UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA

Investigação Operacional
Teoria Clássica da Decisão
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. O Administrador da Economics Lda está indeciso quanto à produção ou não de um novo produto.
O preço de mercado será de 50 u.m. e os custos totais apresentam a seguinte estrutura CT = 47 Q + 200 em que
Q representa as quantidades. Em função da conjuntura actual, prevê-se três possíveis cenários de aceitação do
mercado: Boa, Razoável e Fraca.
A quantidade vendida em cada cenário é apresentada no quadro seguinte juntamente, com a respectiva
probabilidade de ocorrência.
Cenários Boa Razoável Fraca
Probabilidade 0.5 0.3 0.2
Quantidade Vendida 100 75 23

1.1. Construa a matriz de consequências sabendo que a decisão se vai basear no lucro obtido.
1.2. Qual a melhor decisão segundo o critério pessimista.
1.3. Qual a melhor decisão segundo o critério do mínimo arrependimento ou regra de Savage.
1.4. Qual o melhor valor esperado ?
1.5. Qual o valor da informação ?

2. A empresa Economics, Lda pretende decidir a sua política sobre certa patente industrial, dispondo de duas
actuações possíveis.
D1: Explorar o novo produto
D2: Vender a patente
A procura do mercado (θ) referente ao produto em causa pode ser Alta (θ1), Média (θ2), ou Baixa (θ3),
estimando-se as respectivas probabilidades em 0.2; 0.5 e 0.3.
Os lucros no caso de se vender a patente são independentes da procura e são iguais a 500 u.m. Os lucros caso se
decida explorar o produto são dados na tabela seguinte:
Cenários Alta Média Baixa
Explorar o produto 800 450 -350

2.1. Usando a informação dada qual a decisão óptima ?

2.2. Será que a decisão se mantêm se for utlizado como critério de decisão a regra de Savage ?

3. Um herdeiro pretende investir, durante um ano, os 12.000 Euros que recebeu como Herança e dispõe de duas
actuações possíveis:
D1 – Depositar a prazo no Banco P à taxa de 10%.
D2 – Investir em acções da empresa T que poderão ser vendidas no final do ano. O valor final das acções é
função da sua taxa de valorização anual e esta pode tomar os seguintes valores:

1
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA
Investigação Operacional
Teoria Clássica da Decisão
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taxa de valorização anual 20 % 15 % -8%

Probabilidade 0.4 0.3 0.3

Usando a informação disponível qual a decisão óptima de acordo com os seguintes critérios:
3.1. Pessimista
3.2. Valor esperado monetário
3.3. Mínimo arrependimento

4. Uma Companhia de refinação de Petróleo encontra-se perante o seguinte dilema: abrir o poço ou vender um
determinado terreno. Conhecem-se os seguintes dados referentes aos lucros esperados e às probabilidades.
Encontrar Petróleo Poço Seco
Probabilidades 0.25 0.75
Abrir o poço 700 -100
Vender o terreno 90 90

Determine:
4.1. A decisão a ser tomada pelo critério do valor esperado.
4.2. O valor da informação.
4.3. O valor da probabilidade da indiferença.

5. Ao Departamento de Planeamento da Limpea, foi solicitado um parecer sobre a aplicabilidade de um recém-

descoberto produto químico, o qual, quando adicionado a detergentes, torna a roupa macia, eliminando assim a
necessidade de Amaciadores. O Director de Vendas propõe 3 estratégias alternativas:
A1 – Adicionar o novo produto químico ao detergente já existente, de marca White e alterar-lhe o nome para
White Total;
A2 – Introduzir no mercado um novo detergente com a marca SweetWash;
A3 – Desenvolver um novo amaciador com base no novo químico e colocá-lo no mercado dos amaciadores sob
o nome de Schiffer Ilusion;
O consultor do Departamento de Planeamento, recorrendo a entrevistas individuais, desenvolveu uma tabela de
utilidades associada às três estratégias disponíveis, para três estados da natureza:
θ1 – para descoberta por mais do que um concorrente de um produto químico idêntico;
θ2 – para descoberta por apenas um concorrente de um produto químico iêntico;
θ3 – para não descoberta por qualquer concorrente de produto químico idêntico;
À matriz de utilidades desenvolvida, o consultor considerou adequado não associar probabilidades aos estados
da natureza, já que não dispunha de informação para tal.
Assumiu pois que o ambiente de decisão era de completa incerteza.

