Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Escola Paulista de Polı́tica, Economia e Negócios (EPPEN)

Matemática II

Prof. Leandro Maciel

2o Semestre de 2018

AULA 7: OTIMIZAÇÃO CONDICIONADA

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Conteúdo

1 Otimização com restrições de igualdade;

2 Otimização com restrições de desigualdade;

3 Bibliografia.

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1. Otimização com restrições de igualdade

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1. Otimização com restrições de igualdade

Consideramos apenas a otimização irrestrita de funções;

Os parâmetros de escolha eram livres (otimização não condicionada);

Agora suponha um consumidor com a seguinte função utilidade:

U(x1 , x2 ) = x1 x2 + 2x1

Sabemos que os consumidores estão sujeitos a restrições (renda);

Se tal consumidor apresenta a seguinte restrição orçamentária 4x1 + 2x2 = 60, qual
a cesta de consumo que maximiza sua utilidade?

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1. Otimização com restrições de igualdade

Podemos reescrever tal problema da seguinte forma:

max U(x1 , x2 ) = max (x1 x2 + 2x1 )

x1 ,x2 x1 ,x2

s.a. 4x1 + 2x2 = 60

Nesse nosso caso a restrição consiste em uma igualdade;

A solução desse problema deverá cumprir a igualdade da restrição;

Pontos estacionários de uma função com restrições de igualdade?

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1. Otimização com restrições de igualdade

Método do multiplicador de Lagrange:

Converte um problema restrito em irrestrito;

Utiliza-se a condição de primeira ordem para determinar os pontos estacionários;

Seja z = f (x, y ) s.a. restrição g (x, y ) = c, a função de Lagrange é:

L = f (x, y ) + λ[c − g (x, y )]

Problema de otimização para de 3 variáveis (x, y , λ);

λ é denominado multiplicador de Lagrange;

∂L ∂L ∂L
Aplicando a condição de primeira ordem: = = = 0.
∂x ∂y ∂λ

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1. Otimização com restrições de igualdade

No nosso exemplo inicial, a função de Lagrange ou Lagrangeano é:

L = x1 x2 + 2x1 + λ(60 − 4x1 − 2x2 )

As condições de primeira ordem são:

∂L
= x2 + 2 − 4λ = 0
∂x
∂L
= x1 − 2λ = 0
∂y
∂L
= 60 − 4x1 − 2x2 = 0
∂λ

Resultando em x1∗ = 8, x2∗ = 14, e λ∗ = 4.

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1. Otimização com restrições de igualdade

Exemplo 1
Calcule os pontos extremos das seguintes funções:

a) z = xy sujeito a x + y = 6;

b) z = x12 + x22 sujeito a x1 + 4x2 = 2;

c) z = x12 x2 sujeito a 2x12 + x22 = 3.

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1. Otimização com restrições de igualdade

Para classificar os pontos estacionários em funções com restrições de igualdade

calculamos o valor da função nos pontos e definimos os máximos e mı́nimos.

Exemplo 2

Encontre o mı́nimo da função f (x, y , z) = x 2 + y 2 + z 2 , sujeita a restrição

2x − y + 3z = −28.

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1. Otimização com restrições de igualdade

Exemplo 3
Considere a função utilidade U(x, y ) = 6xy –2x, onde x e y representam quantidades de
produtos comprados por um consumidor. Calcule a utilidade máxima do consumidor,
sabendo que o preço do bem x é igual a 8, do bem y igual a 3, a renda igual a 17,
supondo que toda a renda seja gasta.

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1. Otimização com restrições de igualdade

Caso o problema de otimização tenha p restrições de igualdade, isto é,

g1 (x1 , . . . , xn ) = c1 , g2 (x1 , . . . , xn ) = c1 , . . . , gp (x1 , . . . , xn ) = cp , a função
Lagrangeana fica:

L = f (x1 , . . . , xn ) + λ1 [c1 − g1 (x1 , . . . , xn )] + . . . + λp [cp − gp (x1 , . . . , xn )]

A condição de primeira ordem se mantém:

∂L ∂L
= ... =0
∂x1 ∂xn
∂L ∂L
= ... = =0
∂λ1 ∂λp

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1. Otimização com restrições de igualdade

Exemplo 4
Encontre o máximo e o mı́nimo de f (x, y , z) = x + y + z 2 sujeito a x 2 + y 2 + z 2 = 1 e
y = 0.

Exemplo 5
Considere o problema de maximizar f (x, y , z) = yz + xz no conjunto restrição definido
por g1 (x, y , z) = y 2 + z 2 = 1 e g2 (x, y , z) = xz = 3.

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2. Otimização com restrições de desigualdade

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2. Otimização com restrições de desigualdade

Consideramos apenas restrições de igualdade;

Vamos considerar agora problemas com restrições de desigualdade:

max f (x, y )
x,y

s.a. h(x, y ) ≤ b

h(x, y ) ≤ b corresponde ao conjunto restrição;

O método de Lagrange neste caso é um pouco mais complexo.

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2. Otimização com restrições de desigualdade

Algumas definições:

Seja uma solução (x ∗ , y ∗ ) que maximiza o problema:

max f (x, y )
x,y

s.a. h(x, y ) ≤ b

Se h(x ∗ , y ∗ ) = b dizemos que a restrição é ativa;

Se h(x ∗ , y ∗ ) < b dizemos que a restrição é inativa;

Neste último caso, solução é um ponto interior do conjunto restrição.

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2. Otimização com restrições de desigualdade

Considere o problema de maximização:

max f (x, y )
x,y

s.a. h(x, y ) ≤ b

Para chegar a solução, construimos a função lagrangiana:

L = f (x, y ) + µ [b − h(x, y )]

µ → multiplicador de Lagrange associado a restrição de desigualdade;

Lagrangeano é similar como para o caso de problemas com restrições de igualdade.

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2. Otimização com restrições de desigualdade

Agora as condições para o máximo são:

∂L ∂L
= =0
∂x ∂y

µ [b − h(x, y )] = 0

h(x, y ) ≤ b

As restrições devem ser no formato h(x, y ) ≤ b e não h(x, y ) ≥ b;

∂L
A condição = 0 não vale mais → restrição pode estar inativa.
∂µ

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2. Otimização com restrições de desigualdade

Agora, o sinal do multiplicador, µ, tem interpretação;

µ > 0 → solução do problema de maximização;

µ < 0 → solução do problema de minimização;

µ = 0 → devemos qualificar o ponto (máximo ou mı́nimo);

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2. Otimização com restrições de desigualdade

Exemplo 6
Resolva o seguinte problema de otimização:

max f (x, y ) = xy
x,y

s.a. x 2 + y 2 ≤ 1

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2. Otimização com restrições de desigualdade

Exemplo 7
Resolva o seguinte problema de otimização:

min f (x, y ) = 2y − x 2
x,y

s.a. x 2 + y 2 ≤ 1

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2. Otimização com restrições de desigualdade

Exemplo 8
Resolva o seguinte problema de otimização:

max f (x, y ) = x − y 2
x,y

s.a. x 2 + y 2 ≤ 4

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3. Bibliografia

CHIANG, A. C. & WAINWRIGHT, K. Matemática para Economistas. 4

Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. Capı́tulos 11 e 12.

SIMON, C. & BLUME, L. Matemática para Economistas. Porto Alegre:

Bookman, 2004. Capı́tulos 17 e 18.

Prof. Leandro Maciel

maciel.leandro@unifesp.br

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