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Integração numérica
Ricardo Biloti
biloti@unicamp.br
1S/2021
http://bit.ly/blt-MAs5z
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Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Problema v https://youtu.be/4uR2X3_FL94
Z b
I= f (x ) dx
a
Por exemplo, pode não se saber computar a integral analiticamente ou porque o integrando
é muito complicado ou porque hão haja realmente expressão analı́tica para a integral.
Pode ocorrer o caso de haver expressão analı́tica para integral, mas a avaliação dessa
expressão é tão complicada (ou cara) que torna-se mais eficiente computar a integral
numericamente.
Pode ocorrer ainda do integrando ser conhecido em apenas alguns pontos, ou seja, apenas
amostras dos integrando estão disponı́veis. Neste caso, não há outra alternativa a não ser o
compto numérico da integral.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Exemplo
Z x
2 2
erf(x ) = √ e −t dt
π 0
0
x
-1
-3 0 3
A função erro, erf(x ), tem um papel importante na Estatı́stica. Para uma variável aleatória
com distribuição de probabilidade normal, com média 0 e variância 1/2, erf(x ) representa a
probabilidade da variável aleatória estar no intervalo [−x , x ], para x ≥ 0.
2
Esta função, definida pela integral de e −t , não pode ser expressa em termos de funções
2
analı́ticas, uma vez que a função e −t não tem primitiva analı́tica. Sendo assim, a única
alternativa é avaliar erf(x ) numericamente.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
f (x)
a b x
Z b
f (a) + f (b)
I= f (x ) dx ≈ h
a 2
A aproximação mais simples possı́vel para a área abaixo do gráfico de f , que pode ser
calculada sem dificuldade, seria a área do trapézio marcado na figura.
Da figura observa-se que as bases do trapézio medem f (a) e f (b) e a altura do trapézio é
(b − a), o que estamos denotando por h.
Veja porém que essa aproximação, no exemplo da figura, deixou muito a desejar, visto que
uma parte expressiva da área sob o gráfico da função foi negligenciada. O que fazer para
melhorar essa aproximação?
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
f (x)
x0 x1 x2 x3 x
Z b
f (x0 ) + f (x1 ) f (x1 ) + f (x2 ) f (x2 ) + f (x3 )
I= f (x ) dx ≈ h+ h+ h
a 2 2 2
f (x0 ) f (x3 )
=h + f (x1 ) + f (x2 ) + ≡ QTC [f ]
2 2
De forma geral, é fácil perceber que a aproximação da integral pela Regra ou Quadratura do
Trapézio Composta, ou seja, aplicada em n subintervalos, é dada por
f (x0 ) f (xn )
QTC [f ] = h + f (x1 ) + f (x2 ) + · · · + .
2 2
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Exemplo
f (x0 ) f (xn )
QTC [f ] = h + f (x1 ) + · · · + f (xn−1 ) +
2 2
Z 4
f (x ) dx para f (x ) = x1 e 2 , usando 3 intervalos.
x
Aproxime I =
1
Regra do trapézio
p1 (x)
y
f (x)
a b x
f (x ) ≈ p1 (x )
Z b Z b
f (x ) dx ≈ p1 (x ) dx
a a
Perceba que a regra do trapézio pode ser entendida também como a integral exata do
polinômio de grau 1 que interpola a função, nos extremos do intervalo de integração.
f 00 (ξx )
f (x ) = p1 (x ) + (x − a)(x − b)
2!
Z b Z b Z b 00
f (ξx )
f (x ) dx − p1 (x ) dx = (x − a)(x − b) dx
a a a 2!
f 00 (ξ)
Z b
T. do Valor Médio p/ Int. → = (x − a)(x − b) dx
2 a
(b − a)3 00
=− f (ξ)
12
Como ξx depende de x , e não ser conhecido, não é possı́vel computar de fato a integral do
erro. Podemos porém nos valer do
Teorema do Valor Intermediário Se p e q são funções contı́nuas em (a, b), e q não troca
de sinal em (a, b), então existe c ∈ (a, b) tal que
Z b Z b
p(x )q(x ) dx = p(c) q(x ) dx .
a a
Como a função ω não troca de sinal no intervalo (a, b), o T.V.I. se aplica à integral do erro
de interpolação, permitindo conseguirmos uma expressão para o erro de integração.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Como
(b − a)3 00
I − QT [f ] = − f (ξ), ξ ∈ (a, b)
12
Se p ∈ P1 , então
I − QT [p] = 0
Como o erro de integração depende da derivada segunda do integrando, é fácil perceber que
a quadratura do trapézio é exata se o integrando for um polinômio de grau 1.
