sexta-feira, 11 de maio de 2012

Backtesting/
Backtest são testes realizados na base histórica dos ativos. O objetivo destes testes
é gerar um relatório de desempenho de uma dada estratégia.

Os números aqui expostos não garantem resultados futuros e devem ser

considerados apenas como uma das ferramentas para testar estratégias, ficando a
cargo do operador interpretar os resultados fornecidos e desenvolver sua própria
estratégia.

Estratégia testada/

Descrição
Detalhes/
Estratégia baseada no rompimento dos valores de máximo e mínimo da primeira
hora.
 Stop Loss - 300 pontos
 Stop Gain - 500 pontos
Um sinal de compra é gerado na superação do valor de máximo da primeira hora. A
posição é mantida até o alcance do gain/loss ou encerrada na perda da mínima da
primeira hora.

Um sinal de venda é gerado na perda do valor de mínimo da primeira hora. A

posição é mantida até o alcance do gain/loss ou encerrada na superação da máxima
da primeira hora.

Números

Resultado/

CÓDIGO CONTRATO WINFUT (WINFUT)

CONTRATO Mini Índice Futuro

TEMPO GRÁFICO 5 Minute

PERÍODO DE TESTE 11/04/2011 09:04 - 11/04/2012 17:24 (366 Days)
NÚMERO DE TRADES 387
TRADES POSITIVOS 186
TRADES NEGATIVOS 201
MÉDIA DE LUCRO POR TRADE P/CTR $ 77,85
MÉDIA DE PREJ. POR TRADE P/CTR $ -52,48
MAIOR STOP P/CTR $ -60,00
TRADES CERTOS CONSECUTIVOS 7
TRADES ERRADOS CONSECUTIVOS 8
RESULTADO ACUMULADO P/CTR $ 3.931,60

* Backtest simulado utilizando a base de dados com rolagem dos vencimentos por
liquidez e ajuste de preços, fornecida pela Agência Estado.
Resumo Metastock/

Summary

E0095 fast WINFUT (WINFUT)

Simulation Date 10/05/2012 19:55:43 23942 5 Minute Bars 11/04/2011 09:04 Through 11/04/2012 17:24 (366 Days)

Optimized System Points Only Test

Performance Performance Indices

Profit 19658.0000 Pts Buy & Hold Index 243.95 %

Performance N/A Profit/Loss Index 27.15 %

Annualized Performance N/A Reward/Risk Index 94.58 %

Buy & Hold Profit -13656.0000 Pts

Buy & Hold Performance N/A Accounting

Buy & Hold Annualized Performance N/A Initial Equity 0.0000 Pts

Trade Profit 72405.0000 Pts

Trade Summary Trade Loss -52747.0000 Pts

Total Trades 387 Commissions 0.0000 Pts

Trade Efficiency 0.10 % Interest Credited 0.0000 Pts

Average Profit/Average Loss N/A Interest Charged 0.0000 Pts

Final Equity 19658.0000 Pts

Profitable Trades Open Positions 0.0000 Pts

Total 186

Long 90 Account Variation

Short 96 Highest Account Balance 20743.0000 Pts

Lowest Account Balance -1126.0000 Pts

Average Profit 389.2742 Pts Highest Portfolio Value 732.0000 Pts

Highest Profit 500.0000 Pts Highest Open Drawdown -1126.0000 Pts

Lowest Profit 11.0000 Pts Highest Closed Drawdown -971.0000 Pts

Most Consecutive 7

Maximum Position Excursions

Unprofitable Trades Long Favorable 732.0000 Pts

Total 201 Short Favorable 755.0000 Pts

Long 96 Long Adverse -645.0000 Pts

Short 105 Short Adverse -648.0000 Pts

Average Loss -262.4229 Pts

Highest Loss -300.0000 Pts

Lowest Loss 0.0000 Pts

Most Consecutive 8
Glossário Metastock/
Parâmetros de avaliação Saída longa média: É a soma das eficiências das saídas longas para todos os trades, dividida pelo
número de saídas longas.
1. Summary (Resumo) Média longa total: É a soma das eficiências longas para todos os trades, dividida pelo número de
Lista os padrões testados, o sistema utilizado, o dia e data de ocorrência do teste, o número de trades longos.
barras incluídas no teste e a data de range testada. Entrada curta média: É a soma das eficiências curtas médias para todos os trades, dividida pelo
número de saídas curtas.
2. Performance Saída curta média: É a soma das eficiências curtas das saídas para todos os trades, dividida pelo
número de saídas curtas.
a) Profit (Lucro): Qual a valorização do ativo quando negociado com o sistema selecionado. Se Entrada curta média: É a soma das eficiências curtas para todos os trades, dividida pelo número de
este for um número negativo, indica perda. trades curtos.

