REC 2312 – Econometria II, 1º semestre de 2023 – Prof.

Daniel Santos

Teste 2

Nome: Matheus Machdo Corrêa Ferreira #USP: 11892984

ATENÇÃO

Só considerarei o que estiver escrito no espaço designado para a questão. Use o rascunho para
organizar suas ideias.
∗
Você pretende estimar o quanto espera que aumente 𝑦 após um incremento de 𝑥1𝑖𝑡 . Seu grande
problema, contudo, é que há uma segunda variável, 𝑢𝑖 , invariante no tempo, que é
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correlacionada com 𝑥1𝑖𝑡 . Sabendo disso, você então decide estimar seu modelo em primeiras
∗
diferenças, Δ𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽Δ𝑥1𝑖𝑡 + Δ𝑣𝑖𝑡 . Seus pressupostos são os de que:
∗
(i) 𝑣𝑖𝑡 é completamente independente de 𝑥1𝑖𝑠 e de 𝑢𝑖 , com 𝐸[𝑣𝑖𝑡 ] = 0.
∗ ∗
(ii) (𝒚𝑖 , 𝒙1𝑖 ) ⊥ (𝒚𝑖 , 𝒙1𝑗 ); ∀𝑖 ≠ 𝑗, ou seja, você tem uma amostra aleatória.
(iii) 𝑣𝑎𝑟(𝑣𝑖𝑡 ) = 𝜎𝑣2 ; 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖 ) = 𝜎𝑢2
(iv) 𝑣𝑖𝑡 é completamente independente de 𝑣𝑖𝑠 , ∀𝑡 ≠ 𝑠.

a. Qual sua interpretação para o parâmetro 𝛼 neste caso? Seria ele o mesmo que 𝑏0
∗
em um modelo do tipo 𝑦𝑖𝑡 = 𝑏0 + 𝛽𝑥1𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑖𝑡 ? Justifique.

R: Não, se fosse a mesma situação ao subtrair o modelo em t pelo modelo em t-1

ambos se cancelariam e eu perderia o parâmetro 𝛼

b. Com os pressupostos acima, você seria capaz de propor um estimador melhor do

que o de primeiras diferenças? Justifique. Como sua resposta mudaria se por acaso
seu painel tivesse apenas 𝑇 = 2.

R: O problema do estimador de primeiras diferenças é que eu não consigo

calcular 𝛽 e perco N (T-1) graus de liberdade, se eu tirar a média de T e chegar
no estimador Within eu ganho mais eficiência, logo tenho um estimador melhor
caso T não seja muito grande.

Agora, caso T=2 se torna indiferente utilizar o Whithin ou Primeiras Diferenças,

pois quando tirar a média de T chegará no mesmo lugar que o estimador de
Primeiras Diferenças.