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Grande parte dos problemas que encontramos em estatística são tratados com a hipótese que os dados são
retirados de uma população com uma distribuição de probabilidade especí ca. O formato desta distribuição pode
ser um dos objetivos da análise. Por exemplo, suponha que um pequeno número de observações foram retiradas
de uma população com distribuição desconhecida e que estamos interessados em testar hipóteses sobre a média
desta população. O teste paramétrico tradicional, baseado na distribuição t-student, é obtido sob o hipótese de
que a população tem distribuição normal. Nesse sentido, surge a necessidade de certi carmos se essa suposição
pode ser assumida. Em alguns casos, assumir a normalidade dos dados é o primeiro passo que tomamos para
simpli car nossas análise. Para dar suporte a esta suposição, consideramos, dentre outros, o teste de Kolmogorov
- Smirnov.
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09/08/2017 6.2 - Teste de Kolmogorov-Smirnov - Inferência | Portal Action
Este teste observa a máxima diferença absoluta entre a função de distribuição acumulada assumida para os
dados, no caso a Normal, e a função de distribuição empírica dos dados. Como critério, comparamos esta
diferença com um valor crítico, para um dado nível de signi cância.
Considere uma amostra aleatória simples de uma população com função de distribuição
acumulada contínua desconhecida. A estatística utilizada para o teste é:
Esta função corresponde a distância máxima vertical entre os grá cos de e sobre a amplitude dos
possíveis valores de . Em temos que
Observe que a função da distribuição empírica corresponde à proporção de valores menores ou iguais a .
Tal função também pode ser escrita da seguinte forma
Esta distribuição assintótica é válida quando temos conhecimento completo sobre a distribuição de ,
entretanto, na prática, especi ca uma famíla de distribuições de probabilidade. Neste caso, a distribuição
assintótica da estatística de Kolmogorov-Smirnov não conhecida e foi determinada via simulação.
Como a função de distribuição empírica é descontínua e a função de distribuição hipotética é contínua, vamos
considerar duas outras estatísticas:
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para calcularmos a estatística de kolmogorov-Smirnov. Essas estatísticas medem as distâncias (vertical) entre os
grá cos das duas funções, teórica e empírica, nos pontos e . Com isso, podemos utilizar como estatística
de teste
Se é maior que o valor crítico, rejeitamos a hipótese de normalidade dos dados com de con ança.
Caso contrário, não rejeitamos a hipótese de normalidade.
x(ordenado)
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Valores maiores
Exemplo 6.2.1:
Avaliar a normalidade dos dados referente a medição de 10 peças.
clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo
(/sites/default/ les/inferencia/planilhas/TesteNormalidade1.xls)
1,90642
2,10288
1,52229
2,61826
1,42738
2,22488
1,69742
3,15435
1,98492
1,99568
Solução:
Após ordenarmos os dados, obtemos o valor de fazendo a razão entre a posição e o valor total de dados,
. O valor de é encontrado na tabela da distribuição normal padrão, após transformarmos os dados pela
relação
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Com isso,
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Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar o manual do usuário.
(/manual-estatistica-basica/teste-de-normalidade-para-pesos-de-pecas)
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Nome
Equipe Portal Mod > The Nada, Gueto Vet. • 8 dias atrás
Olá Ingrid! o tamanho de amostra mínimo é 5, para este tamanho de amostra pode ser
aplicado sim.
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Olá Hyanka! é o valor crítico dado na tabela após a tabela 6.2.1 para n=10. Bons
estudos.
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Olá Guilherme! a última coluna da última tabela representa o D-. A necessidade desta
coluna é para calcularmos a estatística Dn=max{D+,D-}.
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Olá Marlesson! Uma das soluções é avaliar pelo p-valor a outra é pelo valor crítico. As
duas chegam ao mesmo resultado. A estratégia do p-valor não precisa consultar
tabela de valores críticos.
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Weber Anselmo dos Ramos Souza > Ubirajara Theodoro Schier • 3 meses atrás
1-(tabela normal de 1,24)=0,1075 que é bem proximo de 0,1086 (:
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Equipe Portal Mod > Weber Anselmo dos Ramos Souza • 3 meses atrás
HP • 2 anos atrás
Para séries temporais podem ser usados testes de normalidade?
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