3.

2 −5
A= (5.18)
4 −2
Os valores próprios são complexos com parte real nula, 4i e −4i, logo
a origem é um ponto de equilíbrio isolado, estável mas não assimptoti-
camente estável, um centro. O retrato de fase é apresentado na figura
5.19.

4.

3 −1
A= (5.19)
1 1
2 é um valor próprio de multiplicidade 2 associado a um espaço próprio

gerado por < (1, 1) >, logo a origem é um ponto de equilíbrio isolado,
instável. O retrato de fase é apresentado na figura 5.20.

5.

−3 −2
A= (5.20)
9 −3
√
Os valores próprios são complexos com parte real negativa, −3 ± i3 2
logo a origem é um ponto de equilíbrio isolado, estável e assimptop-
ticamente estável, um foco atractor. As trajectórias são espirais que
tendem para a origem quando t → +∞. O retrato de fase é apresentado
na figura 5.21.

6.

5 4
A= (5.21)
−4 5
Os valores próprios são complexos com parte real positiva, 5 ± 4i logo a

origem é um ponto de equilíbrio isolado, instável um foco repulsor. As
trajectórias são espirais que tendem para a origem quando t → −∞.
O retrato de fase é apresentado na figura 5.22.

7.

−5 1
A= (5.22)
1 5
[[−4, [1, 1]T ], [−5, [−1, 1]T ]].

logo a origem é um ponto de equilíbrio isolado. Como os valores

próprios são reais negativos a origem é um nó estável e assimptoti-
camente estável, um poço. O retrato de fase é apresentado na figura
5.23

8.

2 2
A= (5.23)
1 3
[[4, [1, 1]T ], [1, [−2, 1]T ]].

logo a origem é um ponto de equilíbrio isolado. Como os valores

próprios são reais de sinais contrários a origem é um ponto de sela
logo um ponto de equilibro instável. O retrato de fase é apresentado
na figura 5.24.

5.2 Sistemas Autónomos Não Lineares

Como o esboço do retrato de fase de sistemas lineares é um exercício simples
uma forma de abordar os sistemas não lineares é tentar aproximar sistemas
não lineares por sistemas lineares. Esta abordagem designa-se por lineariza-
ção.
Considere-se o sistema não linear
x0 = F(x) (5.24)
em que F : R2 → R2 de classe C 1 . Suponha-se que x0 é um zero de F e
portanto um ponto de equilíbrio do sistema. Então podemos esperar que o
retrato de fase para x próximo de x0 seja bem aproximado pelo retrato de
fase do sistema linear
y0 = A(y) (5.25)
com y = x − x0 próximo da origem. A matriz A é a matriz que representa a
derivada de F em x0 . Esta ideia funciona em muitas circunstâncias mas não
em todas. Pode falhar quando a matriz A tem um valor próprio com parte
real nula.
Vejamos alguns exemplos de linearização em torno de pontos de equilíbrio.
Exemplo 85 Determinar o tipo de estabilidade da origem, ponto de equi-
líbrio do sistema não linear

 dx = 4x + 2y + 2x2 − 3y 2

dt (5.26)
dy

 = 4x − 3y − 7xy
dt
A origem é de facto um ponto de equilíbrio do sistema. A função F definida
por
F(x, y) = (4x + 2y + 2x2 − 3y 2 , 4x − 3y − 7xy)
é de classe C 1 e matriz jacobiana J(x, y) é

4 + 4x 2 − 6y
J(x, y) = (5.27)
4 − 7y −3 − 7x
Portanto J(0, 0) é

4 2
J(x, y) = (5.28)
4 −3

5.2 Sistemas Autónomos Não Lineares 141
Figura 5.25: Retrato de fase perto da origem do sistema linear e não linear
do exemplo 85
e a linearização conduz ao sistema linear


 dx = 4x + 2y

dt (5.29)
dy

 = 4x − 3y
dt
Os valores próprios são dados por
(4 − λ)(−3 − λ) − 8 = 0 ⇔ λ = 5 ∨ λ = −4
Portanto os valores próprios têm ambos parte real não nula. A origem é
um Ponto de Sela para o sistema linear e portanto a origem é um ponto de
equilíbrio instável para o sistema não linear. A figura 5.25 mostra um esboço
do retrato de fase, nas proximidades da origem, para o caso linear, à esquerda
e para o caso não linear, à direita.
Na figura 5.26 podemos observar as trajectórias para pontos mais afasta-
dos da origem.
Exemplo 86 O ponto (4, 3) é ponto de equilíbrio do sistema não linear


 dx = −10x − 3y + x2 + 33

dt (5.30)
dy

 = 6x + 2y − xy − 18
dt

Figura 5.26: Retrato de fase do sistema não linear do exemplo 85
A função F definida por

F(x, y) = (−10x − 3y + x2 + 33, 6x + 2y − xy)
é de classe C 1 e matriz jacobiana J(x, y) é

−10 + 2x −3
J(x, y) = (5.31)
6−y 2−x
Portanto J(4, 3) é

−2 −3
J(x, y) = (5.32)
3 −2
e a linearização conduz ao sistema linear

 dx = −2x − 3y

dt (5.33)
dy

 = 3x − 2y
dt
Os valores próprios são dados por
(λ + 2)2 + 9 = 0 ⇔ λ = −2 + 3i ∨ λ = −2 − 3i
Portanto os valores próprios têm ambos parte real não nula. A origem é um
foco estável para o sistema linear e portanto o ponto (4, 3) é um ponto de
equilíbrio estável para o sistema não linear. Na figura 5.27 podemos observar
algumas trajectórias para o sistema não linear.

Exemplo 87 Classificar, se possível, os pontos de equilíbrio do sistema não

linear 0
x (t) = x(t)(1 − y(t))
(5.34)
y 0 (t) = 0.3y(t)(x(t) − 1)
São pontos de equilíbrio do sistema os pontos do plano (x, y) que satis-

fazem,
x(t)(1 − y(t)) = 0 x=0 x=1
⇔ ∨ (5.35)
0.3y(t)(x(t) − 1) = 0 y=0 y=1
O campo vectorial F definido por F(x, y) = (x(1 − y), 0.3y(x − 1)) é de
classe C 1 e a matriz Jacobiana é

1−y −x
J(x, y) = (5.36)
0.3y 0.3(x − 1)
Portanto numa vizinhança do ponto de equilíbrio (0, 0) considere-se o sistema

linear x0 = Ax com " #
1 0
A=
0 −0.3

Como os valores próprios são reais e de sinais contrários, a origem é para o

sistema linear um ponto de Sela, logo instável. Podemos concluir que para o
sistema não linear a origem é também um ponto instável. Vejamos agora o
que se passa numa vizinhança do ponto de equilíbrio (1, 1). Considere-se o
sistema linear x0 = Ax com
" #
0 −1
A=
0.3 0
√
Os valores próprios são complexos com parte real nula, λ = ±i 0.3. Deste
modo a origem é para o sistema linear um centro, ponto de equilíbrio estável
mas não assimptoticamente estável mas nada se pode concluir para o ponto de
equilíbrio correspondente do sistema não linear. Fazendo uma representação
do campo de direcções pode-se estudar o comportamento das trajectórias. A
figura 5.28 mostra algumas trajectórias para o sistema não linear e permite
concluir que o ponto (1, 1) é estável mas não assimptoticamente estável.

Exemplo 88 Verificar que a origem é um ponto de equilíbrio do sistema não

linear 0
x (t) = y(t) − [x2 (t) + y 2 (t)] x(t)
(5.37)
y 0 (t) = −x(t) − [x2 (t) + y 2 (t)] y(t)
e que a linearização em torno da origem não permite classificar esse ponto
de equilíbrio.
Para x = 0 e y = 0 segue-se que x0 = 0 e y 0 = 0 logo a origem é ponto de

equilíbrio do sistema não linear.
O campo vectorial F definido por F(x, y) = (y−(x2 +y 2 )x, −x−(x2 +y 2 )y)
é de classe C 1 e a matriz Jacobiana é

−3x2 − y 2 1 − 2yx
J(x, y) = (5.38)
−1 − 2xy −x2 − 3y 2

0 1
A=
−1 0
Os valores próprios são complexos com parte real nula, λ = ±i. Deste modo
a origem é para o sistema linear um centro, ponto de equilíbrio estável mas
não assimptoticamente estável mas nada se pode concluir para o ponto de
equilíbrio correspondente do sistema não linear. Para o sistema linear as
soluções são funções periódicas, o que não acontece para o sistema não linear
pois fazendo uma representação do campo de direcções tal como a figura 5.29
mostra, verificamos que as trajectórias para o sistema não linear são espirais.

linear 0
x (t) = y(t)
0 (5.39)
y (t) = −x(t) + y(t) − (y(t))3

fazem,

y=0 x=0
⇔ (5.40)
−x + y − y 3 = 0 y=0

Logo a origem é o único ponto de equilíbrio do sistema não linear. O campo

vectorial F definido por F(x, y) = (y, −x + y − y 3 ) é de classe C 1 e a matriz
Jacobiana é

0 1
J(x, y) = (5.41)
−1 1 − 3y 2

0 1
A=
−1 1
√
Os valores próprios são complexos com parte real positiva, λ = 21 ±i 23 . Deste
modo a origem é para o sistema linear um foco instável, portanto o ponto
de equilíbrio correspondente do sistema não linear é instável. Fazendo uma
representação do campo de direcções pode-se estudar o comportamento das
trajectórias. A figura 5.30 mostra algumas trajectórias para o sistema não
linear e permite concluir que o ponto (0, 0) é instável mas que as trajectórias
convergem para um ciclo limite, uma trajectória periódica.


linear 0
x (t) = y(t)
0 (5.42)
y (t) = −4x(t) + (x(t))3
Verificar que (2, 0) e (−2, 0) são pontos de sela logo pontos de equilíbrio
instáveis e que a origem é um ponto de equilíbrio indeterminado. Pela ob-
servação do retrato de fase, figura 5.31, (0, 0) parece ser um centro estável.

linear 0
x (t) = x(t) − 2y(t) + 3
(5.43)
y 0 (t) = x(t) − y(t) + 2

fazem,
x − 2y + 3 = 0 x = −1
⇔ (5.44)
x−y+2=0 y=1

Logo o ponto (−1, 1) é o único ponto de equilíbrio do sistema não linear. O

campo vectorial F definido por F(x, y) = (x − 2y + 3, x − y + 2) é de classe
C 1 e a matriz Jacobiana é

1 −2
J(x, y) = (5.45)
1 −1
Para estudar o comportamento das soluções numa vizinhança do ponto de

equilíbrio (−1, 1) considere-se o sistema linear x0 = Ax com
" #
1 −2
A=
1 −1
Os valores próprios são complexos com parte real nula, λ = ±i. Deste modo
a origem é para o sistema linear um centro mas nada se pode concluir para
o sistema não linear. Observando agora que o sistema não linear se pode
escrever 0
x (t) = (x(t) + 1) − 2 (y(t) − 1)
(5.46)
y 0 (t) = (x(t) + 1) − (y(t) − 1)

é fácil concluir que por uma mudança de variável, u = x + 1 e v = y − 1 o

sistema dado converte-se no sistema linear
0
u (t) = u − 2v
(5.47)
v 0 (t) = u − v
Portanto as trajectórias numa vizinhança do ponto de equilíbrio são trajec-
tórias fechadas e o ponto de equilíbrio um centro logo estável mas não as-
simptoticamente estável. Fazendo uma representação do campo de direcções
pode-se confirmar o comportamento das trajectórias. A figura 5.32 mostra
algumas trajectórias para o sistema não linear e permite concluir que o ponto
(−1, 1) é estável mas não assimptoticamente estável.
5.2.1 Sistemas Potenciais

Um sistema autónomo bidimensional de primeira ordem
dx
= f (x, y) (5.48)
dt
dy
= g(x, y)
dt

designa-se por sistema potencial ou sistema conservativo se existe uma função

potencial escalar V tal que
∂V
= f (x, y) (5.49)
∂x
∂V
= g(x, y)
∂y
Para os sistemas potenciais, a matriz Jacobiana do campo de vectores F
definido por F(x, y) = (f (x, y), g(x, y)) coincide com a matriz Hessiana de
V . Admitindo que F é de classe C 1 , V é de classe C 2 e portanto a matriz
Hessiana de V é uma matriz simétrica. Deste modo os valores próprios do
sistema linearizado são reais. Daqui se conclui que para um sistema potencial
os pontos de equilíbrio não podem ser focos nem centros. Todos pontos de
equilíbrio de um sistema potencial são ou nós ou pontos de sela. Deste modo
afirmar que se um retrato de fase indica a presença de focos ou centros, o
sistema não é potencial.
Exemplo 92 Verificar que o sistema
0
x (t) = x(t) − x3 (t)
(5.50)
y 0 (t) = −y(t)
é um sistema potencial e que os pontos de equilíbrio são (0, 0), (1, 0) e (−1, 0).
Linearizar um torno dos pontos de equilíbrio e fazer um esboço do retrato de
fase, figura 5.33
5.2.2 Sistemas Hamiltonianos

Um sistema autónomo de bidimensional de primeira ordem
dx
= f (x, y) (5.51)
dt
dy
= g(x, y)
dt
designa-se por sistema hamiltoniano se existe uma função de estado escalar
H tal que
∂H
= f (x, y) (5.52)
∂y
∂H
− = g(x, y)
∂x

Figura 5.33: Retrato de fase do sistema potencial do exemplo 92
Para os sistemas hamiltonianos, a matriz Jacobiana do campo de vectores F

definido por F(x, y) = (f (x, y), g(x, y)) é a matriz
" 2 2
#
∂ H ∂ H
∂x∂y ∂y 2
J(x, y) = 2 ∂2H (5.53)
− ∂∂xH2 − ∂y∂x
Admitindo que F é de classe C 1 , H é de classe C 2 e portanto a matriz

Jacobiana de F tem na diagonal valores simétricos. Deste modo os valores
próprios do sistema linearizado são iguais de sinal oposto. Se 0 não for o
único valor próprio do sistema então dois casos podem ocorrer: Se forem
reais os pontos de equilíbrio são pontos de sela. Se forem imaginários são
centros. Logo os sistema não lineraes hamiltomianos não possuem pontos de
equilíbrio que sejam poços ou fontes. Deste modo afirmar que se um retrato
de fase indica a presença de fontes ou poços, o sistema não é hamiltoniano.
Para um sistema hamiltoniano as trajectórias são a família de curvas para
as quais a função de estado permanece constante.
H(x, y) = K

dH
Para verificação, calculemos dt
. Ora,
dH ∂H ∂x ∂H ∂y
= + (5.54)
dt ∂x ∂t ∂y ∂t
∂x ∂H ∂y
mas ∂t
= ∂y
e ∂t
= − ∂H
∂x
, logo
dH ∂H ∂H ∂H ∂H
= − =0 (5.55)
dt ∂x ∂y ∂y ∂x
o que implica que as trajectórias são a família de curvas para a qual a função
de estado é constante.
x0 (t) =

y(t)
(5.56)
y 0 (t) = x(t) − x2 (t)
é um sistema hamiltoniano e que os pontos de equilíbrio são (0, 0) e (1, 0).

fase, figura 5.34.
x0 (t) =

y(t)
(5.57)
y 0 (t) = x3 (t) − x(t)
é um sistema hamiltoniano e que os pontos de equilíbrio são (0, 0), (1, 0) e

(−1, 0). Mostrar que a função de estado é a função H definida por
y 2 x2 x4
h(x, y) = + − .
2 2 4
fase.

