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Bem, o título do artigo pode induzir o leitor a achar que falarei sobre o
que tange a Análise Técnica, mas não é bem isso, aliás, não é isso que será abordado no
artigo e, sim uma forma do Trader técnico conhecer ou começar a se familiarizar um pouco
com a Análise Fundamentalista. O intuito é justamente diminuir um pouco a distância entre
as duas escolas e o preconceito existente, preconizado por alguns, entre ambas.
Não existe, pelo menos para mim, uma competição entre as duas escolas, o
trader/investidor que sabe adotar ambas em suas análises tem um “conforto” maior em suas
tomadas de decisões. Penso que se especializar bem em uma delas e se tornar um Analista
Técnico ou Fundamentalista é essencial paro o profissionalismo, mas conhecer sobre a outra
escola, esse é um fator agregador muito importante e um diferencial em relação aos demais.
Existe no mercado vários ativos a se operar. O trader pode escolher entre estes os quais
operar e, essa escolha pode se basear meramente em volatilidades, curto prazo, sem se
importar muito com a empresa. Essa é uma estratégia que quando bem executada, gera
bons retornos e muito boa de executar em momentos de indefinição do mercado, mas
infelizmente não é uma estratégia para todos os traders e, nessa estratégia, muitos
quebram, principalmente os iniciantes, pois estão atrás de ganhos rápidos e, muito menos
tem seu lado emocional amadurecido o bastante para operar com tal freqüência.
Outro processo de escolha de quais ativos operar, pode ser adotando um filtro
fundamentalista, encontrando as boas empresas do mercado e usando a Análise Técnica
para aprimorar o ponto de entrada e saída. Essa estratégia já é mais adotada para os traders
de longo prazo, os que gostam de seguir tendências e operar boas empresas, não se
preocupando com as volatilidades de curto prazo. A escolha dos bons ativos junto com um
setup e manejo de risco bem planejado elimina muito os ruídos externos e emoções no
mercado. Mais então quais os filtros fundamentalistas que o trader pode adotar nas escolhas
destes ativos?
CategoriasEstratégias
Ao se visualizar esse trecho, esperaremos que o mesmo volte a fechar acima da média de 3.
Isso ocorrendo, os preços devem voltar a fechar abaixo da média de 3 e, o fator importante
a se observar para o setup ser validado, ao voltar a fechar abaixo da média de 3, o fundo
formado anteriormente não pode ser perdido, se isso ocorrer descaracteriza o setup. Veja no
exemplo:
Com esse cenário montado, espera-se que os preços voltem a fechar acima da média de 3.
Ao ocorrer, a entrada pelo setup se dará no rompimento da máxima do candle que fechou
acima da média de 3. Veja no exemplo:
A forma de conduzir esse trade é colocar o stop loss no fundo prévio, o último fundo que se
formou antes do candle fechar acima da média de 3. O alvo da operação será a expansão de
161,8% de Fibonnati. Essa expansão é plotada pela perna de alta a partir do primeiro fundo
formado até a máxima do candle que rompeu pela primeira vez a média de 3. Veja no
exemplo a condução do trade do ponto de entrada, com o stop loss até seu ponto de saída.
O setup Joe DiNapoli pode ser executado também na ponta vendedora, invertendo as
posições. Lembrando sempre de se executar backtestes sempre antes de entrar em uma
operação por um setup. É importante o trader saber como o setup pode per formar em um
ativo em uma determinada periodicidade, só assim saberá avaliar se pode valer executar
operações com determinado setup.
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Seguindo essa idéia, o setup do IFR14 é um setup extremamente simples e fácil, muito
indicado as pessoas que não tem tempo de acompanhar o mercado constantemente, mas
querem identificar pontos claros de entrada e saída de um ativo, sem estresse, ansiedade,
medo e angústia. Não é um setup seguidor de tendência propriamente dito e sim um setup
de longo prazo.
Agora porque ajustado? Pelo setup clássico, temos os índices de 30 e 70 trabalhando com o
IFR14. No caso específico, ajustamos os índices do IFR pelos níveis de suporte e resistência
feitos pelos ativos ao longo de um tempo. Esses índices vão variar de ativo para ativo e,
como dito antes, bem simples de operar. Vamos a exemplos.
Com isso podemos identificar os níveis em que o IFR14 testou mais vezes como suporte e
resistência, traçando então as respectivas linhas, que não necessariamente vão estar nos
níveis de 30 e 70.