b) Performance: É uma medida porcentual de quanto foi o lucro ou prejuízo gerado pelo 3. Performance indices (índices de performance):
sistema, baseado em seu início. Por exemplo, se você começa com US$ 1.000 e termina com
US$ 1.100, a performance é de 10%. Buy & Hold Index (Índice Buy & Hold) - Esse índice mostra a porcentagem dos lucros do sistema se
comparada ao lucro da estratégia Buy & Hold. Um valor de "-50" significa que os lucros do sistema
c) Annualized performance (Performance anualizada): Calcula como seria a performance acima foram metade (isto é, 50%) em relação à Buy & Hold. Um valor "25" significa que os lucros do
descrita se a simulação compreendesse o período de um ano. Esse valor é alcançado quando se sistema foram 25% maiores em relação à Buy & Hold. Um valor "0" diz que elas são iguais.
divide um ano (365 dias) pelo número de dias contidos na simulação. O ideal é que o seu teste de sistema produza lucros mais altos do que os da estratégia Buy & Hold
(isto é, o índice Buy & Hold seja maior do que zero); do contrário, o trade pode não valer o tempo e
d) Buy & Hold Profit (Lucro Buy & Hold): É o lucro de uma estratégia "buy and hold" (comprar e esforço empregados.
segurar"). A estratégia "buy and hold" presume que você compre no primeiro dia que consta no
gráfico e mantenha esta posição. O lucro é calculado quando se usa o preço no primeiro dia e no Profit/Loss index (índice de lucro/perda) - Este índice compara o número de trades vencedores ao
último dia. A corretagem também é contabilizada. número de trades perdedores. Ele combina trades vencedores e trades perdedores em um valor que
varia entre -100 (pior) a +100 (melhor).
e) Buy and hold performance (Performance Buy & Hold): É a diferença porcentual entre o Um índice negativo sugere que o sistema gerado produziu uma perda líquida. Quanto maior o valor do
patamar inicial e o patamar final se você fosse comprar a primeira barra e vender a última. É índice, maior é o número de trades lucrativos comparados ao número de trades perdedores.
exatamente o mesmo que "Buy and Hold Profit" (descrito acima), mas expressado em
porcentagem. Índice Lucro/Perda
+100 Lucros altos/Sem perdas
f) Buy & Hold Annualized Performance (Performance anualizada Buy & Hold): Mostra quanto o +50 Lucros > Perdas
sistema ganhou ou perdeu se comprou no primeiro dia do ano e vendeu no último dia do ano. 0 Lucros = Perdas
-50 Lucros < Perdas
g) Reward/Risk index (Índice de retorno/risco): Este indicador compara probabilidades de -100 Sem lucros/Altas perdas
premiação. Nele, o risco é definido como System Open Drawdown (isto é, o ponto mais baixo do
valor do patrimônio abaixo do nível de investimento inicial). A premiação é definida com o Total Reward/Risk index (Índice de retorno/risco) - Este índice compara o risco à recompensa. Nele, o risco
Net Profits (isto é, o ponto final do valor do patrimônio). é definido como System Open Drawdown (isto é, o ponto mais baixo da linha de equilíbrio abaixo do
investimento inicial). A recompensa é definida como Total Net Profits (isto é, o ponto final na linha de
Índice Probabilidade de premiação equilíbrio).
+100 Alto Nenhum O índice de retorno/risco combina recompensa e risco em um valor que oscila entre -100 (mais
+50 Médio Médio arriscado) a +100 (mais seguro). Um valor "0" significa que risco e retorno contrabalanceiam-se um
0 Nenhum Nenhum ao outro.
-50 Baixo Médio
-100 Muito baixo Alto Índice Risco de recompensa
+100 Alto Nenhum
3. Trade summary (Resumo dos trades) +50 Médio Médio
0 Nenhum Nenhum
a) Total trades (Número total de trades): É o número total de trades que foram gerados com o -50 Baixo Médio
teste. Este número reflete apenas trades encerrados e não inclui posições abertas que possam -100 Muito baixo Alto
ter existido no fim do teste. Portanto, é possível que esse valor seja zero caso tenha ocorrido
algum trade não encerrado no teste. 4. Accounting (Considerações):