Figura 5.34: Retrato de fase do sistema hamiltoniano do exemplo 93
Figura 5.35: Curvas de nível de H e Retrato de fase do sistema hamiltoniano

do exemplo 94

Figura 5.36: Retrato de fase do sistema para α = −1
5.2.3 Bifurcações
Uma bifurcação num sistema autónomo é uma mudança na natureza do
ponto de equilíbrio devido à mudança do valor de um parâmetro da equação.
Se um sistema não linear depende de parâmetros os pontos de equilíbrio
podem mudar quando o parâmetro varia. Por outras palavras, quando o
parâmetro varia pode ocorrer uma bifurcação. Consideremos a família de
sistemas dependentes do parâmetro α.
0
x (t) = x(t)2 − α
(5.58)
y 0 (t) = −y(t) (x2 (t) + 1)
Verificar que o sistema não tem pontos de equilíbrio para α < 0, que tem
dois pontos de equilíbrio para α > 0 e apenas um para α = 0 e que portanto
α = 0 é o valor de bifurcação para o sistema. As figuras 5.36, 5.37 e 5.38
mostram o retrato de fase para α = −1, α = 0 e α = 1 respectivamente.
Mostram a transição de um sistema com zero pontos de equilíbrio para um
com dois pontos de equilíbrio, um ponto de sela e outro uma fonte passando
por um sistema com um ponto de equilíbrio instável em que zero é valor
próprio do sistema linearizado.

Figura 5.37: Retrato de fase do sistema para α = 0
Figura 5.38: Retrato de fase do sistema para α = 1


Capítulo 6
Transformadas de Laplace e
Equações Diferenciais
Neste capítulo vamos fazer uma breve referência às transformadas de Laplace

1
, centrando a nossa atenção na sua aplicação à resolução de equações dife-
renciais.
Definição 7 A transformada de Laplace de uma função real de variável

real não negativa f é uma outra função real de variável real F , definida pelo
integral: Z ∞
F (s) = L{f (t)} = f (t)e−st dt (6.1)
0
para todos os valores de s para os quais o integral impróprio é convergente. A
transformada inversa de uma função F é a função f cuja transformada
de Laplace seja igual a F .
Recordemos que o integral impróprio definido num intervalo semi-infinito

é definido por Z ∞ Z b
g(t)dt = lim g(t)dt (6.2)
0 b→∞ 0
Dizemos que o integral é convergente se e só se o limite existe.
Observemos que na definição de transformada de Laplace o integral im-
próprio depende do parâmetro s para além da variável de integração t. Deste
modo quando o integral converge, converge não para um número mas para
uma função F de s.
1
Pierre Simon Laplace (1749-1827)

158 Transformadas de Laplace e Equações Diferenciais
Exemplo 95 Seja f : f (t) ≡ 1, t ≥ 0. Calculemos L{1}.
A transformada de f é:
∞
t=b
e−st
Z
−st 1
L{1} = 1e dt = lim − = , s>0 (6.3)
0 b→∞ s t=0 s

logo,
1
L{1} = , s > 0 (6.4)
s
Questão: E se s ≤ 0?
Exemplo 96 Seja f : f (t) = eat . Calculemos L{eat }.
Pela definição de transformada de Laplace, a transformada da função expo-

nencial é Z ∞ Z ∞
at −st
e−(s−a)t dt
at
L e = e e dt = (6.5)
0 0
Ora,
∞
t=b
e−(s−a)t
Z
−(s−a)t
e dt = lim − (6.6)
0 b→∞ s − a t=0
Se a é real e s − a > 0 então e−(s−a)t → ∞ quando b → ∞ e portanto
1
L eat =

, s>a (6.7)
s−a
Se a é real e s − a ≤ 0 o integral diverge.
Se a = α + ıβ é complexo então o integral converge se e só se s > Re(a).
Recorde que
eıβt = cos βt + ı sin (βt).
6.1 Propriedades da transformada de Laplace

6.1.1 Linearidade
Para quaisquer duas funções f e g, com transformadas de Laplace respecti-
vamente F e G,
L{αf (t) + βg(t)} = αL{f (t)} + βL{g(t)} = αF (s) + βG(s) (6.8)

6.1 Propriedades da transformada de Laplace 159
o que significa que a transformada de Laplace é um operador linear.

De modo análogo a transformada inversa é também um operador linear:
L−1 {αF (s) + βG(s)} = αf (t) + βg(t) = αL−1 {F (s)} + βL−1 {G(s)} (6.9)
Exemplo 97 Calcular L{3e6t − 2e3t }.
Pela linearidade da transformada de Laplace
3 2
L 3e6t − 2e3t = 3L e6t − 2L e3t =

+ , s>6 (6.10)
s−6 s−3
6.1.2 Derivada da Transformada

A primeira derivada da transformada de Laplace de uma função f é:
Z ∞ Z ∞
dF d −st
= f (t)e dt = − tf (t)e−st dt = −L{tf (t)} (6.11)
ds ds 0 0
Derivando n vezes obtemos a derivada de ordem n,

dn F
L{tn f (t)} = (−1)n (6.12)
dsn
6.1.3 Transformada da Derivada

Calculemos a Transformada de Laplace da derivada de uma função f . Inte-
grando por partes:
Z ∞ Z ∞
0 0 −st −st ∞
f e−st dt

L{f } = f e dt = f e 0
+s (6.13)
0 0
este último integral é a transformada de f . Calculando o limite quando

t → +∞, obtemos para o primeiro termo o valor = −f (0). Deste modo
L{f 0 } = sL{f } − f (0) (6.14)
A transformada de derivadas de ordem superior calcula-se aplicando a mesma
propriedade várias vezes, por exemplo, a transformada da segunda derivada
é igual a:
L{f 00 } = sL{f 0 } − f 0 (0) = s[sL{f } − f (0)] − f 0 (0) (6.15)
logo
L{f 00 } = s2 F (s) − sf (0) − f 0 (0) (6.16)

6.1.4 Transformada do produto f por eat : Deslocamento

em s
Z ∞
at
f (t)e(a−s)t dt = F (s − a)

L e f (t) = (6.17)
0
6.2 Transformadas de Funções Elementares

Transformada de f : f (t) = t A transformada de t é
Z ∞
L {t} = te−st dt (6.18)
0
Integrando por partes obtemos

1
L {t} = , s>0 (6.19)
s2
Transformada de f : f (t) = tn A transformada de tn , onde n é um

número inteiro é Z ∞
n
L {t } = tn e−st dt (6.20)
0
Pode-se demonstrar por indução, usando a propriedade da derivada da trans-

formada, que
n!
L {tn } = n+1 , s > 0 (6.21)
s
Transformada de f : f (t) = teat Usando a propriedade da derivada da

transformada da função f : f (t) = eat , obtemos

at d 1 1
L te =− = ,s > a (6.22)
ds s − a (s − a)2
Transformada de f : f (t) = sin bt e de f : f (t) = cos bt As transfor-

madas do seno e do coseno podem ser calculadas usando a transformada da
exponencial com a = ib
1 s + ib
L eibt = L {cos(bt) + i sin(bt)} =

= 2 (6.23)
s − ib s + b2

6.2 Transformadas de Funções Elementares 161
logo
s + ib
L eibt = 2

(6.24)
s + b2
comparando as partes reais e imaginárias,
s
L{cos(bt)} = , s>0 (6.25)
s2 + b2
b
L{sin(bt)} = , s>0 (6.26)
s2 + b2
Exercício 20 Mostre que
1.
k
L{t sinh kt} = , s > |k| (6.27)
(s2 − k 2 )2
2.
s
L{t cosh kt} = , s > |k| (6.28)
(s2 − k 2 )2
ekt +e−kt ekt −e−kt
Sugestão: Recorde que cosh kt = 2
e que sinh kt = 2
.
Exercício 21 Mostre que
1.
2ks
L{t sin kt} = (6.29)
(s2 + k 2 )2
2.
s2 − k 2
L{t cos kt} = (6.30)
(s2 + k 2 )2
Sugestão: Use a propriedade da derivada da transformada de uma função

apropriada.
Exercício 22 Verifique que são verdadeiras as afirmações
1.
−1 1 1
L = t2 (6.31)
s3 2

Figura 6.1: Gráfico de H1
2.
−1 1
L = e−3t (6.32)
s+3
3.
−1 4
L = sin 4t (6.33)
s2 + 16
Transformada da função de Heaviside Seja a um número real. Defi-

namos a função salto, descontínua em t = a, que toma o valor 0 à esquerda de
a e o valor 1 à direita de a. Esta função designa-se por função de Heaviside
2
.

0, t < a
Ha (t) = (6.34)
1, t ≥ a
A figura 6.1 mostra o gráfico de H1 .
Exemplo 98 A função cujo gráfico se ilustra na figura 6.2


 −1, t < −1
f (t) = 1, −1 ≤ t ≥ 1 (6.35)
3 t≥1

escreve-se de modo simples como combinação linear de funções de Heaviside,
f (t) = −1 + 2H−1 (t) + 2H1 (t) (6.36)

Figura 6.2: Gráfico de f (t) = −1 + 2H−1 (t) + 2H1 (t)
Calculemos a transformada de Laplace da função de Heaviside, usando a

definição. Z ∞ Z ∞
−st
L {Ha (t)} = Ha (t)e dt = e−st dt (6.37)
0 a
Ora,
∞
t=b
e−st e−sa
Z
−st
e dt = lim − = (6.38)
a b→∞ s t=a s
Logo,
e−sa
L {Ha (t)} = , s > 0, a > 0 (6.39)
s
Transformada de uma função transladada em t A figura 6.3 mostra

o gráfico de uma função f e da mesma função transladada para a esquerda
uma unidade.
Admitamos que L{f (t)} existe para s > c. Calculemos L{Ha (t)f (t − a)}.
Z ∞
L{Ha (t)f (t − a)} = f (t − a)e−st dt (6.40)
a
Por outro lado, pela definição de L{f (t)} temos que

Z ∞
L{f (t)} = f (τ )e−sτ dτ (6.41)
a
2
Olivier Heaviside(1850-1925)

Figura 6.3: Gráfico de f e de H1 (t)f (t − 1)
Multiplicando ambos os membros desta equação por e−as obtemos

Z ∞
−as
e F (s) = f (τ )e−s(τ +a) dτ (6.42)
a
fazendo agora t = τ + a obtemos,

Z ∞
−as
e F (s) = f (t − a)e−st dτ = L{Ha (t)f (t − a)} (6.43)
a
Donde
L{Ha (t)f (t − a)} = e−as F (s) (6.44)
Exemplo 99 Calcular L{g(t)} onde

0, t < 3
g (t) = (6.45)
t2 , t ≥ 3
Observemos que g(t) = H3 (t)f (t − 3) onde f (t) = (t + 3)2 . Deste modo,
2 6 9
F (s) = L{f (t)} = L t2 + 6t + 9 = 3 + 2 +

s s s
e portanto

−3t 2 6 9
L{g(t)} = L{H3 (t)f (t − 3)} = e + +
s3 s2 s

Transformada da função de Delta de Dirac Em Física, uma força

impulsiva é uma força f que actua durante um intervalo de tempo a ≤
t ≤ b. Um exemplo de uma força impulsiva é a força na bola quando um
jogador executa um remate. Trata-se de um impacto quase instantâneo. Em
situações deste tipo o principal efeito da força depende do impulso da força
no intervalo [a, b], isto é do integral
Z b
f (t)dt (6.46)
a
Definimos a função impulso unitário como sendo a função que produz

um impulso igual a 1, Z b
f (t)dt = 1 (6.47)
a
Ha (t)−Hb (t)
Exemplo 100 A função f (t) = b−a
é um impulso unitário em [a, b]
Consideremos agora a função

