Neste artigo, você encontrará a visão geral mais abrangente do oscilador

estocástico. Abordaremos sua estrutura, sinais e compatibilidade com outros

instrumentos. Além disso, vamos testar estratégias de negociação
estocástica na prática.
O artigo aborda os seguintes assuntos:

 O que é um oscilador estocástico?

 Como funciona o oscilador estocástico?
 Cálculo e Fórmula do Indicador Estocástico
 Interpretação do Indicador Estocástico: Lendo os Gráficos
 Exemplos reais de uso do indicador estocástico na negociação Forex
 Usando um oscilador estocástico ao negociar S&P 500 e dólar americano
 Combinando um oscilador estocástico com outros indicadores
 Prós e Contras do Indicador Estocástico
 FAQ do oscilador estocástico
 Conclusões do Oscilador Estocástico

O que é um oscilador estocástico?

O oscilador estocástico é um indicador de análise técnica que reflete as

mudanças dinâmicas entre o preço de fechamento atual da barra e os
extremos de preço em um determinado período.
A função principal do instrumento é determinar padrões de mercado, como:

 extremos locais;
 o início e o fim de uma tendência;
 convergência e divergência;
 o início de uma correção.
A premissa de um oscilador estocástico é que o preço de fechamento
permaneça nos máximos locais anteriores por um tempo na tendência de
alta e pare no nível dos mínimos anteriores em uma tendência de baixa.

A fórmula do oscilador estocástico é considerada eficaz quando é usada em

um período de 1 minuto, bem como em períodos horários, diários ou
semanais.

História do Indicador Estocástico

O indicador do oscilador estocástico foi inventado em 1950 pelo analista de

ações americano George Lane.
Certa vez, ao observar as variações de preços, percebeu que não havia uma
tendência, mas sim um movimento recíproco que prevalecia no mercado.
Assim, ele desenvolveu um indicador que captaria essas dinâmicas e
sinalizaria reversões em ambas as direções. O indicador estocástico foi
baseado nos principais parâmetros da barra de preços – preços de
fechamento, alta e baixa.
De acordo com uma das teorias, inicialmente havia diferentes tipos de
fórmula do oscilador estocástico. Combinações de parâmetros de barras de
preços e suas derivadas foram selecionadas para determinar a melhor
fórmula do oscilador estocástico. Cada fórmula foi nomeada por letras
sequenciais do alfabeto latino: %A, %B, %C, etc. No entanto, apenas duas
opções, %К e %R, foram bem-sucedidas.

Uma combinação do indicador estocástico %К e sua média móvel,

denominada D (da palavra desvio), tornou-se a melhor opção para detectar
quando o ativo está em sobrecompra ou sobrevenda.

Tecnicamente, D não é estocástico - é uma derivada de %K. No entanto, é

chamado de estocástico e ainda possui um símbolo %. Foi assim que o
conhecido oscilador estocástico foi criado.

Ao mesmo tempo, o %R estocástico não desapareceu. Ele pode ser

encontrado sob o nome "%R Larry Williams Oscillator" ou simplesmente "R
Williams".
Como funciona o oscilador estocástico?

Classicamente, um oscilador estocástico como ferramenta de análise técnica

é representado por duas curvas móveis que se movem entre dois níveis.
Normalmente, estes são 80% e 20%.

A linha sólida laranja na imagem acima é chamada de %K, e a linha azul é a

média móvel de 3 períodos da curva %K.

Quando duas linhas estão acima do nível superior de 80% (marcado com
zonas azuis no topo), o instrumento está sobrecomprado. Quando eles caem
abaixo da linha horizontal inferior de 20% (zonas vermelhas na parte
inferior), é sobrevendido. É assim que o usuário pode identificar facilmente
os níveis de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
Os cruzamentos de linha têm um significado especial. Se acontecer na zona
de sobrecompra, é um sinal de posição vendida. Se estiver na área de
sobrevenda, você deve abrir uma negociação longa para evitar perder
dinheiro rapidamente.
No entanto, não é recomendável negociar usando apenas o oscilador
estocástico como indicador de momento. Na estratégia de oscilador
estocástico mais simples, os sinais são filtrados pela direção da tendência.
Por exemplo, se prevalecer uma tendência de baixa, abra apenas posições
curtas. Se houver uma tendência de alta, coloque negociações longas. A
combinação de um indicador estocástico com outras ferramentas de
negociação pode ajudar o usuário a identificar condições de sobrecompra e
sobrevenda mais fáceis.

Assim, se analisarmos os níveis de sobrecompra e sobrevenda do gráfico

EURUSD, podemos identificar uma tendência de baixa. É por isso que
procuramos um ponto para abrir uma negociação curta em zonas de
sobrecompra. O oscilador estocástico apresenta um ponto de entrada
potencial onde está o oval vermelho. Como há um cruzamento das linhas do
indicador acima de 80%, uma correção de curto prazo deve terminar e a
tendência de baixa continuará empurrando os níveis de sobrevenda para
baixo.

