FORMULÁRIO

Análise de Informação Económica e Empresarial (AIEE)

1. Estatística Descritiva
Tabelas de Frequências
a. Dados qualitativos ou quantitativos quando os valores se repetem
Frequência Absoluta Simples (𝐹𝑗) – Número de vezes em que cada valor
distinto j da variável observada se repete (j=1,2,…k). Tem-se que:
𝑘

∑ 𝐹𝑗 = 𝑛
𝑗=1

Frequência relativa simples (𝑓𝑗) – Proporção de vezes que cada valor distinto
𝐹𝑗
j da variável observada se repete. Obtém-se 𝑓𝑗 = com
𝑛
𝑘 𝑘
𝐹𝑗 𝑛
∑ 𝑓𝑗 = ∑ = =1
𝑛 𝑛
𝑗=1 𝑗=1

b. Dados agrupados em classes ou intervalos:

Amplitude do intervalo: 𝑎𝑖 = 𝐿𝑖 − 𝑙𝑖
𝐿𝑖 +𝑙𝑖
Ponto médio do intervalo: 𝐶𝑖 = 2

Densidade de frequência: 𝐷𝑖 = 𝑓𝑖/𝑎𝑖

Medidas de Localização
Média Aritmética (ou simplesmente média)

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
Simples 𝑥=
𝑛
𝑛 𝑛
∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖 𝑤𝑖
Ponderada 𝑋𝑝 = 𝑛 = ∑ 𝛼𝑖 ∗ 𝑥𝑖 com 𝛼𝑖 = 𝑛 e ∑ 𝛼𝑖 = 1
∑𝑖=1 𝑤𝑖 ∑𝑖=1 𝑤𝑖
𝑖=1 𝑖=1
𝑚
𝑛1 𝑣1 +. . . +𝑛𝑚 𝑣𝑚
Dados agrupados 𝑋̄ ∗ = = ∑ 𝑓𝑔 𝑣𝑔
𝑛
𝑔=1
𝑚
Dados classificados 𝐹1 𝐶1 +. . . +𝐹𝑚 𝐶𝑚
(em intervalos de 𝑋̄ ∗ = = ∑ 𝑓𝑗 𝐶𝑗
𝑛
classe) 𝑗=1

Média Geométrica
Simples 𝑛 1⁄𝑛

𝑋̅𝐺 = 𝑛√𝑥1 . 𝑥2 . … . 𝑥𝑛 = (∏ 𝑥𝑖 )
𝑖=1
Ponderada 𝑛
1
𝑛
∑𝑤𝑖
𝑛 𝑤 𝛼
𝑋̅𝐺 = √𝑥1𝑤1 . 𝑥2𝑤2 . … . 𝑥𝑛𝑤𝑛 = (∏ 𝑥𝑖 𝑖 ) = ∏ 𝑥𝑖 𝑖 com
𝑖=1 𝑖=1
𝑛
𝑤𝑖
𝛼𝑖 = 𝑛 e ∑ 𝛼𝑖 = 1
∑𝑖=1 𝑤𝑖
𝑖=1
Relação entre a média geométrica e aritmética - 𝒍𝒏 𝑿
̅ 𝑮 = 𝒍𝒏 𝑿
̅

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Análise de Informação Económica e Empresarial (AIEE)

Mediana – Seja 𝒙′𝒏 a observação de ordem n

Dados não classificados – ′
𝑀𝑒 = 𝑥𝑛+1
Número ímpar de
2
observações

Dados não classificados – 𝑥𝑛′ + 𝑥𝑛′ +1

2 2
Número par de observações 𝑀𝑒 =
2
0,5 − 𝑐𝑢𝑚 𝑓(𝑀𝑒 − 1)
Data classificados 𝑀𝑒 = 𝑙𝑖 (𝑀𝑒) + 𝑎(𝑀𝑒)
𝑓(𝑀𝑒)

Quantis – exemplo para o 1º quartil

1º Quartil – dados não ′

𝑄1 = 𝑥𝑛+1
classificados 4

1º Quartil – dados
0,25 − 𝑐𝑢𝑚 𝑓(𝑄1 − 1)
𝑄1 = 𝑙𝑖 (𝑄1 ) + 𝑎(𝑄1 )
classificados 𝑓(𝑄1 )

Moda
𝑓(𝑀𝑜)−𝑓(𝑀𝑜−1)
𝑀𝑜 = 𝑙(𝑀𝑜) + (𝑓(𝑀𝑜)−𝑓(𝑀𝑜−1))+(𝑓(𝑀𝑜)−𝑓(𝑀𝑜+1)) (𝐿(𝑀𝑜) − 𝑙(𝑀𝑜))
Dados
classificados 𝑓(𝑀𝑜 + 1)
𝑀𝑜 = 𝑙𝑖 (𝑀𝑜) + 𝑎(𝑀𝑜)
𝑓(𝑀𝑜 − 1) + 𝑓(𝑀𝑜 + 1)

