DIFERENÇA ENTRE WDO$, WDO$N E WDO$D

Os códigos citados se referem a serie perpetua do contrato de mini dólar rolados de

acordo com a liquidez ($).

O que diferencia cada um dos três códigos citados e forma como o ajuste e calculado
para cada um deles:

WDO$ -> o ajuste e proporcional

WDO$N -> sem ajuste

WDO$D -> ajuste pela diferença

Segue tabela comparativa e anexo paper explicando a importância de cada um dos

métodos.

Método Detalhe Nossa avaliação

Sem ajuste (@N e A série não é ajustada na rolagem,
$N) assim passamos a ter gaps nos dias
da rolagem que podem introduzir
lucros e perdas irreais em
estratégias que carreguem
posições por mais de um dia,
quando ocorre a rolagem. Como
preserva os valores passados
exatamente como ocorreram é o
mais indicado para análise
intraday.
É indicado para o backtest de
estratégias que operem no
intraday, ou para timeframes
maiores desde que se leve em
consideração os as perdas e
ganhos fictícios criados pelos
gaps das rolagens.

Ajuste do passado A série passada é ajustada É indicado para o backtest de

pela diferença de aplicando a diferença entre os estratégias que operem em
valor preços de fechamento na data de timeframes maiores que um dia.
rolagem. A diferença absoluta
(@D e $D) entre os valores das séries
passadas é mantida, os valores
continuam alinhados aos ticks, mas
ao aplicarmos diferenças absolutas
sobre as séries passadas, corremos
o risco de chegar a valores
negativos, principalmente no longo
prazo.

Ajuste do passado de A série passada é ajustada É indicado para indicadores /

forma proporcional aplicando a multiplicação por um análise gráfica.
fator que expressa a relação entre
(@ e $) os preços de fechamento das séries Para parar de gerar erros no
no dia da rolagem da série backtest temos duas
contínua. As relações proporcionais alternativas: arredondar os
entre os valores passados é pontos para o tick (o que
mantida, porém a diferença estraga a proporcionalidade)
absoluta é escalada pelo fator de ou mudar o valor do tick para
multiplicação. Este método altera aceitar negócios aos preços
os valores passados para fora do proporcionais (que achamos
tick do ativo, mas evita que melhor, mas que gera negócios
ocorram valores negativos que fora do tick ao longo do
podem gerar problemas para backtest)
indicadores técnicos e escala
logarítmica.