Pelo exemplo usado com a Vale, os pontos em que tivemos o suporte do IFR14 rompido,
foram justamente nos anos de crash (1998 e 2008). Nesses casos, uma entrada é possível
quando voltamos para o nível normal de suporte.
Temos um ponto de entrada no trade quando identificamos um nível em que o IFR14 fica
bem encostado na linha de suporte, sinalizando um mercado sobre vendido. Marcamos
então o candle respectivo e no rompimento da máxima desse candle temos o ponto de
entrada no trade.
O ponto de saída do trade ocorre quando identificamos o IFR14 bem próximo a sua linha de
resistência, sinalizando um mercado sobre comprado. Marcamos o candle respectivo e
colocamos o stop-loss na mínima desse candle. Ao perder essa mínima temos o stop-loss
acionado e encerramos posição.
Dando um zoom no gráfico, podemos ver exatamente o ponto de entrada e saída produzido
pelo setup, no exemplo, o trade nos deu um ganho de 59,61% em 110 dias:
O stop-loss inicial pode ser colocado ou não. Caso o trader não coloque um stop-loss inicial,
o mercado pode cair um pouco além do nível de suporte para depois voltar a subir, nesse
caso o trader arca com uma perda inicial para depois uma recuperação. Outra forma, seria
colocar um stop-loss inicial no candle que produziu a entrada no trade, com isso o trader
assume um prejuízo inicial para depois entrar novamente no trade.
Um ponto importante a se lembrar é que não existe condução de stop-loss pela mínima de
cada candle. Esse stop só vai ser movimentado quando o IFR14 atingir níveis de resistência,
onde colocamos o stop na mínima do candle e nesse momento é que vamos conduzindo pela
mínima até sermos estopados.
Relembrando, é um setup para longo prazo, pois não sabemos quando o nível de sobre
comprado vai ser atingindo. Produz boa rentabilidade e tem a vantagem de não causar
“danos emocionais” ao trader, pois não há preocupações com volatilidades.
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No gráfico colocamos duas médias móveis, a de 5 e 49. Como indicador, utilizamos o IFR de
2 períodos, como ilustrado, no exemplo iremos utilizar o gráfico semanal da Vale5:
Para esse setup, existem duas formas de entrada no trade, através da entrada clássica ou
uma entrada por um filtro de segurança. Apresentarei primeiro a entrada clássica.
Pela primeira entrada, o trader baseia sua compra em um mercado sobre vendido.
Visualizamos esse mercado sobre vendido pelo nível do IFR2. Quando no IFR estamos em
níveis abaixo de 2, podemos marcar o candle onde esse nível se encontra. Traçamos um
Fibonacci da máxima desse candle até sua mínima, para baixo e adicionamos o nível de
130% no Fibonacci. Esse ponto de 130% é onde ficará o stop-loss.
A entrada no trade ocorre no fechamento do candle que marcamos, com o stop-loss no nível
de 130%.
Após a entrada no trade, a saída é dada em dois momentos, quando temos um lucro de 4%
ou mais, no fechamento da semana seguinte e a próxima saída quando temos a média móvel
de 5 virada para baixo.
Pelo nosso exemplo, podemos perceber que na semana seguinte, em seu fechamento,
estamos com um lucro de aproximadamente de 4% a partir da entrada no fechamento da
semana anterior. Logo, deve se executar uma saída parcial no fechamento dessa semana,
pois estamos com o lucro de 4%. O stop-loss do resto da posição continua no nível de 130%
de Fibo.
Feito então a saída parcial, conduzimos o trade com o restante da posição até a média móvel
de 5 virar para baixo. Ao visualizarmos a média móvel de 5 virada para baixo no gráfico,
levantamos o stop-loss do restante da posição para a mínima do candle que produziu essa
virada.
No exemplo podemos ver que não teríamos sido stopado, pois a mínima do candle não foi
atingida. A média móvel de 5 virou para cima no candle seguinte e continuamos assim no
trade, até uma próxima virada da média para baixo, onde levantamos novamente o stop-
loss.
É preciso lembrar que essa primeira forma de entrada no trade é uma forma mais arriscada,
assim como todo setup o são, pois nenhum setup é 100% certo, o trader está comprando
em um mercado que já está sobre vendido. O nível do stop-loss é longo justamente porque o
mercado pode cair mais ainda, ficando assim mais sobre vendido, dessa forma gerando certo
estresse para o trader.