Índice de momento estocástico (SMI) explicado

Além do indicador estocástico clássico, uma versão modificada chamada
indicador Stochastic Momentum Index, ou SMI, é amplamente utilizada.
Também é considerada uma ferramenta de análise técnica muito eficiente
que combina a ferramenta acima mencionada com o momentum, que
fornece sinais mais suaves e é menos dependente do ruído do mercado.
No SMI, as curvas são construídas em torno de uma linha zero e se movem
em uma direção positiva ou negativa. Uma das curvas é chamada de
suavizada ou rápida; outro é de curto prazo. Como você pode imaginar, essas
linhas diferem por período.

Algumas das vantagens do indicador de momento estocástico são seus sinais

confiáveis de entrada e saída quando o mercado está estável. Ainda assim,
mesmo nesse caso, vale a pena usar o SMI com outras ferramentas técnicas.
Quanto ao movimento direcional, o SMI usa o último preço de fechamento e
fornece muitos sinais falsos.
Você pode baixar o Stochastic Momentum Index aqui .

O processo de instalação padrão é via MetaTrader 4. Para traders iniciantes,

verifique a explicação passo a passo usando o exemplo do indicador
Bollinger Bands aqui .

Instale e execute o indicador estocástico. Na guia "Parâmetros de entrada",

você pode alterar parâmetros como:

 «Period_Q» – um período da curva primária do algoritmo;

 «Período_R» – alisamento primário da linha principal;
 «Período_S» – alisamento secundário da linha principal;
 «Sinal» – o parâmetro responsável pela suavização da curva do sinal
secundário.
Se as curvas principal e de sinal (as linhas verde e vermelha no gráfico acima)
estiverem acima da linha zero (azul), o mercado está sobrecomprado; se
estiver abaixo, o mercado está sobrevendido. Desta forma, o usuário pode
sempre ter uma melhor compreensão dos níveis de sobrecompra e
sobrevenda do mercado.

Um sinal de venda é formado quando a linha principal do indicador de

momento cruza a linha de sinal de cabeça para baixo.
No gráfico acima, a seta vermelha marca esse momento. Se o indicador
estocástico quebrar a linha de sinal de baixo para cima (seta verde), abra uma
posição longa. Um stop-loss pode ser colocado ligeiramente abaixo dos
mínimos locais dentro de várias velas do ponto de entrada. Feche a posição
em um nível de lucro, que é 2-3 vezes maior que o stop-loss, ou quando
ocorrer um sinal de reversão para evitar perder dinheiro rapidamente.

Cálculo e Fórmula do Indicador Estocástico

Vamos considerar a fórmula do oscilador estocástico.

%K é calculado da seguinte forma:

Onde:
  max (Hn) – um pico dentro de um período n;
 min (Ln) – um mínimo dentro de um período n;
 C0 – um preço de fechamento da vela atual.

Aqui está um exemplo da fórmula estocástica que usa três períodos.

No gráfico, a barra com a qual calculamos o indicador estocástico é marcada

em verde. O preço de fechamento é 1,17972. A linha verde destaca o preço
mais alto das últimas três velas - 1,17994. A linha vermelha marca o preço
mais baixo das três velas anteriores, que é 1,17948.
De acordo com a fórmula do indicador estocástico:

%K = 100 * ((1,17972 – 1,17948)/1,17994 – 1,17948) = 100 * (0,00024/0,00046)

= 52,17%
É assim que os traders costumavam calcular as leituras estocásticas e definir
os preços mais altos e mais baixos. Hoje em dia, parece extremamente
inconveniente.
Como alternativa, você pode usar um indicador estocástico automatizado,
integrado à plataforma online LiteFinance , MetaTrader 4, ou baixar o
oscilador estocástico como uma calculadora do Excel aqui. O princípio de
funcionamento desta calculadora é direto. É como a Tabela de Bandas de
Bollinger do Excel (o link para as instruções explicadas está aqui ).
Interpretação do Indicador Estocástico: Lendo os Gráficos

Ao usar o indicador estocástico na negociação Forex, há muitos sinais,

incluindo os níveis de sobrecompra e sobrevenda do mercado. É por isso que
esse indicador de momento é frequentemente usado com outros
indicadores para sinais mais precisos. Nas seções a seguir, explicaremos as
especificidades dos tipos de sinal do oscilador estocástico, métodos de
interpretação e detecção.

Indicadores rápidos, lentos e completos

Como você define o indicador estocástico? Normalmente, os parâmetros são

definidos por três significados. Um para cada % K, % D e coeficiente de
suavização. 5, 3, 3 é uma das combinações clássicas.

Onde:

 5 é um período de %K- a curva estocástica principal. Como você deve se

lembrar, já detalhamos como calcular esse parâmetro. A fórmula estocástica
se parece com isso:
O valor 5 significa que os máximos e mínimos serão calculados para as
últimas cinco velas. Na fórmula do indicador estocástico, este parâmetro é
apresentado por n.

 3 reflete o período de %D, uma chamada linha de sinal. É uma média móvel
simples construída sobre os parâmetros finais de %K.

