INDICADORES

CONCEITOS
MONTANDO O OPERACIONAL AAR

A seguir informaremos o que usar exclusivamente no tempo gráfico

adequado.
“Não dê seu toque pessoal”

GRÁFICO DE 60 MIN: Ele é usado para analisarmos o Trade Location - TL

• O TL é analisado pelos canais de tendências macro e duas médias:

• Média móvel aritmética de 200 períodos
• Média móvel exponencial de 8 períodos

No 60 m usa-se o cód.
(WINFUT para o mini índice e WDOFUT para o mini dólar).

Excepcionalmente as marcações de TL podem acontecer no gráfico DIÁRIO. Quando

houver mudanças nós sempre avisamos.
A configuração do gráfico precisa estar dessa forma para que os canais sejam iguais aos da
equipe. A escala de preços é aritmética.

OBS: Para o S&P o TL oficial é no diário podendo olhar também o 60minutos.

GRÁFICO DE 15 MIN: (WINFUT para o mini índice e WDOFUT para o mini dólar).
No gráfico de 15m marcamos as regiões de interesse de negociação RIN: Cluster, NÓ, POC,
VAH E VAL.

Como indicador, usamos o TPO Profile e o Volume Profile. São indicadores nativos do profit.
Mostra as regiões mais negociadas durante o dia.

Essas regiões são, nada mais que regiões de preço onde há uma grande concentração de
ordens posicionadas, gerando um desequilíbrio na lei da oferta vs. demanda e os players
brigam entre si para defenderem suas posições. E os preços sempre buscam essas regiões
porque são regiões de alta liquidez.
Buscamos essas regiões analisando o gráfico de 15 minutos. Usamos a série histórica para
fazer as marcações (WINFUT para o mini índice e WDOFUT para o mini dólar).

O padrão cluster acontece em tendências.

Cluster: O cluster não é um indicador, é um padrão em determinada região de preços.

Tradução: Aglomerado, Cacho, Amontado; ou o verbo correspondente.

Para analisarmos é necessário usar o gráfico de linhas.

Mostra exatamente o Imbalance, o desequilíbrio dos

preços (na verdade o desequilíbrio da lei de Oferta e
Demanda), durante a ação do preço, em cada nível de
preço.

Usamos o conceito de Cluster para determinar regiões de

liquidez; especialmente regiões onde ocorreram
realizações parciais e/ou reposicionamento de ordens de
grandes players, ao longo de um MarkUp, ou MarkDown.
Exemplos de padrão visual do Cluster no gráfico
TPO Profile:
Ferramenta técnica que identifica o range de preço onde os
negócios são realizados durante o pregão, o operador pode
conseguir identificar regiões em que preços “injustos”
(aqueles rejeitados pelo mercado) ficam nítidos e podem
ajudar o operador na tomada de decisão e gerenciamento
do risco.

Baseado na Curva de Gauss, ou Curva de Sino, descreve a

Distribuição de Probabilidade Normal; fator importante na
modelagem estatística e usado amplamente em vários
ramos das ciências naturais e sociais (economia se incluiu).

Marcamos a POC, VAH e VAL durante a

movimentação do dia.

OBS: Ao inserir o indicador ele abre com algumas

letras: Clique com botão direito do mouse nas
letras, e selecione agrupar preços. Altere a
configuração para não prejudicar a visão do
gráfico.

Os Nós, VAH, VAL e POCs são analisadas no gráfico

de candle.

A ferramenta usada para traçar os estudos é a

ferramenta resistência.
Volume Profile: (NÓ, POC, VAH e VAL) marcamos durante a movimentação do dia e de dias
anteriores ainda válidos.

Ao analisar TPO e o Volume Profile você deve:

Marcar as POCs válidas (anteriores e atual);
Marcar os NÓS (regiões onde houve alta de negociação no preço).

Exemplo no gráfico:

Configurações:
GRÁFICO DE 5 MIN: (WINFUT para o mini índice e WDOFUT para o mini dólar).
No gráfico de 5m usamos os seguintes indicadores:
• Média móvel aritmética de 20 e 200 períodos:
• VWAP
• Prior cote ajuste
• IFR de 14 períodos
• Weis Wave nativo do profit de 2 períodos ou se usar o Weis da AAR de 4 períodos
• Volume
• TR volume de agressão saldo – Delta Volume

GRÁFICO DE 2 MIN e 1MIN No 1M usa-se o cód. do mini que estiver operando no momento,
olhem a aula de nomenclatura e código dos ativos com suas datas de vencimentos. No 2M
pode manter o WINFUT para o mini índice e WDOFUT para o mini dólar.

