Restrições Lineares Gerais: Teste F

Aula 15, Introdução à Econometria

Prof. Moisés A. Resende Filho

Capítulo 04, parte 4

27 de julho de 2022

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1. A Forma R-dois da Estatística F

No caso de as variáveis dependentes do modelo restrito e irrestrito

serem as mesmas, o que garante SQT = SQTir = SQTr , e ambos os
modelos terem intercepto, o que garante SQRr = SQTr SQEr e
SQRir = SQTir SQEir , temos
SQT
SQRr = (SQT SQEr )
SQT
= SQT (1 Rr2 ) (1)

e
SQT
SQRir = (SQT SQEir )
SQT
= SQT (1 Rir2 ) (2)

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A Forma R-dois da Estatística F

Substituindo (1) e (2) em

(SQRr SQRir )/q

F = ,
SQRir /(n (k + 1))

obtemos
SQT ((1 Rr2 ) (1 Rir2 ))/q
F = ,
SQT (1 Rir2 )/(n (k + 1))
que após algumas simpli…cações, resulta na forma R-dois da estatística
F
(Rir2 Rr2 )/q
F = (4.41)
(1 Rir2 )/(n (k + 1))
que, sob as hipóteses do modelo clássico de regressão linear (RLM.1 a
RLM.6), tem distribuição Fq,(n k 1 ) gl , ou seja, F Fq,(n k 1 ) gl .

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A Forma R-dois da Estatística F

(Rir2 Rr2 )/q

F =
(1 Rir2 )/(n (k + 1))

A forma R-dois da estatística F mede a perda relativa de ajuste ao

nos movermos do modelo irrestrito para o modelo restrito.
Se esta perda é su…cientemente grande, consideramos pouco provável
que as restrições em H0 seriam naturalmente atendidas na população
e, portanto, rejeitamos H0 .
A forma R-dois da estatística F somente pode ser aplicada quando a
variável dependente do modelo restrito e irrestrito é a mesma e
ambos os modelos são estimados com intercepto.
Vantagem: as contas com R 2 2 [0, 1] são, normalmente, mais fáceis
de fazer do que as com SQR 0.

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2. Teste F da Signi…cância Global da Regressão

No caso de H0 : β1 = β2 = = βk = 0 contra H1 : pelo menos um

dos βj 6= 0, j = 1, 2, ..., k, o modelo restrito é

y = β0 + u

com o estimador MQO de β0 , e

β0 = y , tal que

yei = e
β0 = y

Como o estimador MQO e

β0 é a própria média amostral de y ,

∑i =1 (yi ∑i =1 (yi
n n
SQRr = yei )2 = y )2 = SQT ,

SQR r SQT
e, portanto, Rr2 = 1 SQT =1 SQT = 0.

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Teste F da Signi…cância Global da Regressão

Assim, no teste de

H0 : β1 = β2 = = βk = 0

contra
H1 : pelo menos um βj 6= 0, j = 1, 2, ..., k,
como o número de restrições q é o próprio número de variáveis explicativas
k do modelo irrestrito e Rr2 = 0, a forma R-dois da estatística F do teste é

Rir2 /k
F = (3)
(1 Rir2 )/(n (k + 1))

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2.1. Exemplo

No exemplo do modelo de salário na liga de beisebol dos EUA, em

que o modelo irrestrito é

lsalario = β0 + β1 anos + β2 jogosano + β3 rebmed +

+ β4 hrumano + β5 rebrumano + u,

queremos testar, usando o Stata,

H0 : βanos = βjogosano = βrebmed = βrebrumano = βrebrumano = 0

contra
H1 : o modelo é globalmente signi…cante.
Baixe no sítio web da matéria o arquivo aula15IntEconometria.do
com todos os comandos Stata utilizados nesta aula.

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Exemplo
A saída Stata do modelo irrestrito estimado por MQO é

e, como F(5, 347) = 117.06 e Prob > F = 0.0000, rejeitamos H0 em

favor de H1 : pelo menos um βj , j = 1, 2, .., 5 é diferente de zero.
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Exemplo

De fato, como
0, 6278/5
F = = 117, 06
(1 0, 6278)/(353 (5 + 1))

é maior que F5%;5,347gl = 2, 24, rejeitamos H0 em favor de H1 e o

p-valor do teste é 2.939 10 72 0, conforme
. di invF(5,347,0.95)
2.2400011

. di Ftail(5,347,117.06)
2.939e-72

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Exemplo

Note que o mesmo resultado seria obtido com o comando Stata test
anos jogosano rebmed hrumano rebrumano,
. test anos jogosano rebmed hrumano rebrumano