b) Trade efficiency (Eficiência dos trades): É a eficiência média total dos trades. A eficiência dos
trades é a porcentagem do lucro potencial que seus trades tiveram. Ela será melhor explicada a
seguir.
c) Profitable trades (Trades rentáveis)
Mostra quantos trades de sucesso foram obtidos, quantos foram longos e quantos foram curtos.
Também lista o lucro médio dos seus trades rentáveis, qual foi o maior lucro, o menor e o mais
longo.
d) Unprofitable trades (Trades não rentáveis)
Mostra quantos trades sem lucro foram obtidos quantos foram longos e quantos foram curtos.
Também lista o lucro médio dos seus trades sem lucros, qual foi a maior perda, a menor e a
mais longa.
Inicial equity (Equilíbrio inicial) - É o valor hipotético total com o qual o sistema teve início.
Trade profit (Lucro do trade) - Quanto capital os trades de sucesso ganharam.
Trade loss (Perdas do trade) - Quanto capital os trades errados perderam.
Commissions (Corretagem) - Quanto capital foi pago para executar todos os trades gerados pelo
sistema.
Interest credited (Juros creditados) - É o valor total dos juros gerados pelo sistema durante o
teste.
Interest chargd (Juros debitados) - É o valor total dos juros pagos pelo sistema durante o teste.
Open positions (posições abertas) - É o valor em dólares para qualquer posição que ainda estiver
aberta ao final do teste.
Final equity (Equilíbrio final) - Qual o valor final existente ao final do teste.
Account Variation (Variações):

e) Maximum position excursions (Amplitude máxima de cada posição)
Mais longa rentabilidade: Maior lucro em um único trade longo.
Mais curta rentabilidade: Maior lucro em um único trade curto.
Perda mais curta: Maior perda em um único trade longo.
Perda mais longa: Maior perda em um único trade curto.
Highest account balance (Saldo de conta mais elevado): O valor mais alto que o patrimônio
alcançou durante o teste.
Lowest account balance (Saldo de conta mais baixo): É o valor mais baixo que o patrimônio
alcançou durante o teste.

f) Trade efficiency (eficiência do trade)
É a porcentagem do lucro total possível conseguido pelo trade. Existem três tipos de eficiências
de trades: longa, curta e total. As três se aplicam para trades longos e curtos.
Eficiência de entrada de trades longos: é o preço mais alto menos o preço de entrada, dividido
pelo preço mais alto menos o preço mais baixo.
Eficiência de saída de trades longos: É o preço de saída menos o preço mais baixo, dividido pelo
preço mais alto menos o preço mais baixo.
Eficiência total dos trades longos: é o preço de saída menos o preço de entrada, dividido pelo
preço mais alto menos o preço mais baixo.
Eficiência de entrada de trades curtos: é o preço de entrada menos o preço mais baixo, dividido
pelo preço mais alto menos o preço mais baixo.
Eficiência de saída de trades curtos: é o preço mais alto menos o preço de saída, dividido pelo
preço mais alto menos o preço mais baixo.
Eficiência total dos trades curtos: é o preço de entrada menos o preço de saída, dividido pelo
preço mais alto menos o preço mais baixo.
Entrada média: É a soma das eficiências das entradas para todos os trades, dividida pelo
número de trades.
Saída média: É a soma das eficiências das saídas para todos os trades, dividida pelo número
de trades.
Média total: É a soma do total de eficiências para todos os trades, dividida pelo número de
trades.
Entrada longa média: É a soma das eficiências das entradas longas para todos os trades,
dividida pelo número de entradas longas.
Highest portfolio value (Valor máximo da carteira): É o máximo valor que suas posições
alcançaram simultaneamente durante o teste.
Highest open drawdown (período de fechamento mais alto): É o maior ajuste na posição
(relativo ao investimento inicial) baseado em posições abertas. Ele mostra a distância máxima entre o
investimento inicial e o valor do patrimônio quando uma posição ainda está aberta.
Highest closed drawdown (período de abertura máximo): O maior ajuste na posição (relativo
ao investimento inicial) baseado em posições fechadas. Ele mostra a distância máxima entre o
investimento inicial e o valor do patrimônio quando uma posição ainda está fechada.
Account events (Relatório de eventos): Mostra quantas chamadas de margem e saldos negativos
ocorreram durante o teste.
Profitable toming (Momentos lucrativos): Detalha, com base em barras, a duração dos trades
rentáveis que ocorreram durante o teste Média (average), Mais longo (longest), Mais curto (shortest)
e Total.
Unprofitable timing (Momentos não lucrativos): Detalha, com base em barras, a duração dos
trades sem sucesso que ocorreram durante o teste Média (average), Mais longo (longest), Mais curto
(shortest) e Total.
Out of market timing (Momentos fora do mercado): O número de barras no teste mais longo
(longest) e total de barras durante as quais o teste não apresentou trades em aberto.
Optimization variables (Otimização das variáveis): Se você utilizou qualquer tipo de otimizador
de variáveis (OPT1, OPT2, etc), seus valores durante o teste aparecem aqui.