• Média móvel aritmética de 34 períodos exclusiva para o tempo de 1M e de 89

períodos exclusiva para o 2M
• VWAP
• Prior cote ajuste
• IFR de 14 períodos
• Weis Wave nativo do profit de 3 períodos ou se usar o Weis da AAR de 4 para o 2m
e 5 períodos para o 1m.
• Volume
• BOP
• TR volume de agressão saldo – Delta Volume
 Alguns indicadores podem ser substituídos pelos indicadores exclusivos da
AAR, porém toda a leitura e configuração e forma de importar o arquivo é a
mesma dos indicadores tradicionais, é opcional seu uso. Eles ainda estão na
versão BETA e foram criados para otimizar espaço de tela e também para
facilitar a leitura. Não é necessário alterar nenhuma configuração, exceto do
Weis e o delta dentro do volume que pode ser alterado seu parâmetros para
2,3,4 ou 5 de acordo com a volatilidade e cores.

Todos esses indicadores podem ser usados nos tempos de 1m,2m ou 5m,
como ficar melhor visualmente na tela do aluno.

Lembrando que enviamos ordem sempre no ativo vencível no 1m ou 2m.

Nos gráficos que não há envio de ordens use o FUT.

Para a plataforma ninja trader também tem o arquivo próprio nesse mesmo
CARD
Os indicadores usados nos tempos gráficos de 5M,2M e 1M:

Volume

O volume, como o próprio nome sugere, indica o volume de negociações durante um

período de tempo especificado, seja o volume financeiro nominal em moeda, seja em
números de contratos.

Volume demonstra o interesse do mercado. Se há mais participantes comprando e

vendendo é porque há mais interesse em defender o preço numa determinada região ou
deslocar o preço para outra.

Exemplos de análise de Volume no movimento e VSA

O volume pode ser usado de duas formas:

Em janela separada: Como o exemplo acima, nesse caso o indicador será o volume
quantidade.
Dentro do gráfico junto aos preços para otimizar espaço de tela.

Nesse caso para inserir clique 2 vezes no candle e marque a opção “desenhar volume
financeiro e na aba “aparência” deixar os volumes de uma única cor da sua preferência.

VWAP BANDAS: É um indicador opcional, usado exclusivamente no índice, na sua

plataforma do curso no card “INDICADORES EXCLUSIVOS”. Baixe o arquivo depois importe
como já explicamos mais atrás como outros indicadores que são importados.
Após importar o indicador, insira dentro do gráfico 3 vezes, é necessário inserir 3x porque
cada uma delas terá um parâmetro
diferente, esse parâmetro é colocado
exclusivamente na porcentagem 1.
Depois de em OK.

Após inserir o indicador 3 vezes,

clique nele 2x (dois cliques) e
modifique os parâmetros apenas na
porcentagem1.

Repita o processo 3x com

respectivamente os valores:
1,5 1,0 0,5
O gráfico ficará com 3 linhas personalizáveis abaixo e acima do indicador vwap.
IFR (14)clássico

O indicador Índice de Força Relativa ou IFR, em inglês RSI ou Relative Strength Index,
desenvolvido por Welles Wilder para servir como um rastreador de movimento.

O IFR mede a "força" de um ativo, oscilando entre parâmetros de 0 a 100. NÃO usamos a
teoria de sobre compra ou sobre venda. Sim o esforço x resultado dos topos e fundos
válidos.

Ele funciona como um termômetro do cansaço do mercado, medindo se ele já subiu ou caiu
muito e precisa tomar fôlego antes de continuar na mesma tendência.

Gráfico renova fundo

e IFR já dá indícios
de divergências.
Weis Wave

Criado por David Weis, discípulo de Wyckoff,

o volume de Weis é um indicador que
apresenta o volume de contratos negociados
em um movimento especificado de um
ativo. Ele fornece indícios a respeito da
intensidade dos movimentos de acordo com
as 3 leis de mercado.
Pode ser usado de duas maneiras: Analisar
Início / Fim de tendências, ou analisar força
de rompimentos (momentum);

Absorção
Esforço x resultado

Diminui a agressão
Ajuste Diário (Prior Cote Ajuste)

O Ajuste Diário é um mecanismo de liquidação diária utilizado pela bolsa de valores para
equalizar as posições de todos os players; posições que serão carregadas para o próximo
dia.

