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Introduo
1.
PEC/COPPE/UFRJ
INTRODUO
COC796-Confiabilidade Estrutural
Introduo
PEC/COPPE/UFRJ
COC796-Confiabilidade Estrutural
Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidade
PEC/COPPE/UFRJ
dx
dx
X x + ) = fX (x)dx
2
2
(2.1)
f
a
X ( x)dx
(2.2)
f X ( x) 0.0
para qualquer x;
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
(rea unitria) e;
f ( x)dx = 10.
c) f ( x)dx = P(a X b)
b)
(2.3)
(2.4)
fX ( x)dx
a)
b)
c)
FX ( ) = 0.0 ;
0 Fx ( x) 10
. e;
FX ( ) = 10
.
(2.5)
(a)
(b)
dFX ( x)
dx
(2.6)
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
xf ( x)dx
E( X ) = X =
(2.7)
E( X ) =
2
x f ( x)dx
2
(2.8)
Var( X ) =
(x
+
X)
fX ( x)dx =
x f
2
+
X ( x)dx
2 x
xf
+
X ( x)dx +
2x
X ( x)dx
(2.9)
Var( X ) = E( X )
2
2X
(2.10)
x
x
(2.11)
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
1 =
E( X x )
PEC/COPPE/UFRJ
(2.12)
3x
onde
E( X X ) =
3
(x
) 3 fx ( x)dx
(2.13)
2 =
E( X x )
(2.15)
4x
onde
E( X X ) =
4
(x
) 4 fx ( x)dx
(2.16)
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
xf ( x)dx xf ( x)dx
x
x c.g. =
PEC/COPPE/UFRJ
area
10
.
xf ( x)dx
x
(2.17)
Iy =
( x xc.g. )
f x ( x)dx
(2.18)
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
probabilidades mximo. A Figura (2.4) ilustra estas medidas. Notar que para
uma distribuio simtrica e unimodal (um s pico) a mdia, a mediana e a
moda so iguais.
1 x x 2
exp (
)
2
2
x
1
x
(2.19)
10
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0.12
PEC/COPPE/UFRJ
1.20
Y = N(70.00,5.00)
X = N(80.00,20.00)
0.08
F(x), F(y)
pdf(x), pdf(y)
0.80
0.04
0.40
Y = N(70.00,5.00)
X = N(80.00,20.00)
0.00
0.00
0.00
40.00
80.00
120.00
160.00
0.00
40.00
X, Y
80.00
120.00
160.00
X, Y
(a)
(b)
Y=
X X
X
(2.20)
1
exp y 2
2
2
1
f Y ( y) = ( y) =
(2.21)
f Y ( y)dy
(2.22a)
P(a X b) =
2
1
( b x )/ x
( a x )/ x
1 2
s
e 2 ds
= (
b x
a x
) (
)
x
x
(2.22b)
11
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PEC/COPPE/UFRJ
f X ( x) =
1 ln x 2
exp (
)
x 2
2
1
(2.23)
e o desvio
2 = ln1 + ( x ) 2
x
(2.24)
= ln x
1 2
0.40
1.00
0.80
Y - N(0.0,1.0)
0.20
0.30
0.60
Y - N(0.0,1.0)
0.40
0.10
0.20
0.00
0.00
-8.00
-4.00
0.00
4.00
8.00
-8.00
-4.00
0.00
4.00
8.00
(a)
(b)
Figura 2.6 - Funes (a) densidade e (b) cumulativa da distribuio normal
padro
Se X uma varivel aleatria lognormal, P(a X b) pode ser calculada
como
P(a X b) = (
ln b X
ln a X
) (
)
X
X
(2.25)
12
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14
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Distribuio
FX ( x) , CDF
E(X), (mdia)
1 x 2
exp
2
2
1 ln( x) 2
exp
2
2x
ln( x)
exp + 2
E( X ) exp( 2 ) 1
Exponencial
exp( x)
1 exp( x)
Rayleigh
1 x 2
x
exp
2
2 R
R
1 x 2
1 exp
2 R
Uniforme
1
ba
xa
ba
Tipo I (mx.)
(Gumbel)
Tipo I
(mnimos)
Normal
Lognormal
fx(x), PDF
PEC/COPPE/UFRJ
Tipo II
(mximos)
k v
v x
k +1
k x
v v
k 1
v
exp
x
x k
exp
v
R
2
a+b
2
0.5772
u+
0.5772
u
v k
exp
x
v 1
k
x k
1 exp
v
v 1 +
k
2 R
2
ba
12
6
2
1
v 1 2 1
k
k
1
2
2
1 2
v 1 + 2 1 +
k
k
15
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segundo, ..., e o n-simo valor observado em cada uma das amostras. Uma
vez que cada valor observado imprevisvel antes da observao, pode-se
assumir que cada observao o valor de uma varivel aleatria e o conjunto
de observaes ( x1, x 2 ,, xn ) uma realizao de variveis aleatrias
(2.26)
( X 1, X 2 ,, X n )
devem ser menores que y. Assumindo-se que cada valor coletado numa
amostra da varivel X independente dos demais e que X 1, X 2 , X n so
identicamente distribudos como a varivel X, tem-se que
FX1 ( x) = FX 2 ( x) = = FXn ( x) = FX ( x)
(2.27)
Assim a funo cumulativa do valor mximo extremo pode ser definida como
FYn ( y) = P( Yn y)
FYn ( y) = P( X 1 y, X 2 y, X n y)
FYn ( y) = [FX ( y)]
(2.28)
dFYn ( y)
dy
= n[FX ( y)]
n 1
f X ( y)
(2.29)
16
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(2.30)
( X 1, X 2 ,, X n )
1 FY1 ( y) = P( Yn > y)
1 FY1 ( y) = P( X 1 > y, X 2 > y, X n > y)
1 FY1 ( y) = [1 FX ( y)]
(2.31)
(2.32)
dFY1 ( y)
dy
n1
f X ( y)
(2.33)
17
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PEC/COPPE/UFRJ
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
20
40
60
80
parente
extremos N=10
extremos N=100
extremos N=1000
Figura 2.7 - PDF dos valores extremos mximos para uma parente N(25,5).