 3 é o último parâmetro do oscilador estocástico lento. É usado para suavizar

a curva %K, tornando-a mais fluida sem ruído de mercado. Em outras
palavras, o %K inicial é calculado com um coeficiente de média.

Nesse caso, a fórmula para %K é a seguinte:

A curva %D será construída sobre o valor médio de %K. Na verdade, será

duplamente suavizado. Tal efeito permite filtrar o ruído e reduzir o número
de sinais falsos, mas também aumenta o atraso do oscilador estocástico. Por
isso é chamado lento.

Se você não quiser usar a suavização, deve usar 1 como último parâmetro.
Esses indicadores estocásticos são chamados de rápidos.
A versão completa do oscilador estocástico permite alterar todos os três
parâmetros e até mesmo como %D estocástico é suavizado.

O LiteFinance oferece a você a chance de experimentar uma conta de

demonstração gratuita, mas também fornece a versão completa do
indicador. Mas se eu pudesse, eu o chamaria de Super Full Platform fornece
configurações tão abrangentes.
LiteFinance suporta quatro tipos de suavização do oscilador estocástico:
  Simples é a suavização clássica e usa uma média móvel simples (SMA);
 A suavização exponencial usando uma média móvel exponencial
(EMA);
 Suavizações ponderadas lineares usando média móvel ponderada
linear (LWMA);
 Smoothed é uma suavização dupla devido ao recurso do Smoothed
MA (Smoothed MA).
Tais funções permitem que o usuário faça uso da fórmula do oscilador
estocástico em qualquer ferramenta de negociação e mercado, a fim de
identificar facilmente os preços mais altos e mais baixos do mercado ao
negociar cfds, pares de moedas, etc. configurações para usar com este
indicador de impulso, mas é vital considerar suas diferenças para
experimentos comerciais bem-sucedidos.
Vamos comparar visualmente como eles diferem.
No caso de negociar forex, como no gráfico de preços acima, os números
podem corresponder a cinco sinais do oscilador estocástico.
Está claro que o segundo e o quarto sinais são falsos. O primeiro e o quinto
refletem a correção local. O sinal mais valioso é o terceiro, que indica uma
reversão de tendência, em alguns pontos protege o trader de perder
dinheiro rapidamente.

Observação! Aqui, os sinais são um cruzamento das linhas %K e %D acima de

80% e abaixo de 20%. Mais tarde, falaremos sobre sinais indicadores de
momentum em detalhes. Agora, deve ser lembrado como uma condição
para o experimento.
No gráfico acima, o oscilador estocástico assume várias formas, como:
1. Rápido;
2. Lento com um SMA;
3. Lento com um EMA;
4. Lento com um LWMA;
5. Lento com um MA Suavizado.
Os períodos para todos os estocásticos são semelhantes: %K - 5, %D - 3. Um
período de suavização para todos os tipos, exceto estocástico rápido, é 3.
Conclusões:

1. Um oscilador estocástico rápido é um indicador de momento que

reage aos movimentos do mercado mais rapidamente do que outros
tipos. Ele opera quase sem demora, mas o número de sinais falsos é
grande, levando os investidores a perder dinheiro rapidamente.
2. Usar um oscilador estocástico lento com SMA e LWMA é quase idêntico
em relação ao atraso e número de sinais falsos.

3. O filtro do indicador estocástico lento com MA suavizado era muito

forte e suprimiu quase todos os sinais. Forneceu apenas o último
alerta de cinco.

4. O estocástico lento mais eficaz foi aquele com suavização EMA. Este
indicador filtrou com sucesso sinais falsos e foi um pouco mais rápido
em comparação com seus equivalentes.

Testamos os sinais no gráfico M30 do par EURUSD . Ainda assim, os

resultados podem variar em outros prazos e instrumentos de negociação.
Você pode comparar qualquer tipo de indicador estocástico usando uma
conta de demonstração gratuita agora mesmo no LiteFinance em vários
cliques sem se registrar.
Os prazos também desempenham um papel importante. As melhores
configurações do oscilador estocástico para os prazos М5, М15, М30 e, às
vezes, H1 são (10,7,3), (7, 3, 3) ou (5, 3, 3). Em timeframes altos, tais
parâmetros podem gerar sinais falsos. Portanto, as configurações do
oscilador estocástico para gráficos H4, D1 e, às vezes, H1 são (9, 3, 3), (14, 3,
3) ou (21, 3, 3).

Você pode usar curvas mais lentas com configurações (21, 7, 7) ou (21, 14, 14)
para gráficos diários e semanais. As combinações de configuração descritas
são usadas com mais frequência. Você pode praticar e escolher seus
próprios parâmetros. Talvez você tenha sucesso e encontre uma combinação
perfeita para sua estratégia estocástica.

cruzamentos

O cruzamento entre as curvas %К e %D é o sinal principal da ferramenta do

oscilador estocástico. É analisado apenas nas zonas de sobrecompra e
sobrevenda analisando o preço de fechamento atual. Em outros casos, tais
sinais são inúteis.
Existem dois tipos de cruzamentos:
 Quando a curva da linha %K quebra acima da linha %D, a tendência é
de alta. Nesse caso, vale a pena colocar uma ordem pendente um
pouco acima do ponto de cruzamento.
 Quando a curva %K cruza a linha %D de cabeça para baixo, fortes
sinais de venda são monitorados, o que significa que uma tendência
 de baixa começa. Uma posição curta deve ser aberta um pouco abaixo
do ponto de rompimento.
Abaixo, mostrarei como usar o oscilador estocástico identificando as
condições de sobrecompra e sobrevenda no gráfico EURUSD .