Essas posições sofrem o que é chamado de ajuste financeiro (crédito, ou débito em suas
contas) de acordo com o preço de ajuste ao final do dia, em relação a abertura do dia
seguinte.

O Ajuste Diário será usado por nós, dentro do nosso operacional, como Região de Liquidez e
tomada de decisão, sendo que é um ponto de defesa muito importante para os players
institucionais, que querem permanecer lucrando em suas posições anteriores.
BOP (Balance of Power)

Este indicador mede a força de mercado entre compradores e vendedores, gerando uma
estimativa da capacidade de “cada força” de conduzir os preços para outros níveis de
preços, mais distantes.

Usado para avaliar divergência, força (tamanho), e continuidade de fluxo.

Bom indicador para auxiliar na análise de continuação de tendência, reversões, absorções

etc.
 Média móvel

Utilizamos as médias nos padrões aritmética e exponencial. A quantidade de períodos se

refere a quantidade de candles.

Média Móvel Aritmética ou Simples : cada elemento possui o mesmo peso.

fórmula: MMS = [soma dos últimos N valores] / N

Média Móvel Exponencial: coloca peso maior nos dados mais recentes. Reage mais
rapidamente a modificações na tendência de um ativo, mas também tem mais
chance de dar sinais falsos.
fórmula: MME = [ Valor Atual – Média Anterior ] x [ 2 / ( 1 + Número de Períodos ) ] +
Média Anterior

As médias móveis são usadas há anos pela estatística para suavizar valores em séries
temporais, filtrando ruídos provocados por flutuações de curto prazo; Elas trazem a visão de
tendência dentro do período. Funcionam, portanto, como linhas de tendência dinâmica.

Quando os preços estão consolidados em um range, dizemos que as médias estão flats, sem
indicação de tendência(as médias ficam dentro dos preços como o exemplo abaixo.

MMA de 200 e MME de 8 : TL

Na metodologia AAR usamos as médias aritméticas (simples) de 200 períodos e a média
exponencial de 8 períodos para nos auxiliar no rastreio por regiões de liquidez.
 MMA de 20 e MMA de 200: 5 min:
Na metodologia AAR usamos 2 médias no time frame de 5 minutos, uma curta (20) e
uma longa (200)
A média de 20 acima da 200 nos indica um sentimento de mercado altista, assim como
abaixo, um sentimento de mercado baixista

MMA de 89 e MMA de 34: 2 min e 1 min respectivamente:

Na metodologia AAR usamos a média de 34 períodos para o time frame de 1 minuto e
a média de 89 no time frame de 2 minutos.

As médias acima do ajuste diário nos indica um sentimento de mercado altista, assim como
abaixo, um sentimento de mercado baixista!

Ilustração das médias móveis no gráfico de 5 minutos:

Saldo de Agressão – TR -Volume de agressão saldo ou Delta volume

Agressão: É quando você aceita pagar o preço que o outro lado está pedindo. Agressão nos
mostra, entre outras coisas, a necessidade urgente de um player de executar negócios
naquele nível de preços.

Este indicador analisa as agressões, como ordens a mercado, onde os players se antecipam
às ordens passivas no Book de ofertas.

O SALDO é a diferença entre o volume de ordens compradoras e vendedoras.

A forma padrão é essa:

Para alterar o padrão visual, de forma a ver o volume na agressão selecione a opção abaixo
clicando com o botão direito no indicador.
MIDAS

O midas é uma vwap ancorada em pontos estratégicos do gráfico. Sua forma mais usada é
em topos e fundos após uma falha do pivô.

Como Inserir o MIDAS: Na sua plataforma do curso no card “INDICADORES EXCLUSIVOS”

terá o arquivo para baixar. (NÃO ABRA O ARQUIVO) ele só é reconhecido pelo profit.
Clique nele e baixe para o seu computador.

Busque o download
do arquivo

Como usar: Após a importação, insira no gráfico como qualquer indicador.