Na literatura [2] so encontrados, basicamente, trs tipos de
distribuies assintticas para valores extremos mximos e mnimos:
distribuio de extremos Tipo I, Tipo II e Tipo III. As expresses matemticas
destas distribuies so mostradas na Tabela (2.2).
Distribuio
FX ( x)
Mdia
Tipo I (mx.)
(Gumbel)
u+
0.5772
Tipo I
(mnimos)
0.5772
Tipo II
(mximos)
v k
exp
x
v 1
k
x k
1 exp
v
v 1 +
k
Desvio Padro
6
1
2
1 2
v 1 2 1
k
k
2
1
v 1 + 2 1 +
k
k
1
2
18
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0.8
CDF
0.6
0.4
0.2
20
40
60
80
parente
extremos N=10
extremos N=100
extremos N=1000
Figura 2.8 - CDF dos valores extremos mximos para uma parente N(25,5).
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
10
20
30
40
50
parente
extremos N=10
extremos N=100
extremos N=1000
Figura 2.9 - CDF dos valores extremos mnimos para uma parente N(25,5).
Embora as distribuies apresentadas na Tabela (2.2) tenham sido
obtidas na anlise de extremos, elas podem ser usadas igualmente como
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1 x2
FX ( x) = 1 exp
2 R2
(2.34)
2 ln(n )
X n = R 2 ln(n ) + 0.5772
Xn =
2 3 ln(n )
(2.35)
0.8
CDF
0.6
0.4
0.2
10
20
30
40
50
parente
extremos N=10
extremos N=100
extremos N=1000
Figura 2.10 - CDF dos valores extremos mnimos para uma parente N(25,5).
20
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2 ln(n)
ln(ln(n)) + ln(4 )
+
u = 2 ln(n)
2 2 ln(n)
(2.36)
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
20
40
60
80
parente
extremos N=10 (exata)
extremos N=10 (assint.)
extremos N=100 (exata)
(
i )
k=
2 ln(n)
Z
ln(ln(n)) + ln(4 )
+ Z
v = exp Z 2 ln(n)
2 2 ln(n)
(2.37)
21
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Exerccio 2.1
Escolha parmetros quaisquer para trs distribuies, uma normal, uma lognormal e
uma Rayleigh. Para cada uma delas compare as distribuies tericas de valores
mximos com as distribuies de valores extremos assintticas de acordo com descrito
anteriormente. Considere os seguintes valores n=10, 100 e 1000. (Use o Mathcad)
Exerccio 2.2
Assumindo-se que as elevaes da superfcie do mar, num estado de mar definido por
um Hs e um Tz, constituem um processo aleatrio gaussiano, possvel demonstrar que
as alturas individuais das ondas seguem uma distribuio de Rayleigh do tipo
h 2
FH (h) = 1 exp 2
Hs
Assumindo que os estados de mar so de trs horas, calcule em funo de Hs, qual o
valor mximo esperado e qual o valor mais provvel da altura da onda mxima extrema
em trs estados cujos Tzs so 8s, 10.8s e 12s. Observe que o nmero de ondas em
estado de mar dado aproximadamente por (durao do estado de mar)/Tz.
22
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
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X=
1
N
(2.38)
i=1
s 2X =
1
N
( xi X ) 2 =
i=1
1
( xi2 NX 2 )
N i=1
(2.39)
s X = Varincia = s 2x
(2.40)
e
X =
sX
X
(2.41)
1 =
1
N
( xi X ) 3
( xi X ) 4
3x
i=1
(2.42)
1
2 =
N
i=1
4x
(2.43)
X=
q x
i k
(2.44)
i=1
a varincia por
24
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s 2X
q ( x X)
i
(2.45)
i=1
1 =
qi ( xi X ) 3
qi ( xi X ) 4
i=1
3x
(2.46)
2 =
i=1
4x
(2.47)
E( X ) = X X
Var( X ) = 2X s 2
(2.48)
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
(2.49)
P( x1, x 2 ,...., xn , )
=0
(2.50)
=0
(2.52)
=0
Exerccio 2.3
Determine analiticamente usando o mtodo da mxima probabilidade o parmetro de
uma distribuio de Rayleigh e o parmetro de uma distribuio exponencial para uma
amostra X = (x1, x2, ...., xn).
2.3.1 - Determinao da Distribuio de Probabilidades
At agora foi mostrado como so definidos os parmetros das
distribuies de probabilidades, porm nada foi dito a respeito de qual a
26
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
Q( xi )
dx
(2.53)
27
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
dx
dx
dy
dy
X x + ,y
Y y + ) = f X,Y ( x, y)dxdy
2
2
2
2
(2.54)
f X,Y ( x, y)dydx
(2.55)
f X,Y ( x, y) 0.0
b)
f X,Y ( x, y)dydx = 10
.
c) P(a X b, c Y d) =
(2.56)
b d
f
a c
X,Y ( x, y)dydx
A Figura (2.13)
ilustra uma funo densidade de probabilidades
conjunta para duas variveis X e Y.