2
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA
Investigação Operacional
Teoria Clássica da Decisão
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

θ1 θ2 θ3
A1 15 12 18
A2 9 14 10
A3 13 4 26

Qual a melhor estratégia segundo o critério:

5.1. Pessimista ?
5.2. Optimista ?
5.3. De mínimo arrependimento ?

6. A Câmara Municipal de Vila de Bem Estar pretende estabelecer as tarifas (preços médios diários por
campista) a aplicar no seu novo parque de campismo a inaugurar em breve.
A partir dum inquérito feito junto de associações de campismo e da Comissão de Turismo local foi possível
estimar o número médio diário de campistas que vão utilizar o parque na próxima época conforme as tarifas
prevista – T1, T2 e T3 – e as condições climatéricas possíveis:
Bom Tempo Tempo Razoável Mau Tempo
T1 – 750 u.m. 560 400 320
T2 – 830 u.m. 500 370 260
T3 – 900 u.m. 430 300 200

6.1. Que decisão recomenda à Câmara se o seu objectivo for o da maximização da ocupação do parque?
6.2. A experiência anterior permitiu estabelecer as seguintes probabilidades de ocorrência do estado de tempo:
Prob (bom tempo) = 0.2; Prob (tempo razoável) = 0.5 e Prob (Mau tempo) = 0.3. Qual a decisão que
aconselharia se o objectivo for o da maximização do valor esperado das receitas?
6.3. A Câmara tem a possibilidade de alugar determinadas infra-estruturas para equipar o parque que permitem
garantir que a ocupação média em caso de mau tempo seja igual à ocupação média em caso de tempo razoável.
As ocupações médias com tempo bom e tempo razoável não seriam alteradas. Até que custo máximo recomenda
à Câmara que alugue aquelas infraestruturas ?

7. Um Gerente de uma companhia de Seguros conservou registos completos do esforço de vendas do seu
pessoal. Estes registos contêm dados referentes ao número de apólices vendidas e os respectivos resultados
líquidos auferidos pela Companhia em função de quatro estratégias de venda. As estratégias de vendas são S1,
S2, S3 e S4, sendo:
S1 – um telefonema do mediador de seguros ao cliente sem nova tentativa;
S2 - um telefonema do mediador de seguros ao cliente seguido de novo telefonema;
S3 - um telefonema do mediador de seguros ao cliente seguido de dois telefonemas;

3
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA
Investigação Operacional
Teoria Clássica da Decisão
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S4 - um telefonema do mediador de seguros ao cliente seguindo de três telefonemas.

O gerente construiu então a matriz de utilidades onde os Estados da Natureza (θ1,θ2,θ3) representam o número
de apólices vendidas. Para cada um destes estados da natureza o Gerente apresenta a sua probabilidade de
ocorrência.
Estados da Natureza:
θ1 - Representa uma apólice vendida;
θ2 - Representa duas apólices vendidas
θ3 - Representa três apólices vendidas
Sabendo que a matriz de utilidades desenvolvida pelo Gerente é a apresentada a seguir, qual é a estratégia que
ele deve aconselhar aos mediadores?
Cenários θ1 θ2 θ3
Probabilidades 0.2 0.5 0.3
S1 4 6 10
S2 6 5 9
S3 2 10 8
S4 10 3 7
Nota: As utilidades traduzem os Resultados Líquidos inerentes a cada uma das estratégias e cada um dos estados
da natureza, para a Companhia de Seguros.

8. Uma Companhia que vende bens alimentares está a planear os seus objectivos de vendas e a estratégia a
adoptar. Os dados em termos de três cenários possíveis de vendas, as suas utilidades respectivas e as várias
estratégias, são explicadas na tabela seguinte. A existência de dados em quantidade sobre acções anteriores
permite que se saibam as probabilidades associadas a cada um dos cenários e a cada uma das estratégias.
Estratégias:
S1 – Forte investimento em publicidade;
S2 – Aumento do número de vendedores;
S3 – Campanhas de promoção com diminuição de preços.
Estados da natureza θ1 θ2 θ3
Vendas 50 75 100
Utilidades 4 7 9

Tabela de probabilidades:
S1 0.6 0.3 0.1
S2 0.2 0.5 0.3
S3 0.5 0.3 0.2

4
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA
Investigação Operacional
Teoria Clássica da Decisão
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pretende-se saber qual a melhor estratégia a seguir.

9. Uma empresa questiona-se sobre colocar em Bolsa uma determinada quantidade de Títulos de Participação.
Dado que uma sua concorrente, em dificuldades de tesouraria, poderá pretender fazer o mesmo, encontra-se
perante duas estratégias: Colocar os Títulos (S1) e não colocar os títulos (S2). A estratégia da concorrente é
também colocar os Títulos (C1) e não colocar os Títulos). A tabela de utilidades para a empresa é apresentada a
seguir, incluindo as probabilidades do concorrente seguir a estratégia C1 ou C2.
Estratégia do concorrente C1 C2
Probabilidades 0.6 0.4

Utilidades
S1 6 10
S2 4 15

9.1. Qual será, de acordo com a informação constante na tabela acima, a melhor estratégia?
9.2. Quais serão os erros que se poderão cometer nas probabilidades calculadas às estratégias do concorrente,
sem que a melhor estratégia da empresa se altere? (conceito de probabilidade da indiferença).
9.3. Existe um pérfido informador secreto que poderá fornecer a estratégia a seguir pelo concorrente, a troco de
algum dinheiro. Supondo que os gestores da empresa consideravam recorrer a esta hipótese, qual o valor
máximo dessa valiosa informação ?