1

, a≤t<a+
da, (t) = (6.48)
0, casocontrrio
Se b ≥ a + então
Z b Z a+
f (t)dt = f (t)dt = 1 (6.49)
a a
e portanto a função da, tem impulso unitário em [a, b]. Podemos também
afirmar que Z ∞ Z a+
f (t)dt = f (t)dt = 1 (6.50)
a a
Se pretendemos modelar um impulso instantâneo é natural fazer → 0.
Definindo
δ a (t) = lim da, (t) (6.51)
→0
com a ≥ 0 obtemos a função delta de Dirac3 , função que é nula em todos

os pontos diferentes de a e infinita em a e
Z ∞
δ a (t)dt = 1. (6.52)
a
3
Paul Dirac (1902-1984)

Uma propriedade importante da função delta de Dirac é que, se g é uma

função contínua então
Z ∞
g(t)δ a (t)dt = g(a). (6.53)
0
Se considerarmos o caso particular de g : g(t) = e−st segue-se que

Z ∞
e−st δ a (t)dt = e−as . (6.54)
0
e portanto
L{δ a (t)} = e−as , a ≥ 0. (6.55)
6.3 Equações Diferenciais e Transformada de

Laplace
A transformada de Laplace permite transformar uma equação diferencial
linear, com coeficientes constantes numa equação algébrica. Resolvendo a
equação algébrica, obtemos a solução da equação diferencial através da trans-
forma inversa de Laplace.
Exemplo 101 Consideremos o problema do valor inicial:
y 00 + 4y = 8δ 2π (t), y(0) = 3, y 0 (0) = 0 (6.56)
Seja Y (s) = L{y}. Então
L{y 0 } = sY (s) − 3 (6.57)

L{y 00 } = s2 Y (s) − 3s (6.58)
Aplicando a transformada de Laplace aos dois membros da equação e aten-

dendo às condições iniciais obtemos:
s2 Y (s) + 4Y (s) − 3s = L{8δ 2π (t)} (6.59)
mas
L{8δ 2π (t)} = 8e−2πs (6.60)

6.3 Equações Diferenciais e Transformada de Laplace 167
A solução da equação algébrica é
3s 8e−2πs
Y (s) = + (6.61)
s2 + 4 s2 + 4
Recordando as transformadas das funções seno e coseno assim como o a
transformada de uma translação, obtemos a solução do PVI,
x(t) = 3 cos 2t + 4H2π sin 2(t − 2π). (6.62)
Exemplo 102 Consideremos o problema do valor inicial:
y 00 − 10y 0 + 9y = 5t, y(0) = −1, y 0 (0) = 2 (6.63)
L{y 0 } = sY (s) − y(0) (6.64)

L{y 00 } = s2 Y (s) − sy(0) − y 0 (0) (6.65)

s2 Y (s) − 10sY (s) + 9Y (s) + s − 12 = L{5t} (6.66)
Observemos que
5
L{5t} = (6.67)
s2
e portanto obtemos a equação algébrica
5
s2 − 10s + 9 Y (s) + s − 12 = 2

(6.68)
s
Esta equação pode ser facilmente resolvida,
5 12 − s
Y = 2
+ (6.69)
(s − 1)(s − 9)s (s − 1)(s − 9)
A solução do problema do valor inicial é a transformada inversa desta função.
Combinando os 2 membros, obtemos
5 + 12s2 − s3
Y = (6.70)
(s − 1)(s − 9)s2

Para tal vamos decompor a fracção em fracções mais simples.

A B C D
Y = + 2+ + (6.71)
s s (s − 9) (s − 1)
onde A, B, C e D são constantes calculadas comparando as duas equações:
5+12s2 −s3 = As(s−9)(s−1)+B(s−9)(s−1)+Cs2 (s−1)+Ds2 (s−9) (6.72)
o que conduz ao sistema
s=0⇒ 5 = 9B (6.73)
s=1⇒ 16 = −8D (6.74)
s=9⇒ 248 = 648C (6.75)
4345
s=2⇒ 45 = −14A + (6.76)
81
ou seja,
5
B= (6.77)
9
D= −2 (6.78)
31
C= (6.79)
81
50
−1 = (6.80)
81
Deste modo,
50 1 5 1 31 1 1
Y = + 2+ −2 (6.81)
81 s 9 s 81 (s − 9) (s − 1)
A transformada inversa de cada uma das fracções parciais é facilmente identi-
ficada, usando as transformadas de Laplace anteriormente calculadas. Assim,
A solução do PVI é:
50 5 31
y(t) = + t + e9t − 2et (6.82)
81 9 81
Exemplo 103 Procuremos a solução do problema do valor inicial:
y 00 − 4y 0 + 4y = e2t sin(2t), y(0) = 0, y 0 (0) = 0 (6.83)


L{y 0 } = sY (s) − y(0) (6.84)
L{y 00 } = s2 Y (s) − sy(0) − y 0 (0) (6.85)
s2 Y (s) − 4sY (s) + 4Y (s) = L e2x sin(2x)

(6.86)
Observemos que
2
L e2x sin(2x) =

(6.87)
(s − 2)2 + 4
2
s2 Y − 4sY + 4Y = (6.88)
(s − 2)2 + 4
2
Y = (6.89)
[(s − 2)2
+ 4](s − 2)2
Para tal vamos decompor a fracção em fracções mais simples.
A B 2C D(s − 2)
Y = + 2
+ + (6.90)
s − 2 (s − 2) (s − 2) + 4 (s − 2)2 + 4
2
onde A, B, C e D são constantes calculadas comparando as duas equações:

2 1
A=0 B= C=− D=0 (6.91)
3 3
A transformada inversa de cada uma das fracções parciais é facilmente identi-
ficada, usando as transformadas de Laplace anteriormente calculadas. Assim,

−1 2/3 2 2t
L 2
= te (6.92)
(s − 2) 3

−1 −2/3 1
L 2
= − sin (2t)e2t (6.93)
(s − 2) + 4 3
A solução do PVI é:

2t 1
y(t) = − sin(2t) e2t (6.94)
3 3

Exemplo 104 Procuremos a solução do problema do valor inicial:
y 00 − y 0 + 5y = 4 + H2 (t)e−2(t−2) , y(0) = 2, y 0 (0) = −1 (6.95)
L{y 0 } = sY (s) − 2 (6.96)

L{y 00 } = s2 Y (s) − 2s + 1 (6.97)

s2 − sY (s) + 5 Y (s) − 2s + 3 = L 4 + H2 (t)e−2(t−2)

(6.98)
Observemos que
4 e−2s
L 4 + H2 (t)e−2(t−2) = +

(6.99)
s (s + 2)
4 e−2s
s2 − sY (s) + 5 Y (s) = +

+ 2s − 3 (6.100)
s (s + 2)
2s2 − 3s + 4 1
Y = 2
+ e−2t (6.101)
s(s − s + 5) (s + 2)(s2 − s + 5)
Observemos que
2s2 − 3s + 4

1 4 6s − 11
= + (6.102)
s(s2 − s + 5) 5 s s2 − s + 5
logo,
2s2 − 3s + 4

1 4 6(s − 1/2) 8
2
= + − (6.103)
s(s − s + 5) 5 s (s − 1/2) + 19/4 (s − 1/2)2 + 19/4
2
e que
1 1 1 s−3
= − 2 (6.104)
(s + 2)(s2 − s + 5) 11 s+2 s −s+5

logo,

1 1 1 s − 1/2 5/2
2
= + +
(s + 2)(s − s + 5) 11 s + 2 (s − 1/2) + 19/4 (s − 1/2)2 + 19/4
2
Calculando a transformada inversa obtemos a solução do PVI,
t/2
√ √ !
4 e 19 16 19
y(t) = + 6 cos t − √ sin t +
5 5 2 19 2
√ √ !
H2 (t) −2t 19 5 19
+ e − cos t + √ sin t (6.105)
11 2 19 2
Exercício 23 Resolver os seguintes problemas do valor inicial
1.
y 00 + 4y = 0, y(0) = 5, y 0 (0) = 0 (6.106)
2.
y 00 + 4y = δ 0 (t), y(0) = 0, y 0 (0) = 0 (6.107)
3.
y 00 + 4y = δ 0 (t) + δ π (t), y(0) = 0, y 0 (0) = 0 (6.108)
4.
y 00 + 4y = δ 2π (t), y(0) = 3, y 0 (0) = 0 (6.109)
5.
y 00 + 4y 0 + 3y = 1, y(0) = 0, y 0 (0) = 0 (6.110)
6.
y 00 + y = sin 2t, y(0) = 0, y 0 (0) = 0 (6.111)

Função Transformada
f (t) F (s)
1
1
s
n!
tn
sn+1
1
eat s−a
n!
tn eat (s−a)n+1
s
cos(bt)
s2 + b2
b
sin(bt)
s + b2
2
s
cosh(bt)
s − b2
2
b
sinh(bt)
s − b2
2
eat f (t) F (s − a)
f 0 (t) sF (s) − f (0)
f 00 (t) s2 F (s) − sf (0) − f 0 (0)

Z t
1
f (u) du F (s)
0 s
dF
tf (t) −
ds
Z ∞
f (t)
F (r)dr
t s
Ha (t) e−as
Ha (t)f (t − a) e−as F (s)
δ a (t) e−as

t
f a F (as)
a
Tabela 6.1: Tabela das Transformadas de Laplace
Exercícios
1. Verifique se as funções dadas definidas num intervalo I ⊆ R são solução

das equações diferenciais de primeira ordem. Em caso afirmativo in-
dique um intervalo I.
2
(a) y(t) = 5et , y 0 = 2ty
(b) y(t) = 1t , y 0 = t2 + y 2
(c) y(t) = 2 cos t , y 0 + ty = 0
(d) y(t) = Kt, K ∈ R, ty 0 − y = 0
2. Verifique que as funções dadas definidas num intervalo I ⊆ R são

solução das equações diferenciais de primeira ordem. Determine a con-
stante C de modo a obter soluções do PVI dado. Indique um intervalo
I.
(a) y(t) = C sin t , y 0 = y cot t , y( π2 ) = 2

(b) y(t) = Ce−t + t − 1 , y 0 = t − y , y(0) = 10
4t
(c) y(t) = 2 1+Ce
1−Ce4t
, y 0 = y 2 − 4 , y(0) = 6
(d) y(t) = 1
t+C
, y 0 = −y 2 , y(0) = 1
2
3. Usando o teorema da função implícita, verifique que a equação
3t2 y − ty 3 + 2y 2 = 2
define de modo implícito uma função y = y(t) numa vizinhança de

(0, 1). Verifique que y é solução do PVI
(6ty − y 3 ) + (4y + 3t2 − 3ty 2 )y 0 = 0, y(0) = 1

174 Exercícios
4. Escreva uma equação diferencial que traduza os seguintes problemas e

de um modo intuitivo tente descrever as soluções:
(a) O declive da recta tangente ao gráfico da função derivável f : R →

R, y = f (x), no ponto (x, y) é igual ao valor de y(x).
(b) O gráfico da função derivável f : R → R, y = f (x), é normal a
toda a curva na forma xy = K, K uma constante não nula.
(c) Todas as rectas normais ao gráfico da função derivável f : R → R,
y = f (x), no ponto (x, y) passam pelo ponto (1, 1).
5. Escreva uma equação diferencial que modelize as seguintes situações e

faça se possível uma análise qualitativa.
(a) A função derivável P : R → R, y = P (t), indica o número de

indivíduos de uma dada população P no instante t. Sabe-se que
a variação da população no tempo é proporcional à raiz quadrada
de P .
(b) A aceleração de um determinado carro, a = dvdt
, v a sua velocidade
escalar é proporcional à diferença entre 300Km/h e a velocidade
do carro. A velocidade inicial é v0 .
6. Construa um modelo matemático para o problema do movimento da

queda livre de um corpo de massa m.
7. Analise os campos de direcção mostrados na figura E1 e associe cada

campo a uma das equações diferenciais de primeira ordem. Identifique
as equações diferenciais autónomas e desenhe as respectivas linhas de
fase.
(a) y 0 = y(2 − y)
(b) y 0 = y(4 − t2 )
(c) y 0 = y − 2t
(d) y 0 = y 2 + y − 2
8. Usando as funcionalidades gráficas da sua calculadora reproduza os

campos de direcções do exercício anterior.

175
Figura E1: Campos de Direcções

176 Exercícios
9. Para cada uma das equações diferenciais autónomas esboce a Linha de

Fase. Classifique os pontos de equilíbrio e descreva qualitativamente a
solução dos PVI indicados:
(a) y 0 = 2y(1 − y) , y(0) = 0 , y(0) = 2 , y(0) = 0.5

(b) y 0 = y 3 − 2y 2 + y , y(0) = 0 , y(0) = 1.5 , y(0) = 0.5 , y(0) =
−0.5 , y(1) = 0.5
(c) S 0 = 1
1−S
, S(0) = 0 , S(0) = 5
(d) P 0 = 0.4P (1 − P
30
), P (0) = 30 , P (0) = 20 , P (0) = 40
10. Usando as funcionalidades gráficas da sua calculadora trace as soluções

dos PVI do exercício anterior.
11. Admita que a evolução de uma população de peixes num lago é dada
por
dP P
= 0.4P (1 − )
dt 30
e que no instante t = 5 foi introduzida uma cota relativa de pesca de
5% por ano.
(a) Esboce a Linha de fase para 0 < t < 5.