Quando as variveis X e Y so estatisticamente independentes, ou seja
a ocorrncia de um valor de X no interfere na ocorrncia de um valor de Y, a
funo densidade de probabilidades conjunta das variveis X e Y pode ser
escrita como
fX, Y ( x, y) = fX ( x)fY ( y)
(2.57)
28
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
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fX,Y ( x, y)dy
(2.58)
f Y ( y) =
f X,Y ( x, y)dx
Cov( X, Y ) = E( XY ) x y
sendo que o valor esperado do produto XY, i.e. E(XY), dado por
E( XY ) =
xyf
X,Y ( x, y)dxdy
(2.60)
Quando X e Y so independentes
E( XY ) = E( X )E( Y ) = X y
(2.61)
29
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
X ,Y =
PEC/COPPE/UFRJ
Cov( X, Y )
x y
(2.62)
= 10
.
= 0.0
= 10
.
.
0 < < 10
= 0.0
= 0.0
30
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
X1,X1
=
Sim.
X1,X 2
X 2 ,X 2
PEC/COPPE/UFRJ
... X1,Xn
... X 2 ,Xn
...
...
Xn ,Xn
(2.64)
(2.65)
Z = 2X + 2Y
Z = a0 +
a X
i
(2.66)
i=n
Z = a0 +
a
i
i=n
2Z
i=1
xi
(2.67)
ai2 2xi
31
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
Z = a0 +
a
i
i=n
2Z =
xi
(2.68)
a a
i
j ij
i=1 j=1
xi x j
Y=
X X
X
(2.69)
Y pode ser visto como uma funo linear da varivel X, portanto a sua mdia ,
n
Y = a0 +
a
i
i=n
xi
X
1
X = 0.0
+
X X
2Y
i=1
ai2 2xi
1
2
.
= x = 10
x
Assim fica demonstrado que Y uma varivel normal com mdia 0.0 e desvio
padro 1.0.
Considerando agora a soma de duas variveis normais estatisticamente
independentes X e Y, ou seja, Z = X + Y e introduzindo as variveis W e U
como as correspondentes variveis reduzidas de X e Y, ento, Z pode ser
escrita como
Z = W X + X + U Y + Y
onde a sua mdia dada por
Z = W + U + X + Y = 0.0 + 0.0 + X + Y = X + Y
e o desvio padro
Z = 2X 2W + 2Y 2T = 2X 12 + 2Y 12 = 2X + 2Y
32
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Z=
(2.70)
i=1
ln Z =
ln X
(2.71)
i=1
Xi
(2.72)
Z =
i=1
2
Xi
(2.73)
33
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Exerccio 2.5
Uma determinada varivel de interesse S definida como
S=
PBI
M
Mdia
1.00
6.00
0.60
32.0
COV
0.10
0.00
0.10
0.15
(2.74)
onde g(.) uma funo qualquer das variveis aleatrias Xi (normais ou no).
Assumindo-se que as variveis Xi so estatisticamente independentes, a mdia
e a varincia exatas de Z so dadas por
E( Z ) =
g(X , X , X
1
(2.75)
( )
Var ( Z ) = E Z 2 (E( Z ))
(2.76)
onde
( ) = g(X , X , X
EZ
(2.77)
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
) (X ) g(X , Xx , X )
n
Z g X1 , X ,, Xn +
2
Xi
i=1
(2.78)
E( Z ) g X1 , X ,, Xn
2
(2.79)
Var ( Z ) =
g( X 1, X 2 , X n ) 2
Xi
x i
(2.80)
Notar mais uma vez que alm das expresses (2.79) e (2.80) serem valores
aproximados, a distribuio de probabilidades de Z no pode ser definida.
Y = a0 +
a X
i
(2.81)
(2.82)
i=n
e
n
Z = b0 +
b X
i
i=n
Y ,Z =
Cov( Y, Z)
YZ
(2.83)
onde
Cov( Y, Z) =
a b
i i i,j
i=1 i=1
Xi Xj
e
35
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
Y =
Z =
PEC/COPPE/UFRJ
2
ai2 2Xi
i=1
n
bi2 2Xi
i=1
n
1
2
(2.85)
Exerccio 2.6:
Dadas as variveis aleatrias Y e Z, onde
Y = S + 2T + 4W - 2.5R
Z = 1.5S + 2W - R
e sabendo-se que S=T=W=R=N(1,0.2) e so estatisticamente independentes, calcule
a) a probabilidade de Y ser maior que 6.0;
b) a probabilidade de Z ser maior que 4.0 e menor que 5.0;
c) a coeficiente de correlao entre as variveis Y e Z.
36
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
x NX
NX
) = FX ( x )
(2.86)
x
1
(
N
X
NX
NX
) = f X ( x )
NX
{ [
]}
1 FX ( x )
f X ( x )
(2.87)
NX = x NX 1 FX ( x )
37
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
PEC/COPPE/UFRJ
Exemplo 2.2:
Uma varivel aleatria Y tem mdia ( Y ) 10.00 e desvio padro ( Y ) 2.00 e sua
distribuio de probabilidades uma Tipo I para valores mximos. Calcule a mdia e o
desvio padro da normal equivalente no ponto y = 14.00 .
