FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO

Licenciatura em Economia

ECONOMETRIA
(1EC303)

Exame Final
31 de Janeiro de 2019

NOTAS PRÉVIAS:
1. A primeira parte da prova tem duração de 90 minutos e é constituída pelas questões
que integram o I e II Grupos. Após um intervalo de cerca de 15 minutos, terá lugar a
segunda parte da prova, que tem duração de 60 minutos.
2. Apenas é permitida a consulta das tabelas estatísticas e do formulário que lhe foram
distribuídos.
3. Por favor, responda a cada grupo de questões em folhas separadas.
4. Pela ordem por que são apresentados, as cotações dos três grupos de questões são de
7, 5 e 8 valores.

I GRUPO

Com dados anuais respeitantes ao período 1960 a 2014 do PIB per capita (PIB, em euros
por habitante, a preços constantes de 2010), do consumo de energia proveniente de
combustíveis fósseis (CEF, em KWH por habitante) e de fontes limpas (CEL, em KWH
por habitante) e das emissões de dióxido de carbono por habitante (CO2, em Kg por
habitante) em Portugal, foram obtidos os resultados apresentados nos Quadros 1.1 a 1.4.

a) Avalie por meio de um teste adequado se é justificada a preferência do autor do estudo

pelos resultados do Quadro 1.2 em relação aos do Quadro 1.1.

b) Considerando serem iguais a zero eventuais dados em falta, verifique se

estatisticamente os resultados do Quadro 1.2 confirmam que uma variação simultânea e
da mesma amplitude de CEF e CEL tem um impacto nulo nas emissões de CO2.

c) Teste a existência de autocorrelação no modelo subjacente ao Quadro 1.2.

d) Compare, justificadamente, as estimativas dos coeficientes de regressão e do desvio-

-padrão dos termos de perturbação obtidas nos Quadros 1.2 e 1.4.

1
II GRUPO

João Tavares, numa tese de mestrado defendida em 2017 e intitulada “Desempenho

Académico dos Estudantes de Licenciatura da FEP: Será que a Escola de Origem (Pública
ou Privada) faz Diferença?”, investigou as determinantes do desempenho académico dos
estudantes de licenciatura da FEP. Para o efeito, analisou 511 estudantes de licenciatura
da FEP que ingressaram pelo regime geral de acesso nos anos letivos de 2010/2011 e
2011/2012 e que concluíram a licenciatura.

Com base nos dados utilizados nesse estudo estimou-se o modelo reportado no Quadro
2.1, em que:

DUR3ANOS: =1 se o estudante concluiu a licenciatura em 3 anos, 0 caso contrário;

MEDIACAND: média final de candidatura ao ensino superior (na escala 0-20);
PRIVADA: =1 se a escola de origem do estudante no ensino secundário é privada; 0 caso
contrário;
MULHER: =1 se o estudante é do sexo feminino; 0 caso contrário;

a) Que informação retira sobre o impacto das variáveis explicativas no desempenho

académico dos estudantes?

b) Teste a significância conjunta das variáveis explicativas.

c) Estime a probabilidade de um indivíduo do sexo masculino oriundo de uma escola

pública com uma média de candidatura de 17 valores concluir a licenciatura em mais de
três anos. E se for um indivíduo com as mesmas características, mas oriundo de uma
escola privada?

Quadro 1.1

Dependent Variable: LOG(CO2)

Method: Least Squares
Sample: 1960 2014
Included observations: 55

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.916351 0.275847 -10.57236 0.0000

LOG(PIB) 1.153688 0.029000 39.78282 0.0000

R-squared 0.967597 Mean dependent var 8.043741

Adjusted R-squared 0.966986 S.D. dependent var 0.565843
S.E. of regression 0.102812 Akaike info criterion -1.676141
Sum squared resid 0.560228 Schwarz criterion -1.603147
Log likelihood 48.09388 Hannan-Quinn criter. -1.647914
F-statistic 1582.673 Durbin-Watson stat 0.278171
Prob(F-statistic) 0.000000

2
Quadro 1.2

Dependent Variable: LOG(CO2)

Method: Least Squares
Sample: 1960 2014
Included observations: 55

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.294368 0.405046 -3.195609 0.0024

