Exercício de Econometria II

Aluna: Mariane B. Duarte

Exemplo 11.4 Gujarati referente à Tabela 11.3.

Neste exercício foi realizado o teste Goldfeld-Quandt para detecção de

heterocedasticidade. O modelo do exercício possuía 30 observações. Foi proposto omitir 4
observações do meio.
Sendo assim, foram rodados dois modelos de MQO, sendo que o Modelo 1 abrangeu as
observações 1 a 3, e o Modelo 2 as de 18 a 30.
Os resultados obtidos seguem abaixo.

 Resultado do Modelo 1 (observações 1 a 13):

YConsumo = 3,40943 + 0,69677 Xrenda

SQR1 = 377,17

 Resultados do Modelo 2 (observações 18 a 30):

YConsumo = -28,0271 + 0,794137 Xrenda

SQR2 = 1536,80
 n−c−2k 30−4−2∗2
gl = = = 11
2 2

SQR2/gl 1536,80/11
λ= = = 4,0746
SQR1/gl 377,17/11

F crítico = 2,82

Hipóteses:
H0: homocedástico (na variância do erro)
H1: heterocedástico (na variância do erro)

Os graus de liberdade foram 11. O

valor encontrado da estatística λ foi de 4,07.
Além disso, o teste t foi significativo
nos dois modelos a 1%.
O valor do F crítico para a
significância de 5% é de 2,82. Ao compará-lo
com o valor encontrado de λ de 4,07, rejeita-
se H0, há heterocedasticidade, uma vez que
o valor estimado do teste supera o de F
tabelado.

2,82 4,07