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Coverror
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1. Introdução
b) E ( i j ) 0 para i j ;
Demonstração:
Iremos fazê–lo apenas para o parâmetro b (experimente fazê–lo para o parâmetro a).
Y a bX (1)
xi X i X (2)
y i Yi Y (3)
Segue que:
y i bxi i (4)
bˆ
x y x (bx ) (bx x x )
i i i i i
2
i i i i
x 2
i x x 2
i
2
i
(5)
b x x x )
2
i i x x i i i
b i i
x 2
i x 2
i
Então, aplicando o operador esperança E(,) a ambos os lados da equação acima temos:
E (bˆ) b
E xi i xi b E x E x
i i i
x 2
i x 2
i
x E
E(x )
i
b
i i
N
i
b
E(x ) x E
i i i
x 2
i x i
2
Como, pela hipótese ii), temos que E ( xi i ) 0 , e pela hipótese iii) a) que E ( i ) 0 ,
segue que:
E (bˆ) b (7)
b) Consistência
p lim(bˆ) p lim b
xi i xi b p lim xi i xi
xi2 p lim xi2
(8)
b
p lim xi i p lim xi
p lim xi2
Agora, dividindo o numerador e o denominador do segundo termo do lado direito da
equação (5), temos:
xi i
p lim p lim p lim x
N
p lim(bˆ) b
(9)
xi2
p lim
N
mas, é fato que:
b) p lim
x i2
s X2 (variância de X i , conhecida pois esta é determinística);
N
p lim p lim x p lim i p lim x E( i )x 0;
c)
N
Assim:
Cov( X i i )
p lim(bˆ) b b (10)
s X2
e logo:
p lim(bˆ) b
A violação da hipótese ii) implica em que X i é estocástica, ou seja, ela agora é uma
variável aleatória. As situações em que isso pode ocorrer são basicamente as seguintes:
Demonstração:
x i i xi
E (bˆ) b E bC (11)
xi
C 0 E (bˆ) b bˆ superestima b;
C 0 E (bˆ) b bˆ é não enviesado;
C 0 E (bˆ) b bˆ subestima b.
Como não podemos determinar o valor ou o sinal de C, segue que não podemos
determinar se b̂ é ou não enviesado.
Sendo X i uma variável aleatória, segue que p lim xi / N Var ( X i ) . Então, podemos
re–escrever a equação (10) como:
Cov( X i i )
p lim(bˆ) b (12)
Var ( X i )
a) p lim i i Cov ( X i Z i ) 0 ;
xz
N
b) p lim i i Cov ( Z i i ) 0 ;
z
N
onde xi X i E ( X i ) e z i Z i E ( Z i ) .
b
z i yi (e não o estimador de MQO bˆ z i yi ) (13)
xi z i zi2
~
Proposição: O EVI b é consistente para b.
Demonstração
~
Provar que o EVI b para b é consistente significa mostrar que
~
p lim(b ) b .
x z i i x z x z i i i i
(14)
b x z z z )
i i iz z i i i
b i i
x z i i x z i i
Logo:
~
b b
zi i zi (15)
xi z i
Agora, dividindo por N o numerador e o denominador do segundo termo do lado direito
da equação (15), obtemos:
~
b b
zi i N zi N (16)
xi z i N
e aplicando o operador plim a ambos os lados da equação (16):
zi i
p lim p lim p lim x
~ N
p lim(b ) b
xi z i
(17)
N
Cov(Z i , i )
b
Cov( X i Z i )