Soluo
A PDF e a CDF de uma distribuio Tipo I para valores mximos so
f Y ( y) = exp( ( y u) exp( ( y u)))
FY ( y) = exp( exp( ( y u)))
onde
1
1
=
= 0.64128
6 Y
6 2.00
u = Y
0.5772
0.5772
= 10.00
= 9.10
0.64128
Desta forma
f Y ( y * ) = f Y (14.0) = 0.026522
FY ( y * ) = FY (14.0) = 0.95774
( x) =
1
exp( x 2 )
2
2
tem-se que
{ [
]}
1 FY ( y ) = (17258
.
) = 0.089978
e assim
38
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Variveis Aleatrias e Distribuies de Probabilidades
NY
{ [
PEC/COPPE/UFRJ
]} = 0.089978 = 3.3927
1 FY ( y )
fY ( y )
0.026522
NX = x (1 ln x + )
NX = x
Exerccio 2.8 :
Uma varivel aleatria X foi observada durante um ano. Os valores observados da
mesma com o respectivo nmero de ocorrncias so indicados na tabela abaixo:
X
0.00 0.50
No. de 113318
ocorr.
X
5.00 5.50
No. de 266
ocorr.
0.50 1.00
192959
1.00 1.50
154047
1.50 2.00
85294
2.00 2.50
41072
2.50 3.00
16850
3.00 3.50
7269
3.50 4.00
2914
4.00 4.50
1312
4.50 5.00
585
5.50 6.00
116
6.00 6.50
51
6.50 7.00
20
7.00 7.50
18
7.50 8.00
3
8.00 8.50
5
8.50 9.00
1
9.00 9.50
2
9.50 10.00
2
39
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Alguns Conceitos em Confiabilidade Estrutural
3. ALGUNS
CONCEITOS
ESTRUTURAL.
PEC/COPPE/UFRJ
EM
CONFIABILIDADE
C = 1 pf
(3.1)
43
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Alguns Conceitos em Confiabilidade Estrutural
PEC/COPPE/UFRJ
(3.2)
f
F
u (U )du
(3.3)
onde F indica o domnio de falha ( G(U ) 0), conforme ilustra a Figura (3.2)
para o caso bidimensional (duas variveis aleatrias).
A avaliao da expresso (3.3) no muito simples, uma vez que ela
envolve a avaliao de uma integral n-dimensional num domnio complexo
( G(U ) 0.0 ), onde n o nmero de variveis aleatrias pertencentes a U .
Mesmo com o desenvolvimento de tcnicas modernas de integrao numrica
e com computadores cada vez mais eficientes, na prtica a avaliao da
equao (3.3), por integrao, tem se restringido a problemas com 5 a 6
variveis aleatrias no mximo. Devido a isto outros mtodos para avaliar a
probabilidade de falha foram desenvolvidos, como ser visto mais adiante. A
44
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PEC/COPPE/UFRJ
E(G(U ))
Var(G(U ))
(3.3)
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Alguns Conceitos em Confiabilidade Estrutural
PEC/COPPE/UFRJ
como j ilustrado no item (2.7), para uma funo qualquer os valores calculados
da mdia e da varincia de G(U) so aproximados, pois os mesmos dependem
do ponto onde foi linearizada a funo. O ndice SO somente invariante para
o caso de funes lineares.
Para anlise de confiabilidade, a expresso (3.3) apresenta certas
inconsistncias. Uma delas que para uma determinado problema que pode ter
sua funo de falha representada por duas funes de estado limite diferentes,
porm equivalentes, os ndices de confiabilidade obtidos para ambas podem ser
diferentes, como ilustrado no exemplo (3.1).
Exemplo 3.1
Suponha uma barra de trelia com resistncia R e solicitao S, ambas
aleatrias onde so conhecidos os seus valores mdios ( R e S ) e os
respectivos desvios padres ( R e S ).
Uma funo de falha para esta barra pode ser simplesmente definida como
Z =RS
SO =
R S
R2 + 2S
Observe que uma outra funo de falha, significando a mesma coisa, pode ser
simplesmente definida como
R
Z = ln
S
porm para esta expresso tem-se que
SO =
ln( R ) ln( S )
2
+ S
R
S
ln( R ) ln( S )
R2 + S2
46
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PEC/COPPE/UFRJ
G(U ) = Z = R S
(3.4)
47
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PEC/COPPE/UFRJ
fR (r )fS (s)drds =
FR (s)fS (s)ds
(3.5)
(1 FS (r ))fR (r )dr
(3.6)
ou como
pf =
fR (r )fS (s)dsdr =
(3.7)
R S
R2 + 2S
(3.8)
48
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Alguns Conceitos em Confiabilidade Estrutural
s=
PEC/COPPE/UFRJ
S S
S
(3.9)
r=
R R
R
Z = r R + R r S S
(3.10)
d=
R S
R2 + 2S
(3.11)
49
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PEC/COPPE/UFRJ
G(U ) = a 0 +
a U
i
(3.12)
i=1
a0 +
=
a
i
i=1
Ui
(3.12)
a
2
i
i=1
2
Ui
(3.13)
i =
Z
u i
n
u
i=1
(3.14)
Z
a componente relacionada varivel u i , do vetor gradiente da
u i
Z
funo de falha Z, i.e.