Irá aparecer uma linha verde se você inserir o Midas de mínima e uma linha vermelha se você
inserir o MIDAS de máxima. Para ancorar no ponto que deseja analisar, verifique o horário
exato do candle, clique 2x na linha e insira conforme instrução as informações:
A data é padrão americano: ano/mês/ dia ex: 21/09/11 (11 de setembro de 2021)
O horário é escrito sem pontos. Ex.: 1055 (10:55)

Se o midas aparecer sem você inserir é porque você não inseriu data, portanto todos os dias
de pregão no mesmo horário ele vai aparecer.
FIBONACCI

Número Phi (1,618)

Proporção áurea, número de ouro, número áureo, secção áurea, proporção de ouro é uma
constante real algébrica irracional denotada pela letra PHI, em homenagem ao escultor
Phideas (Fídias).

É encontrado:
• Figuras geométricas;
• Elementos da natureza;
• Corpo humano;
• Arte;
• Música;
• Literatura;

Exemplos:

Se você dividir o número de abelhas fêmeas pelo número de abelhas machos em qualquer
colméia do mundo, vai sempre obter o mesmo número: PHI, 1,618.

Um miolo de flor de girassol. As sementes de girassol crescem em espirais opostas. A razão

de cada rotação para a seguinte é de 1,618, PHI.

Leonardo Da Vinci foi o primeiro a demonstrar que o corpo humano é literalmente feito de
componentes cujas razões proporcionais sempre equivalem a PHI:

Se você dividir a distância que vai do alto da cabeça até o chão, depois dividir o resultado
pela distância do umbigo até o chão, vai obter 1,618, PHI.

A distância de um ombro até a ponta dos dedos dividido pela distância entre o cotovelo até
a ponta dos dedos. PHI, 1,618.

Configuração na metodologia AAR

Na sua plataforma Profit Pró vá até a aba principal – FERRAMENTAS - CONFIGURAÇÃO,

GRÁFICO -Clique em FIBONACCI
Na parte preço Fibonacci,
Digite e inclua os valores que utilizamos no curso. Clique em OK.
OBS: Usamos
a ferramenta
preço
Fibonacci
para fazer as
projeções

Para traçar o Fibonacci, apesar de nos estudos

utilizarmos apenas a projeção, no Profitpró o nome da
ferramenta é Preço Fibonacci

O PAVIO É CONSIDERADO PARA ESSE ESTUDO

Fazemos a projeção sempre em pivôs válidos.

DICA: TRAÇAMOS O ESTUDO PUXANDO O “ESTILINGUE” DA
DIREITA PARA A ESQUERDA
LIVRO VISUAL: O Livro visual pode ser usado no gráfico de 1M, 2M ou 5M, como o aluno
preferir. Ele é usado na análise de fluxo. Você verá essa aula mais a frente.

Para inserir clique com o botão direito no gráfico, selecione livro visual:

Como coloco filtro ou mudo a cor do livro visual?

Essa parte é uma personalização, pode ser
alterado o filtro do tamanho das escoras e a cor,
clique com o botão direito nas escoras:
Indicadores exclusivos para uso no ÍNDICE :

As milhares do IBOV
Porque Monitoramos? IBOVESPA (O termômetro do mercado)
A Carteira teórica do Índice Bovespa é chamada IBOVESPA
O objetivo da carteira teórica é servir como reflexo do desempenho desses ativos e do
mercado nacional. WINFUT : derivativo de contrato futuro do Ibovespa

Diferença de preço IBOV e Winfut

IBOV + TX de carrego
Taxa de carrego (taxa Selic do período)
Números de dias para o vencimento do contrato.

As posições de milhar no Ibovespa são regiões de forte interesse de players institucionais

Hedges e outras operações estruturadas são realizadas tendo essas milhares como referência.
Quando o preço revisita uma dessas regiões, há uma forte disputa entre os players.

Em seu navegador, pesquise:

1-Posições em aberto B³

2-Depois selecione opções de Índices:

Depois em buscar:

A data é sempre a anterior

à data da consulta
O que olhar?
Olhe as milhares onde o total tem maior concentração para o próximo vencimento próximo
à data da consulta.

As milhares são regiões de interesse de negociação. Analisamos os movimentos na região

assim como analisamos o Trade Location.
Todas as milhares são importantes, contudo, se a milhar tem concentração significante, a
ATENÇÃO deve ser redobrada!!!!

Como usar?

Deixamos um gráfico bem pequeno no tempo DIÁRIO, para observar

durante o pregão os preços chegando em algumas das milhares do IBOV.
Pode se colocar linhas em cada milhar com a fermenta
“resistência”.

Essa é a forma tradicional de marcar as milhares, mais a

frente você terá a opção de usar o indicador que marca
automaticamente. A interpretação é a mesma.
 Este indicador faz parte do pacote de indicadores exclusivos AAR.
No card específico você vai encontrar o arquivo e como baixar.