( 1) anos = 0
( 2) jogosano = 0
( 3) rebmed = 0
( 4) hrumano = 0
( 5) rebrumano = 0

F( 5, 347) = 117.06
Prob > F = 0.0000

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3. Testes de Restrições Lineares Gerais
Passo 1. Estime o modelo irrestrito
y = β0 + β1 x1 + ... + βk xk + u (4)
e guarde SQRir ou Rir2 .
Passo 2. Estabeleça H0 com as hipóteses de restrições lineares sobre
parâmetros do modelo, como
H0 : β1 + β2 = 1; e β3 = β4 = ... = βk = 0
Passo 3. Estime o modelo restrito sob H0 e guarde SQRr ou Rr2 .
Passo 4. Calcule a estatística F do teste
(SQRr SQRir )/q
F = (5)
SQRir /(n k 1)
(Rir2 Rr2 )/q
= (6)
(1 Rir2 )/(n (k + 1))
em que q é o número de restrições impostas ao modelo
irrestrito e conclua o teste.
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3.1. Exemplo

Consideremos o modelo irrestrito

log(preco ) = β0 + β1 log(aval ) + β2 log(tamterr ) +

+ β3 log(aquad ) + β4 qtdorm + u,

em que:
preco é o preço pelo qual a casa foi vendida;
aval é o preço da casa, segundo o avaliador;
tamterr é o tamanho do terreno da casa;
aquad é a área construída da casa; e
qtdorm é o número de quartos da casa.

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Exemplo

Questão: A avaliação das casas é racional?

Em outras palavras, cada 1% de aumento na avaliação da casa
resulta em 1% de aumento no preço de venda da casa?
De outra forma, a variável aval consegue, sozinha, explicar o preço da
casa?
Ou seja, queremos testar

H0 : β1 = 1; β2 = β3 = β4 = 0

contra

H1 : H0 é falsa, a avaliação das casas não é racional

As hipóteses β2 = β3 = β4 = 0 são restrições de exclusão, mas

β1 = 1 não é.

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Exemplo

Use o comando Stata: bcuse hprice1, clear para baixar a base de

dados utilizada na obtenção dos resultados a seguir.
Em seguida, renomeie e elimine variáveis no arquivo como os
comandos Stata: ren lprice logpreco, ren lassess logaval, ren llotsize
logtamterr, ren lsqrft logarquad, ren bdrms qtdorm, drop price assess
lotsize sqrft colonial.
Estime o modelo irrestrito com o comando Stata: reg logpreco
logaval logtamterr logarquad qtdorm, cformat(%9.3f) pformat(%5.3f)
sformat(%8.3f)
Gere a variável dependente do modelo restrito com o comando Stata:
gen yr= logpreco - logaval
Em seguida, estime o modelo restrito com o comando Stata: reg yr,
cformat(%9.3f) pformat(%5.3f) sformat(%8.3f)

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Exemplo
Passo 1: Guarde SQRir = 1.82152879 e
(n k 1) = 88 4 1 = 83 gl do modelo irrestrito estimado por
MQO
. ren lprice logpreco

. ren lassess logaval

. ren llotsize logtamterr

. ren lsqrft logarquad

. ren bdrms qtdorm

. drop price assess lotsize sqrft colonial

. reg logpreco logaval logtamterr logarquad qtdorm, cformat(%9.3f) pformat(%5.3f) sformat(%8.3f)

Source SS df MS Number of obs = 88

F(4, 83) = 70.58
Model 6.19607473 4 1.54901868 Prob > F = 0.0000
Residual 1.82152879 83 .02194613 R-squared = 0.7728
Adj R-squared = 0.7619
Total 8.01760352 87 .092156362 Root MSE = .14814

logpreco Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

logaval 1.043 0.151 6.887 0.000 0.742 1.344

logtamterr 0.007 0.039 0.193 0.848 -0.069 0.084
logarquad -0.103 0.138 -0.746 0.458 -0.379 0.172
qtdorm 0.034 0.022 1.531 0.129 -0.010 0.078
_cons 0.264 0.570 0.463 0.645 -0.869 1.397

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Exemplo

Passo 2: imponha diretamente H0 : β1 = 1 e β2 = β3 = β4 = 0 ao

modelo

log(preco ) = β0 + 1 log(aval ) + 0 log(tamterr ) +

+0 log(aquad ) + 0 qtdorm + u,

obtendo, assim, o modelo econométrico restrito

(log(preco ) log(aval )) = β0 + u. (7)

| {z }
Variável Dependente

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Exemplo

Passo 3: Guarde SQRir = 1.88014885 e

(n k 1) = 88 0 1 = 87 gl do modelo restrito estimado por
MQO
. gen yr= logpreco - logaval

