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ABSTRACT
1. INTRODUÇÃO
O método de Monte Carlo é uma poderosa ferramenta para solução de problemas não
convencionais. Sua utilização, no entanto, requer conhecimento detalhado do método,
assim como cuidados especiais na introdução de dados e interpretação dos resultados.
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Com relação aos riscos envolvidos em um projeto, cabe aqui uma breve
explanação: segundo Alencar (2005, p. 17) falar sobre riscos é falar sobre a identificação de
fatores que podem afetar o sucesso de um projeto, da probabilidade desses fatores
assumirem valores que possam prejudicar o projeto e das conseqüências destes fatores
assumirem aqueles valores em particular.
Alencar (2005, p. 18) afirma que fator de risco é qualquer evento que possa
prejudicar, total ou parcialmente, as chances de sucesso do projeto, isto é, as chances do
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projeto realizar o que foi proposto dentro do prazo e fluxo de caixa que foram
estabelecidos.
Risco por sua vez é a probabilidade de que um fator de risco venha a assumir um
valor que possa prejudicar, total ou parcialmente, as chances de sucesso de um projeto.
Um evento.
A probabilidade de ocorrência do evento.
O impacto decorrente do evento.
Segundo o PMBOK (2004, p.240) o risco se origina da incerteza que está presente
em todos os projetos.
Keeling (2002, p.53) enfatiza que em todo projeto existe um elemento de risco,
sendo alguns elementos de risco mínimo e outros de forte propensão a altos riscos. O
Autor frisa que o risco é um processo contínuo e que, portanto, deve ser administrado
durante todo o ciclo de vida do projeto.
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Uma função que se encaixa muito bem ao modelo de prazos e custos em gestão
de projetos é a função de distribuição de densidade triangular e será adotada como
padrão para a finalidade a que se destina esse trabalho.
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3. HISTÓRICO
O MMC tem suas origens quando o matemático Stanislaw Ulam, em 1946, ao jogar
paciência, resolve questionar quais seriam as chances de sucesso em um jogo com 52
cartas. Ao tentar utilizar de análise combinatória percebeu haver uma alternativa mais
prática que seria simular o resultado fazendo inúmeras jogadas e contar os resultados
obtidos, porém ainda assim envolvia cálculos demorados, por serem iterativos.
Ulam trabalhou no projeto Manhattan junto com John Von Neumann e Nicholas
Metropolis no desenvolvimento da bomba atômica durante a II guerra e incentivou Von
Neumann a utilizar métodos de amostragem estatística para solucionar o problema da
difusão de nêutrons em material sujeito a fissão nuclear, utilizando o computador.
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( x min) 2
min x mp
(mp min) (max min)
( x min) 2
RN
(mp min) (max min)
Portanto:
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(max x) 2
mp x max 1
(max mp) (max min)
(max x) 2
RN 1
(max mp) (max min)
Então,
(max x) 2
1 RN
(max mp) (max min)
Portanto,
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mp min
max min
A estrutura das fórmulas utilizadas de B10 a B1010 é mostrada em detalhes na
Figura 7:
Figura 7 - Estrutura da função “SE” do Excel para a FDP triangular acumulada aleatória
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Uma vez obtida a distribuição triangular aleatória de 1000 pontos, para efeito de
visualização gráfica agrupa-se as variáveis aleatórias em 40 intervalos distintos,
calculando-se a freqüência acumulada dos intervalos e também a relativa, conforme
mostrado na Figura 9:
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Quatro variáveis auxiliares são utilizadas como apoio para fórmulas envolvendo
as doze variáveis de entrada. A função das variáveis auxiliares é manipular as variáveis
de entrada através de fórmulas e agrupar as informações em blocos, organizando dessa
forma o equacionamento do problema: isso é particularmente útil quando se utiliza
modelo de riscos de prazo. Nesse caso uma área da planilha é reservada para
representação do método do caminho crítico, de forma gráfica.
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Observa-se na Figura 14 uma área reservada às doze entradas (E1... E12); cada
variável de entrada é parametrizada com os valores mínimo (min), mais provável (Mp) e
máximo (max). A linha intermediária entre as variáveis de entrada (E1.. E12) e os
parâmetros de cada entrada corresponde à contingenciação de cada entrada.
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6. ESTUDO DE CASO
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5 1 9 4 19 1 5 36 19 60 10dias
1 4 1 6 6
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Nessa etapa tanto o Gantt de controle do MS Project quanto o PERT Chart Expert
oferecem ao gestor do projeto não apenas uma estimativa do prazo, mas também uma
visão detalhada de cada etapa com o caminho crítico em destaque, de extrema
importância para acompanhamento da obra e tomada de decisões.
Ocorre que não foi observada a questão do risco a ser assumido, tido como
premissa para que diretor da empreiteira corresse um risco calculado. Nesse caso utilizar-
se-á da planilha SMC, mostrada na figura 21:
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As células de entrada E1.. E10 são alimentadas com as informações das durações
de cada etapa, enquanto nas células denominadas “Auxiliares” são inseridas as fórmulas
Excel que irão delinear o caminho crítico através da função “MÁXIMO” do Excel. Uma
das duas saídas da planilha é utilizada, no caso a saída S1.
A planilha também comporta uma área logo acima das células auxiliares para
que uma figura seja inserida, permitindo verificar quais etapas são precedentes ou
sucessoras, facilitando assim a inserção das fórmulas e posterior entendimento das
mesmas.
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esses 186 dias representam praticamente 15% de chances de sucesso e 85% de fracasso, ou
seja, exatamente o oposto do desejado.
Uma vez que o MMC alterna aleatoriamente o caminho crítico centenas de vezes,
a análise indutiva da simulação estocástica pelo método probabilístico torna a tomada de
decisão mais consciente que a análise dos dados gerados pelo método determinístico do
CPM, devido às próprias incertezas inerentes aos projetos.
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caro do que foi inicialmente informado aos patrocinadores. Esse efeito é conhecido como
variância aleatória (SCHUYLER, 2001).
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De fato a utilização desse método deve ser embasada em critérios que levem em
consideração o porte do projeto, a qualidade das informações dos dados de entrada, a
capacidade de resposta aos riscos, assim como a estratégia de monitoramento e controle
de riscos, caso contrário deve-se optar pelos métodos qualitativos, sob pena de se utilizar
de muita sofisticação para pouco resultado.
REFERÊNCIAS
ALENCAR, Antonio Juarez; SCHMITZ, Eber Assis. Análise de Risco em Gerência de Projetos. Rio
de Janeiro: Brasport, 2005. 172p.
BRIGHTON WEBS LTD. - Data & Analysis Services for Industry & Education. Triangular
Distribution. Disponível em: <http://www.brighton-webs.co.uk/distributions/triangular.asp>.
Acesso em: 10 out. 2010.
DINIZ, Lúcio J. Análise de Riscos em Projetos : Uma abordagem Qualitativa ou Quantitativa? PMI
– Project Management Institute Brazil, Minas Gerais, 31 de Agosto de 2004. Disponível em:
<http://www.pmimg.org.br/downloads>. Acesso em: 21 nov. 2009.
GALVÃO, Márcio. Análise Quantitativa de Riscos com simulação de Monte Carlo. Mundo
Project Management - MPM prática. Editora Mundo Ltda, 2005. Disponível em:
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