LOG(PIB) 0.967829 0.045988 21.04507 0.0000
CEF 0.000223 2.50E-05 8.932802 0.0000
CEL -0.000621 5.65E-05 -11.00238 0.0000

R-squared 0.990464 Mean dependent var 8.043741

Adjusted R-squared 0.989903 S.D. dependent var 0.565843
S.E. of regression 0.056859 Akaike info criterion -2.826552
Sum squared resid 0.164878 Schwarz criterion -2.680564
Log likelihood 81.73017 Hannan-Quinn criter. -2.770097
F-statistic 1765.672 Durbin-Watson stat 0.491311
Prob(F-statistic) 0.000000

Quadro 1.3

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1961 2014
Included observations: 54 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RESID(-1) 0.757841 0.091058 8.322598 0.0000

R-squared 0.566517 Mean dependent var -4.26E-05

Adjusted R-squared 0.566517 S.D. dependent var 0.055775
S.E. of regression 0.036722 Akaike info criterion -3.752556
Sum squared resid 0.071469 Schwarz criterion -3.715723
Log likelihood 102.3190 Hannan-Quinn criter. -3.738351
Durbin-Watson stat 2.012425

Nota: A variável RESID representa os resíduos da estimação do Quadro 1.2.

3
Quadro 1.4

Dependent Variable: LOG(CO2)-0.757841*LOG(CO2(-1))

Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1961 2014
Included observations: 54 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.080956 0.259841 -0.311561 0.7567

LOG(PIB)-0.757841*LOG(PIB(-1)) 0.861900 0.119656 7.203134 0.0000
CEF-0.757841*CEF(-1) 0.000217 3.89E-05 5.559433 0.0000
CEL-0.757841*CEL(-1) -0.000485 6.64E-05 -7.301247 0.0000

R-squared 0.920875 Mean dependent var 1.974904

Adjusted R-squared 0.916128 S.D. dependent var 0.124978
S.E. of regression 0.036195 Akaike info criterion -3.728628
Sum squared resid 0.065502 Schwarz criterion -3.581296
Log likelihood 104.6730 Hannan-Quinn criter. -3.671808
F-statistic 193.9714 Durbin-Watson stat 1.907976
Prob(F-statistic) 0.000000

Quadro 2.1

Dependent Variable: DUR3ANOS

Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson / Marquardt steps)
Sample: 1 511
Included observations: 511
Convergence achieved after 3 iterations
Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C -14.08947 1.905213 -7.395222 0.0000

MEDIACAND 0.837799 0.110440 7.586043 0.0000
PRIVADA -1.017458 0.218086 -4.665404 0.0000
MULHER -0.228225 0.194817 -1.171486 0.2414

McFadden R-squared 0.119281 Mean dependent var 0.504892

S.D. dependent var 0.500466 S.E. of regression 0.461206
Akaike info criterion 1.236506 Sum squared resid 107.8445
Schwarz criterion 1.269668 Log likelihood -311.9274
Hannan-Quinn criter. 1.249507 Deviance 623.8548
Restr. deviance 708.3475 Restr. log likelihood -354.1737
LR statistic Avg. log likelihood -0.610425
Prob(LR statistic)

Obs with Dep=0 253 Total obs 511

Obs with Dep=1 258

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Licenciatura em Economia

ECONOMETRIA
(1EC303)

Exame Final
31 de Janeiro de 2019

III GRUPO

Num estudo relativo ao desempenho escolar de 650 alunos numa determinada disciplina de
uma universidade norte-americana foram obtidos os resultados apresentados no Quadro
3.1, em que:

FINAL– classificação do aluno no exame final da referida disciplina;

ADM – classificação do aluno no exame de admissão à Universidade;
TPC – percentagem de trabalhos de casa que o aluno entregou resolvidos;
FALTAS – n.º de aulas da disciplina a que o aluno não assistiu.

a) Interprete as estimativas dos coeficientes de regressão associados às variáveis

explicativas.

b) Calcule e interprete o valor do coeficiente de determinação.

c) Para averiguar se o género do aluno teria tido um impacto significativo no desempenho

escolar, obtiveram-se os resultados apresentados nos Quadros 3.2 e 3.3, em que a variável
FEM é uma variável binária definida como sendo igual a 1 se o aluno é do género
feminino e igual a 0 no caso contrário. Pronuncie-se sobre a questão com base num teste
estatístico adequado.