, avaliado no espao das variveis reduzidas e no
u
ponto de projeto. Em outras palavras, i o cosseno diretor do vetor que une o
onde
50
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Alguns Conceitos em Confiabilidade Estrutural
PEC/COPPE/UFRJ
(3.15)
Z
Z
= i
u i
Ui
(3.16)
51
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Alguns Conceitos em Confiabilidade Estrutural
PEC/COPPE/UFRJ
52
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Mtodos Analticos para Anlise de Confiabilidade
PEC/COPPE/UFRJ
ANLISE
DE
pf = ( )
(4.1)
53
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Mtodos Analticos para Anlise de Confiabilidade
PEC/COPPE/UFRJ
= V
(4.2)
g(V ) =
(4.3)
i i
i=1
54
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Mtodos Analticos para Anlise de Confiabilidade
PEC/COPPE/UFRJ
(4.4)
55
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PEC/COPPE/UFRJ
L 1n L 2n
0
0
.
.
0
0
.
L nn
(4.5)
i = 1, n
rik
L ijL kj
j=1
k 1
1< k < i
(4.6)
i-1
L ii = 1 -
2
ij
i>1
j=1
V
U
(4.7)
J = 1
(4.8)
56
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PEC/COPPE/UFRJ
Eij = Fij
(4.9)
(
(F
V1 = 1 FU1 (U1 )
V2 = 1
U2 (U2
/ U1 )
(4.10)
57
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Mtodos Analticos para Anlise de Confiabilidade
PEC/COPPE/UFRJ
(4.11)
sujeito a g(V ) = 0
1
g(V K )
[g(V
) V K g(V K ) g(V K ) T
K T
(4.12)
g(V ) = G(U )
V = 1(U m )
(4.13)
58
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PEC/COPPE/UFRJ
g(V ) = (J 1 ) T G(U )
59
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PEC/COPPE/UFRJ
pf = ( )
n 1
(1 +
i )
1/ 2
(4.14)
i=1
NUi
{ ( ( ))}
-1 FUi Ui*
( )
fUi Ui*
( ( ))
60
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PEC/COPPE/UFRJ
g(V ) = G( U )
J = 1
g(V ) = ( J 1 )T G( U )
5) Transformar o ponto de partida para o espao reduzido usando
V = J(U m)
6)Avaliar o novo ponto V next atravs do algoritmo HLRF
V next =
1
g(V )
( )
U next = U + J 1
(V next V )
TOL
n 1
(1 +
i )
1/ 2
i=1
61
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PEC/COPPE/UFRJ
prticos o clculo destas derivadas pode ser feito numericamente via diferenas
finitas. Este clculo envolve no mnimo n avaliaes a mais da funo de falha
por iterao do algoritmo HLRF, onde n o nmero de variveis aleatrias.
Portanto, para problemas onde a funo de falha G(U) computacionalmente
cara de ser avaliada melhor se possvel trabalhar com derivadas analticas e
no numricas.
No SORM necessrio calcular as derivadas de segunda ordem de G(U)
para a avaliao das curvaturas no ponto de projeto. Embora o clculo destas
derivadas possa ser feito somente quando houve a convergncia do algoritmo
HLRF, valem as observaes feitas anteriormente para funes de falha que
requerem elevados tempos de computador para serem avaliadas.
Na grande maioria dos problemas prticos apenas o mtodo FORM tem
sido usado.
Exemplo 4.1
Uma barra com resistncia R est submetida a uma solicitao S. Sabendo-se que R uma
varivel aleatria com distribuio lognormal com mdia 10.0 e desvio padro 2.0 e S
uma varivel aleatria com distribuio normal com mdia 5.0 e desvio padro 2.0, calcule
a probabilidade da barra falhar.
Soluo
Definio da funo de falha:
U = (R, S)
G(U ) = R S
Parmetros da distribuio de R
2
R = ln 1 + R2 = 0.198
R
R = ln( )
1 2
R = 2.283
2
NR = R(1 ln R + R )
NR = R R
Para S:
NR = R
NR = R
Passos do algoritmo
62
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PEC/COPPE/UFRJ
1 0
1) =
0 1
.
NR = R R = 198
NS = S = 5.0 ;
NS = S = 2.0
N
e = R
0
.
0
0 198
=
;
N
S 0 2.0
m T = NR , NS = (9.804,5.00)
.
0
198
=
0 2.00
0
0.505
;
J = 1 =
0.500
0
(J )
G(U ) = (1,1) ;
.
198
g(V ) = (J 1 ) T G(U ) =
2.00
1 T
0.000
V next =
1
g(V )
.
1201
=
.
1213
7) ndice de confiabilidade
= V next
= 1707
.
63
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Mtodos Analticos para Anlise de Confiabilidade
( )
U next = U + J 1
PEC/COPPE/UFRJ
7.426
(V next V ) =
7.426
Varivel
Ponto de
Projeto U
NUi
NUi
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
10.00
5.000
7.426
7.426
7.914
7.914
7.856
7.856
7.864
7.864
1.980
2.000
1.471
2.000
1.567
2.000
1.556
2.000
1.557
2.000
9.804
5.000
9.490
5.000
9.610
5.000
9.598
5.000
9.599
5.000
1.707
2
3
4
5
1.809
1.814
1.814
1.814
Novo
ponto de
Projeto
7.426
7.426
7.914
7.914
7.856
7.856
7.864
7.864
7.863
7.863
pf = 0.032
Exemplo 4.2
Seja a funo de performance
G(U ) = YW M
Mdia
40.00
50.00
COV ()
0.125
0.050
Distribuio
Lognormal
Lognormal
64
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M
1000.00
0.2000
PEC/COPPE/UFRJ
Ext. Tipo I
EY,W = F Y,W
F para duas distribuies lognormais (Liu and Kiureghian, 1986)
F=
ln(1 + Y,W Y W )
Y,W ln(1 + 2W )ln(1 + 2Y )
= 1003
.
