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Departamento de Administração
ADM 1347 – Matemática Financeira
Prof. Antonio Carlos Figueiredo
Exercícios 2 – Juros Compostos
Emissão Bancária
1) Calcule o montante bruto acumulado por um investidor ao
final de 2 dias úteis que aplicou $100.000,00 num título
bancário a 97% do cdi. Taxas cdi: primeiro dia = 13,62% ao
ano e segundo dia = 13,65% ao ano.
2) Calcule o juro projetado no mercado financeiro para o
período de três meses à frente em 27/02/23. Consulte a
página na internet: “Taxas Referenciais B3”.
3) Calcule o montante acumulado por um investidor no
vencimento de uma LCI (Letra de Crédito Imobiliário) de
$100.000,00 a 14,79% ao ano base 252 dias úteis,
aplicação em 27/02/23 e vencimento 12/06/23. Determine o
valor do título na curva 22 dias úteis depois.
4) Calcule o montante bruto acumulado por um investidor no
vencimento de um CDB (Certificado de Depósito Bancário)
de $100.000,00 a CDI + 1,85% ao ano, aplicação em
27/02/23 e vencimento 22/02/27, supondo que o CDI no
período seja 60%.
5) Calcule o montante acumulado por um investidor no
vencimento de uma LCA (Letra de Crédito do Agronegócio)
de $100.000,00 a IPCA + 7,80% ao ano, aplicação em
27/02/23 e vencimento 19/06/23, supondo que o IPCA no
período seja 2%.
Tesouro Direto
6) Suponha um título do Tesouro Direto prefixado vencimento
01/01/2026, taxa 12,26% e 707 dias úteis para o
vencimento. Calcule o preço do título na data zero.
Determine o valor de mercado do título 22 dias úteis
depois, supondo que a taxa prefixada de mesmo
vencimento tenha subido para 12,84%.
7) Suponha um título do Tesouro Direto IPCA + 5,95%, preço
na data zero = R$2.849,14 e 1498 dias úteis para o
vencimento. Determine o valor de mercado do título no
vencimento, supondo que o IPCA seja 38%.
8) No exercício anterior, determine o valor de mercado do
título 20 dias úteis depois, supondo que o spread do título
tenha subido para 6,37% e que o IPCA no período tenha
sido 0,78%.
9) Suponha um título do Tesouro Direto Selic + 0,0821%,
preço na data zero = R$12.915,80 e 748 dias úteis para o
vencimento. Determine o valor do título no vencimento
supondo que a Selic seja 40% no período.
10) No exercício anterior, determine o valor de mercado
do título 20 dias úteis depois, supondo que o spread do
título tenha subido para 0,1374% e que a SELIC tenha sido
0,9%.
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