Acima do oval verde, você pode ver uma cruz ascendente de linhas %K e %D.
Como o sinal ocorreu abaixo de 20%, o risco dele ser falso é baixo. Aqui, vale
a pena abrir uma negociação longa perto do ponto mais alto da vela de
cruzamento. No gráfico acima, onde estão os preços mais baixos, marquei o
nível de entrada com uma linha verde.
Aqui, observamos a situação oposta. Uma curva de linha %K cruza a curva
%D para baixo em uma faixa de preço, ligeiramente acima de 80%. Portanto,
analisando o comportamento das linhas estocásticas, podemos abrir uma
posição vendida próximo ao preço de fechamento da vela onde ocorreu o
cruzamento.
Ao mesmo tempo, uma pequena mudança para baixo é aceitável. No gráfico
acima, esta situação está marcada com uma oval vermelha.

Sobrecompra e sobrevenda

O oscilador estocástico pode ajudar o usuário a entender melhor as

condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado. O problema de
sobrecompra ocorre dentro de uma tendência de alta quando a linha
principal cruza o nível de 80% em uma direção ascendente. É um sinal de que
o aumento desacelera e a tendência dos preços reverte. Geralmente, uma
posição de venda deve ser aberta quando a linha quebra o nível de 80% do
topo, onde está o último preço de fechamento, e segue a direção
descendente.
As condições de sobrevenda acontecem na tendência de baixa quando a
linha cai abaixo do nível de 20%. De maneira semelhante, sinaliza uma
desaceleração da queda de preços e que está prestes a ocorrer uma
reversão. Recomenda-se comprar quando a curva sai da área de sobrevenda
cruzando a linha de 20% de baixo para cima.
Ao analisar o comportamento do indicador em zonas de sobrecompra ou
sobrevenda, vale a pena considerar a formação da reversão para detectar
um potencial sinal de compra ou venda. Se a curva primária formar um
ângulo agudo, o próximo movimento de preço será intenso. Se a quebra
repetida ocorrer após condições planas, o movimento provavelmente será
mais fraco, mas estável.

Usando o oscilador estocástico no gráfico, os quadrados azuis indicam áreas

de sobrecompra; os vermelhos marcam zonas de sobrevenda. Nos três
casos, esses sinais principais mostram que o preço tende finalmente a ser
revertido. O quadrado azul direito exibe uma curva acentuada. Corresponde
à área no gráfico marcada com uma oval azul. Após a reversão, ocorre um
intenso movimento de queda mostrando um potencial sinal de venda,
oferecendo ao trader a chance de entender como spread aposta.

Divergências Bull & Bear

Ao aplicar o oscilador estocástico em um gráfico, a divergência ocorre
raramente, mas seus sinais são altamente precisos.
Por exemplo,

 Divergência de baixa: quando uma tendência de preço atinge

máximos, mas as linhas estocásticas de %K e %D não conseguem
superar os preços anteriormente mais altos (marcados com a linha
azul) na região de sobrecompra ou sobrevenda, significa que
provavelmente haverá uma reversão na direção descendente em
breve e funciona como um sinal de venda. Assim, podemos abrir uma
posição vendida após o cruzamento das médias móveis do indicador
e o fechamento da vela de sinal. Nessa situação, ocorre uma
divergência de baixa.
 Quando o preço de mercado cai, mas as curvas %K e %D não atingem
os preços mínimos anteriores (marcados com linhas vermelhas), é
sinal de reversão para cima. Podemos abrir uma negociação de
compra após o cruzamento e o fechamento da vela de sinal. Quando
ocorre esse fenômeno, dizemos que ocorre uma divergência de alta.

Uma mudança brusca que ocorre nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda

é conhecida como divergência estocástica. Os sinais de entrada são
marcados com círculos pretos.

Com base no texto acima, você pode reconhecer a divergência de baixa de

uma divergência de alta, na região de sobrecompra ou sobrevenda. Se você
ainda não tem certeza, leia o artigo "Qual é a divergência no Forex" , onde o
problema é explicado em detalhes.
Ignore o fato de que há um indicador diferente no artigo. O oscilador
estocástico segue as regras clássicas da análise técnica para divergência e
convergência de alta e baixa. Tudo o que você leu neste artigo servirá para o
estocástico, a fim de monitorar com eficiência o movimento do preço do
nosso ativo, bem como entender melhor quando ocorre uma divergência de
alta ou baixa.