(b) Escreva a equação diferencial para t ≥ 5 e esboce a Linha de fase.
(c) Descreva o comportamento das soluções da equação diferencial que
satisfazem as condições iniciais. (A) P (0) = 30 e (B) P (0) = 20.
12. Considere a seguintes equações diferenciais com parâmetro k. Para

cada uma analise a existência de valores de bifurcação, esboce um dia-
grama de bifurcação e classifique os pontos de equilíbrio.
(a) y 0 = y 2 − k 2
(b) y 0 = y 2 − ky + 1
(c) y 0 = y 4 − ky 2
13. Construa os primeiros iterados de Picard para o PVI y 0 = 2t(y +

1), y(0) = 0. Verifique que convergem para a solução do PVI, y(t) =
2
et − 1.

177
14. Resolva as seguintes equações diferenciais de variáveis separáveis.

√
(a) h0 = − 0.01
π
h
(b) x0 = − xt
(c) y 0 = y 2 − 4
√ p
(d) 2 ty 0 = 1 − y 2
(e) (t2 − xt2 )x0 + x2 + tx2 = 0
2 +2
(f) y 0 = − t y
0
(g) tx − x = x3
(h) y 0 = − 2(y−1)
x−2
15. Resolva os PVI indicados:

√
(a) h0 = − 0.01
π
h , h(0) = 2
(b) y 0 = y 2 − 4 , y(0) = −4; y(0) = 4
16. Admita que a evolução de uma população de peixes num lago é dada
por
dP P
= 0.4P (1 − )
dt 30
Resolva os PVI
(a) P (0) = 30
(b) P (0) = 20
17. Resolva o PVI y 0 = 2t(y + 1), y(0) = 0. [ver exercício 13]

√
18. Considere a equação diferencial 1 + x2 y 0 = xy 3 . Resolva os PVI
(a) y(0) = 0
(b) y(0) = 2
19. Resolva as seguintes equações diferenciais lineares de primeira ordem.
(a) x0 = x − 3et
dy 2y
(b) dx
+ x
= x3

178 Exercícios
dy
(c) dx
= y tan x + cos x
0
(d) x = −5x + sin t
20. Resolva os PVI indicados:
(a) x0 = x − 3et , x(0) = 0

dy 2y
(b) dx
+ x
= x3 , y(1) = 2
dy
(c) dx
= y tan x + cos x, y(0) = 1
0
(d) x = −5x + sin t, x(0) = 1
21. Resolva as seguintes equações diferenciais averiguando se se trata de

uma equação exacta ou redutível a exacta.
(a) 2xydx + (1 + x2 )dy = 0

(b) ydx − xdy = 0
(c) (1 + et )y − (t + et )y 0 = 0
22. Resolva as seguintes equações diferenciais efectuando a mudança de

variável indicada.
(a) y 0 = (x + y)2 , x + y = u
2
(b) yy 0 = − yt + t−1
2
, y2 = u
y2
(c) y 0 = y − t
+ yt , y = ut
(d) y 0 + xy = xy 2 , z = y 1−2
23. Determine a família de curvas cujas trajectórias são ortogonais a.
(a) x2 + 4y 2 = a2
(b) y 2 = bt
24. Considere o PVI y 0 = xy, y(0) = 1 Determine uma solução aproximada

no instante t = 1 usando um passo h = 0.5 e
(a) o método de Euler

(b) o método de Runge-Kutta de segunda ordem

179
Compare os resultados obtidos com a solução exacta e comente.
25. Use o o método de Runge-Kutta de quarta ordem e um passo h = 0.1

para calcular a solução do PVI y 0 = 1 + x + y, y(0) = 0, 0 ≤ x ≤ 1.
26. Verifique se a solução indicada y1 é uma solução da equação diferencial

dada e em caso afirmativo indique o domínio.
(a) y 00 − 4y 0 + 4y = 0 , y1 (t) = e4t

(b) y 00 − 4y 0 + 4y = 0 , y1 (t) = e2t
(c) y 00 − 4y 0 + 4y = 0 , y1 (t) = te2t
(d) ty 00 + y 0 = 0 , y1 = ln(t)
(e) t2 y 00 + 2ty 0 − 6y = 0 , y1 (t) = t2
27. Considere o problema de valor inicial de 3a ordem
t3 y (3) − t2 y 00 + 2ty 0 − 2y = 0, y(1) = 3 , y 0 (1) = 2 , y 00 (1) = 1
(a) Mostre que o PVI admite solução única em (R+ ).

(b) Mostre que y1 (t) = t, y2 (t) = t ln(t) e y3 (t) = t2 são soluções,
linearmente independentes, da equação diferencial dada .
(c) Encontre constantes c1 , c2 e c3 tal que y(t) = c1 y1 + c2 y2 + c3 y3
seja solução do PVI.
(d) Escreva a solução do PVI, indicando o domínio.
28. Nos problemas que se seguem são dados um problema de valor inicial
associado a uma equação diferencial linear e homogénea de segunda
ordem e um par de soluções y1 e y2 . Para cada um,
• Verifique que o PVI admite solução única

• Verifique que y1 e y2 são soluções, linearmente independentes, da
equação diferencial dada
• Encontre a solução do PVI, y(t) = c1 y1 + c2 y2
(a) y 00 − y = 0 , y(0) = 0 , y 0 (0) = 5 , y1 (t) = et , y2 (t) = e−t

(b) y 00 + y 0 = 0 , y(0) = −2 , y 0 (0) = 8 , y1 (t) = 1 , y2 (t) = e−t

180 Exercícios
(c) y 00 + 4y = 0 , y(0) = 3 , y 0 (0) = 8 , y1 (t) = cos(2t) , y2 (t) = sin(2t)

(d) y 00 − 3y 0 + 2y = 0 , y(0) = 1 , y 0 (0) = 0 , y1 (t) = et , y2 (t) = e2t
(e) y 00 −10y 0 +25y = 0 , y(0) = 3 , y 0 (0) = 13 , y1 (t) = e5t , y2 (t) = te5t
29. Nos problemas que se seguem verifique se as funções dadas formam um

conjunto fundamental de soluções da equação diferencial no intervalo
indicado.
(a) y 00 − y 0 − 12y = 0 , y1 (t) = e−3t , y2 (t) = e4t , (R)

(b) 4y 00 − 4y 0 + y = 0 , y1 (t) = et , y2 (t) = tet/2 , (R)
(c) y 00 − 2y 0 + 5y = 0 , y1 (t) = et cos(2t) , y2 (t) = et sin(2t) , (R)
(d) t2 y 00 − 6ty 0 + 12y = 0 , y1 (t) = t3 , y2 (t) = t4 , (R+ )
(e) y (4) + y 00 = 0 , y1 (t) = 1 , y2 (t) = t , y3 (t) = cos(t) , y4 (t) =
sin(t) , (R)
30. Mostre que y(t) = 1t é solução de y 0 + y 2 = 0 mas y(t) = 2t não é. Isto

contraria o princípio da sobreposição? Comente.
√
31. Mostre que quer y1 (t) = 1 quer y2 (t) = t são solução de yy 00 +(y 0 )2 = 0
mas y(t) = y1 (t) + y2 (t) não é. Isto contraria o princípio da so-
breposição? Comente.
32. Nos problemas seguintes é indicada uma equação linear de segunda

ordem e uma solução dessa equação. Use o método da redução de
ordem para encontrar uma segunda solução linearmente independente
da anterior.
(a) y 00 − 4y = 0 , y1 (t) = e−2t

(b) y 00 − 3t y 0 + 4
t2
y = 0 , y1 (t) = t2
33. Resolva as seguintes equações lineares homogéneas de coeficientes cons-

tantes
(a) y 00 + y 0 − 6y = 0
(b) y 00 − 6y 0 + 9y = 0
(c) y 00 − 2y 0 + 5y = 0

181
(d) y 00 + 2y 0 − y = 0
(e) y 000 − 3y 00 + 4y = 0
(f) y (4) + y 00 = 0
34. Seja k uma constante real. Escreva a solução geral da equação diferen-
cial y 00 + k 2 y = 0.
35. Encontre a solução para cada um dos Problemas de valor inicial seguintes:
(a) y 00 − 3y 0 − 4y = 0 , y(0) = 1 , y 0 (0) = 0

(b) 2y 00 + y 0 − 10y = 0 , y(0) = 5 , y 0 (0) = 2
(c) y 00 − 6y 0 + y = 0 , y(0) = 1 , y 0 (0) = −1
(d) y 00 + y 0 + 2y = 0 , y(0) = 1 , y 0 (0) = −2
36. Encontre a solução para cada um dos Problemas de valores na fronteira:
(a) y 00 − 10y 0 + 25y = 0 , y(0) = 1 , y(1) = 0

(b) y 00 + 4y = 0 , y(0) = 0 , y(π) = 0
(c) y 00 − 2y 0 + 2y = 0 , y(0) = 1 , y(π) = 0
37. Considere a equação diferencial de Euler t2 y 00 + aty 0 + by = 0 em R+
(a) Mostre que y(t) = tm é uma solução da equação diferencial de

Euler desde que m2 + (a − 1)m + b = 0.
(b) Resolva o PVI t2 y 00 − 2ty 0 − 4y = 0, y(1) = 1, y 0 (1) = 4
(c) Suponha que (a − 1)2 = 4b. Usando o método da redução de
ordem, mostre que y1 (t) = t(1−a)/2 ln(t) é a segunda solução da
equação.
(d) Resolva o PVI 4t2 y 00 + 8ty 0 + y = 0, y(1) = 1, y 0 (1) = 1/2
38. Indicar, para cada caso, a forma da solução particular para a equação
y 00 + 4y 0 + 13y = g(t) sendo
(a) g(t) = t2
(b) g(t) = t sin(t)

182 Exercícios
(c) g(t) = t2 et
(d) g(t) = e−2t
(e) g(t) = sin(3t)
(f) g(t) = e−2t sin(3t)
39. Determine a solução geral de cada uma das seguintes equações lineares
não homogéneas de coeficientes constantes.
(a) y 00 + 2y 0 + y = e−t
(b) y 00 + y = cos(2t)
(c) y 00 + y 0 − 6y = sin(t) + te2t
(d) y 00 − y 0 − 2y = 3t + 4
(e) y 00 + 4y = 3t3
(f) y 00 − 2y 0 + 2y = et sin(t)
(g) y 00 − 2y 0 + y = et + e2t
40. Determine a solução geral de cada uma das seguintes equações lineares
não homogéneas utilizando o método da variação dos parâmetros.
1
(a) y 00 + 9y =
4 sin(3t)
(b) y 00 + y = sec(t)
2
(c) y 00 − y =
1 + et
41. Resolva as seguintes equações diferenciais não lineares.
(a) y 00 = 2t(y 0 )2
(b) yy 00 = (y 0 )2
42. Resolva as seguintes equações diferenciais lineares procurando soluções

em forma de série.
(a) y 00 + ty = 0
(b) y 00 − (1 + t)y = 0

183
43. Considere a equação diferencial y 00 + 4y = f (x)
(a) Encontre a solução geral da equação homogénea associada.

(b) Seja f tal que f (x) = xex . Determine a solução geral da equação
não homogénea usando,
i. o método dos coeficientes indeterminados
ii. o método da variação do parâmetro
(c) Resolva o problema de valor inicial
y 00 + 4y = xex , y(0) = 1, y 0 (0) = 0
44. Considere a equação diferencial y 00 − y = 0 e seja a ∈ R.
(a) Encontre a solução da equação que satisfaz y(0) = a ∧ y 0 (0) = 2.

(b) Para que valor de a a solução do PVI
y 00 − y = 0, y(0) = a ∧ y 0 (0) = 2
tende para zero quando t tende para infinito?
45. Considere a equação diferencial xy 00 − y 0 = 3x2 .
(a) Encontre a solução geral da equação usando a mudança de va-

riável, u = y 0 .
(b) Encontre a solução do PVI
xy 00 − y 0 = 3x2 , y(1) = 1 ∧ y 0 (1) = 1
46. Transforme em sistema as seguintes equações diferenciais:
(a) x00 + 2x0 − x = 0

(b) x000 + (x00 )2 = 0
(c) x(4) + x00 = 0
47. Resolva, por eliminação, os sistemas

0
x (t) = 3x(t) − y(t)
(a)
y 0 (t) = x(t) + y(t)

184 Exercícios
x0 (t) = −7x(t) + y(t)

(b)
y 0 (t) = −2x(t) − 5y(t)
48. Resolva os problemas de valor inicial seguintes:

0 2 1 3
(a) x = x , x(0) =
1 2 −2

0 2 −1 2
(b) x = x , x(0) =
−4 2 −1
49. Determine a solução geral dos sistemas de equações
x0 (t) = 2x(t) + 2y(t)

(a)
y 0 (t) = x(t) + 3y(t)
x0 (t) = x(t) − 4y(t)

(b)
y 0 (t) = −x(t) + y(t)
x0 (t) = 3x(t) − y(t)

(c)
y 0 (t) = x(t) + y(t)
x0 (t) = −7x(t) + y(t)

(d)
y 0 (t) = −2x(t) − 5y(t)
50. Determine a solução geral dos sistemas de equações

 
−1 1 0
(a) x0 =  1 2 1  x sabendo que os pares próprios são:
0 3 −1

−1, [−1, 0, 1]T , −2, [−1, 1, 3]T , 3, [1, 4, 3]T
 
1 −1 2
(b) x0 =  −1 1 0  x sabendo que os pares próprios são:
−1 0 1

1, [0, 2, 1]T , 1 + i, [−i, 1, 1]T , 1 − i, [i, 1, 1]T

185
 
5 −4 0
(c) x0 =  1 0 2  x sabendo que os pares próprios são:
0 2 5

T T
0, [−4, −5, 2] , 5, [−2, 0, 1]
e que o valor próprio 5 tem multiplicidade 2.
x0 (t) = − 41 x(t) + 2y(t)