Claro que isso já era esperado, visto que essa fórmula foi construı́da aproximando-se a função
por um polinômio interpolador de grau 1, aproximação essa que seria exata se a função já
fosse também um polinômio de grau 1.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
f (x)
x0 x1 x2 x3 x
I − QTC [f ] = E1 + E2 + E3
h3 00 h3 00 h3 00
= − f (ξ1 ) − f (ξ2 ) − f (ξ3 )
12 12 12
3h3 f 00 (ξ1 ) + f 00 (ξ2 ) + f 00 (ξ3 ) 3h3 00
=− =− f (ξ)
12 3 12
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Sabendo o erro para a quadratura do trapézio simples fica simples determinar o erro da
quadratura do trapézio composta, como a soma dos erros de integração em cada um dos
subintervalos.
De forma geral,
h3 00
I − QTC [f ] = − f (ξ1 ) + f 00 (ξ2 ) + · · · + f 00 (ξn )
12
nh3 f 00 (ξ1 ) + f 00 (ξ2 ) + · · · + f 00 (ξn )
h i
=−
12 n
nh3 00
=− f (ξ), ξ ∈ (a, b),
12
onde usamos que amédia de n valores de uma função contı́nua é o valor dessa função em
algum ponto.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
nh3 00
I − QTC [f ] = − f (ξ), ξ ∈ (a, b)
12
(b − a)h2 00
I − QTC [f ] = − f (ξ), ξ ∈ (a, b)
12
Como o erro na Regra do Trapézio composta é proporcional a h2 , dizemos que essa é uma
regra de segunda ordem.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Exemplo
Em quantos intervalos é necessário particionar [0, 1] para estimar a
integral abaixo com quatro casas corretas?
Z 1
2
I= e −x dx
0
(b − a)h2 h2
|I − QTC | ≤ M2 ≤ 2 ≤ 10−4
12 12
√
h≤ 6 · 10−2 ⇒ n ≥ 41, |I − QTC | = 3.6475 · 10−5
d 2 −x 2 −x 2
2
(e ) = −2e (1 − 2x 2 )
dx
2
Como e −x e (1 − 2x 2 ) também são ambas descrescentes em [0, 1], o máximo da derivada
segunda em módulo, deve estar em algum dos extremos da função.
2
2e −x (1 − 2x 2 )|x =0 = 2
2 2
2e −x (1 − 2x 2 )|x =1 =
e
Assim, M2 = √2 2 = √4 = 2.2568.
π π
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Exercı́cio
Z 3
1
I Aproxime dt, usando 3 subintervalos.
2 1+t
I Qual a estimativa para o erro?
R
Se f (x ) = (1 + t)−1 , então f (t)dt = ln(1 + t). Além disso, f 00 (t) = 2(1 + t)−3 . Portanto,
M2 = max2≤t≤3 |f 00 (t)| = f 00 (2) = 2/27.
Se n = 3, h = (b − a)/n = (3 − 2)/3 = 1/3, logo
(b − a)h2 (3 − 2)(1/3)2 2
|I − QTC | ≤ M2 = = 9.8765 · 10−2
12 12 27
De fato I = ln(4) − ln(3) = ln(4/3) = 0.28768, e |I − QTC | = 4.4924 · 10−4 .
Para que garantir que |I − QTC | ≤ 10−5 , temos que impor que
(b − a)h2 (3 − 2)h2 2
M2 = ≤ 10−5 ⇒ h ≤ 4.0249 · 10−2
12 12 27
ou seja n ≥ 25.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
I Fácil aplicação
Regra de Simpson
p2 (x)
y
f (x)
a m b x
(x − a) (fb − 2fm + fa )
f (x ) ≈ p2 (x ) = fa + (fm − fa ) + (x − m)
h 2h
Z b Z b
h
f (x ) dx ≈ p2 (x ) dx = (fa + 4fm + fb ) ≡ QS [f ]
a a 3
Enquanto que na Regra do Trapézio usamos dois pontos da função para construir uma reta
interpoladora, na Regra de Simpson usamos três pontos, os extremos do intervalo e o ponto
médio, para interpolar a função por uma parábola. A área abaixo da função é aproximada
pela área abaixo da parábola.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Simpson Composto
f (x)
x0 x1 x2 x3 x4 x
n n
2 Z x2k 2
X X h
f (x ) dx ≈ [f (x2k−2 ) + 4f (x2k−1 ) + f (x2k )] ≡ QSC [f ]
k=1 x2k−2 k=1
3
(n par)
A regra de Simpson composta nada mais é que aplicar a regra de Simpson a cada dois
subintervalos e soma-las. Um detalhe importante é que é preciso ter uma quantidade par de
subintervalos (quantidade impar de pontos).
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Exemplo
h
QSC [f ] = (f0 + 4f1 + 2f2 + 4f3 + · · · + 2fn−2 + 4fn−1 + fn )
3
Z 4
f (x ) dx para f (x ) = x1 e 2 , usando 2 intervalos.
x
Aproxime I =
1
1.5
I≈ (1.6487 + 4 · 1.3961 + 1.8473) = 4.5403
3
Z b Z b 000
f (ξx )
I= p2 (x ) dx + (x − a)(x − m)(x − b) dx
a a 3!
