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Estatística
Disciplina: Teoria do Aprendizado Estatístico
Funções
polinomiais de
grau mais alto
são mais
flexíveis que
funções
polinomiais de
grau menor,
por exemplo.
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Medindo a qualidade do ajuste
• Na configuração de regressão, por exemplo, a medida mais comumente
usada é o erro quadrático médio (EQM, em inglês MSE), dado por
𝑛
1 2
መ
𝐸𝑄𝑀 = 𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 ) ,
𝑛
𝑖=1
መ
onde 𝑓(𝑥𝑖) é a previsão que 𝑓መ fornece para a i-ésima observação.
• O EQM será pequeno se as respostas previstas estiverem muito próximas
das respostas verdadeiras e será grande se, para algumas das observações,
as respostas previstas e verdadeiras diferirem substancialmente.
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EQM
• O EQM é calculado usando os dados de treinamento que foram
usados para ajustar o modelo e, portanto, deve ser referido com
mais precisão como o EQM de treinamento.
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EQM
• Suponha que estejamos interessados em desenvolver um algoritmo para
prever o preço de uma ação com base nos retornos de ações anteriores.
Podemos treinar o método usando retornos de ações dos últimos 6 meses.
Mas realmente não nos importamos com o quão bem nosso método prevê o
preço das ações da semana passada. Em vez disso, nos preocupamos com o
quão bem ele preverá o preço de amanhã ou o preço do próximo mês.
• Regressão linear (curva laranja) e dois • EQM de treinamento (curva cinza), EQM de teste
(curva vermelha) e EQM de teste mínimo possível
ajustes de spline de suavização (curvas em todos os métodos (linha tracejada). Os
azul e verde) quadrados representam os EQMs de treinamento e
teste para os três ajustes mostrados no painel
esquerdo. 19
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Ex.
2013.