51. Considere o sistema linear
y 0 (t) = −2x(t) − 14 y(t)
(a) Sabendo que os pares próprios associados à matriz do sistema são :

−1/4 + 2i, [−i, 1] e −1/4 − 2i, [i, 1]T , escreva a solução geral
T
do sistema;
(b) Encontre a solução que satisfaz a condição inicial
x(0) = 2, y(0) = 3
(c) Esboce os gráficos das soluções do PVI da alínea (b) no plano t−x
e t − y usando as funcionalidades da máquina gráfica;
(d) Esboce a trajectória da solução encontrada na alínea (b) no plano
x−y
0
x (t) = −4x(t) + y(t)
52. Considere o sistema linear
y 0 (t) = 2x(t) − 3y(t)
(a) Encontre os valores próprios e os vectores próprios da matriz dos

coeficientes do sistema;
(b) Escreva a solução geral do sistema;
(c) Resolva o Problema de Valor Inicial x(0) = (1, 1)T
(d) Represente a solução desse PVI no plano da fase;
53. Resolva as seguintes equações lineares homogéneas com coeficientes

constantes usando a equação característica e compare as soluções obti-
das reduzindo cada equação a um sistema linear de 1a ordem:
(a) x00 + x0 − 6x = 0

186 Exercícios
(b) x00 + x0 + x/4 = 0

(c) x00 − 4x = 0
(d) x00 + 4x = 0
54. Utilize o método da variação dos parâmetros resolver os seguintes Prob-

lemas de Valor Inicial:
(a)
x0 (t)

3 −1 x(t) 4e2t 1
= + , x(0) =
y 0 (t) −1 3 y(t) 4e4t 1
(b)
x0 (t)

2 −5 x(t) sin(t) 0
= + , x(0) =
y 0 (t) −1 −2 y(t) cos(t) 0
Observação: Atenda a que a solução do PVI
x0 = Ax + F(t), x(t0 ) = x0
é Z t
−1
x = Φ(t)Φ (t0 )x0 + Φ(t) Φ−1 (s)F(s)ds
t0
55. Considere a equação linear de coeficientes constantes de 2a ordem
y 00 + py 0 + qy = 0
(a) Escreva o sistema linear de 1a ordem correspondente;

(b) Considere p = 0.
i. Determine os valores próprios e os vectores próprios da matriz
do sistema;
ii. Escreva a solução geral do sistema;
iii. Determine e classifique os pontos de equilíbrio do sistema;
56. Resolva os sistemas de equações lineares seguintes procedendo sucessi-

vamente aos seguintes passos:

187
• determinação de duas soluções linearmente independentes;

• indicação da solução geral;
• indicação dos pontos de equilíbrio;
• estudo do comportamento assimptótico da solução geral;
• esboço do retrato de fase;
(a)
x0 (t)

2 0 x(t)
=
y 0 (t) 0 3 y(t)
sabendo que os pares próprios são
[2, [1, 0]T ], [3, [0, 1]T ]
(b)
x0 (t)

5 4 x(t)
=
y 0 (t) 1 2 y(t)
[1, [−1, 1]T ], [6, [4, 1]T ]
(c)
x0 (t)

−5 1 x(t)
=
y 0 (t) 1 −5 y(t)
[−6, [−1, 1]T ], [−4, [1, 1]T ]
(d)
x0 (t)

1 −4 x(t)
=
y 0 (t) −7 4 y(t)
[8, [1, −7/4]T ], [−3, [1, 1]T ]

188 Exercícios
(e)
x0 (t)

0 1 x(t)
=
y 0 (t) −1/4 0 y(t)
[1/2i, [1, i/2]T ], [−1/2i, [1, −i/2]T ]
(f)
x0 (t)

2 1 x(t)
=
y 0 (t) −5 2 y(t)
√ √ √ √
[2 + i 5, [−i/5 5, 1]T ], [2 − i 5, [i/5 5, 1]T ]
57. Para cada um dos sistemas autónomos pretende-se determinar e clas-

sificar os pontos de equilíbrio. Para os sistemas não lineares, encontre
se possível, sistemas lineares com comportamento local aproximado,
numa vizinhança dos pontos de equilíbrio.
x0 (t) = 2x(t) − y(t)

(a)
y 0 (t) = x(t) − 3y(t)
x0 (t) =

x(t) − y(t)
(b) 0
y (t) = x(t) + 3y(t) − 4
x0 (t) = x(t) − 2y(t) + 3

(c)
y 0 (t) = x(t) − y(t) + 2
x0 (t) = 2x(t) − 2y(t) − 4

(d)
y 0 (t) = x(t) + 4y(t) + 3
x0 (t) = 1 − (y(t))2

(e)
y 0 (t) = x(t) + 2y(t)
x0 (t) = 2x(t) + y(t)

(f)
y 0 (t) = (x(t))2 − y(t)
58. Determine os pontos de equilíbrio para os sistemas dados. Verifique se

os sistemas autónomos são sistemas hamiltonianos. Em caso afirmativo
determinar a função de estado.

189
Figura E2: Retratos de Fase: (a), (b) e (c)
Figura E3: Retratos de Fase: (a), (b) e (c)
x0 (t) =

y(t)
(a)
y 0 (t) = x3 (t) − x(t)
x0 (t) =

1 − y 2 (t)
(b)
y 0 (t) = x(t)(1 + y 2 (t))
x0 (t) = x(t) − 3y 2 (t)

(c)
y 0 (t) = −y(t)
59. Analise os retratos de fase mostrados na figura E2 associados a sistemas

não lineares autónomos. Indique os que podem corresponder a sistemas
hamiltonianos. Justifique a escolha.
60. Analise os retratos de fase mostrados na figura E3 associados a sistemas

não lineares autónomos. Indique os que podem corresponder a sistemas
potenciais. Justifique a escolha.

190 Exercícios
61. Considere o sistema

x0 (t) =

x2 (t) + 2x(t)y(t)
0
y (t) = α − 2x(t)y(t) − y 2 (t)
que depende do parâmetro α. Descreva em detalhe a bifurcação que

ocorre em α = 0.
62. Encontre as transformadas de Laplace das funções definidas por:
(a) f (t) = t − 2e3t

(b) f (t) = sin 2t + cos 2t
(c) f (t) = tet
63. Recorrendo a uma tabela de transformadas de Laplace, encontre as

transformadas inversas de
5
(a) F (s) = s4
1
(b) F (s) = s
3
(c) F (s) = s−4
5−3s
(d) F (s) = s2 +9
9+s
(e) F (s) = 4−s2
(a) y 00 + 4y = sin 3t, y(0) = y 0 (0) = 0

(b) y 00 + 9y = 1, y(0) = y 0 (0) = 0
(c) y 00 + 3y 0 + 2y = t, y(0) = 0, y 0 (0) = 2
(d) y 00 + 4y 0 + 4y = t2 , y(0) = y 0 (0) = 0
(e) y (4) + 2y 00 + y = 4tet , y(0) = y 0 (0) = y 00 (0) = y 000 (0) = 0
65. Usando a transformada de uma translação, encontre as transformadas

de Laplace das funções definidas por:
(a) f (t) = t4 e3t

(b) f (t) = e−2t sin 3πt

191
66. Usando a transformada de uma translação, encontre as transformadas

inversas de
3
(a) F (s) = 2s−4
s−1
(b) F (s) = (s+1)3
s+2
(c) F (s) = s2 +4s+5
1
(d) F (s) = s2 +4s+4
(a) y 00 + 4y 0 + 8y = e−t , y(0) = y 0 (0) = 0

(b) y 00 − 4y = 3t, y(0) = y 0 (0) = 0
(c) y 00 + 4y = δ 0 (t), y(0) = 0, y 0 (0) = 0
(d) y 00 + 4y 0 + 4y = 1 + δ 2 (t), y(0) = y 0 (0) = 0
(e) y (3) + y 00 − 6y = 0, y(0) = y 0 (0) = y 00 (0) = 1
68. Resolva o problemas de valor inicial,

y 00 + 4y = f (t), y(0) = y 0 (0) = 0
sendo f a função definida por

cos 2t, 0 ≤ t < 2π
f (t) =
t2 , t ≥ 2π

192 Exercícios

Exercícios de Escolha Múltipla
1. Assinale com uma cruz a afirmação correcta
1.1. A função definida por x(t) = 2(t − 1) é solução da equação difer-

encial
x000 + x0 = 0
x0 − x = 0
tx0 − x − 2 = 0
Nenhuma das anteriores
1.2. A função definida por y(x) = 3e−2x é a solução do problema do

valor inicial y 0 + 2y = 0, y(x0 ) = y0 com
y(1) = −2
y(3) = 0
y(0) = 3
Nenhuma das anteriores.
1.3. Seja a equação autónoma y 0 = f (y) em que f é uma função real

de variável real cujo gráfico é dado na figura anexa. Então
y = 0 é um poço
y = 0 é uma fonte
y = −1 é um poço
y = −1 é uma fonte.

194 Exercícios de Escolha Múltipla
1.4. A equação diferencial y 0 (t) = ty − 6 é

Uma equação de variáveis separáveis
Uma equação linear
Uma equação que tem por solução uma família de rectas do
plano t − y que passam pela origem
1.5. As soluções da equação diferencial yy 0 = x formam uma família

de funções cujo gráfico é uma família de:
elipses
parábolas
hipérboles
circunferências.
1.6. A equação diferencial x0 = 2x2 (x − 2):

Não tem pontos de equilíbrio
Um dos pontos de equilíbrio é um poço
Um dos pontos de equilíbrio é um ponto de sela
1.7. A função definida por y(t) = t2 −4 é solução da equação diferencial

y 00 + 2 = 0
y0 − y + 4 = 0
ty 0 − 2y − 8 = 0
1.8. A função definida por y(t) = 2 − t é a solução do problema do

valor inicial ty 0 + t = 0, y(t0 ) = y0 com
y(2) = 1
y(3) = 1
y(0) = 2

195
1.9. Seja a equação diferencial y 0 = 1

y−4
. Então
y = 4 é uma fonte
y = 4 é um poço
A equação não tem pontos de equilíbrio
1.10. A equação diferencial (1 + ex )y 0 (x) = ex é

Uma equação de variáveis separáveis
Uma equação linear
Uma equação que admite a solução y(x) = 1
1.11. O campo de direcções dado pela figura anexa está associado à

equação diferencial:
y 0 (x) = y(y − 2)
y 0 (x) = y 2 − 7y + 10
y 0 (x) = y 2 − 6y − 5
y 0 (x) = xy 2 .
1.12. A equação diferencial x0 = x3 − 4x2 + 4x:

Um dos pontos de equilíbrio é um poço
Um dos pontos de equilíbrio é uma fonte
1.13. A função, y(x) = ex − e−x é solução de que equação diferencial,

y0 = y + 2e−x ;
ex −e−x
y0 = y + sinh x; (sinh x = 2
)
y0 = 3y;
y0 = x − y;

(x−2)3
1.14. A função, y(x) = 3
é a solução do problema de valor inicial,
y 0 = 2x + 1, y(0) = 3;
y 0 = (x − 2)2 , y(2) = 0;
√
y 0 = x; y(1) = −1
nenhuma das anteriores;
1.15. Seja a equação autónoma, y 0 = f (y) em que f é função real de

variável real com gráfico dado na figura. Então:
O ponto y = −1 é um poço;
O ponto y = 1 é um poço;
Ambos os pontos de equilibrio são es-

táveis;
O ponto y = −1 é uma fonte;

1.16. A equação diferencial y 0 = y 2 ,
é linear de primeira ordem;
não admite soluções negativas;
admite como solução não nula uma família de hipérboles;
1.17. A equação diferencial, y 0 = −2xy

é uma equação autónoma;
é linear de primeira ordem;
Admite a solução definida por y(x) = 3ex ;
Nenhuma das anteriores;

197
1.18. O retrato de fase da figura corresponde à equação diferencial

autónoma,
y0 = y2;
y 0 = y(4 − y 2 );
y 0 = y 2 (4 − y);
y 0 = y(4 + y)2 ;
1
1.19. A função, y(x) = 1+x2
é solução de que equação diferencial,
y 0 = y − arctan x;
y 0 + 2xy 2 = 0;
y 0 = 3y − x;
y 0 = x2 − y;
1
1.20. A função, y(x) = 2
(1 + e2x−2 ) é a solução do problema de valor
inicial,
y0 = 2x + 1, y(0) = 3;
y0 = (x − 5)2 , y(2) = 1;
y0 = −1 + 2y; y(1) = 1
y0 = x12 ; y(1) = 1
1.21. Seja a equação autónoma, y 0 = f (y) em que f é função real de

variável real com gráfico dado na figura. Então:
O ponto y = −1 é um poço;
O ponto y = 1 é um poço;
Ambos os pontos de equilíbrio são es-

táveis;
O ponto y = 1 é uma fonte;

1.22. A equação diferencial y 0 = y,

não tem solução;
não admite soluções negativas;
as soluções não nulas não possuem extremos locais;
1.23. A equação diferencial, y 0 = −2xy 2 ,

é uma equação linear;
é uma equação de variável separáveis;
é simultaneamente uma equação linear e uma equação de var-
iável separáveis;
1.24. O retrato de fase da figura corresponde à equação diferencial

autónoma,
y0 = y2;
y0 = y3;
y 0 = (y − 1)y 4 ;
1.25. A equação diferencial associada à família de curvas ortogonais a

x2 + 4y 2 = a2 é
y 0 = − 4y
x
;
y 0 = 4y
x
;
0 4x
y =−y;
y 0 = −4xy;

