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RELATORIO INFER
Amostra
Nº Am. va vl VF
1 7.855,00 Regular 2.600.000,00
2 8.071,00 Regular 4.000.000,00
3 9.490,00 Muito Boa 7.600.000,00
4 8.000,00 Regular 2.000.000,00
5 10.000,00 Boa 4.200.000,00
6 10.000,00 Boa 3.900.000,00
7 10.000,00 Boa 4.700.000,00
8 9.000,00 Regular 2.970.000,00
9 16.000,00 Boa 5.600.000,00
10 18.000,00 Boa 7.200.000,00
11 14.500,00 Muito Boa 7.250.000,00
12 11.000,00 Boa 4.345.000,00
13 11.075,00 Boa 4.430.000,00
14 7.000,00 Muito Boa 3.800.000,00
Modelos Pesquisados
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MODELOS
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Observações :
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Variável Dependente :
Variáveis Independentes :
• va : variavel área.
• vl : valor localização.
Classificação :
Muito Boa = 3; Boa = 2; Regular = 1;
Estatísticas Básicas
Nº de elementos da amostra : 14
Nº de variáveis independentes : 2
Nº de graus de liberdade : 11
Desvio padrão da regressão : 186,3145
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A variação (%) é calculada como a diferença entre os valores observado e estimado, dividida pelo valor observado.
As variações percentuais são normalmente menores em valores estimados e observados maiores, não devendo ser
usadas como elemento de comparação entre as amostragens.
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Uma melhor adequação dos pontos à reta significa um melhor ajuste do modelo.
Modelo da Regressão
Regressores do Modelo
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Correlação do Modelo
Tabela de Somatórios
1 VF va vl
VF 29579,9015 6,4595x10 7
2,7438x10 5
3,2996x105
va 129,3782 2,7438x10 5
1196,6295 1306,9040
vl 141,0000 3,2996x10 5
1306,9040 2639,0000
Análise da Variância
Fonte de erro Soma dos quadrados Graus de liberdade Quadrados médios F calculado
Regressão 1,7152x10 6
2 8,5762x105
24,71
Residual 3,8184x105 11 34713,1127
Total 2,0971x106 13 1,6131x105
F Calculado : 24,71
F Tabelado : 7,206 (para o nível de significância de 1,000 %)
Correlações Parciais
VF va vl
VF 1,0000 0,7113 0,6340
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VF va vl
VF 3,356 2,719
va 3,356 0,370
vl 2,719 0,370
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Tabela de Resíduos
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Intervalos de Classes
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Histograma
Ogiva de Frequências
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Amostragens eliminadas
Presença de Outliers
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(*) A distância de Cook corresponde à variação máxima sofrida pelos coeficientes do modelo quando se retira o elemento
da amostra. Não deve ser maior que F tabelado.
Todos os elementos da amostragem passaram pelo teste de consistência.
(**) Hii são os elementos da diagonal da matriz de previsão. São equivalentes à distância de Mahalanobis e medem a
distância da observação para o conjunto das demais observações.
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Teste de Kolmogorov-Smirnov
Observação:
O teste de Kolmogorov-Smirnov tem valor aproximado quando é realizado sobre uma população cuja distribuição é
desconhecida, como é o caso das avaliações pelo método comparativo.
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Gráfico de Kolmogorov-Smirnov
Teste de Sequências/Sinais
Teste de Sinais
(desvios em torno da média)
Pelo teste de sinais, aceita-se a hipótese nula, podendo ser afirmado que a distribuição dos desvios em torno da média
segue a curva normal (curva de Gauss).
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Reta de Normalidade
Autocorrelação
A autocorrelação (ou auto-regressão) só pode ser verificada se as amostragens estiverem ordenadas segundo um
critério conhecido. Se os dados estiverem aleatoriamente dispostos, o resultado (positivo ou negativo) não pode ser
considerado.
Gráfico de Auto-Correlação
Se os pontos estiverem alinhados e a amostra estiver com os dados ordenados, pode-se suspeitar da existência de auto-
correlação.
Verificação de multicolinearidade :
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Estimativa x Amostra
Variáveis independentes :
• va .... = 14.014,00
• vl ..... = Muito Boa
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Mínimo : 6.970.003,87
Máximo : 8.699.201,40
Intervalos de Confiança
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