Configurações de touro e urso

Os padrões de alta e baixa parecem iguais às divergências estocásticas que
abordamos acima, mas fornecem sinais diferentes:

Um padrão de alta é ajustado quando o novo preço mais alto forma uma
máxima menor que a anterior, mas o estocástico tem uma máxima maior
que o último preço de fechamento. Isso leva a um declínio de tendência de
preço de curto prazo e uma reversão. Portanto, esse padrão deve ser usado
como um ponto de entrada de alta antes do próximo aumento.

Um padrão de baixa ocorre quando o novo preço mais baixo tem mínimas
mais altas, mas o oscilador forma um mínimo mais baixo, indicando fortes
sinais de venda. Esses tipos de movimento de preços podem ser
considerados sinais falsos, pois, posteriormente, o preço se recuperará e
reverterá.

Círculos e linhas violetas marcam mínimos locais no gráfico de preços e no

indicador estocástico. Isso significa a formação de um padrão de alta que
supera o sinal de reversão. Há uma queda de preço de curto prazo (área
vermelha) onde um trader pode monitorar como o spread aposta, uma
reversão de preço e uma nova tendência de alta (área verde).

Exemplos reais de uso do indicador estocástico na negociação Forex

O estocástico é um indicador técnico que fornece um grande número de

sinais diferentes. Ele pode ser aplicado a diferentes métodos de negociação:
scalping, intraday, swing trading, etc. Abaixo, forneceremos mais
informações sobre como usar o oscilador estocástico em diferentes prazos.

Negociação Intradiária
Primeiro, vamos ver como adicionar e definir as melhores configurações do
oscilador estocástico para timeframes intradiários.

Para implementar o indicador técnico no gráfico, pressione "Indicadores" e

escolha "Oscilador estocástico" na lista suspensa.
Mais importante ainda, vamos definir a tendência principal do movimento de
preços. Faremos isso usando o estocástico com 21, 7 e 7 parâmetros.
É essencial determinar a direção do indicador técnico e sua localização na
área acima ou abaixo de 50%. Em nosso caso, a linha %K principal azul está
na zona superior do gráfico e está se movendo para baixo (o oval verde).
Portanto, o movimento descendente é dominante.
A negociação intradiária ocorre em timeframes que não são maiores que H1.
Por exemplo, vamos pegar o M30. As configurações perfeitas para esse
período de tempo são 5, 3 e 3.
Como o movimento principal é descendente, durante o dia, procuraremos
uma faixa de negociação quando as linhas entrarem na zona de
sobrecompra e %K cruzar %D de baixo para cima. Um desses casos é
marcado com um oval verde, mostrando a faixa de preço do nosso ativo.
Observe que as curvas permanecem na área de sobrecompra por muito
tempo. É por isso que o próximo movimento descendente deve ser estável e
um forte sinal de venda é esperado.
O próximo passo é identificar o último preço de fechamento em um padrão
de reversão. Um exemplo dessa configuração é descrito acima como Doji.
Ainda assim, pode haver qualquer outra combinação de reversão de uma
análise clássica de castiçal e ação de preço .
Normalmente, aparece próximo ao cruzamento das curvas %K e %D. No
gráfico, esse padrão é marcado com um oval azul. Quando uma das
seguintes velas cruzar um ponto baixo do padrão, abra uma posição de
venda ao preço de 1,18329 (linha azul no gráfico). O stop loss é colocado
ligeiramente acima do preço mais alto (ponto máximo) do padrão de
reversão (linha vermelha), e o take profit deve ser igual a dois stop loss.

Ao monitorar uma faixa de negociação como a acima, podemos identificar

uma opção alternativa para definir o nível de lucro. Quando o preço de
mercado cair, realoque o stop loss para uma zona de equilíbrio. Tocar ou
cruzar o nível de 20% será um sinal para fechar uma posição. No nosso caso,
tal situação é marcada com um oval vermelho.
Você pode corrigir seu lucro quando a vela fechar na quebra da linha de 20%
(linha verde) no preço de 1,17971.

Como resultado, obtemos um lucro de 0,00358 pontos (1,18329 – 1,17971 =

0,00358).

escalpelamento
Para a estratégia de escalpelamento, usaremos um período de tempo de 5
minutos e as configurações estocásticas:

 Período %K – 10;
 Período %D – 7;
  Comprimento – 3.

Grandes intervalos de negociação para tal período de tempo serão

compensados alterando os limites para 30 e 70. Você pode alterar esses
parâmetros na guia "Estilo" das configurações do indicador.
Nós compraremos se as seguintes condições forem atendidas:

 As linhas estão na fronteira de 30% ou mais;

 %K cruza %D de baixo para cima.

Condições para uma negociação de venda:

 As linhas estão na fronteira de 70% ou além;

 %K cruza %D de cima.
O stop loss é definido no extremo do mínimo local de 3-5 velas anteriores. O
take profit é colocado a uma distância do stop-loss ou mais em 5-10 pontos.
Recomenda-se negociar com pequenos lotes fixos.