EY,W = 1003
.
0.40 = 0.4013
Com isto a matriz de correlao entre as variveis dada por
0.4013 0
1
= 0.4013
1
0
0
1
0
= 0.438 1092
.
0
0
0
1
NY = 4.98
NW = 49.94 ;
NW = 2.50
NM = 966.09 ;
NM = 19123
.
65
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NY
= 0
0
PEC/COPPE/UFRJ
0 4.98
0
0
0 = 0
2.50
0 ;
NM 0
0
19123
.
0
NW
0
m T = NY , NW , NM = (39.69,49.94,966.09)
4)Avaliao da funo de falha e seus gradientes no espao original e reduzido
G(U ) = YW M = 40 50 1000 = 1000.00 ;
J = 1
0
0
0.20078
;
= 0.08797 0.4370
0
0
0
0.005229
0
.
4.9806 10026
= 0
2.2884
0
0
0
191229
.
(J )
1 T
G(U ) = ( W , Y,1) ;
g(V ) = (J 1 ) T
289.14
G(U ) = 9154
.
19123
.
next
1
g(V )
2.285
g(V ) V g(V ) g(V ) = 0.723
1511
.
T
7)ndice de confiabilidade
= V next
= 2.8335
66
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next
( )
=U+ J
1 T
(V
next
PEC/COPPE/UFRJ
28.31
V ) = 45.99
1255.09
Varivel
Y
W
Z
Y
W
Z
Y
W
Z
Y
W
Z
Y
W
Z
Y
W
Z
Ponto
de
Projeto
(U)
40.00
50.00
1000.00
28.31
45.99
1255.09
32.64
47.42
1541.45
33.69
47.72
1607.46
33.78
47.75
1612.99
33.78
47.75
1613.28
UNi
UNi
4.98
2.50
191.23
3.53
2.30
286.43
4.06
2.37
389.18
4.19
2.38
411.21
4.21
2.39
413.02
4.21
2.39
413.12
39.69
49.94
966.09
37.88
48.78
893.82
39.02
49.87
718.94
39.21
49.89
670.57
39.23
49.89
666.42
39.23
49.89
66.20
G(U)
2.8330
1000.00
2.7460
48.87
2.6660
6.174
2.6644
0.3216
2.6644
0.0025
2.6644
3.93E-5
Novo
Ponto
de
Projeto
28.31
45.99
1255.09
32.64
47.42
1541.45
33.69
47.72
1607.46
33.78
47.75
1612.99
33.78
47.75
1613.28
33.78
47.75
1613.30
Exerccio 4.1
Dada a seguinte funo de performance
G(U ) = dmax AF BF 2
67
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PEC/COPPE/UFRJ
onde
U T = ( A,F,B, )
cujas variveis aleatrias so as seguintes
Varivel
F
A
B
Mdia
25.00
0.00113
0.0006
0.0
COV (ou )
0.23
0.30
0.30
=0.10
Distribuio
Lognormal
Tipo I (max.)
Lognormal
normal
I i = i2
(4.15)
g(V * ) i
g(V * )
(4.16)
68
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PEC/COPPE/UFRJ
indicam, como o nome prprio nome diz, qual a importncia relativa de cada
varivel no valor final da probabilidade de falha. As variveis com fator de
importncia baixo podem ser consideradas como determinsticas na anlise.
Somente as variveis com fatores de importncia altos que efetivamente
contribuem para a probabilidade de falha. Assim, para melhorar um projeto por
exemplo, um investimento maior deveria ser feito sobre estas variveis.
O chamado fator de omisso est diretamente ligado ao fator de
importncia e definido como a relao inversa entre o ndice de confiabilidade
atual e o ndice de confiabilidade considerando que a varivel aleatria Ui
determinstica. Para variveis estatisticamente independentes e o valor
determinstico como sendo a mdia este fator definido por
Ui =
Ui = Ui
)=
1
1 i2
(4.17)
sendo
pij
pij
p j
(4.18)
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PEC/COPPE/UFRJ
COC796-Confiabilidade Estrutural
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PEC/COPPE/UFRJ
pf = P (gi (V ) 0.0)
i=1
(4.19)
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PEC/COPPE/UFRJ
j
pf = P (gi (V ) 0.0)
i=1
(4.20)
pf s = P (gi (V ) 0.0)
i=1
(4.21)
P P + P
i
ikl
ik
i=1
i=1 k >i
onde
Pi = P(gi (V ) 0.0)
[
]
= P[P(g (V ) 0.0) P(g (V ) 0.0) P(g (V ) 0.0)]
(g (V ) 0.0)
i=1
Pik = i , j , ik
(4.22)
sendo
i , j os ndices de confiabilidade de cada um dos componentes;
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PEC/COPPE/UFRJ
( ) 0 (i , j , z)dz
( i , j , i,j ) = ( i ) j +
(4.23)
( x, y , ) =
1 x 2 + y 2 2 xy
exp
1 2
2 1 2
2
1
(4.24)
A integral da expresso (4.23) deve ser avaliada numericamente.
Alternativamente, os chamados limites de Ditlevsen [Ditlevsen, 1979] podem ser
usados evitar a avaliao numrica desta integral. Neste caso so obtidos os
limites superior e inferior da probabilidade de falha de um sistema em srie,
expressa pela equao (4.21).
