UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

UNIDADE DE PONTA PORÃ

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
RUA ITIBIRÉ VIEIRA S/N – BAIRRO RESIDENCIAL JULIA OLINTO CARDINAL
PONTA PORÃ/MS – CEP: 79.907.414
TEL. (0XX) 67-3926 - 6334
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS
Curso: Ciências Econômicas
Disciplina: Econometria
Prof.: Victor A. Gama

Gabarito – Atividade – Capítulo 3 - Modelo de regressão de duas variáveis: o problema da

estimação

Referência

Capítulo 3 – “Modelo de regressão de duas variáveis: o problema da estimação” do livro Gujarati e

Porter (2011).
GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. Econometria Básica. 5 ed., Amgh Editora, 2011.

Exercícios teóricos

1) Sabemos que a FRP não pode ser observada diretamente. Temos de estimá-la por meio da
FRA:
Y i= β^ 1 + ^β 2 X i+ u^ i=Y^i + u^ i
em que Y^i é o valor estimado (média condicional) de Y i .
Portanto, para estimar os parâmetros do modelo e, consequentemente, determinamos a FRA,
precisamos de um método. Inicialmente, na disciplina de Econometria aprendemos a estimar
os coeficientes do modelo pelo Método de Mínimos Quadrados ordinários (MQO). Tendo isso
em vista, em que consiste o princípio de mínimos quadrados?

2) Os estimadores obtidos pelo método de mínimos quadrados apresentam algumas

propriedades desejáveis. Cite as propriedades numéricas dos estimadores de mínimos
quadrados.

3) Quais são as hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL)?

4) Dadas as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, as estimativas de mínimos

quadrados possuem algumas propriedades ideais ou ótimas. Estas propriedades são previstas
pelo conhecido teorema de Gauss-Markov. Explique.

Exercícios aplicados

5) A tabela 3.6 apresenta dados relativos a índices de produção por hora (X 1) e remuneração
real por hora (Y23) para os setores empresarial e empresarial não agrícola da economia dos
Estados Unidos no período 1960-2005. O ano base dos índices é 1992 = 100 e os índices foram
ajustados sazonalmente.

1
A produção se refere ao PIB real do setor.
2
Salários e ordenados dos empregados mais contribuição dos empregados à seguridade social e aos planos de
aposentadoria privados.
3
Remuneração por hora dividida pelo IPC para todos os consumidores urbanos nos trimestres recentes.
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Considere o seguinte modelo que relaciona a remuneração por hora (Y) para os setores
empresariais e a produção por hora (X) para os setores empresariais.

Y = β1 + β 2 X +ui

5.1) Represente graficamente por meio de um gráfico de dispersão a variável Y contra X para
os setores empresariais. O que você pode afirmar sobre a relação encontrada dessas
variáveis?

5.2) Estime uma regressão de Mínimos Quadrados Ordinários de Y contra X. Apresente os

cálculos realizados.

5.3) Interprete os valores dos coeficientes estimados b 1 e b 2;

5.4) Ache o valor para a variância do erro (σ 2). Apresente os cálculos realizados;

5.5) Calcule a variância de b 1 e b 2. Apresente os cálculos realizados;

5.6) Calcule o erro-padrão de b 1 e b 2. Apresente os cálculos realizados;

5.7) Qual é a importância da variância e do erro-padrão para a análise de regressão?

5.8) Estime a covariância entre b 1 e b 2. Qual é a sua interpretação? Apresente os cálculos

realizados;

5.9) Calcule a soma dos quadrados total (SQT), soma dos quadrados dos resíduos (SQR) e a
soma dos quadrados explicados (SQE);

5.10) Calcule o coeficiente de determinação (r 2 ¿ e interprete o resultado. Apresente os cálculos

realizados;

5.11) Calcule o coeficiente de correlação (r) entre Y e X. Qual é a interpretação do resultado

encontrado? Apresente os cálculos realizados.