O círculo azul aponta para a cruz das linhas %K e %D de cabeça para baixo
acima do nível de 70%. Abrimos uma posição de venda no fechamento da
vela (a linha azul). O stop loss é colocado no máximo local (a linha pontilhada
vermelha) e o take profit está quase na mesma distância (a linha verde).
Como podemos ver no gráfico, a negociação foi fechada com sucesso no
nível de take profit. Para abrir uma negociação de compra, as etapas são
semelhantes.
No gráfico acima, há um exemplo de estratégia de escalpelamento para uma
consolidação longa. Como podemos ver, o preço não atingiu o nível de lucro,
mas mudou. Você deve estar pronto para tais situações, pois às vezes os
indicadores estocásticos fornecem sinais falsos ao negociar cfds, pares, etc.
O lucro é obtido devido a perdas limitadas e muitas negociações, mas a
maioria delas deve ser lucrativa.

Swing Trading
Para entender a estratégia de oscilação estocástica, devemos aprender o
padrão "Estrela". Existem dois tipos.
A "Estrela da Manhã" consiste em três compassos consecutivos:

 O primeiro é baixista com um corpo longo;

 O segundo se forma com um vão (idealmente) com sombra de fundo e corpo
curto;
 O terceiro é altista com um longo corpo verde que supera a parte mais
significativa do corpo da primeira vela.

O oposto é a "Estrela Vespertina". Inclui três barras:

 O primeiro é taurino com um longo corpo verde;

 O segundo tem corpo curto e gap up (idealmente);
 A terceira é com um longo corpo vermelho de baixa cobrindo a parte mais
significativa da primeira vela.
Para ser completamente honesto, a versão ideal do padrão ocorre
raramente. Mas é vital que a vela do meio tenha uma longa sombra na
direção da tendência de conclusão e que a próxima vela tenha um corpo
longo.
Ao mesmo tempo, quanto mais longo o corpo, mais confiável é o sinal. Em
um cenário ideal, deve cobrir várias velas anteriores. Na imagem acima, você
pode ver um exemplo da estrela cadente que não corresponde a todas as
regras, mas fornece um forte sinal de venda ao negociar cfds, ações ou
outros tipos de ativos.
Usaremos as melhores configurações estocásticas para swing trading. Estes
são 5, 3 e 3, que fornecem densidade de sinal suficiente.
Condições para uma posição longa:

 Estocástico está abaixo do nível 20;

 Há um padrão de estrela da manhã na reversão;
 O mercado começa a se mover para cima.

Condições para uma posição curta:

 Estocástico está acima do nível 80;

 Há um padrão de estrela cadente em uma reversão;
 O mercado começa a cair.

Devemos abrir uma negociação assim que a barra após o padrão cruzar seu
extremo na direção da tendência. O stop-loss é definido no ponto máximo
da "Estrela". Fecharemos a posição assim que houver um cruzamento de
linhas estocásticas acima de 80% ou abaixo de 20%.

No gráfico, você pode ver a formação da estrela cadente com o cruzamento

simultâneo das linhas indicadoras na zona de sobrecompra (o círculo azul).
Para torná-lo mais transparente, observe a imagem ampliada do padrão
acima.

Abrimos uma negociação em 1,37637, quando a barra cruzou o ponto

mínimo do padrão (a linha azul). Um sinal para sair do mercado era uma cruz
curva marcada com o círculo vermelho. Fixamos o lucro em 1,34695, o
fechamento da vela. O lucro final foi de 2942 pontos (1,37637 – 1,34695 =
0,02942).

Se você quiser saber mais sobre swing trading, recomendo a leitura do artigo
«Swing Trading» .

Usando um oscilador estocástico ao negociar S&P 500 e dólar

americano

Cada instrumento mostra seu próprio comportamento. É crucial considerá-

lo ao negociar. Abaixo, veremos os recursos de negociação estocástica nos
futuros do S&P 500, ouro e dólar americano.

Negociação S&P 500

Olhando para os movimentos históricos de preço deste instrumento, é visível
que a queda de preço nem sempre segue um movimento estocástico para a
área de sobrecompra. Vice-versa, quando o indicador está na zona de
sobrevenda, é mais provável que o mercado suba em breve.

Os sinais de uma reversão de alta funcionam bem quando o mercado está

temporariamente sobrevendido na tendência de alta. Os sinais de uma
correção de alta provavelmente funcionarão se o mercado entrar em uma
área de sobrecompra na tendência de baixa.
Negociação de ouro
Ao negociar ouro, não é recomendado usar sinais de
sobrecompra/sobrevenda, mesmo com um cruzamento de linha.

Quando o mercado está temporariamente sobrevendido na tendência de

alta, os sinais de uma reversão de alta geralmente não funcionam. Enquanto
isso, é provável que uma reversão de baixa funcione quando o mercado está
temporariamente sobrecomprado em uma tendência de baixa.

Negociação de dólares americanos

O dólar americano geralmente continua se movendo seguindo o impulso
quando as curvas entram nas zonas de sobrecompra ou sobrevenda.
Portanto, você deve entrar no mercado quando houver uma reversão de
preço. A estratégia forex estocástica não é útil para USD se for baseada na
fixação de condições de sobrecompra durante uma tendência de alta e
sobrevenda durante uma tendência de baixa.