A segunda forma de entrada no trade, por esse setup, foi criada justamente para aliviar esse
nível de estresse gerado pela entrada clássica e consiste em adicionarmos um filtro de
segurança no IFR2. A entrada dessa forma ocorre da seguinte maneira:
Utilizando o mesmo gráfico como exemplo, adicionamos uma média móvel aritmética de 28
no IFR2, como mostrado no gráfico:
Quando temos o IFR cruzando de baixo para cima a média móvel de 28, marcamos a
máxima e a mínima do candle que produziu esse cruzamento, colocamos o stop-loss na
mínima desse candle e a entrada no trade se dará com o rompimento dessa máxima.
O intuito da média móvel de 49 é servir como uma “margem de segurança”, visto que alguns
traders gostam de executar entradas por esse setup somente quando a média móvel de 5
estiver trabalhando acima da de 49, pois assim estará trabalhando mais a favor de uma
tendência de alta.
Lembrando então, esse é um setup para ser trabalhado com volatilidade e não como
seguidor de tendências. Tem uma rentabilidade boa, podendo ser utilizado em qualquer
tempo de operação.
Boa Semana!
Confesso que não me lembro quem o criou, fica um trabalho de pesquisa para uma próxima
oportunidade. O setup, como disse, é bem simples. Consiste em colocarmos duas médias
móveis exponenciais de 10 e em uma delas deslocarmos de um período.
Pronto, temos as duas médias móveis de 10, onde uma delas está com o deslocamento de
um período. Em outras ferramentas gráficas não sei como se procede para colocar tal
deslocamento, cabe uma pesquisa, mas com certeza tem o mesmo recurso.
Bem, indo à explicação do setup, quando temos a média móvel, sem o deslocamento,
cruzando de baixo para cima a média móvel com o deslocamento, marca-se a máxima do
candle que produziu esse cruzamento. A entrada no trade ocorre quando há o rompimento
dessa máxima e o trader permanece no movimento enquanto a média de 10 permanecer
acima da média deslocada.
Boa Semana!
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Com o mercado em queda, temos a Média Móvel de 9 virada para baixo. Quando essa média
vira para cima, marcamos a máxima e a mínima desse candle que produziu a virada e temos
ai formado o setup 9.1, onde o rompimento dessa máxima nos coloca no trade com o stop
na mínima.
Veja o gráfico:
Veja o gráfico:
O último cenário é o 9.3 que ocorre quando temos dois candles de recuo com a Média Móvel
de 9 ascendente, nesse caso temos três fechamentos descendentes. Marcamos a máxima e a
mínima desse segundo candle de recuo e o rompimento dessa máxima aciona o trade com
stop na mínima.
Veja o gráfico:
É um setup simples e que pode ser utilizado em qualquer tempo operacional. Pode ser
aplicado tanto em ponta compradora quanto em ponta vendedora, lembrando que na venda
é só trocar as posições de entrada e stop.
É fundamental para o trader fazer seu backtest do setup em cima do ativo(s) escolhido(s).
Ver o nível de acertividade e rentabilidade do setup, pois há variação de acordo com o ativo
escolhido.
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Estratégias Operacionais (Setup Realização Frustrada)
12 junho 2010carlos sampaio2 comentários
É um setup um-para-um, ou seja, uma entrada para um alvo. Trabalha sempre com um
conjunto de três candles, marcando suas máximas e mínimas e pode ser usado na ponta da
compra como na ponta da venda. Usa-se também uma média móvel exponencial de 21, para
nos indicar quando realmente entrar por esse setup, quando este for armado.
Seu funcionamento é bem simples. Quando visualizarmos três candles e suas formações são
baixa,alta e baixa, marcamos a máxima e a mínima desse conjunto, desde que este conjunto
esteja acima da MM de 21 para validar o setup, pois estamos trabalhando na ponta
comprada, o stop será a mínima marcada do conjunto.
Feito essa marcação, projetamos toda amplitude da marcação plotada para cima e o alvo
seria o 100% da amplitude para encerrarmos a operação. A entrada é executada quando há
o rompimento dessa máxima.Veja o gráfico:
Para ponta vendedora o estudo é o mesmo, mas com a inversão dos candles. Nesse caso,
temos que trabalhar com um conjunto onde temos alta,baixa e alta.O conjunto dos três
candles deve estar abaixo da MM de 21 para validar o setup, stop na máxima marcada.
Esse setup, depois de acionado, pode ser executado logo em seguida, em dias ou até meses
depois, e pode ter um setup acionado após o outro, onde nesse caso, um NÃO anula o outro.
É importante o trader fazer backtests nos setups estudados.Ir conhecendo os ativos e
aplicando os setups, só assim conhecerá bem o comportamento desses ativos e saberá o
momento certo de quando operá-lo e em qual direção.