199
1.26. A equação diferencial de segunda ordem linear e homogénea de

coeficientes constantes cujo espaço de solução é gerado por he−2t , e−3t i
é
y 00 − 5y 0 − 6y = 0;
y 00 + 5y 0 + 6y = 0;
y 00 − 6y 0 + 5y = 0;
y 00 − 4y 0 + 20y = 0;
1.27. A equação diferencial y 00 − 4y 0 + 20y = 0 tem como solução geral
y(t) = c1 e6t + c2 e−2t ;
y(t) = c1 e2t cos(4t) + c2 e2t sin(4t);
y(t) = c1 e4t cos(2t) + c2 e4t sin(2t);
y(t) = c1 e−6t + c2 e2t ;
1.28. Uma solução particular da equação diferencial y 00 + 4y = 3t2 é
y(t) = 83 t2 − 43 ;
y(t) = e2t + te2t ;
y(t) = cos(2t) + sin(2t);
y(t) = 43 t2 − 83 ;
1.29. A equação diferencial, y 00 − 12y 0 + 36y = e6t sin(t) admite uma
solução particular com a forma
c1 e6t sin(t);
c1 e6t sin(t) + c2 e6t cos(t);
t (c1 e6t sin(t) + c2 e6t cos(t))
t2 (c1 e6t sin(t) + c2 e6t cos(t));
1.30. A equação diferencial, (t2 − 1)y 00 + (t2 − 1)y 0 + y = 0,
P n
tem uma solução com a forma y = cn t ;
não tem pontos singulares;
cn (t − 1)n ;
P
tem uma solução com a forma y =

1.31. O sistema não linear,
x0 = 4 − x2 − 4y 2

y 0 = y 2 − x2 + 1
não tem pontos de equilíbrio;

tem 3 pontos de equilíbrio para além da origem;
tem 4 pontos de equilíbrio;
1.32. Para o sistema linear,
x0 = x − 3y

y 0 = 3x + 7y
a origem é
um ponto de equilíbrio estável;
um ponto de equilíbrio atractor;
um ponto de equilíbrio repulsor;

−3 −4t 3
1.33. As funções x1 = e e x2 = e4t são duas soluções
3 3
linearmente independentes do sistema bidimensional linear de co-
eficientes constante x0 = Ax. A trajectória do PVI que satisfaz
x(0) = −1, y(0) = 1
aproxima-se da origem quando t → +∞;
afasta-se da origem quando t → +∞;
é um ponto estacionário;

201
1.34. O retrato de fase da figura corresponde ao sistema bidimensional

linear x0 = Ax em que os valores próprios de A são
imaginários puros;
reais de sinais contrários;
complexos com parte real positiva;
complexos com parte real negativa;
1.35. A matriz de um sistema linear de segunda ordem tem um único

valor próprio igual a −3 e dois vectores próprios (1, 0)T e (0, 1)T .
Que tipo de ponto de equilíbrio é a origem?
ponto de sela;
nó próprio estável;
nó próprio instável;
1.36. Os vectores (1, 2)T e (2, 1)T são vectores próprios da matriz

−3 2
A= .
−2 2
Que tipo de ponto de equilíbrio é a origem no sistema x0 = Ax?

ponto de sela;
nó repulsivo;
nó atractivo;

1.37. O sistema não linear

x0 (t) = y(t) − y 2 (t)

y 0 (t) = x(t)
é um sistema
potencial;
hamiltoniano;
sem pontos de equilíbrio;
1.38. Para sistema não linear
0
x (t) = α − y 2 (t)
y 0 (t) = x(t)(1 + y 2 (t))
dependente do parâmetro real α. Podemos afirmar que

Não tem pontos de equilíbrio;
O número de pontos de equilíbrio depende do valor de α;
Tem dois pontos de equilíbrio;
1.39. A equação diferencial, y 00 − 8y 0 + 16y = e4t cos(t) admite uma
solução particular com a forma
c1 e4t cos(t);
c1 e4t sin(t) + c2 e4t cos(t);
t (c1 e4t sin(t) + c2 e4t cos(t))
t2 (c1 e4t sin(t) + c2 e4t cos(t));
1.40. A equação diferencial, t2 y 00 + t2 y 0 + y = 0,
P n
tem uma solução com a forma y = cn t ;
não tem pontos singulares;
cn (t − 1)n ;
P
tem uma solução com a forma y =

203
x0 = 4x + 2y

y 0 = 3x − y
a origem é

−3 −4t 3
1.42. As funções x1 = e e x2 = e4t são duas soluções
3 3
linearmente independentes do sistema bidimensional linear de co-
eficientes constante x0 = Ax. A trajectória do PVI que satisfaz
x(0) = 1, y(0) = 1
aproxima-se da origem quando t → +∞;
afasta-se da origem quando t → +∞;
é um ponto estacionário;

complexos;
ambos valores com parte real posi-

tiva;

1.44. A matriz de um sistema linear de segunda ordem tem um único

valor próprio igual a 3 e dois vectores próprios (1, 0)T e (0, 1)T .
Que tipo de ponto de equilíbrio é a origem?
ponto de sela;
nó próprio instável;
nó próprio estável;
1.45. Os vectores próprios da matriz

−2 2
A=
−3 2
são complexos. Que tipo de ponto de equilíbrio é a origem no

sistema x0 = Ax?
centro;
foco repulsivo;
foco atractivo;
x0 (t) =

y(t)
0
y (t) = x(t) − x2 (t)
é um sistema
potencial;
hamiltoniano;
sem pontos de equilìbrio;

205

0
x (t) = y(t)(1 + x2 (t))
y 0 (t) = x2 (t) − α
dependente do parâmetro real α. Podemos afirmar que

Não tem pontos de equilíbrio;
O número de pontos de equilíbrio depende do valor de α;
Tem dois pontos de equilíbrio;
1.48. Para a equação diferencial x0 = −x3 + 4x2 − 4x, os pontos de
equilíbrio são
Três fontes
um poço e um ponto de sela
uma fonte e um ponto de sela
1.49. A equação diferencial associada à família de curvas ortogonais a

y = Cx2 é
y 0 = − 2y
x
;
y 0 = 2y
x
;
0 2x
y =−y;
y 0 = −2xy;
coeficientes constantes cujo espaço de solução é gerado por het , tet i
é
y 00 − 2y 0 − 2y = 0;
y 00 + 2y 0 + y = 0;
y 00 − 2y 0 + y = 0;
y 00 − 5y 0 + 6y = 0;

1.51. A equação diferencial y 00 − 3y 0 + 2y = 0 tem como solução geral

y(t) = c1 e−t + c2 e−2t ;
y(t) = c1 e2t cos(t) + c2 e2t sin(t);
y(t) = c1 et cos(2t) + c2 et sin(2t);
y(t) = c1 et + c2 e2t ;
1.52. Uma solução particular da equação diferencial y 00 − 6y 0 + 5y =
−9e2t é
y(t) = 3te2t ;
y(t) = cos(2t) + sin(2t);
y(t) = 3e2t ;
y(t) = 3t2 − 2;
1.53. A equação diferencial, y 00 − y 0 = 1 admite uma solução particular
com a forma
c1 e t ;
c1 ;
tc1
c1 + c2 et ;
1.54. A função cujo gráfico é dado na figura seguinte é solução de
y 00 − 3y 0 − 4y = 0;
y 00 + 4y = 0;
y 00 − 4y = 0;

207
1.55. O sistema não linear,
x0 (t) = y(t) − y 2 (t)

y 0 (t) = x(t)

tem 2 pontos de equilíbrio para além da origem;
x0 = −x − 2y

y 0 = 9x − 3y
a origem é
um ponto de equilíbrio instável;
um nó próprio;
1.57. Seja y = y(t) uma solução da equação diferencial de coeficientes

constantes y 00 + by 0 + cy = 0. Então y(t) tende para zero quando
t → +∞ desde que
b ≥ 0;
b2 − 4c ≥ 0;
b > 0;


imaginários puros;
reais positivos;
reais negativos;
1.59. A matriz de um sistema linear de segunda ordem tem determi-

nante zero. A origem
não é ponto de equilíbrio;
é ponto de equilíbrio isolado;
não é ponto de equilíbrio isolado;
1.60. O retrato de fase da figura poderá corresponder a sistema bidi-
mensional
linear;
não linear, hamiltoniano;
não linear, potencial;
linear após uma translação;

1.61. O ponto (2, 4) é ponto de equilíbrio do sistema não linear
0
x (t) = −2x(t) − y(t)
y 0 (t) = x2 (t) − y(t)
que, por linearização, podemos classificar por
ponto de equilíbrio estável;
ponto de equilíbrio instável;
ponto de sela;

209
1.62. Para sistema não linear

0
x (t) = y(t) − αx3 (t)
y 0 (t) = y(t) − x(t)
dependente do parâmetro real α, podemos afirmar que

para todo α, a origem é ponto de equilíbrio;
existe α para o qual a origem não é ponto de equilíbrio;
existe α para o qual o sistema não tem pontos de equilíbrios;
1.63. O campo de direcções dado pela figura anexa está associado à
equação diferencial:
y 0 (x) = y(y − 3)
y 0 (x) = y 2 − 8y + 15
y 0 (x) = y 2 − 6y − 5
y 0 (x) = yx.
1.64. Para a equação diferencial x0 = x3 −2x2 +x os pontos de equilíbrio

são
Três fontes
um poço e um ponto de sela
uma fonte e um ponto de sela


coeficientes constantes cujo espaço de solução é gerado por he−t , te−t i
é
y 00 − 5y 0 + 6y = 0;
y 00 + 2y 0 − y = 0;
y 00 + 2y 0 + y = 0;
y 00 − 2y 0 + y = 0
1.66. A equação diferencial y 00 + 3y 0 + 2y = 0 tem como solução geral
y(t) = c1 e−t + c2 e−2t ;
y(t) = c1 e−2t cos(t) + c2 e−2t sin(t);
y(t) = c1 e−t cos(−2t) + c2 e−t sin(−2t);
y(t) = c1 et + c2 e2t ;
1.67. Uma solução particular da equação diferencial y 00 −6y 0 +5y = −8et
é
y(t) = 2tet ;
y(t) = cos(t) + sin(t);
y(t) = −2et ;
y(t) = −2t2 − 2;
1.68. A equação diferencial, y 00 −4y 0 = 2 admite uma solução particular
com a forma
c1 e2t ;
c1 ;
tc1 ;
c1 e2t + c2 e−2t ;
1.69. A função cujo gráfico é dado na figura seguinte é solução de
y 00 + y 0 + 2y = 0;
y 00 + 4y = 0;
y 00 − 4y = 0;

211

x0 = −2x + 2y

y 0 = x − 3y
a origem é
um ponto de equilíbrio instável;

imaginários puros;
reais positivos;
reais negativos;
1.72. A matriz de um sistema linear de segunda ordem tem determi-

nante não nulo. A origem
não é ponto de equilíbrio;
é ponto de equilíbrio isolado;
não é ponto de equilíbrio isolado;
1.73. O retrato de fase da figura poderá corresponder a sistema bidi-
mensional
linear;
não linear, hamiltoniano;
não linear, potencial;
linear após uma translação;

1.74. A origem é ponto de equilíbrio do sistema não linear

0
x (t) = −2x(t) + y(t)
y 0 (t) = x2 (t) − y(t)
que, por linearização, podemos classificar por

ponto de equilíbrio estável;
ponto de equilíbrio instável;
ponto de sela;
1.75. A equação diferencial x0 = 2x3 (x − 2):
Tem um ponto de equilíbrio estável
Tem dois pontos de equilíbrio instável
1.76. Uma família de curvas ortogonais a x2 + y 2 = a2 é a família

definida por
y(x) = Kx2 ;
y 2 − x2 = C;
y(x) = Kx;

coeficientes constantes cujo espaço de solução é gerado por hsin 2t, cos 2ti
é
y 00 − 4y = 0;
y 00 + 4y = 0;
y 00 + 4y 0 = 0;
y 00 − 4y 0 = 0;

213
1.78. A solução geral da equação diferencial y 00 + 9y = 0 é

y(t) = a cos(9t) + b sin(9t);;
y(t) = e3t + te3t ;
y(t) = a cos(3t) + b sin(3t);
y(t) = e3t (a cos(t) + b sin(t));;
1.79. A equação diferencial, y 00 +y = e6t admite uma solução particular
com a forma
c1 e6t sin(t);
c1 sin(t) + c2 cos(t);
c1 e6t
1.80. O sistema linear,

x0 = −3x + y

y 0 = 3x − y
tem apenas um ponto de equilíbrio;
tem dois pontos de equilíbrio;
tem mais do que dois pontos de equilíbrio;
x0 = 4x + 2y

y 0 = 3x − y
a origem é
um nó estável;
um nó instável;
um foco estável;
Num foco instável;

1.82. A função X, X(t) = (x(t), y(t))T , cujo gráfico é dado na figura

seguinte é solução de um PVI associado a um sistema linear bidi-
mensional em que a origem é um ponto de equilíbrio isolado. A
origem é
um ponto de sela;
um centro;
um foco;

1.83. O sistema
x0 (t) = y(t) − 6

y 0 (t) = x(t)
tem um ponto de equilíbrio estável;
tem um ponto de equilíbrio instável;
é um sistema linear;
1.84. O sistema
x0 = −x + 3y

y 0 = xy − 3y
tem apenas um ponto de equilíbrio;
tem dois pontos de equilíbrio;
tem mais do que dois pontos de equilíbrio;