Combinando um oscilador estocástico com outros indicadores

O oscilador estocástico é um indicador de alta frequência que pode gerar

sinais falsos, especialmente em movimentos direcionais fortes. Faz sentido
usar o oscilador com outros indicadores de tendência. Vamos considerar as
combinações mais populares usando qualquer tipo de oscilador estocástico
com outras ferramentas, como o RSI estocástico.
Médias móveis
Esta é uma das estratégias de tendência mais simples que permitem aos
traders obter bons resultados. Para definir uma tendência de longo prazo,
usaremos o cronograma diário, enquanto os pontos de entrada e saída serão
determinados no horário.

Primeiro, adicionamos três médias móveis exponenciais com períodos de 50,

100 e 200 barras.
Usamos um oscilador estocástico para encontrar os níveis de entrada. As
configurações recomendadas são:

 Períodos: 14, 3 e 3;
 Níveis: 90% e 10%.

Condições para uma negociação longa:

 Há uma tendência ascendente de longo prazo no gráfico diário; o preço sobe

e está acima da EMA (50), enquanto a EMA (50) está acima da EMA (100), que,
por sua vez, está acima da EMA (200).
 No gráfico horário, o oscilador cruza 10%.

Condições para uma negociação curta:

 Há uma tendência descendente de longo prazo no gráfico diário; o preço se

move para baixo e está abaixo da EMA (50), enquanto a EMA (50) está abaixo
da EMA (100). E a EMA (100) está abaixo da EMA (200).
 No gráfico horário, o oscilador cruza 90%.

Coloque o stop loss ligeiramente abaixo do extremo local. O lucro pode ser
fixado por um take profit duas vezes maior que o stop-loss ou por um trailing
stop de EMA (50). Se o preço de fechamento mais recente estiver abaixo dele,
você deve fixar o lucro.
Em outra versão da estratégia estocástica no Forex , você deve esperar que
o estocástico entre nas áreas de sobrecompra ou sobrevenda para fixar o
lucro. Para ficar claro, veja o exemplo abaixo.
Observamos uma tendência de alta de longo prazo no gráfico diário.
Portanto, só abriremos negociações longas enquanto monitoramos o preço
de fechamento mais recente.

Com o período horário, esperamos até que as curvas cruzem 10% (o círculo
azul).
Entramos no mercado no fechamento da barra de rompimento onde está
localizado o preço mais baixo (a linha azul). Um stop-loss é colocado
ligeiramente abaixo do mínimo (a linha vermelha).

Durante o movimento do preço, o stop-loss move-se primeiro para o ponto

de equilíbrio e depois para a zona lucrativa. Fechamos a negociação quando
o indicador estocástico se aproxima da linha de 90% onde o comparamos
com o preço de fechamento mais recente (a linha verde).

Linhas de tendência
Todas as estratégias de tendência são usadas para abrir posições na
tendência atual ou fixar lucro quando a tendência muda. Ainda assim, um
ponto de entrada é considerado um ponto fraco. Um oscilador estocástico
pode resolver esse problema. Uma combinação de um oscilador estocástico
com qualquer indicador de tendência pode fornecer bons resultados e evitar
sinais falsos.
A este respeito, é essencial seguir algumas regras:

1. Determinar uma tendência em prazos altos;

2. Não abra negociações contra a tendência;

3. Use uma cruz %K e %D nas áreas de sobrecompra/sobrevenda para definir

um ponto de entrada.

Tente usar um oscilador estocástico com seu indicador de tendência favorito.

Siga estas três regras simples e você ficará surpreso com o resultado.

Bandas de Bollinger
O indicador Bollinger Bands é a principal ferramenta nesta estratégia,
enquanto o oscilador estocástico será usado como um filtro de sinal. Você
pode ler mais sobre eles no meu artigo "Bollinger Bands Indicator in Forex" .
Observação! Essa estratégia é intracanal. A negociação ocorre dentro das
Bandas de Bollinger. As configurações do indicador são padrão: o período
médio móvel é de 20 velas e o multiplicador de desvio padrão é 2.
Devemos também adicionar um oscilador estocástico com 5, 3 e 3
parâmetros.
Condições para uma negociação de compra:

 Uma barra cruza (ou pelo menos toca) a linha inferior das Bandas de
Bollinger;
 A linha %K cruza a linha %D de baixo para cima abaixo de 20%.

Podemos entrar no mercado na abertura da próxima vela após a sinalização.

Condições para uma negociação de venda:
  Uma barra cruza ou pelo menos toca o limite superior das Bandas de
Bollinger;
 A linha %K cruza a linha %D de cabeça para baixo acima de 80%.

Entre no mercado em uma abertura da vela que segue o sinal.

Um stop-loss é definido com uma pequena mudança do ponto extremo da
barra de rompimento. O nível de lucro ideal está na banda oposta do
indicador de Bollinger. Ao trabalhar com uma negociação de compra, ela
deve ser colocada no limite superior, durante uma negociação de venda – na
faixa inferior.
Vamos dar uma olhada na estratégia das bandas de Bollinger e dos
osciladores estocásticos através de um exemplo.