d) Em alternativa ao procedimento adotado na alínea anterior, alguém propôs a estimação

do seguinte modelo:

ln(FINALi ) = 𝛽1 + 𝛽2 ln(ADMi ) + 𝛽3 TPCi + 𝛽4 FALTASi +𝛽5 FEMi +

+𝛽6 ln(ADMi ) ∗ FEMi + 𝛽7 TPCi ∗ FEMi + 𝛽8 FALTASi ∗ FEMi + 𝑢𝑖

Que estimativas seriam obtidas para os coeficientes de regressão deste modelo?

Justifique.

e) Qual o objetivo da regressão do Quadro 3.4. Que pode concluir?

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Quadro 3.1

Dependent Variable: LOG(FINAL)

Method: Least Squares
Sample: 1 650
Included observations: 650

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.831122 0.143771 12.73634 0.0000

LOG(ADM) 0.431966 0.043270 9.983012 0.0000
TPC 0.001042 0.000566 1.839463 0.0663
FALTAS -0.004484 0.001712 -2.619718 0.0090

R-squared Mean dependent var 3.239231

Adjusted R-squared S.D. dependent var 0.187235
S.E. of regression 0.172851 Akaike info criterion -0.666637
Sum squared resid 19.30088 Schwarz criterion -0.639086
Log likelihood 220.6570 Hannan-Quinn criter. -0.655951
F-statistic 38.50250 Durbin-Watson stat 2.280870
Prob(F-statistic) 0.000000

Quadro 3.2

Dependent Variable: LOG(FINAL)

Method: Least Squares
Sample: 1 650 IF FEM=1
Included observations: 322

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.828786 0.188137 9.720506 0.0000

LOG(ADM) 0.464519 0.055988 8.296746 0.0000
TPC 0.000196 0.000761 0.257547 0.7969
FALTAS -0.008460 0.002298 -3.682152 0.0003

R-squared 0.214241 Mean dependent var 3.238985

Adjusted R-squared 0.206828 S.D. dependent var 0.183795
S.E. of regression 0.163688 Akaike info criterion -0.769361
Sum squared resid 8.520451 Schwarz criterion -0.722472
Log likelihood 127.8670 Hannan-Quinn criter. -0.750641
F-statistic 28.90140 Durbin-Watson stat 2.288307
Prob(F-statistic) 0.000000

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Quadro 3.3

Dependent Variable: LOG(FINAL)

Method: Least Squares
Sample: 1 650 IF FEM=0
Included observations: 328

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.875022 0.219237 8.552477 0.0000

LOG(ADM) 0.386959 0.066655 5.805385 0.0000
TPC 0.001832 0.000837 2.188661 0.0293
FALTAS -0.000373 0.002543 -0.146704 0.8835

R-squared 0.109714 Mean dependent var 3.239472

Adjusted R-squared 0.101471 S.D. dependent var 0.190832
S.E. of regression 0.180891 Akaike info criterion -0.569721
Sum squared resid 10.60182 Schwarz criterion -0.523465
Log likelihood 97.43424 Hannan-Quinn criter. -0.551266
F-statistic 13.30936 Durbin-Watson stat 2.209907
Prob(F-statistic) 0.000000

Quadro 3.4

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares
Sample: 1 650
Included observations: 650

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.115640 0.044394 2.604847 0.0094

LOG(ADM) -0.017827 0.013313 -1.339038 0.1810
TPC -0.000256 0.000174 -1.466684 0.1429
FALTAS -0.000823 0.000527 -1.561189 0.1190
FEM -0.006453 0.004179 -1.544245 0.1230

R-squared 0.010870 Mean dependent var 0.029694

Adjusted R-squared 0.004736 S.D. dependent var 0.053276
S.E. of regression 0.053150 Akaike info criterion -3.023744
Sum squared resid 1.822058 Schwarz criterion -2.989306
Log likelihood 987.7169 Hannan-Quinn criter. -3.010387
F-statistic 1.772017 Durbin-Watson stat 2.008483
Prob(F-statistic) 0.132735

Nota: A variável RESID representa os resíduos da estimação do Quadro 3.1.