11/03/2024

Tendência:

A série temporal pode filtrar sua tendência de várias formas, a mais comum é conhecida como
o método paramétrico.

Neste vamos parametrizar o comportamento da série, por meio da estimação do modelo

econométrico.

O primeiro passo na investigação de qualquer série temporal é a inspeção visual da mesma.

180

170

160

150

140

130
Zt

120

110

100

90

80 ja m m ju se no ja m m ju se no
n ar ai l2 t v n ar ai l2 t v
20 20 o 01 20 20 20 20 o 01 20 20
11 20 1 11 11 12 20 2 12 12
11 11 12 12

A série acima apresenta tendência temporal determinística, ou seja, ela cresce sobre o
passado dela mesma.

^Zt = 68,4 + 4,24*time

(3,65) (0,256)

T = 24, R-quadrado = 0,926

(erros padrão entre parênteses)

O modelo paramétrico acima revela que o intercepto, 68,4 é o valor médio inicial para a série.
Já o coeficiente angular 4,24 denota que para cada mês a série cresce em média esse valor. O
R quadrado revela o ajuste entre o tempo e a série que nesse caso é de aproximadamente
92,6%
 Zt efetivo e ajustado
180
efetivo
ajustado

160

140

120
Zt

100

80

60 ja m m ju se no ja m m ju se no
n ar ai l2 t v n ar ai l2 t v
20 20 o 01 20 20 20 20 o 01 20 20
11 20 1 11 11 12 20 2 12 12
11 11 12 12

Segundo método - suavização exponencial:

O segundo método parte do processo de estimação ingênua. A estimação exponencial atribui

diferentes valores aos parâmetros escolhendo um período de referência, podendo ser o
presente ou o passado.

0,80 0,20
180 180
Zt (dados originais) Zt (dados originais)
Zt (suavizados) Zt (suavizados)

170 170

160 160

150 150

140 140

130 130

120 120

110 110

100 100

90 90

80 80
2011 2012 2013 2011 2012 2013

Podemos observar que quanto maior for a informação do presente na série, mais próxima será
seu comportamento.