Swing-Trade

Passo-a-passo
Por que eu sou swing-trader?

Porque eu não sei o que

acontecerá no longo prazo!
 O que
Cada você aprenderá
movimento é um swing

1- Venda alugada, princípios e formas;

2- Venda de Mini-Indice;
3- Travas de baixa;
4- Setups operacionais.

O swing-trader tenta
identificar e operar cada
movimento
O que você aprenderá

1- Quais movimentos vamos operar

2- Ferramentas utilizadas
3- Estratégia exata
4- Rotina de planejamento e acompanhamento
5- Desenvolver um plano de trade
Características da Operação

Movimentos de 2 a 10 dias.
Variação percentual média de 3% a 12%
Gráfico diário como base para análise.
Acompanhamento constante do mercado, pelo menos
duas a três horas por dia.
Ferramentas Utilizadas

Tendências (topos e fundos)

Tendências Médias Móveis
Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos
Volume
IFR
Bandas de Bollinger
Padrão/Candles
Hi-Lo
 T T
Ferramentas
Tente Utilizadas
definir a tendência
T

Tendências (topos e fundos) F

Isso é um topo?
Tendências Médias Móveis
F
Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas)
T
Fibos
Volume

T
IFR F
Bandas de Bollinger
Isso é um fundo?
F

F
Visualmente parece fácil

F
Guia para definição
Máximas maiores de tendência

Ponto de reversão
de fundo

Mínimas maiores
Guia para definição de tendência
Ponto de reversão
Máximas
de topo menores

Mínimas menores

Um ponto de reversão de topo

precisa aparecer depois de um
ponto de reversão de fundo
Guia para definição de tendência

A distância entre um ponto

de reversão de topo e de
um possível fundo é de
3,5%

Outra possibilidade é
utilizar um critério
dinâmico de variação
mínima, como a MM21 das
amplitudes de cada barra.
Guia para definição de tendência

Inside-bars não são contabilizadas

Guia para definição detopotendência
Ponto de
reversão de

Possível ponto de
reversão de topo

Barra descartada
Não confirmado
Inside-bars não são contabilizadas

Ponto de reversão
de fundo
Relembrando Tendência

Alta: topos e fundos ascendentes

Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nível.
Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos
anteriores.
 T
Relembrando Tendência
Se existe uma tendência de baixa e ocorre
apenas um topo e um fundo acima dos
T anteriores, a perda do último fundo gera a
retomada da tendência de baixa.
Alta: topos e fundos ascendentes
T
Baixa: topos e fundos descendentes
T
T
Lateral: topos e fundos no mesmo nível.
Indefinida:
F nenhuma das seqüências de topos e fundos
anteriores. F T
F

Alta F
Tendência de baixa
 Relembrando
MM21: Tendência
Primeiro critério de
definição de tendência
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nível.
Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos
anteriores.

Situação ideal tendência de alta:

MM200 ascendente acima da MM50
ascendente acima da MM21
ascendente
Força da tendência

Preços acima da MM21.

Topos e fundos ascendentes.
MM21 ascendente.
MM21>MM50>MM200

É necessário que existam pelo menos dois

fatores para operar a favor da tendência.
Suportes e Resistências

Máxima e mínima de cada barra (fracos).

Topos e fundos.
Gaps.
Linhas de tendência.
 LT

Gaps

Topo e fundos anteriores

Máx. e mín. da cada barra

Fibos

O mercado é uma sequência de expansões e correções.

As retrações de fibo indicam objetivos das correções.
As extensões os objetivos das expansões.
Os fibos podem ser utilizados no preço e no tempo.
Os padrões de Elliott ajudam a identificar a fase do
ciclo.
11 dias 8 dias
Retrações:

No preço: 0,382/0,50/0,618/1,00
No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

Regra: não iniciar uma operação á favor

da tendência até que o mercado tenha
corrigido até a primeira retração no
tempo ou no preço. O ideal é que tenha
atingido os dois objetivos.
 Objetivo
mínimo 38,2%
do movimento
anterior

8 dias Objetivo mínimo 4 dias

 Pontos mais fortes, entre a
ret. de 0,50 e 0,618 no preço
e perto da ret. de 1,00 no
tempo

11 dias 8 dias
 Extensões alternadas de
0,618/1,00/1,618

Regra: evite
entradas quando
o mercado atinge
a ext. alternada Regra: buscar por
de 0,618. compras no
rompimento de
resistências quando o
mercado corrige até a
ret. 0,382 no preço e
0,50 no tempo

Regra: buscar operações de

compra no suporte quando o
mercado ultrapassa a ret. De
0,5 no preço e 0,5 no tempo.
Extensões sobre o pivot: são os
objetivos de longo prazo após a
formação de um pivot.
Volume

Precisa seguir a tendência.

Picos de volume após forte movimento indicam
reversão.
Extremamente importante para confirmar
rompimentos.
IFR

Zonas de sobre-comprado e sobre-vendido.

Divergências
Advanced-Breakdown
Bandas de Bollinger

Medida de volatilidade do mercado

Estreitamento indicam contração e possível movimento
forte a seguir.
Candles fora das bandas serão utilizados para os setups
contra a tendência.
Candles

Podem indicar força ou indecisão do mercado.