Pode-se mostrar que
5
1 b−a
I − QS [f ] = − f (4) (ξ)
90 2
A estimativa do erro para a regra de Simpson, em princı́pio, segue o mesmo caminho tomado
na estimativa feita para a regra do Trapézio. Porém, naquele caso foi possı́vel utilizar o
Teorema do Valor Intermediário, visto que a função (x − a)(x − b) não troca de sinal no
intervalo (a, b). O mesmo não é verdade para a função (x − a)(x − m)(x − b). Logo,
não podemos usar o Teorema do Valor Intermediário, sendo necessário valer-nos de outras
ferramentas mais elaboradas, que estão fora do escopo dessas notas.
É possı́vel provar que o erro na regra de Simpson depende da derivada quarta da função.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Como
5
1 b−a
I − QS [f ] = − f (4) (ξ), ξ ∈ (a, b)
90 2
Se p ∈ P3 , então
I − QS [p] = 0
O erro depender da derivada quarta da função é uma feliz surpresa. Lembre que essa fórmula
foi construı́da com a interpolação da função por um polinômio de grau 2. Era de se esperar
que a aproximação fosse exata então para polinômio de grau 2, mas de fato, como polinômios
de grau 3 também tem derivada quarta nula, a regra de Simpson também é exata para esta
classe de funções.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
h5 (4)
I − QS [f ] = − f (ξ)
90
No caso da regra de Simpson composta, o erro de cada aproximação simples deve ser somado.
Como os subintervalos são usados dois-a-dois, totalizando n/2 parcelas, e lembrando que
nh = (b − a), chega-se a fórmula final do erro de integração para a regra de Simpson
composta. Como essa fórmula é proporcional a h4 , dizemos que é uma aproximação de
quarta ordem.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Exemplo
(b − a)h4 h4
|I − QSC | ≤ M4 ≤ 12 ≤ 10−4
180 180
h4 ≤ 15 · 10−4 ⇒ n ≥ 5
|I − QSC | = 6.2587 · 10−6
Exercı́cio
Z 3
1
I Aproxime dt, com 4 subintervalos.
2 1+t
I Qual a estimativa para o erro?
Newton–Cotes
Z b Z b
I= f (x ) dx ≈ pn (x ) dx
a a
Abordagem
Z b
I= f (x ) dx ≈ A0 f (x0 ) + A1 f (x1 ) + · · · + An f (xn ) = Q[f ]
a
Newton–Cotes
Escolhe Ak para que Q[p] seja exato para p ∈ Pn
Quadratura Gaussiana
Escolhe Ak e xk para que Q[p] seja exato para p ∈ P2n+1
Nas Quadraturas Guassianas, tantos os pesos Ak quanto os nós de integração xk são escolhidos
de modo a atingir a melhor precisão possı́vel.
Introdução Simpson Quadratura Gaussiana
Exemplo
Z 1
f (x ) dx ≈ A0 f (x0 ) + A1 f (x1 ) = Q[f ]
−1
Z 1 Z 1
1 dx = Q[1], x 2 dx = Q[x 2 ],
−1 −1
Z 1 Z 1
x dx = Q[x ], x 3 dx = Q[x 3 ].
−1 −1
Exemplo
2 = A0 + A1
0 = x0 A0 + x1 A1
2
3 = x02 A0 + x12 A1
0 = x03 A0 + x13 A1
√
3
A0 = 1 = A1 , x0 = − = −x1
3
Gauss-Legendre
f (x)
−1 x0 x1 1 x
Z 1 √ ! √ !
3 3
I= f (x ) dx ≈ f − +f ≡ QGL [f ]
−1 3 3
Exemplo
Z 1
2
I= e −x dx
0
(y +1)
Fazendo x = 2 , e portanto y = 2x − 1
Z 1
1 y +1 2
I= e −( 2 ) dy
2 −1
√ 2 √ 2
1 − − 63 + 21 − 6
3
+ 12
I ≈ QGL = e +e = 0.74659
2
Comparação
Z 1
2
I= e −x dx
0
Método #f Erro
Trapézio 5 3.84 · 10−3
Simpson 5 3.12 · 10−5
Gauss-Legendre (2) 4 2.08 · 10−5
Gauss-Legendre (3) 3 9.55 · 10−6
Trapézio 21 1.53 · 10−4
Simpson 21 5.11 · 10−8
Gauss-Legendre (2) 20 3.40 · 10−8
Gauss-Legendre (3) 21 1.29 · 10−11
Resumo
I Newton–Cotes
I Construção por interpolação
I Malha regular em [a, b]
I Exato para p ∈ Pn
I Aplicável a dados tabelados
em geral regularmente amostrados
I Quadratura Gaussiana
I Construção via polinômios ortogonais
I Malha não regular em [a, b]
I Exato para p ∈ P2n+1
I Aplicável quando f está disponı́vel