O indicador da milhar é de uso exclusivo para o ÍNDICE, ele é inserido dentro do gráfico nos
tempos gráficos de 1m ou 2m.
Sua versão exige que o profit pró esteja atualizado. Ele nos mostrará no gráfico do ativo a
posição das milhares equivalentes ao IBOV.

Assim como antes olhávamos os preços chegando

diretamente na linha que marcávamos a milhar
dentro do IBOV, agora no próprio gráfico do mini
índice podemos ter essa visão.

Ela só aparece no gráfico após o horário de abertura

do mercado a vista. A partir das 10 horas da manhã.
Crie um layout para o tempo gráfico de 1m ou 2m
para poder usar apenas no mini índice.

Você verá 7 linhas com essas características no

gráfico!!
Indicadores exclusivos para uso no dólar.

Há dois indicadores exclusivos para esse ativo: PTAX Futuro e o Ajuste Percentual.

Qual a leitura fazemos para o mini dólar? No mini dólar usamos todos os tempos gráficos
que usamos para o mini índice, EXATAMENTE TODOS OS INDICADORES E CONFIGURAÇÕES.

Exceto o IBOV

A PETAX Futuro é um indicador nativo do profit.

Ela aparece no gráfico após o horário de liberação pelo Banco

Central diariamente. É uma região de interesse de negociação:

• a partir das 10 horas da manhã às 10:10;

• das 11h às 11:10;

• das 12h às 12h10;

• das 13h às 13h10, quando é lançada a PTAX oficial do dia.

Variação da PTAX é uma variação com níveis superiores e inferiores a partir da PTAX
FUTURA

Ajuste Percentual:

O Ajuste percentual é uma variação com níveis superiores e inferiores a partir do ajuste
diário principal: PRIOR COTE AJUSTE

É uma região de interesse de negociação.

Aparência visual no gráfico: (cores e espessura é personalizável)

8 variações (linhas) acima do prior cote

ajuste(ajuste diário) e

8 variações (linhas) abaixo.

Configuração do ajuste Percentual: O ajuste percentual NÃO é nativo do profitpró , precisa

inseri-lo na plataforma de operações através da aba estratégias.

Usamos este indicador nos tempos gráficos de 1m ou 2m dentro do gráfico do dólar.

Sua versão exige que o profit pró esteja atualizado.

Na sua plataforma Na sua plataforma do curso no card “INDICADORES

EXCLUSIVOS”, terá o arquivo deste indicador para baixar. (NÃO ABRA O ARQUIVO) ele só
é reconhecido pelo profit. Clique nele e baixe para o seu computador.
Como importar os indicadores:

Siga a sequência abaixo para importar o indicador:

Busque o download
do arquivo

Após a importação, insira dentro do gráfico como qualquer outro indicador.

Para melhor desempenho no seu computador, você pode

deixar visível apenas as linhas do dia atual. Pois não é
analisado essas regiões em dias anteriores.

Clique 2 vezes na linha do indicador e em parâmetro

selecione a opção “apenas no último dia: sim”

PLACAR ESTATÍSTICO

O placar estatístico busca uma visão institucional

Quanto mais pontos a nosso favor dentro do placar, melhor será a estatística para sairmos
positivos da operação.

Somos gerenciadores de risco. Uma estatística positiva serve para calcularmos o peso das
nossas operações, em função do percentual de acerto, nos permite ter liberdade operacional
maior para abrirmos nossas posições baseado nos diferentes contextos do mercado.

Essa metodologia analisará a convergência de sinais a favor ou contra nossas possíveis

intenções de compra ou venda.

Não existe indicador que faça por você a análise ou que sozinho te
mostre todas as informações necessárias para decidir abrir uma
negociação.

Não existe leitura de indicador de forma isolada

Agora que estudamos todos os conceitos, iremos juntar tudo para analisarmos o contexto
(compra ou venda), buscar sinais didáticos de entrada e saídas das posições.

Vale relembrar que tudo se inicia lá no Pré mercado. O conjunto é a chave para as tomadas
de decisões operacionais.

Avaliamos nossas possíveis entradas a partir da convergência dos sinais que os preços e
nossos indicadores nos fornecem, estando esses sinais a nosso favor, ou contra nós.

Essa convergência de sinais está a favor, ou contra nossas possíveis posições?