UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

Atividade complementar Módulo
Monografia Trabalho de Graduação

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Carga Horária Semanal

Código Nome Nº. de Créditos C. H. Global Período
Teórica Prática

ET592 Processos Estocásticos 04 0 4 60

Cálculo Diferencial e
Pré-requisitos Probabilidade 3 Co-Requisitos Requisitos C.H.
Integral IV

EMENTA
Cadeias de Markov. Distribuições estacionárias em cadeias de Markov. Processos markovianos de salto. Processos de
segunda ordem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Processos Estocásticos: Definições. Exemplo: Processo de Bernoulli.
Cadeias de Markov: Hipótese markoviana. probabilidade de transição, matriz de transição, representação gráfica de
uma cadeia de Markov finita. Probabilidade de transição em vários passos e as equações de Chapman-Kolmogorov.
Classificação dos estados em uma cadeia de Markov, estados recorrentes e transientes.
Cadeias de Markov periódicas.
Decomposição do espaço de estados.
Probabilidade de absorção e o tempo de absorção.
Cadeias de Markov ergódica. Medidas de probabilidade estacionárias. (distribuição estacionária).
Tempo médio da 1ª passagem para cadeias ergódicas.
Processos markovianos de salto. Propriedades gerais dos processos de salto. Processos de contagem e o processo de
Poisson.
Cadeias de Markov de tempo contínuo: Definição, propriedade markoviana. Equações Diferenciais Retrospectivas e
Prospectivas de Kolmogorov. Distribuição limite. Processo linear de nascimento e morte.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Davenport Jr., W. (1970) Probability and Random Processes. McGraw-Hill

Hoel, P., Port, S. and Stone, C. (1972), Introduction to Stochastic Processes, Waveland Press.
Ross, Sheldon M. (1996) Stochastic processes, 2a edição. John Wiley & Sons

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Ross, Sheldon. M., (1997) Introduction to Probability Models, McGraw-Hill.
Doob, J. L. (1953). Stochastic Processes. John Wiley & Sons
Resnick, S. (1992). Adventures in Stochastic Processes, Birkhäuser.
Snell, L. and Grinstead, C.H. (1997) Introduction to Probability. American Mathematical Society; 2 Revised edition
 José Paulo de Almeida e Albuquerque , José Mauro Pedro Fortes , Weiler Alves Finamore. (2008). Probabilidade,
variáveis aleatórias e processos estocásticos. Rio de Janeiro : PUC-Rio : Interciência.
 Marcelo Sampaio Alencar (2009). Probabilidade e processos estocásticos. São Paulo : Érica.
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Estatística Estatística

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU

ÁREA