Introduo

Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Forma quadrtica de uma matriz

Introduo

Decomposio de Cholesky e LDLT

Quando temos uma matriz de coeficientes simtrica e definida positiva,

podemos aplicar mtodos de decomposio de Cholesky e LDLT :

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

A decomposio de Cholesky decompe uma matriz A simtrica

definida positiva em um produto LLT , onde L uma matriz
triangular inferior.

Universidade Federal de Minas Gerais

Instituto de Cincias Exatas
Departamento de Cincia da Computao
Disciplina de Clculo Numrico - DCC034

A decomposio LDLT decompe a matriz A em duas matrizes L

e D, de forma que A = LDLT , onde L uma matriz triangular
inferior e D uma matriz diagonal.

http://www.dcc.ufmg.br/~lalves

09 de setembro de 2008

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Decomposio de Cholesky e LDLT

1 / 14

Decomposio de Cholesky e LDLT

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Forma quadrtica de uma matriz

O que uma matriz definida positiva?

Construo dos fatores

Exemplo

Decomposio de Cholesky

Ok! Podemos fazer a decomposio de Cholesky se a matriz de

coeficientes for definida positiva. Mas, o que isso?

Porque fazer a decomposio de Cholesky, j que podemos usar a

decomposio LU?
Obtemos apenas uma matriz triangular (superior e inferior);
A obteno dos fatores relativamente simples!

Definio
Seja uma matriz A simtrica e de ordem n, com autovalores

Como obter os fatores?

Assim:

i , i = 1, 2, 3, , n. Seja tambm um vetor v no nulo de tamanho n.

A forma quadrtica de uma matriz um escalar q definido como
q = v T Av , v 6= 0.

Se o item fizer parte da diagonal do fator:

s
Assim:

ljj =
Forma quadrtica
q>0
q0
q0
q<0

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Nome de A
definida positiva
semidefinida positiva
semidefinida negativa
definida negativa
Decomposio de Cholesky e LDLT

2 / 14

ajj

j 1
X

ljk2

k =1

Se o item no for parte da diagonal do fator:

lij =

3 / 14

aij

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Pj 1

l l
k =1 ik jk

ljj
Decomposio de Cholesky e LDLT

4 / 14

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Construo dos fatores

Exemplo

Decomposio de Cholesky

Construo dos fatores

Exemplo

Decomposio de Cholesky

Essas expresses podem ser obtidas atravs da multiplicao das

matrizes:

Elementos na diagonal principal podem ser calculados assim:

Para o elemento a44 :

Se A = LLT , ento LLT = A:

l11
l21
l31
l41

0
l22
l32
l42

0
0
l33
l43

0
0
0
l44

a11
a21
a31
a41

l11
0
0
0

l21
l22
0
0

l31
l32
l33
0

a13
a23
a33
a43

a14
a24
a34
a44

a12
a22
a32
a42

l41
l42
l34
l44

2
2
2
2
l41
+ l42
+ l43
+ l44
= a44 l44 =

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Generalizando:
ljj =

5 / 14

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

k =1

ljj

ljk2 , 1 j n

Decomposio de Cholesky e LDLT

6 / 14

Construo dos fatores

Exemplo

Sabemos que LLT x = b.

Assim, fazendo LT x = y teremos Ly = b.
Basta resolver os dois sistemas triangulares (como na decomposio
LU).

2
X

a43 (l41 l31 + l42 l32 )

l33

Exemplo
Seja o sistema:

l4k l3k

2
2

k =1

l33

Generalizando:

lij =

2
l4k

Resolvendo sistemas usando Cholesky

l41 l31 + l42 l32 + l43 l33 = a43 l43 =

aij

j 1
X

ajj

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Construo dos fatores

Exemplo

Para o elemento a43 :

j 1
X

3
X

k =1

Elementos abaixo da diagonal principal podem ser calculados assim:

l43 =

Decomposio de Cholesky

a43

a44

l44 =

2
2
2
a44 (l41
+ l42
+ l43
)

k =1

Decomposio de Cholesky e LDLT

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

2
10

2
x
8
1

7 x2 = 11
30
x3
31

Calcule os valores de x.
lik ljk

, 1 j < n, j + 1 i n

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Decomposio de Cholesky e LDLT

7 / 14

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Decomposio de Cholesky e LDLT

8 / 14

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Construo dos fatores

Exemplo

Soluo - Parte 1

l11 =

l22 =

Soluo - Parte 2

a11 = 2; l21 =

a21
l11

= 1; l31 =

2
a22 l21
= 3; l32 =

l33 =

a31

a32 l31 l21

l22

l11

=1

J que:

1
1

0
3
2

= 2

Podemos agora resolver o sistema LT x = y :

2
2
a22 (l31
+ l32
)=5

0
0

0
y
8
4
1

0 y2 = 11 y = 5
5
y3
31
5

Decomposio de Cholesky e LDLT

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

y = 5
5

Montando o sistema Ly = b:

Construo dos fatores

Exemplo

9 / 14

3
0

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Construo dos fatores

Exemplo

Decomposio LDLT

1
x
4
3
1

2 x2 = 5 x = 1
5
x3
5
1

Decomposio de Cholesky e LDLT

10 / 14

Construo dos fatores

Exemplo

Resolvendo sistemas usando a decomposio LDLT

Se A for uma matriz simtrica, podemos decompor A na forma LDLT ,

onde D uma matriz diagonal e L uma matriz triangular inferior
unitria.

Exemplo
Seja o sistema:

1
2

Elementos da matriz diagonal

djj = ajj

j 1
X

ljk2 dkk , 1

j n

k =1

1
8
4

21
2
x

1
4 x2 = 10
x3
50
10

Calcule os valores de x.

Elementos da matriz triangular inferior unitria

aij
lij =

j 1
X

lik ljk dkk

k =1

djj

, 1 j < n; j + 1 i n;

Ax = b LDLT x = b. Fazendo LT x = t e Dt = y temos Ly = b.

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Decomposio de Cholesky e LDLT

11 / 14

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Decomposio de Cholesky e LDLT

12 / 14

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Introduo
Decomposio de Cholesky
Decomposio LDLT

Construo dos fatores

Exemplo

Soluo - Parte 1

Soluo - Parte 2

d11 = 5, l21 =

a21
d11

= 0, 2; l31 =

2
d22 = a22 l21
d11 = 7, 8; l32 =

a31
d11

J que temos o valor de y , podemos agora resolver o sistema Dt = y :

= 0, 4

a32 l31 l21 d11

d22

0
0

= 0, 5641

2
2
d33 = a33 (l31
d11 + l32
d22 ) = 6, 718

0, 2
0, 4

0
1
0, 5641

0
0

0
y
21
21
1

0 y2 = 10 y = 14, 2
1
y3
50
33, 5898

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

0
7, 8
0

21
4, 2
0
t

1
0
t2 = 14, 2 t = 1, 8205
5, 0000
33, 5898
t3
6, 718

Agora, com t vamos calcular LT x = t:

Montando o sistema Ly = b:

Construo dos fatores

Exemplo

Decomposio de Cholesky e LDLT

0, 2
1
0

0, 4
x
4, 2
2, 0000
1

0, 5641 x2 = 1, 8205 x = 1, 0000

1
x3
5, 0000
5, 0000

Observe que a preciso do resultado no absoluta com 4 casas

decimais, devido aos erros de arredondamento.

13 / 14

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]

Decomposio de Cholesky e LDLT

14 / 14