Exerccio 4.2
Provar que a correlao entre dois hiperplanos gi(V)=0 e g2(V)=0 no espao das variveis
reduzidas dada por ik = i k , onde i e j so os vetores normais nos pontos de
mnimo de cada um dos componentes.
Sugesto: usar as expresses (2.85) e (4.3).
Pik = i , j , ik
(4.25)
73
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PEC/COPPE/UFRJ
Exemplo 4.3
Uma viga bi-apoiada est sujeita a uma carga uniformemente distribuda como mostra a
figura abaixo.
G1(U ) = Mo
1
w L2
8
1
wL
2
Mo V0
Mdia
6.00
Desvio Padro
1.50
Distribuio
Normal
74
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Mo
Vo
470.00
159.00
PEC/COPPE/UFRJ
47.00
23.85
Normal
Normal
De acordo com os dados acima calcular a probabilidade de falha da viga assumindo que as
propriedades mecnicas do material da viga so idnticas ao longo da viga.
Soluo:
Deve-se notar que a falha por flexo pode ocorrer no centro do vo, a falha por
cisalhamento nas extremidades da viga e o modo combinado de flexo na seo em que
M
V
+
mximo. Pode ser demonstrado para a viga em anlise que, aps encontrar
Mo V0
esta seo, a funo de falha G3(U) pode ser reescrita como:
w L2 w Mo
+
G 3 (U ) = 1
2
M
8
2
V
o
0
Assim, o mtodo FORM utilizado para as trs funes de falha correspondentes aos trs
modos de falha da viga chegando-se aos seguintes valores,
.
1 = 19207
P1 = ( 1 ) = 0.27385E 01
P3 = ( 3 ) = 0.57860E 01
2 = 3.514
.
3 = 15730
P2 = ( 2 ) = 0.22090E 03
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PEC/COPPE/UFRJ
.
eq = 15729
G 2 (U ) = Z 1 + 2 Z 2 + 2 Z 4 + Z 5 FH h FV h
G1 (U ) = Z 2 + 2 Z 3 + Z 4 Fv h
Distribuio
Lognormal
Lognormal
Lognormal
Mdia
134.90
50.00
50.00
Desvio Padro
13.49
15.00
12.00
Exerccio 4.4
A placa mostrada na figura abaixo est submetida a uma tenso cclica com amplitude
constante S e apresenta uma trinca inicial com uma profundidade ao. A espessura da placa
t de 50mm. Pela mecnica da fratura o crescimento da profundidade da trinca em funo
do nmero de ciclos de tenses dado pela seguinte expresso
1
1 0.15m
1 0.15m )
(
m
0.35m
2
a(N) = (1 0.15m) t
C S N + ao
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PEC/COPPE/UFRJ
Varivel
S
C
m
ao
Distribuio
Normal
Lognormal
Normal
Exponencial
Mdia
60.00
5.203E-15
3.50
1.00
Desvio Padro
10.00
2.00E-15
0.25
1.00
Notas:
1)todas as unidades so coerentes
2) C e m so correlacionados com = -0.89
77
COC796-Confiabilidade Estrutural
Mtodos Analticos para Anlise de Confiabilidade
PEC/COPPE/UFRJ
mdia
10.00
1.000
4.000
COV
0.15
0.05
0.30
Distribuio
Lognormal
Normal
Weibull
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Mtodos Analticos para Anlise de Confiabilidade
PEC/COPPE/UFRJ
4.8 - Bibliografia
1. Ang, A.H-S. and Tang, W.H. - Probability Concepts in Engineering
Planning and Design, Vol. II, John Willey and Sons, New York, 1984.
2. Breitung, K. - Asymptotic Approximations for Multinormal Integrals, Journal
of Engineering Mechanics (ASCE), Vol. 110, No.3, 1984.
3. Kiureghian, A.D. and Liu, P.L. - Structural Reliability Under Incomplete
Incomplete Probability Information, Journal of Engineering Mechanics
(ASCE), Vol. 112, No.1, 1986.
4. Hasofer, A.M. and Lind, N.C. - Exact and Invariant Second-Moment Code
Format, Journal of Engineering Mechanics (ASCE), Vol. 100, No. EM1,
1974.
5. Liu, P.L. and Kiureghian, A.D. - Finite-Element Reliability Methods for
Geometrically Nonlinear Sthocastic Structures, Report No UCB/SEMM89/05, Department of Civil Engineering, University of California at Berkeley,
1989.
6. Madsen, H.O., Krenk, S., Lind, N.C. - Methods of Structural Safety,
Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1986.
7. Madsen, H.O. - Omission Sensitivity Factors, Structural Safety, Vol. 5,
1988.
8. Racwitz, R. and Fiessler, B. - Structural Reliability Under Combined Random
Load Sequences, Computer and Structures, Vol. 9, 1978.
9. Sagrilo, L.V. S. - Anlise de Confiabilidade Estrutural Utilizando os
Mtodos Analticos FORM e SORM, Tese de Doutorado, Programa de
Engenharia Civil, COPPE/UFRJ, 1994.
10. Tvedt, L. - Distribution of Quadratic Forms in Normal Space - Application to
Structural Reliability, Journal of Engineering Mechanics (ASCE), Vol. 116,
No.6, 1990.
