Economia

Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Estatstica Aplicada
(Aula 2)
1
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Na aula passada...
2
Populao
Amostra
Populao: o conjunto de
todos os elementos de
interesse de um
determinado estudo
Uma amostra um
subconjunto da populao
(pesquisa amostral)
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Na aula passada...
3
Medidas de posio
Moda:
Valor mais frequente na amostra

Mediana:
Valor central de um conjunto de dados ordenados
Para um nmero impar de observaes o valor
intermedirio
Para um nmero par de observaes, a mdia dos
valores intermedirio

Mdia:

Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Na aula passada...
4
Medidas de disperso
Varincia
Medida de variabilidade que utiliza todos os dados
Diferena entre cada observao e a mdia
Varincia da amostral:
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Medidas de Disperso
Desvio Padro (DP)

Na aula passada...
5
Caractersticas:
Varincia e desvio padro medem a
disperso em torno da mdia
O DP mantm a unidade original dos
dados
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Na aula passada...
6
Medidas de disperso
Desvio padro
Para que serve em finanas?


Disperso = Incerteza = Risco
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Covarincia
Se positiva indica relao linear positiva entre x e y (graf. 1)
Se negativa indica relao linear negativa entre x e y (graf. 2)
Se prximo de zero, no a associao linear entre x e y (graf.3)

Na aula passada...
7
x
y
Grfico 1
x
y
Grfico 2
x
y
Grfico 3
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Correlao (r)
Assume valores entre -1 e +1
Se r aproximadamente +1, associao linear positiva
forte
Se r igual a zero, ausncia de associao linear
Se r aproximadamente -1, associao linear negativa
forte

Na aula passada...
8
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Na aula passada...
9
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Sintetizando dados quantitativos
Histograma
Risco vs Retorno
Noes de probabilidade
Valor esperado (esperana matemtica)
Valor esperado do retorno
Valor esperado dos desvios
Deciso de Investimento considerando o risco vs o retorno

Aula de hoje
10
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Distribuio de frequncia
um sumrio tabular de dados que mostra o nmero
(frequncia) de itens de cada uma das diversas classes no
sobrepostas

A distribuio de frequncias vale tanto para dados qualitativos
como para dados quantitativos
Para a distribuio de frequncia para dados quantitativos,
devemos ser mais cuidadosos ao definir as classes no
sobrepostas.

Sinteze de dados quantitativos
11
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Sintetizando os dados Quantitativos
Definindo a distribuio de frequncia para dados quantitativos
1. Determinar o nmero de classes no sobrepostas
2. Determinar a amplitude das classes
3. Determinar o limite das classes
Situao: pesquisa levanta o tempo, em dias, para a concluso
da auditoria de fim de ano em algumas agncias

Sinteze de dados quantitativos
12
Tempo (em dias) para concluso da auditoria de final de ano
12 14 19 18
15 15 18 17
20 27 22 23
22 21 33 28
14 18 16 13
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

1. Numero de classes
a) 5 a 20 classes
2. Amplitude das classes
a) estabelcer mximo e mnimo
b) usar a expresso da amplitude




3. Limite das classes
Limite inferior = menor valor possvel
Limite inferior = maior valor possvel

Sinteze de dados quantitativos
13
Amplitude
aprox.
de uma clase
Maior valor - Menor valor
Nmero de classes
=
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Sinteze de dados quantitativos
14
Distribuio de frequencia
Tempo para concluso da auditoria (em dias) Frequencia Frequencia Relativa
10 - 14 4 20%
15 - 19 8 40%
20 - 24 5 25%
25 - 29 2 10%
30 - 34 1 5%
TOTAL 20 100%
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Sinteze de dados quantitativos
15
Histograma








Grfico com a varivel de interesse no eixo horizontal e a
frequencia (absoluta ou relativa) no eixo vertical
Cada barra representa o limite da classe
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Histograma
Varivel de interesse no eixo horizontal e a frequncia, a
frequncia relativa ou a frequncia percentual.

Eliminao do intervalo entre as classes em um histograma
ajuda a mostrar que todos os valores entre o limite inferior da
primeira classe e o limite superior da ltima classe so
possveis.

Uma das utilidades mais importantes do histograma fornecer
informaes sobre a forma ou formato das distribuies.
Sinteze de dados quantitativos
16
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Utilidade do Histograma
Fornecer informaes sobre a forma ou formato da distribuio.