. reg yr, cformat(%9.3f) pformat(%5.3f) sformat(%8.3f)

Source SS df MS Number of obs = 88

F(0, 87) = 0.00
Model 0 0 . Prob > F = .
Residual 1.88014885 87 .021610906 R-squared = 0.0000
Adj R-squared = 0.0000
Total 1.88014885 87 .021610906 Root MSE = .14701

yr Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

_cons -0.085 0.016 -5.412 0.000 -0.116 -0.054

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Exemplo

Passo 4: Calcule a estatística do teste e conclua o teste

(SQRr SQRir )/q
F =
SQRir /(n k 1)
(1.88014885 1.82152879) /4
=
1.82152879/(88 4 1)
= 0.66777

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Exemplo

Encontre o F crítico a 5% com 4 e 83 gl com o comando Stata di

invF(4,83,0.95)
. di invF(4,83,0.95)
2.4816614

Como F = 0.67 < 2.48, aceitamos H0 a 5% e a qualquer nível de

signi…cância menor que 5%.
Conclusão: A avaliação das casas é racional.

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Exemplo
O p-valor do teste F pode ser obtido com o comando Stata: di
Ftail(4,83,0.66777)
. di Ftail(4,83,0.66777)
.61616113

tal que, mesmo ao nível de signi…cância de 61, 62% ou menos ainda

não rejeitamos H0 .
Note que este é um exemplo em que é errado usar a forma R-dois
da estatística F
(Rir2 Rr2 )/q
F =
(1 Rir2 )/(n (k + 1))
(0.7728 0)/4
= = 70.58 6= 0.67,
(1 0.7728)/(88 (4 + 1))
pois a variável dependente no modelo restrito
(log(preco ) log(aval )) é diferente da do modelo irrestrito
log(preco ).
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Exemplo

É possível ainda executar, em um só passo, o teste F da hipótese

conjunta H0 : β1 = 1;e β2 = β3 = β4 = 0, com os comandos Stata
qui reg logpreco logaval logtamterr logarquad qtdorm, test
(logaval=1) (logtamterr logarquad qtdorm), obtendo:
. qui reg logpreco logaval logtamterr logarquad qtdorm

. test (logaval=1) (logtamterr logarquad qtdorm)

( 1) logaval = 1
( 2) logtamterr = 0
( 3) logarquad = 0
( 4) qtdorm = 0

F( 4, 83) = 0.67
Prob > F = 0.6162

Como Prob > F = 0.6162, a qualquer nível de signi…cância menor

que 61,62%, aceitamos H0 .
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Exemplo

. * Teste t de cada hipótese individual

. test (logaval=1)

( 1) logaval = 1

F( 1, 83) = 0.08
Prob > F = 0.7768

. test logtamterr

( 1) logtamterr = 0

F( 1, 83) = 0.04
Prob > F = 0.8475

. test logarquad

( 1) logarquad = 0

F( 1, 83) = 0.56
Prob > F = 0.4579

. test qtdorm

( 1) qtdorm = 0

F( 1, 83) = 2.34
Prob > F = 0.1295

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Exemplo

Também rejeitamos individualmente H0 : β1 = 1, H0 : β2 = 0,

H0 : β3 = 0 e H0 : β4 = 0.
A título de revisão, para H0 : β1 = 1 contra H1 : β1 6= 1, temos
. * t crítico a 5% e 83 gl
. di invttail(83, 0.025)
1.9889598

e tbβ = (1.043 1) /0.151 = 0.285 < 1.99, tal que aceitamos H0 ao

1
nível de 5%.
De fato, o p-valor do teste é
. * p-valor do test com 83 gl
. di ttail(83, (_b[logaval]-1)/_se[logaval])*2
.77684194

77, 68%, maior que 5%, e, portanto, aceitamos H0 .

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4. Apresentação dos Resultados da RLM

Segundo Wooldridge, ao apresentar os resultados da regressão, sempre

devemos incluir as estimativas dos parâmetros, os erros-padrão
das estimativas, o R-dois e o tamanho da amostra, n.
Quando muitos modelos são estimados, uma boa prática é colocá-los
lado a lado em uma mesma tabela, como no slide a seguir.

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Apresentação dos Resultados da RLM

(1) (2)
logpreco logpreco

logaval 1.043*** 1.013***

(0.151) (0.060)

logtamterr 0.007
(0.039)

logarquad -0.103
(0.138)

qtdorm 0.034
(0.022)

_cons 0.264 -0.161

(0.570) (0.346)

N 88 88
R-sq 0.773 0.766

Standard errors in parentheses

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

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