São os sinais finais para indicação de uma entrada.
Não é necessário decorar os candles, mas entender a
dinâmica por trás das formações.
Candle de força
 Sombras superiores
indicam distribuição

Sombras inferiores
indicam acumulação
 Corpos pequenos
indicam indefinição
Padrões

Podem facilitar o entendimento da situação do mercado

Continuação: retângulos, triângulos, bandeiras.
Reversão: duplo e triplo fundo ou topo, OCO.
 Hi-lo: importante
ferramenta de stop de
proteção
Estratégia - Compra

Identificar tendência.
Tendência de alta, comprar no rompimento de
resistências ou no teste de suportes/correções.
Tendência de baixa, mercado muito sobre-vendido.
Tendência lateral, entrar no teste de suporte ou no
rompimento da resistência.
Primeiro passo: 120 barras, identificar sup. e res.
principais, e as imediatas..
 T

Segundo passo: identificar as tendências, mais longas

e mais curtas. Avaliar amplitude das correções no
preço e no tempo.
 T

F
Checklist para compras de rompimento

Observar força da tendência

Critérios mínimos de correção (0,50 no tempo ou 0,382
no preço).
Idealmente mercado não deve ultrapassar a ext.
alternada de 0,618. Sem afastamento amplo da MM21.
Candle de força, volume forte na barra, fechamento
próximo da máxima.
 T

T
F

F
Checklist para compras de suporte

Observar força da tendência

Critérios mínimos de correção (0,50 no tempo ou 0,382
no preço).
Identificar zonas de forte suporte, preços próximos da
MM21.
Candle de indefinição, com corpos pequenos ou
sombras inferiores.
 T

T
F

Não gerou sinal de

entrada.
Múltiplos lotes (o segredo!!!)

Entrar aos poucos e sair aos poucos do mercado.

Diminuir riscos rapidamente.
Aproveitar movimentos de curtíssimo prazo, sem abrir
mão dos movimentos maiores.
Fator de realização parcial de 3% a 5%.
Aprender a operar pequeno!
Controle de risco

1% de risco em cada operação sobre o capital total.

Não coloco mais de 30% do meu capital numa única
operação.
O meu limite de prejuízo é de 3% num único mês.
A partir da segunda operação consecutiva no prejuízo,
corto o meu limite de risco pela metade, sucessivamente.
Capital operacional muito pequeno limitam esse tipo de
abordagem.
Entradas parciais

O stop precisa representar uma mudança de

expectativa para o mercado.
Muitas vezes isso fica longe do preço de entrada.
Quando isso acontecer, entro com 50% do que o manejo
de risco permite.
Se o fator de realização parcial for atingido, encerro
50% da posição que foi iniciada
Caso o mercado recue até a próxima zona de suporte,
entro com o restante da posição.
Gerou sinal de
entrada.
T

A perda desse F
patamar indica
mudança de
expectativa.
Ponto exato de entrada

Entradas produzidas na última meia-hora do pregão.

O ideal para uma compra é um fechamento na zona de
20% superior do candle, com volume acima da média.
Outra possibilidade é um candle de corpo pequeno ou
um candle com sombra inferior.
Stop e outras definições

É preciso definir se a entrada será total ou parcial.

O stop inicial fica abaixo da barra que gerou o sinal.
Para barras muito amplas, o stop pode ficar abaixo de 50% da
barra.
No momento da entrada é necessário definir qual será o
fator de realização parcial.
A partir da realização parcial, o stop de proteção é
colocado exatamente no ponto de entrada.
Depois disso, é possível utilizar a mínima de cada barra
para operações mais curtas ou o hi-lo.
Operações contra-tendência

Tendência de baixa, com MM21 descendente.

Ideal um afastamento de pelo menos 10% da MM21 ou
então 3 vezes a amplitude média de cada barra.
Candle de reversão fora das bandas. O melhor padrão é
um candle com grande sombra inferior e forte volume.
Stop abaixo da mínima da barra.
Realização parcial de 50% da posição com o mínimo de
3% de lucro. Stop do restante no ponto de entrada.
Stop de proteção na mínima de cada barra a partir da
primeira realização.
 18% de
afastamento.

Entrada.

Stop
Venda 3% de
ganho.

Novo stop
Stop final.
Lucro total
de 11,23%
Rotina

Acompanhamento dos papéis com pelo menos 100

negócios por dia, com foco nos mais líquidos.
No final do pregão, avaliação de 120 papéis, com
seleção daqueles que estão próximos de um setup.
Acompanhamento da abertura do futuro e mercados
mundiais, especialmente futuro do S&P.
Abertura pode gerar saídas parciais.
Acompanhamento de volumes e movimentos ao longo
do dia.
Entradas na última meia-hora.
Diário do Trader – Trade 172/2008

Mercado produzindo forte queda nos últimos dias, quase todos

os papéis em tend. de baixa. ELET6 produzindo um setup
contra a tendência, candle de grande sombra inferior e
totalmente fora das bandas. Volume forte, bom afastamento
da MM21. Além disso, é uma zona de suporte de longo
prazo.Entra no dia 17/09 de 7,8K a 19,40, stop abaixo de
18,50.
Diário do Trader – Trade 172/2008

Saída parcial de 3,9K a 20,07 em 18/09. Saída final no dia

23,09, a 23,67. Lucro final de 11,23%. Trade muito bom, tudo
correu dentro do esperado.