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Capítulo 8
19 de agosto de 2022
consistente, p lim(b
βj ) = βj , j = 0, 1, ..., k.
Adicionando RLM.5 ao conjunto de hipóteses RLM.1 a RLM.4,
temos as hipóteses de Gauss-Markov que, quando atendidas,
asseguram que o estimador MQO β̂j é o melhor estimador linear não
viesado (BLUE) de βj , ou seja, Var ( β̂j ) Var ( β̃j ) com β̃j um outro
estimador de βj não viesado e linear em y .
Quais as consequências do não atendimento da hipótese RLM.5?
O estimador MQO b
ij i
1 βj = i 1
∑ = br
n
2
i 1 ij
viesado (LUE) e consistente, ou seja, ainda é um bom estimador de
βj . Contudo, como já não é mais o estimador de menor variância
(perde o B de BLUE), pode ser que exista um estimador melhor
que b βj ; e
r
b2
2 ep (bβj ) = σ
, j = 0, 1, ..., k deixa de ser um estimador válido
∑=
n
2 b
r
i 1 ij
de dp (b
βj ) e as estatísticas t, F e LM não têm mais distribuições t, F
2
e χ , não servindo mais para executar testes e construir intervalos de
con…ança.
∑i =1 brij ui , j = 0, 1, ..., k,
n
b
βj = βj +
∑i =1 brij2
n
b
βj βj
tbβ = , j = 0, 1, ..., k
j ep (b
βj )robusto
H0 : Var (u jx1 , . . . , xk ) = σ2
H0 : E (u 2 jx1 , . . . , xk ) = σ2
contra
Se há heterocedasticidade, é da forma
u 2 = δ0 + δ1 x1 + δ2 x2 + + δk xk + v (4)
H0 : δ1 = δ2 = = δk = 0 (5)
contra
H1 : o erro é heterocedástico
.
. *Teste Breusch-Pagan e Godfrey
. estat hettest, rhs
chi2(8) = 21.14
Prob > chi2 = 0.0068
Source chi2 df p
y = β0 + β1 x1 + + βk xk + u
p
por 1/ hi , com hi h (xi 1 , . . . , xik ).
Com isto, obtemos o MRLM transformado
y 1
pi = p ( β0 + β1 xi 1 + + βk xik + ui )
hi hi
β x x ui
= p 0 + β1 pi 1 + + βk pik + p (7)
hi hi hi hi
yi = β0 xi 0 + β1 xi 1 + + βk xik + ui ,
p p p
com yi = yi / hi , xi 0 = 1/ hi , xij = xij / hi , j = 1, ..., k e
hi h (xi 1 , . . . , xik ).
então,
p 2
E (ui 2 jxi 1 , . . . , xik ) = E ( ui / hi jxi 1 , . . . , xik )
= (1/hi ) E (ui2 jxi 1 , . . . , xik )
= (1/hi ) σ2 h(xi 1 , . . . , xik )
= σ2
chi2(1) = 14.22
Prob > chi2 = 0.0002
Admitimos que
Var (ui jrenda) = σ2 rendai ,
tal que hi = h (xi 1 , . . . , xik ) = rendai .
Logo, estimaremos por MQO o MRLM transformado
poupi 1 1 1
p = β0 p + β1 rendai p + ui p
rendai rendai rendai rendai
1/2
= β0 rendai + β1 rendai1/2 + ui
1/2
em que ui ui rendai e Var (ui jrenda) = σ2 , o erro é
homocedástico.
(1) (2)
poup poup
estime o modelo
y = β0 + β1 x1 + + βk xk + u
b2 ) = α0 + δ1 yb + δ2 yb2 + v
log(u
e obtenha a série
b α0 + b
hi = exp b δ1 yb + b
δ2 yb2