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Superfcies de Resposta na Anlise de Confiabilidade Estrutural
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Superfcies de Resposta na Anlise de Confiabilidade Estrutural
desmembrada em G(U ) = R(U ) S(U ) , R(U) pode ser representada por funo
aproximada R (U ) enquanto S(U) calculada sem nenhuma aproximao, ou
vice-versa. Aplicaes desta natureza podem ser vistas em Holm (1990); Sagrilo
et al. (1996).
5.1 - Aproximao por Superfcies Lineares e Quadrticas
A maneira mais simples de se obter uma superfcie aproximada para uma
funo f ( x ) qualquer, onde x = ( x1, x 2 , xn ) , a aproximao feita por uma
superfcie linear (ou hiperplano) da forma:
f( x ) = ao +
a x
(5.1)
i i
i=1
1 x10 xn0 a 0 f ( x 0 )
1
1
1 x1 xn a1 = f ( x 1 )
n
n
1 x1 xn an f ( x n )
(5.2)
f( x ) = ao +
a x + b x
2
i i
i i
i=1
(5.3)
i=1
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i = 0, 1,, 2n e da
1 x 0
1
1
1 x1
n +1
1 x1
2n
1 x1
xn0
x1n
n +1
xn
xn2n
(x )
(x )
0 2
1
1 2
1
( )
2
x1n+1
( )
2
x12n
(x )
(x )
a 0
a1
n
=
2
xnn+1 b1
2
xn2n bn
0 2
n
1 2
( )
( )
f( x 0 )
f ( x1)
f ( x n+1 )
f ( x 2n )
(5.4)
f( x ) = ao +
a x +
i i
i=1
n1
i=1
bi xi2
(5.5)
jk x j x k
j=1 k = j+1
x i = x 0 + x i
(5.6)
(5.7)
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Superfcies de Resposta na Anlise de Confiabilidade Estrutural
5.2 - Aplicao de Tcnicas de Superfcie de Resposta na Anlise de
Confiabilidade pelos Mtodos Analticos FORM e SORM
Embora a aplicao de tcnicas se superfcie de resposta no se restrinja
aos mtodos analticos, no que segue somente este tipo de aplicao ser
abordado.
A aplicabilidade das tcnicas de superfcie de resposta na anlise de
confiabilidade pelos mtodos FORM e SORM uma aplicao direta do que foi
aplicado na seo anterior. A funo de falha G(U ) representada por uma
superfcie linear ou quadrtica G(U ) e esta ento usada na anlise. Deve-se
notar que esta aproximao pode ser feita tanto no espao original como no
espao das variveis reduzidas. Porm, neste curso nos limitaremos a comentar
somente o caso do espao original por ser uma aplicao simples e direta.
Maiores detalhes sobre aproximaes feitas no espao das variveis reduzidas
podem ser encontrados em Holm (1990) e Sagrilo (1994).
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desta funo o ponto de projeto obtido com a primeira funo aproximada. Este
procedimento ilustrado na Figura (5.1).
Exerccio 5.1
Dada a seguinte funo de falha
G(U ) = dmax d(E, A , P)
Distribuio
Lognormal
Normal
Gumbel
Mdia
5.00
3.00
10.0
Desvio Padro
0.40
0.30
2.00
(EA ) 3 / 2
K=
Sim.
Sabendo-se que
EA
L2
2
EA
2L
EA
L2
9
P
3
(
)
EA
2 , e F = 2P .
1
L
P2
2
EA
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6.
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Calibrao de Normas de Projeto
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Ui*
(6.1)
Uki
Varivel
Fy
L
Mdia
400.00
80.00
Desvio Padro
24.00
2.00
Distribuio
Lognormal
Tipo I (max.)
Soluo:
G(U ) = A Fy L
Na tabela abaixo so resumidas as vrias tentativas para o valor da rea at encontrar o
valor alvo para a probailidade de falha. usando o programa PACONF.
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Tentativa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rea
0.2400
0.2800
0.2600
0.2500
0.2550
0.2575
0.2563
0.2568
0.2572
0.2570
PEC/COPPE/UFRJ
pf
0.002696
0.000001
0.000056
0.000407
0.000152
0.000093
0.000119
0.000107
0.000098
0.000102
pf (alvo)
0.0001
L k = 80.00
Fy k = 36179
. (5% da lognormal FY ( y) )
Finalmente os coefiecientes parciais so dados por
335.77
= 0.928
36179
.
86.292
.
L =
= 1079
80.00
Fy =
Exerccio 6.1
Determinar os coeficientes parciais
de segurana, para os valores alvos de
3
4
5
10 ,10 e 10 para a probabilidade de falha, do seguinte estado limite
DD k + LL k + EEk
A
onde as variveis aleatrias so as seguintes
FyFy k
Varivel
Fy
D
Mdia
355.00
30.00
COV
0.06
0.05
Distribuio
Lognormal
Normal
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Calibrao de Normas de Projeto
L
E
10.00
70.00
PEC/COPPE/UFRJ
0.10
0.30
Normal
Weibull
6.2. Bibliografia
1. Ang, A.H-S. and Tang, W.H. - Probability Concepts in Engineering
Planning and Design, Vol. II, John Willey and Sons, New York, 1984.
2. DnV (Det Norske Veritas) - Structural Reliability Methods, Classification
Notes 30.6, 1991.
3. Madsen, H.O., Krenk, S., Lind, N.C. - Methods of Structural Safety,
Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1986.
4. Melchers, R.E. - Structural Reliability: Analysis and Prediction, Ellis
Horwood, Chichester, 1987.
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