Medidas de Dispersão

Amplitude do 𝐼𝑄 = 𝑄3 − 𝑄1
intervalo Inter-
Quartis

Desvio Absoluto Dados não agrupados:

Médio ∑𝑛𝑖=1 |𝑥𝑖 − 𝑥|
𝐷𝑥 =
𝑛
Dados agrupados/classificados:
𝑛
∑𝑛𝑖=1 𝑛𝑖 |𝑣𝑖 − 𝑥|
𝐷𝑥 = = ∑ 𝑓𝑖 |𝑣𝑖 − 𝑥|
𝑛
𝑖=1
Desvio Padrão Dados não agrupados:

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑠𝑥 = √
𝑛
Dados agrupados/classificados:
𝑛
∑𝑛𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑣𝑖 − 𝑥)2
𝑠𝑥 = √ = √∑ 𝑓𝑖 (𝑣𝑖 − 𝑥)2
𝑛
𝑖=1

𝑛
Variância ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2 ∑𝑛𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑣𝑖 − 𝑥)2
𝑠𝑥2 = ou 𝑠𝑥2 = = ∑ 𝑓𝑖 (𝑣𝑖 − 𝑥)2
𝑛 𝑛
𝑖=1

Nota: Para dados em classes, o símbolo 𝑣𝑖 é substituído por 𝐶𝑖 .

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𝑠𝑥 𝜎𝑥
Coeficiente de Variação 𝐶𝑉𝑥 = =
𝑥 𝜇

Simetria / Assimetria da Distribuição

Distribuição simétrica: 𝒙̄ = 𝑴𝒆 = 𝑴𝒐
Distribuição assimétrica à esquerda (assimetria positiva): 𝒙̄ > 𝑴𝒆 > 𝑴𝒐
Distribuição assimétrica à direita (assimetria negative): 𝑥̄ < 𝑀𝑒 < 𝑀𝑜

Medidas de Concentração

∑𝒏−𝟏
𝒊=𝟏 (cum 𝒇𝒊 − cum 𝒚𝒊 ) ∑𝒏−𝟏
𝒊=𝟏 (𝒑𝒊 − 𝒒𝒊 )
Índice de Gini 𝑰𝑮 = 𝒏−𝟏
=
∑𝒊=𝟏 cum 𝒇𝒊 ∑𝒏−𝟏
𝒊=𝟏 𝒑𝒊

2. Taxas de Variação e Índices

Variação absoluta

De um período 𝛥𝑥𝑡+1,𝑡 = 𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡

De k períodos 𝛥𝑥𝑡+𝑘,𝑡 = 𝑥𝑡+𝑘 − 𝑥𝑡

Variação absoluta média

𝛥𝑥𝑡+𝑘,𝑡 𝑥𝑡+𝑘 − 𝑥𝑡
k períodos 𝛥𝑚 𝑥𝑡+𝑘,𝑡 = =
𝑘 𝑘

Variação relativa – Taxa de crescimento. Taxa de variação

𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡 𝑥𝑡+1, 𝑡
De um período 𝑟𝑡+1,𝑡 = ou 𝑟𝑡+1,𝑡 = −1
𝑥𝑡 𝑥𝑡
𝑥𝑡+𝑘 − 𝑥𝑡
De k períodos 𝛿𝑡+𝑘,𝑡 =
𝑥𝑡

Variação relativa média – Taxa média de crescimento em k

períodos - 𝒓𝒕+𝒌,𝒕 : é a variação proporcional média por unidade de tempo da
variável x entre t e t + k
1
𝑟𝑡+𝑘,𝑡 = (1 + 𝛿𝑡+𝑘,𝑡 ) 𝑘 −1
1
𝑟𝑡+𝑘,𝑡 = [(1 + 𝑟𝑡+1,𝑡 )(1 + 𝑟𝑡+2,𝑡+1 ). . . (1 + 𝑟𝑡+𝑘,𝑡+𝑘−1 )] 𝑘 −1
1
𝑥𝑡+𝑘 𝑘
𝑟𝑡+𝑘,𝑡 = ( ) −1
𝑥𝑡

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Taxa de variação homóloga

𝑥𝑡,𝑠 − 𝑥𝑡−1,𝑠 t: período
ℎ𝑡,𝑠 =
𝑥𝑡−1,𝑠 s: subperíodo
Índices simples
Considerando uma série de valores: 𝑥0 , 𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑡 :
• A série de índices de base móvel 𝑖1,0 , 𝑖2,1 , . . . , 𝑖𝑡,𝑡−1 obtém-se:
𝑥1 𝑥2 𝑥𝑡
𝑖1,0 = , 𝑖2,1 = , ... , 𝑖𝑡,𝑡−1 =
𝑥0 𝑥1 𝑥𝑡−1
• A série de índices de base fixa 𝑖1,0 , 𝑖2,0 , . . . , 𝑖𝑡,0 obtém-se:
𝑥1 𝑥2 𝑥𝑡
𝑖1,0 = , 𝑖2,0 = , . . . , 𝑖𝑡,0 =
𝑥0 𝑥0 𝑥0
Relação com taxas de variação
Índice de base móvel e taxa de variação no período: 𝒊𝒕,𝒕−𝟏 = 𝟏 + 𝒓𝒕,𝒕−𝟏
Índice de base fixa e taxa de variação em “multi-períodos”: 𝒊𝒕+𝒌,𝒕 = 𝟏 + 𝜹𝒕+𝒌,𝒕