215
x0 = −x + 2y

y 0 = −2x − y
a origem é um ponto de equilíbrio

estável;
assimptoticamente estável;
assimptoticamente instável;

seguinte é solução de um PVI associado a um sistema bidimen-
sional em que a origem é
um ponto de sela;
um poço;
um centro;
1. Respostas à escolha mútipla
1.1. (c)
1.2. (c)
1.3. (b)
1.4. (b)
1.5. (c)
1.6. (c)
1.7. (c)
1.8. (c)
1.9. (c)

1.10. (a)
1.11. (b)
1.12. (c)
1.13. (a)
1.14. (b)
1.15. (b)
1.16. (c)
1.17. (b)
1.18. (b)
1.19. (b)
1.20. (c)
1.21. (d)
1.22. (c)
1.23. (b)
1.24. (b)
1.25. (b)
1.26. (b)
1.27. (b)
1.28. (d)
1.29. (b)
1.30. (a)
1.31. (c)
1.32. (c)
1.33. (a)
1.34. (c)
1.35. (b)
1.36. (a)
1.37. (b)
1.38. (b)

217
1.39. (b)
1.40. (c)
1.41. (c)
1.42. (b)
1.43. (b)
1.44. (b)
1.45. (a)
1.46. (b)
1.47. (b)
1.48. (b)
1.49. (b)
1.50. (c)
1.51. (d)
1.52. (c)
1.53. (c)
1.54. (b)
1.55. (c)
1.56. (c)
1.57. (d)
1.58. (d)
1.59. (c)
1.60. (b)
1.61. (a)
1.62. (a)
1.63. (b)
1.64. (c)
1.65. (c)
1.66. (a)
1.67. (a)

1.68. (c)
1.69. (a)
1.70. (b)
1.71. (b)
1.72. (b)
1.73. (c)
1.74. (c)
1.75. (b)
1.76. (c)
1.77. (b)
1.78. (c)
1.79. (c)
1.80. (b)
1.81. (b)
1.82. (b)
1.83. (b)
1.84. (c)
1.85. (a)
1.86. (a)

Exames
Exame de Janeiro de 2007

Exame de Análise Matemática 3 - MIEC: Duração:20m + 2h VA
Nome: Data: 12/01/2007

Questão 1 (5 valores): resposta correcta: 1 valor; resposta errada: -0.3 valor;
não resposta: 0
1.1. A equação diferencial 3y + et + [3t + cos(y)] dy

dt
= 0 tem como
solução a família de funções definida de forma implícita por
3ty + sin(y) + et = K;
3ty + t sin(y) + et = K;
3ty + sin(y) + tet = K;
1.2. Uma família de curvas ortogonais a x2 +y 2 = a2 é a família definida

por
y(x) = Kx2 ;
y 2 − x2 = K;
y(x) = Kx;

220 Exames

de variável real com quatro zeros reais e cujo gráfico é dado na
figura anexa. Então
Um dos pontos de equilíbrio é um ponto de sela;
Três dos pontos de equilíbrio são instáveis;
Dois dos pontos de equilíbrio são estáveis;
1.4. A equação diferencial de segunda ordem linear e homogénea de co-

eficientes constantes cujo espaço de solução é gerado por hsin 2t, cos 2ti
é
y 00 − 4y = 0;
y 00 + 4y = 0;
y 00 − 4y 0 = 0;

origem é
um ponto de sela;
um centro;
um foco;
Deve entregar esta folha ao fim de 20 minutos

221
Exame de Análise Matemática 3 - MIEC Data: 12/01/2007
Indique e justifique cuidadosamente todas as respostas

Responda às questões 2, 3, 4 , 5 e 6 em folhas separadas (3+2+3+4+3
valores)
Se usar calculadora para algum cálculo indique-o de modo claro
2. Considere a seguinte equação diferencial de primeira ordem
1 + e(2t) y 0 = 2ye(2t) − 2e(2t)

2.1. Verifique que se trata de uma equação diferencial linear de primeira

ordem, escrevendo a forma canónica deste tipo de equações.
2.2. Descreva de modo sucinto o método de resolução de uma qualquer
equação diferencial linear de primeira ordem.
2.3. Resolva a equação diferencial dada.
2.4. Considere a condição inicial y(0) = 3. Resolva o problema de valor
inicial e esboce o gráfico da solução do problema de valor inicial.
3. Considere a equação diferencial de primeira ordem dependente do parâmetro

real k
y 0 (t) = y 2 − 2ky + 1
3.1. Indique os pontos de equilíbrio e averigue a existência de valores
de bifurcação.
3.2. Esboce o diagrama de bifurcação e classifique os pontos de equi-
líbrio.
4. Considere a seguinte equação diferencial de segunda ordem não ho-

mogénea
y 00 + 2y 0 + y = f (x)
4.1. Determine a solução geral da equação diferencial homogénea as-
sociada.
4.2. Seja yp uma solução particular da equação dada e yH a solução
geral da equação diferencial homogénea associada. Mostre que
y = yH + yp é solução da equação não homogénea dada.

222 Exames
4.3. Seja f (x) = x + 1 + e(−x) . Determine a solução geral da equação

não homogénea.
5. Considere o sistema linear,

x0 = 4x − 2y

y 0 = 3x − y
5.1. Defina valor próprio e vector próprio de uma matriz A. Determine
os valores próprios e os vectores próprios da matriz dos coeficientes
do sistema.
5.2. Indique uma base para o espaço de soluções do sistema dado,
determine a matriz fundamental do sistema e escreva a solução
geral do sistema.
5.3. Resolva o problema de valor inicial definido pelas condições x(0) =
1 e y(0) = −1.
5.4. Represente a solução desse problema de valor inicial no plano de
fase e descreva o comportamento dessa solução quanto t −→ +∞
e quando t −→ −∞.
5.5. Indique e classifique os pontos de equilíbrio do sistema e esboce o
retrato de fase.
6. Considere o sistema não linear

0
x = y
y 0 = x2 − α
dependente do parâmetro real α.
6.1. Averigue a existência de valores de bifurcação, determinando os

pontos equilíbrio do sistema.
6.2. Verifique que o sistema é hamiltoniano e indique uma função de
estado.
6.3. Considere α > 0. Linearize em torno dos pontos de equilíbrio
e classifique, se possível, os pontos de equilíbrio do sistema não
linear.
6.4. Mostre que para qualquer sistema hamiltoniano os pontos de equi-
líbrio não são nem poços nem fontes.

223
Exame de Fevereiro de 2007

Nome: Data: 7/02/2007

não resposta: 0
1.1. A equação diferencial (1 + e2t ) y 0 = 2ye2t − 2e2t

não tem soluções constantes;
tem uma solução constante;
2
x2
1.2. Uma família de curvas ortogonais a 4
+ y2 = a2 é a família definida
por
y(x) = Kx2 ;
y 2 − x2 = K;
y(x) = Kx;
1.3. Considere o sistema autónomo linear cujo gráfico é dado na figura

anexa. Então a origem é
um ponto de sela;
um poço;
uma fonte;

224 Exames
1.4. A equação diferencial de segunda ordem linear não homogénea de

coeficientes constantes y 00 − y = 2ex admite a solução particular
yp (x) = xex ;
yp (x) = x2 ex ;
yp (x) = ex ;
1.5. O retrato de fase que a figura seguinte ilustra está associado a um

sistema bidimensional
linear;
que possui um ponto de equilíbrio estável;
potencial;

225

Responda às questões 2, 3, 4 , 5 e 6 em folhas separadas (3+1.5+3.5+4+3
valores)
3y + et + [3t + sin(y)] y 0 (t) = 0
2.1. Verifique que se trata de uma equação diferencial exacta, escrevendo

a forma canónica deste tipo de equações.
equação diferencial exacta.
2.3. Resolva a equação diferencial dada e resolva o problema de valor
inicial y(0) = π.

real k
y 0 (t) = y 2 − 2y + 2k

de bifurcação.
líbrio.
4. Considere a seguinte equação diferencial homogénea de segunda ordem
y 00 + f (x)y 0 + g(x)y = 0
4.1. Considere f e g tais que f (x) = −5 e g(x) = 6.

4.1.1 Determine a solução geral da equação diferencial.
4.1.2 Encontre a solução do problema de valor inicial que satisfaz
as condições y(0) = 0 e y 0 (0) = 1;

226 Exames
4.2. Considere f e g funções reais definidas em R+ tais que f (x) = − x3

e g(x) = x42 .
4.2.1 Verifique que y1 definida por y1 (x) = x2 é solução da equação.
4.2.2 Use o método da redução de ordem para encontrar uma
segunda solução linearmente independente da anterior.
4.2.3 Escreva a solução geral da equação dada.

" #
2 −1
X 0 (t) = AX(t), A=
1 2
5.1. Defina valor próprio e vector próprio de uma matriz. Determine os

valores próprios e os vectores próprios da matriz dos coeficientes
do sistema.
5.2. Indique uma base para o espaço de soluções do sistema dado e
escreva a solução geral do sistema.
1 e y(0) = 1.
retrato de fase.

0
x = 1 − y2
y 0 = x + 2y − α
6.1. Determine os pontos equilíbrio do sistema.

6.2. Considere α = 0. Linearize em torno dos pontos de equilíbrio
e classifique, se possível, os pontos de equilíbrio do sistema não
linear.

227
6.3. Averigue a existência de valores de bifurcação.

6.4. Defina sistema autónomo bidimensional potêncial. Mostre que
para qualquer sistema potencial os pontos de equilíbrio não são
nem focos nem centros.
6.5. O sistema dado não é um sistema potêncial. Indique o valor lógico
desta afirmação, justificando de modo conveniente.

228 Exames
Exame de Abril de 2007

Nome: Data: 12/04/2007

não resposta: 0
1.1. A equação diferencial y 0 = y 2 − 2y + 2

não tem soluções constantes;
tem uma solução constante;
1.2. A família de curvas ortogonais a y 2 = 4ax é a família definida por

y(x) = Kx2 ;
y 2 (x) = K − 2x2 ;
y(x) = K − x2 ;
1.3. Considere o sistema autónomo linear cujo retrato de fase é dado

na figura anexa. Então a origem é
um ponto de sela;
um poço;
uma fonte;

229
1.4. A equação diferencial de segunda ordem linear homogénea de co-

eficientes constantes y 00 − y = 0 admite a solução particular
yp (x) = e2x ;
yp (x) = xex ;
yp (x) = 0;
1.5. O retrato de fase que a figura seguinte ilustra está associado a um

sistema bidimensional
linear;
que possui um ponto de equilíbrio

estável;
não linear;

230 Exames

valores)
2. Considere a seguinte equação diferencial
ty 00 (t) − y 0 (t) = 3t2
2.1. Verifique que a mudança de variável z = y 0 transforma a equação

dada numa equação linear de primeira ordem.
equação diferencial equação linear de primeira ordem.
2.3. Resolva a equação diferencial obtida por mudança de variável.
2.4. Resolva a equação diferencial dada e resolva o problema de valor
inicial y(1) = y 0 (1) = 1.

real k
y 0 (t) = y 2 − ky + 4

de bifurcação.
líbrio.
4. Considere a seguinte equação diferencial linear de coeficientes con-

stantes de segunda ordem
y 00 − 7y 0 + 12y = g(x)
4.1. Seja g tal que g(x) = 0.

4.1.1 Determine a solução geral da equação diferencial.
4.1.2 Encontre a solução do problema de valor inicial que satisfaz
as condições y(0) = 0 e y 0 (0) = 1;

231
4.2. Considere g tal que g(x) = xex .

4.2.1 Determine uma solução particular da equação.
4.2.2 Escreva a solução geral da equação dada.

" #
−4 −6
X 0 (t) = AX(t), A=
1 1
5.1. Defina valor próprio e vector próprio de uma matriz. Determine os

valores próprios e os vectores próprios da matriz dos coeficientes
do sistema.
5.2. Indique uma base para o espaço de soluções do sistema dado e
escreva a solução geral do sistema.
1 e y(0) = 1.
retrato de fase.

0
x = 1 − y2
0
y = x + 2y − 2
6.1. Determine os pontos equilíbrio do sistema.

6.2. Linearize em torno dos pontos de equilíbrio e classifique, se pos-
sível, os pontos de equilíbrio do sistema não linear.
6.3. Defina sistema autónomo bidimensional potencial. Mostre que
para qualquer sistema potencial os pontos de equilíbrio não são
nem focos nem centros.
6.4. O sistema dado não é um sistema potencial. Indique o valor lógico
desta afirmação, justificando de modo conveniente.
Fim

232 Exames

Resolução de Exames
Tópicos de Resolução do Exame de Janeiro de

2007
Resposta correcta assinalada com quadrado a negro: Data:

12/01/2007
não resposta: 0
1.1. A equação diferencial 3y + et + [3t + cos(y)] dy

dt
= 0 tem como
solução a família de funções definida de forma implícita por
3ty + sin(y) + et = K;
3ty + t sin(y) + et = K;
3ty + sin(y) + tet = K;
1.2. Uma família de curvas ortogonais a x2 +y 2 = a2 é a família definida

por
y(x) = Kx2 ;
y 2 − x2 = K;
y(x) = Kx;

234 Resolução de Exames

de variável real com quatro zeros reais e cujo gráfico é dado na
figura anexa. Então
Um dos pontos de equilíbrio é um ponto de sela;
Três dos pontos de equilíbrio são instáveis;
Dois dos pontos de equilíbrio são estáveis;
1.4. A equação diferencial de segunda ordem linear e homogénea de co-

eficientes constantes cujo espaço de solução é gerado por hsin 2t, cos 2ti
é
y 00 − 4y = 0;
y 00 + 4y = 0;
y 00 − 4y 0 = 0;

origem é
um ponto de sela;
um centro;
um foco;

235
Tópicos para a resolução

valores)
1 + e(2t) y 0 = 2ye(2t) − 2e(2t)

2.1. Uma equação diferencial de primeira ordem à qual é possível dar

a forma
dy
+ p(t)y(t) = q(t) (112)
dt
em que p, q são funções de classe C 1 num intervalo I ⊆ R diz-se
uma equação linear de primeira ordem. Neste caso a equação
escreve-se
2e2t 2e2t
y0 − y = −
1 + e2t 1 + e2t
com p = q funções de classe C 1 em R e tal que p(t) = q(t) =
2e(2t)
− 1+e (2t) .
2.2. Para encontrar a solução geral de uma equação linear de primeira

ordem, consideremos uma função µ que satisfaça
R
p(t)dt
µ(t) = e (113)
µ designa-se por factor integrante. Vejamos que multiplicando

ambos os membros da equação 112 por µ obtemos uma equação
diferencial equivalente de fácil resolução.