Sinteze de dados quantitativos
17
Inclinao para a esquerda
Inclinao para a direita
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Sinteze de dados quantitativos
18
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Distribuio de frequncia cumulativa
Usa as mesmas informaes utilizadas na distribuio de
frequncia de cada classe.
Entretanto, a distribuio de frequncia cumulativa indica o
nmero de itens de dados que possuem valores menores ou
iguais ao limite superior de cada classe.
Sinteze de dados quantitativos
19
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
0
2
4
6
8
10
19 24 14 29 34 Mais
F
r
e
q

n
c
i
a

Bloco
Histograma
Freqncia % cumulativo
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

20
Risco vs Retorno
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Noes de probabilidade
21
Probabilidade = chance de ocorrncia de um determinado
evento
Probabilidade de 70% de ocorrncia de um evento equivale ao risco
de 30% de no ocorrncia do mesmo evento
Na prtica das decises de investimento a distribuio de
probabilidade aplica-se a diversos valores possveis de ocorrer
Fluxos de caixa ($) Probabilidade de Ocorrncia
200.000 - 299.000 5%
300.000 - 399.000 15%
400.000 - 499.000 60%
500.000 - 599.000 15%
600.000 - 699.000 5%
100%
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Noes de probabilidade
22
Qual o ganho esperado de um jogo baseado no lanamento de um
dado no viciado, que paga R$ 10,00 por ponto?

Resultado (pontos)
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
60
Ganho (R$)
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Noes de probabilidade
23
Se o dado for lanado 6.000 vezes o ganho ser:

Ganho mdio por lanamento = R$ 35,00
1
2
3
4
5
6
1.000 x 10
1.000 x 20
1.000 x 30
1.000 x 40
1.000 x 50
1.000 x 60
Resultado (pontos) Ganho (R$)
Ganho total = R$ 210.000,00
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Noes de probabilidade
24
Esperana de ganho
( )

=
=
+ + + + + =
= + + + + + =
+ + + + +
=
n
1 i
i i
6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
G x P E(G)
G x P G x P G x P G x P G x P G x P E(G)
35 60 x
6
1
50 x
6
1
40 x
6
1
30 x
6
1
20 x
6
1
10 x
6
1
E(G)
6.000
60 x 1.000 50 x 1.000 40 x 1.000 30 x 1.000 20 x 1.000 10 x 1.000
E(G)
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Valor esperado
25
Valor esperado ou Esperana Matemtica





Pi = probabilidade
Xi = valor


( )
1
n
i i
i
E X P X
=
=

Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Valor esperado
26
Situao: avaliao do risco de dois investimentos







Qual a melhor opo?
1. Calcular o valor esperado
2. Considerar o risco
Investimento A Investimento B
Resultados
Esperados
Probabilidade
Resultados
Esperados
Probabilidade
600 10% 300 10%
650 15% 500 20%
700 50% 700 40%
750 15% 900 20%
800 10% 1100 10%
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Valor esperado
27
Investimento A Investimento B
Resultados
Esperados
Probabilidade E(A)
Resultados
Esperados
Probabilidade E(A)
600 10% 300 10%
650 15% 500 20%
700 50% 700 40%
750 15% 900 20%
800 10% 1100 10%
Valor esperado = Valor esperado =









A alternativa A e B so indiferente?
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Valor esperado
28
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Valor esperado
29
Varincia e desvio padro de uma amostra




Valor esperado dos desvios
( )
( ) ( )
2
2

1
2
2
2

1
1

( )
1
o
o
=
=
= =

(
= =
(

n
i
X
i
n
i i i
X
i
Var X X X
n
E X X P X X
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

Clculo do desvio padro esperado
30
Investimento A
Resultados
Esperados
Probabilida
de (P)
A (-) Med A (A - Med A)^2 P * (A - Med A)^2
600 10%
650 15%
700 50%
750 15%
800 10%
Investimento B
Resultados
Esperados
Probabilid
ade (P)
B (-) Med B (B (-) Med B)^2 P * (A - Med A)^2
300 10%
500 20%
700 40%
900 20%
1100 10%
E A = E DP A =
E B =
E DP B =
Economia
Estatstica
Aplicada
Prof. Daniel Ferrara

31
Qual o melhor investimento?
Os retornos esperados so iguais
Alternativa B apresenta maior desvio padro (risco)

A melhor escolha a alternativa A