O círculo azul aponta para o momento em que a barra toca a linha inferior.
Na mesma área, o %K cruza %D por baixo, confirmando assim o sinal
primário.
Entramos no mercado na abertura da próxima vela (a linha azul) em 1,17444.
O stop loss é definido ligeiramente abaixo do mínimo da vela de toque e o
take profit está no limite superior - 1,17808.

Em pouco tempo, o preço cai, quase tocando o nível de stop-loss, mas muda
e sobe. A negociação é fechada no nível de take profit (o círculo vermelho). O
lucro final é de 364 pontos (1,17808 - 1,17444 = 0,00364).

Prós e Contras do Indicador Estocástico

Benefícios Limitações

Fácil de usar e configurar Sinais falsos, especialmente se as

configurações estiverem erradas

Numerosos sinais: A alta precisão só pode ser

sobrecompra/sobrevenda, alcançada quando combinada com
divergência de baixa ou alta e outras ferramentas
padrões

Útil em qualquer período de tempo

e para qualquer ativo comercial
localizar seu preço mais alto e mais
baixo.
 Muitas estratégias de negociação

Disponível para combinar com

outros instrumentos da análise
técnica

Amplamente utilizado. O indicador

está disponível em qualquer
plataforma para análise técnica.

Oscilador Estocástico vs. RSI

O oscilador estocástico e o índice de força relativa (RSI) são frequentemente

comparados. Isso se deve em parte ao fato de ambos estarem entre as
ferramentas de análise técnica mais populares. Os traders profissionais
usam amplamente ambos os indicadores. Ainda assim, além de sua
popularidade, eles têm muitas outras semelhanças:
1. Eles são osciladores.
2. Eles refletem a velocidade da mudança de preço.

3. Eles fornecem os mesmos sinais: zonas de sobrecompra/sobrevenda,

divergência/convergência de baixa e alta.
4. Eles são flexíveis: úteis em qualquer período de tempo e para qualquer
mercado.
Entretanto, eles têm muitas diferenças:

1. Configurações. O RSI tem apenas uma configuração; é um período da

média móvel. O estocástico tem quatro parâmetros.
2. Existem sinais únicos. Os comerciantes usam amplamente uma cruz
das curvas %K e %D do oscilador estocástico. O RSI não possui uma
média móvel de suavização. No entanto, o índice de força relativa é
usado para definir os níveis de suporte e resistência. Podemos aplicar
análise gráfica para este indicador.
3. Os níveis padrão de sobrecompra/sobrevenda para estocástico são
80/20; para o RSI, 70/30.

Eu não aconselharia os traders iniciantes a combinar o RSI e o oscilador

estocástico. Ambas as ferramentas são baseadas na medida da dinâmica dos
preços. É por isso que os sinais não variam muito. Se usá-los juntos, eles
provavelmente irão confundi-lo devido à alta frequência de alertas e sinais
falsos.
No entanto, não podemos comparar o estocástico e o RSI. Cada um deles é
único e valioso para os traders.

Se você quiser saber mais sobre o índice de força relativa (RSI) e sistemas de
negociação relacionados, recomendo a leitura deste artigo .

FAQ do oscilador estocástico

O que significa “estocástico”?

Como funciona o indicador estocástico?

Qual é a melhor configuração para um oscilador estocástico?

Como você usa um oscilador estocástico?

Qual é a melhor configuração estocástica para um gráfico de 5 minutos?

Qual é a melhor configuração estocástica para day trading?

O que é K e D em osciladores estocásticos?

O oscilador estocástico é um bom indicador?

O que é um período em um oscilador estocástico?

O RSI ou um oscilador estocástico é melhor?

Conclusões do Oscilador Estocástico

Não existem instrumentos 100% precisos de análise técnica. O indicador

estocástico confirma isso. Ele fornece muitos sinais, mas alguns deles são
falsos.
Você pode minimizar essa limitação usando dois métodos:

 Encontre configurações práticas para o instrumento de negociação e o

cronograma;
 Filtre sinais estocásticos com outras ferramentas da análise técnica.

Padrões de velas de reversão e padrões de gráficos, como triângulos e

“Cabeça e Ombros”, são os melhores para confirmação de sinal. É altamente
recomendável implementar o oscilador estocástico com outros indicadores
de tendência. Isso ajuda a evitar inúmeros sinais falsos. Reserve um tempo
para aprender mais sobre a estratégia de negociação do estocástico com
Bollinger Bands.
O oscilador estocástico é uma excelente ferramenta devido ao número de
parâmetros ajustáveis e à simplicidade dos sinais fornecidos. Portanto, você
deve praticá-lo para obter alertas de negociação de alta qualidade e localizar
o preço mais alto e o mais baixo para comparar. Apesar de quanto tempo
atrás foi inventado, o oscilador estocástico é um complemento perfeito para
qualquer estratégia hoje.
Visite o terminal e veja por si mesmo!
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