R
p(t)dt dy R
e + p(t)y(t) = q(t)e p(t)dt (114)
dt
Observemos agora que o primeiro membro desta equação é a derivada
em ordem a t do produto de µ por y. De facto

d dy R p(t)dt R
p(t)dt
R
p(t)dt dy
(µy) = e + ype =e + p(t)y(t) (115)
dt dt dt

Assim, a equação 112 escreve-se
d
(µy) = q(t)µ(t) (116)
dt
pelo que R
µ(t)q(t)dt
y(t) = (117)
µ(t)
(2t)
− 2e
R
dt 2t )
2.3. Seja µ(t) = e 1+e2t = e− ln(1+e = 1
1+e2t
logo a equação 112
escreve-se 0
−2e2t

1
y = (118)
1 + e2t (1 + e2t )2
Como
−2e(2t)
Z
1
2 dt = +C (119)
2t
(1 + e ) 1 + e2t
Segue-se que
y(t) = 1 + 1 + e2t C, t ∈ R

(120)

2.4. Como y(0) = 3 segue-se que 3 = 1 + 1 + e(0) C ⇔ C = 1. A
solução do problema de valor inicial é
y(t) = 2 + e2t , t ∈ R (121)
Atendendo às propriedades da função exponencial, facilmente eboçamos

o gráfico,

237

real k
y 0 (t) = y 2 − 2ky + 1
3.1. São pontos de equilíbrio os pontos y que anulam y 0 , i.e., y 2 −2ky +

1 = 0. Ora a existência de zeros depende do valor de k. Como
∆ = 4k 2 − 4 segue-se que se k = 1 ou k = −1 a equação possui
apenas um ponto de equilíbrio, y = k. Se −1 < k < 1 equação
não tem pontos de equilíbrio. Se k > √1 ou k < −1 então a √ equação
tem 2 pontos de equilíbrio, y = k + k − 1 ou y = k − k 2 − 1
2
pelo que existem dois valores de bifurcação, k = 1 e k = −1.
3.2. Analisemos o sinal de y 0 , i.e., o sinal do polinómio y 2 − 2ky + 1.
Se k = 1 ou k = −1 o polinómio tem apenas um zero e é positivo

para todos os outros pontos. Assim a equação diferencial dada
tem uma solução constante coorespondente ao ponto de equilíbrio
e toodas as outras são funções crescentes. Para estes casos o ponto
de equilíbrio é um ponto de sela.
Se −1 < k < 1 equação não tem pontos de equilíbrio e y 2 − 2ky +

1 > 0. Assim todas as soluções são funções crescentes.
Se Se k > 1 ou k < −1 então a equação tem 2 pontos de equilíbrio

logo a equação diferencial dada tem duas soluções constantes core-
spondente a cada um dos pontos de equilíbrio. Como a parábola
y 2 − 2ky + 1 tem a concavidade virada para cima, entre as raízes
y 2 − 2ky + 1 < 0 e fora y 2 − 2ky + 1 > 0, isto significa entre
as soluções constantes a equação diferencial tem soluções decres-
centes e fora soluções
√ crescentes. Assim o maior dos pontos de
equilíbrio, y = k + k 2 − 1 é uma fonte, √ logo instável e assimp-
toticamente instável e o menor y = k − k 2 − 1 um poço, logo
estável e assimptoticamente estável.
O diagrama de bifurcação é o apresentado na figura seguinte:

4. Considere a seguinte equação diferencial de segunda ordem não ho-

mogénea
y 00 + 2y 0 + y = f (x)
4.1. Para determinar solução geral da equação diferencial homogénea

associada calculemos as raízes do polinómio característico. Ora
λ2 + 2λ + 1 = 0 ⇔ λ = −1. Assim, −1 é raiz dupla do polinómio
característico pelo que he−x , xe−x i forma uma base para o espaço
de solução da equação diferencial homogénea. Logo a solução geral
da equação diferencial homogénea associada é
yH = Ce−x + Dxe−x
com C e D constantes reais arbitrárias.

4.2. Hipótese 1: yp é uma solução particular da equação dada ⇔
yp00 + 2yp0 + yp = f (x) Hipótese 2: yH a solução geral da equação
00 0
diferencial homogénea associada ⇔ yH + 2yH + yH = 0
Queremos mostrar que y = yH + yp é solução da equação não
homogénea dada. Calculemos y 0 e y 00 , substituamos na equação
dada e verifiquemos que y 00 + 2y 0 + y = f (x).

239
De facto, y 0 = yp0 + yH 0
e y 00 = yp00 + yH
00
. Logo y 00 + 2y 0 + y =
00
yp00 + 2yp0 + yp + (yH 0

+ 2yH + yH ). Usando as hipóteses 1 e 2
00 0
segue-se que y + 2y + y = f (x) + 0 = f (x).
4.3. Seja f (x) = x + 1 + e(−x) .
Calculemos primeiramente uma solução partiicular, yp = yp1 + yp2
em que yp1 é uma solução particular de y 00 + 2y 0 + y = x + 1 e yp2
uma solução particular de y 00 +2y 0 +y = e(−x) . Como o termo x+1
é um polinómio de grau 1 e 0 não é raiz do polinómio caracteris-
tico da equação diferencial homogénea associada, procuremos uma
0
solução particular com a forma yp1 (x) = ax + b. Logo yp1 (x) = a e
00
yp1 (x) = 0. Logo 0 + 2a + ax + b = x + 1 pelo que a = 1 e b = −1.
Donde yp1 (x) = x − 1.
Como o termo e−x é uma exponecial e -1 é raiz dupla do polinómio
caracteristico da equação diferencial homogénea associada, pro-
curemos uma solução particular com a forma yp2 (x) = ax2 e−x .
0
Logo yp2 (x) = 2axe−x −ax2 e−x e yp200
(x) = 2ae−x −4axe−x +ax2 e−x .
Logo 2ae−x = e−x pelo que a = 2 . Donde yp2 (x) = 21 x2 e−x .
1
Como sabemos a solução geral da equação não homogénea é y =

yH + yp , i.e.,
1
yH = Ce−x + Dxe−x + x − 1 + x2 e−x
2
x0 = 4x − 2y

y 0 = 3x − y
5.1. λ é um valor próprio da matriz A associado ao vector próprio v,

v 6= ~0, da matriz A se e só se Av = λv ⇔ (A − λI) v = ~0. Deste
modo λ é um valor próprio da matriz A se e só se det (A − λI) = 0.
Ora
det (A − λI) = 0 ⇔ (4 − λ)(−1 − λ) + 6 = 0 ⇔ λ = 2 ∨ λ = 1.
Os vectores próprios v = (a, b)T 6= ~0 da matriz dos coeficientes do
sistema associados a λ = 2 são tais que

2a − 2b = 0
⇔a=b
3a − 3b = 0

Seja então v1 = (1, 1)T .

Os vectores próprios v = (a, b)T 6= ~0 da matriz dos coeficientes do
sistema associados a λ = 1 são tais que

3a − 2b = 0
⇔ 3a = 2b
3a − 2b = 0
Seja então v2 = (2, 3)T .
5.2. Uma base para o espaço de soluções do sistema dado é

2t
e (1, 1)T , et (2, 3)T .
A
matriz fundamental
do sistema á a matriz
e2t 2et
e2t 3et
A solução geral do sistema é
2t
e 2et C
X(t) =
e2t 3et D

Ce + 2Det
2t
ou seja X(t) = com C e D constantes reais arbi-
Ce2t + 3Det
trárias.
5.3. Determinemos as constantes reais arbitrárias C e D que satisfazem
as condições x(0) = 1 e y(0) = −1.

1 C + 2D
= ⇔ C = 5 ∧ D = −2.
−1 C + 3D
2t
5e − 4et
Logo a solução do PVI é Z(t) =
5e2t − 6et
5.4. A solução do problema de valor inicial é

x(t)
Z(t) =
y(t)
com x(t) = 5e2t − 4et e y(t) = 5e2t − 6et .
Como o ponto inicial (1,-1) não pertence a nenhuma das direcções
próprias a trajectória não é uma semi-recta. Como os valores
próprios são ambos positivos temos que quando t −→ −∞, Z(t) −→
(0, 0). Quando t −→ +∞, Z(t) afasta-se da origem. No plano de
fase, traçando as direcções próprias e atendendo a que perto da
origem a trajectória é tangente à direcção própria associada ao
valor próprio de menor valor absoluto, a sua representação é

241
5.5. O sistema é linear e os valores próprios são não negativos logo a

origem é o único ponto de equilíbrio do sistema. Como os val-
ores próprios são ambos positivos qualquer trajectória afasta-se
da origem quando t −→ +∞ e aproxima-se da origem quando
t −→ −∞. Assim a origem é um ponto de equilíbrio assimp-
toticamente instável, uma fonte. Um esboço do retrato de fase
é

0
x = y
0 2
y = x −α
6.1. São pontos de equilíbrio do sistema os pontos (x, y) tal que (x0 , y 0 ) =
(0, 0) ⇔ y = 0 ∧ x2 − α = 0. Portanto a existência de pontos de
equilíbrio depende do parâmetro α: Se α = 0 o sistema só tem

um ponto de equilíbrio,√ a origem.√Se α > 0 o sistema tem dois

pontos de equilíbrio, ( α, 0) e (− α, 0). Se α < 0 o sistema não
tem pontos de equilíbrio. Logo α = 0 é o valor de bifurcação do
sistema.
∂H
6.2. O sistema é hamiltoniano pois existe uma função H tal que ∂y
=y
2 3
e ∂H
∂y
= x2 − α. Uma função de estado H é H(x, y) = y2 − x
3
+ αx.
√ √
6.3. Seja α > 0. Os pontos de equilíbrio são ( α, 0) e (− α, 0). A
matriz jacobiana do campo de vecores F de classe C ∞ , definido
por F (x, y) = (y, x2 − α) é a matriz

0 1
JF =
2x 0
√

0√ 1
Logo, JF (− α, 0) =
−2 α 0
√
que possui valores próprios imaginários puros, λ2 + 2 α = 0, logo
a origem, ponto de equilíbrio do sistema linear associado é um
ponto estável, um centro. Como a parte real dos valores próprios
é nula,
√ a linearização não permite classificar o ponto de equilíbrio
(− α, 0) do sistema não linear.
√

0
√ 1
Como JF ( α, 0) =
2 α 0
√
possui valores próprios reais e distintos, λ2 − 2 α = 0, logo a
origem, ponto de equilíbrio do sistema linear associado é um ponto
de sela. Como a parte real dos valores próprios é não √ nula, a
linearização permite classificar o ponto de equilíbrio ( α, 0) do
sistema não linear como sendo um ponto de sela, logo instável.
6.4. Mostre que para qualquer sistema hamiltoniano os pontos de equi-
líbrio não são nem poços nem fontes.
O sistema autónomo
dx
= f (x, y) (122)
dt
dy
= g(x, y)
dt
designa-se por sistema hamiltoniano se existe uma função de

243
estado escalar H tal que
dH
= f (x, y) (123)
dy
dH
− = g(x, y)
dx
Para os sistemas hamiltonianos, a matriz Jacobiana do campo de

vectores F definido por F(x, y) = (f (x, y), g(x, y)) é a matriz
" #
∂2H ∂2H
∂x∂y ∂y 2
J(x, y) = 2 ∂2H (124)
− ∂∂xH2 − ∂y∂x
Admitindo que F é de classe C 1 , H é de classe C 2 e portanto a

matriz Jacobiana de F tem na diagonal valores simétricos. Assim,
a matriz Jacobiana de F num ponto de equilíbrio, P ∗ é uma matriz
do tipo

∗ a b
JF (P ) =
c −a
Os seus valores próprios são as raízes da equação
(a − λ)(−a − λ) − bc = 0 ⇔ λ2 − (bc + a2 ) = 0
Deste modo os valores próprios do sistema linearizado são iguais
de sinal oposto. Logo os sistemas não lineares hamiltomianos não
possuem pontos de equilíbrio que sejam poços ou fontes por se
caracterizarem por os valores próprios serem reais e do mesmo
sinal.
Formulário
d u0
• dt
(ln(u)) = u
, u(t) > 0, ∀t ∈ I
d 1 0
= − uu2 ,

• dt u
u(t) 6= 0, ∀t ∈ I
Fim

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Equações Diferenciais, uma Primeira

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Uma função u : I ⊂ R→ R é solução da equação diferencial 2.2 se e só

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Exemplo 12 Seja C uma constante real.Verificar que a família de funções

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[2y + t cos(y)] y 0 (t) + sin(y) = 0 (2.11)

Neste caso a equação diferencial está definida de forma implícita. Derivando

2yy 0 + sin(y) + ty 0 cos(y) = 0 (2.12)

Colocando em evidência y 0 obtemos a equação obtemos 2.11, o que mostra

2.2 Campos de Direcções e Curvas integrais