Circularidade dos índices

𝑥𝑡
𝒊𝒕,𝟎 𝑥0 𝑥𝑡
Passagem de base fixa para base móvel = 𝒊𝒕,𝒕−𝟏 porque 𝑥 =
𝒊𝒕−𝟏,𝟎 𝑡−1 𝑥𝑡−1
𝑥0
𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟐
Passagem de base móvel para base fixa 𝒊𝟏,𝟎 ∗ 𝒊𝟐,𝟏 = 𝒊𝟐,𝟎 porque ∗ =
𝒙𝟎 𝒙𝟏 𝒙𝟎

Reversibilidade dos índices

𝟏 𝒙𝒕 𝟏
𝒊𝒕,𝟎 = porque =𝒙
𝒊𝟎,𝒕 𝒙𝟎 𝟎
𝒙𝒕
Mudança de base
𝒙𝒕
𝒊𝒕,𝟎 𝒙𝟎 𝒙𝒕
= 𝒊𝒕,𝒃 porque 𝒙 =
𝒊𝒃,𝟎 𝒃 𝒙𝒃
𝒙𝟎
Índices agregativos
Índice de uma variável produto (quociente) de outras variáveis

Se 𝐴 = 𝐵. 𝐶 , então: 𝐼𝐴 = 𝐼𝐵 . 𝐼𝐶
E, sendo 𝐼𝑘 = 1 + 𝛿𝑘 , com 𝑘 = 𝐴, 𝐵, 𝐶,
𝛿𝐴 = 𝛿𝐵 + 𝛿𝐶 + 𝛿𝐵 𝛿𝐶 e, para valores pequenos, pode fazer-se 𝛿𝐴 ≈ 𝛿𝐵 + 𝛿𝐶

Em geral, com índices simples, verifica-se:

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑠 × Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
Com índices agregativos a relação só é verdadeira para casos particulares,
sendo: 𝐼𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 = 𝑃𝑃 × 𝑄 𝐿 = 𝑃𝐿 × 𝑄 𝑃

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Índice de valor:
𝑗 𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝑝𝑡 × 𝑞𝑡
𝐼𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 = 𝑗 𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝑝0 × 𝑞0
Índices de
Laspeyres Paasche
𝑗 𝑗 𝑗 𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝑝𝑡 × 𝑞0 ∑𝑚
𝑗=1 𝑝𝑡 × 𝑞𝑡
𝐿 𝑃
Preços 𝑃 = 𝑗 𝑗
𝑃 = 𝑗 𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝑝0 × 𝑞0 ∑𝑚
𝑗=1 𝑝0 × 𝑞𝑡

𝑗 𝑗 𝑗 𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝑝0 × 𝑞𝑡 ∑𝑚
𝑗=1 𝑝𝑡 × 𝑞𝑡
𝐿 𝑃
Quantidades 𝑄 = 𝑗 𝑗
𝑄 = 𝑗 𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝑝0 × 𝑞0 ∑𝑚
𝑗=1 𝑝𝑡 × 𝑞0

Índice Laspeyres como média ponderada de índices

𝑚 𝑗 𝑗 𝑗
𝐿
𝑝1 𝑝0 𝑞0
𝑃 = ∑ 𝛼𝑗 𝑗
com 𝛼𝑗 = 𝑗 𝑗
𝑗=1
𝑝0 ∑𝑚
𝑗=1 𝑝0 𝑞0

sendo 𝛼𝑗 o coeficiente orçamental no ano base.

3. Associação e Relação entre Variáveis

Covariância entre as variáveis x e y
∑𝑁 ̄ ̄
𝑗=1(𝑥𝑗 − 𝑋 )(𝑦𝑗 − 𝑌)
𝑆𝑌𝑋 =
𝑛

Coeficiente de correlação linear entre as variáveis x e y

𝑆𝑌𝑋 ∑𝑁 ̄ ̄
𝑗=1(𝑥𝑗 − 𝑋 )(𝑦𝑗 − 𝑌)
𝑟𝑌𝑋 = =
𝑆𝑋 × 𝑆𝑌 ̄ 2 ̄ 2
√∑𝑁 𝑁
𝑗=1(𝑥𝑗 − 𝑋 ) × ∑𝑗=1(𝑦𝑗 − 𝑌)

A recta de regressão:
𝑌𝑗 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋𝑗 + 𝜀𝑗

Os parâmetros da recta:
𝑏0 = 𝑌̄ − 𝑏1 𝑋̄
𝑆𝑌𝑋
𝑏1 = 2
𝑆𝑋

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