Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aula 6
2
Variância/desvio padrão
Quando y e x não são vetores nem matrizes:
Variância/desvio padrão
Quando Y e X são vetores ou matrizes:
= [( − ( − ’]
Variância do Estimador MQO
Hipóteses sobres os distúrbios:
εi tem média zero e não é correlacionado com
qualquer outro elemento εj
Var[εi|X] = σ2. A variância de εi não depende
do dado da amostra. Não depende de X.
ε1 σ 2 0 ... 0
ε2 0 σ2 ... 0
Var |X = = σ2I
... 0 0 O 0
2
ε n 0 0 ... σ
Variância do Estimador MQO
ε1 σ2 0 ...0
ε 0 σ2 ... 0
Var 2 | X = = σ2I
... 0 0 O 0
2
ε n 0 0 ... σ
ε1 ε1 ε1
ε ε ε
Var 2 = E Var 2 | X + Var E 2 | X
... ... ...
ε n ε n ε n
0
0
= E {σ 2I} + Var = σ 2I.
...
0
Variância do Estimador MQO
−1
b = ( X'X ) X'y − =
′
Exemplo:
Matriz definida positiva: se todas as raízes
características da matriz forem positivas
Propriedades estatísticas dos
estimadores
Qual a medida de dispersão do estimador de MQO?
= ( )
Vem da hipótese de
homocedasticidade – var do
termo de erro é constante
=
(1 − )
O que afeta a variância do
estimador?
São 3 fatores que afetam a variância do
estimador:
1. Variância do termo de erro: = !
Observação imperfeita de εi = ei - (β
β - b)′xi
s2 = e′′e/(n-K) = ε′Mε
ε′ ε/(n-K).
(X’X)-1
s2(X’X)-1
----------------------------------------------------------------------
Ordinary least squares regression ........
LHS=G Mean = 226.09444
Standard deviation = 50.59182
Number of observs. = 36
Model size Parameters = 7
Degrees of freedom = 29
Residuals Sum of squares = 778.70227
Standard error of e = 5.18187 <= sqr[778.70227/(36 – 7)]
Fit R-squared = .99131
Adjusted R-squared = .98951
--------+-------------------------------------------------------------
Variable| Coefficient Standard Error t-ratio P[|T|>t] Mean of X
--------+-------------------------------------------------------------
Constant| -7.73975 49.95915 -.155 .8780
PG| -15.3008*** 2.42171 -6.318 .0000 2.31661
Y| .02365*** .00779 3.037 .0050 9232.86
TREND| 4.14359** 1.91513 2.164 .0389 17.5000
PNC| 15.4387 15.21899 1.014 .3188 1.67078
PUC| -5.63438 5.02666 -1.121 .2715 2.34364
PPT| -12.4378** 5.20697 -2.389 .0236 2.74486
--------+-------------------------------------------------------------
Erro padrão
Erro padrão da regressão: s (raiz quadrada de
s2).
Raiz quadrada do k-ésimo elemento da diagonal
da matriz s2 (X′′X)-1 é o erro padrão do
estimador bk:
{[s2 (X′′X)-1]kk}1/2