Modulo 3 - INDICADORES

MÓDULO 3
george.nunes11@gmail.com
Indicadores
Indicadores
Os indicadores são muito importantes na minha forma de operar: tornam a análise objetiva,
sem espaço para achismos. O esforço aqui é balizar os trades em fatos e evidências e não em
opiniões eventualmente enviesadas.
Mas sim, ainda com todo esse esforço existem ainda alguns pontos (pequenos) que poderiam
ser chamados de subjetivos. Depois de explicado, vocês verão que na verdade são pontos
majoritariamente objetivos, apenas com uma pitada de subjetividade.
1. Médias móveis
2. L&S Volatility
3. True Range
4. Volume financeiro / Nº de negócios
5. IFR (Índice de Força Relativa)
6. Estocástico Lento
Médias móveis
Mostra o preço de consenso dos últimos n períodos.
Indica as tendências do papel: utilizo a mme9, mma21, mma200.
Diferenças entre média aritmética x exponencial.
Quando o papel está subindo (tendência de alta) e os preços estiverem acima das médias,
elas funcionam como suporte.
Quando o papel está caindo (tendência de baixa) e os preços estiverem abaixo das médias,
elas funcionam como resistência.
Utilidade:
MMS = (soma dos últimos N preços)/
Mme9: fazer ajuste de stop Nº de candles
Mma21: indicativo de compra ou venda (assim como suporte ou resistência)
Mma200: indicativo de compra ou venda (assim como suporte ou resistência) MME = (preço atual – média anterior)*(2/(1+Nº de candles))
+ média anterior
❑ Operando com as médias
❑ Compra: candles acima da mma21 e mma21 apontada para cima
❑ Venda: candles abaixo da mma21 e mma21 apontada para baixo
❑ Operando com as médias
❑ Compra: candles acima da mma21 e mma21 apontada para cima
❑ Venda: candles abaixo da mma21 e mma21 apontada para baixo
Médias móveis
OBS.:
- Mma21 ascendente:
procuramos por
compras*
- Em questão de força:
Mma200 > mma21
*exceção: trade de ram
Médias móveis
OBS.:
- Mma21 descendente:
procuramos por
vendas*
- Em questão de força:
Mma200 > mma21
*exceção: trade de ram
Médias móveis – suportes e resistências
❑ Quando os preços estão acima da média e ela está inclinada para cima: funciona como suporte
❑ Quando os preços estão abaixo da média e ela está inclinada para baixo: funciona como resistência
❑ Esse conceito serva para a mme9, mma21 e mma200 (todas que uso)
❑ Preciso ver a validação da média através dos sinais de candles
❑ Só tem validade quando o ativo está em tendência (em lateralizações não tem validade)
A mme9 funciona como um bom
suporte quando o papel está em
uma forte tendência de alta
As médias também são
faixas de preços, por tanto
não é o preço exato
A maioria dos meus trades de correção são
feitos na mma21. Ela mostra uma tendência
mais suave, mais fácil de fazer trades desse tipo
A maioria dos meus trades de correção são
Apesar de parecer fácil como o gráfico feitos na mma21. Ela mostra uma tendência
parado, trades de correção na venda são mais suave, mais fácil de fazer trades desse tipo
mais difíceis de acontecer
Quando o ativo está em tendência, as médias são
ótimas como balizadoras de suporte/resistência.
Quando o ativo perde a tendência e entra em
lateralizações, não devemos considerar as médias.
Tendência: usamos as médias
Lateralizações: não usamos as médias
As médias são indicadores que pertencem a famílias dos

indicadores de tendências (veremos mais adiante), por
tanto só funcionam em cenários de tendência (ex.: prego)
L&S Volatility
Indica se o papel está “esticado” (sobrecomprado/sobrevendido), ou seja, distante da média.
Cálculo: distância percentual do preço vigente até a mma21 / média da volatilidade histórica.
Se L&S Volatility > 30%, então, o papel está sobrecompra/sobrevendido (repara que o indicador tem somente um valor
positivo, 30%, que nos dá a resposta se está muito distante da média ou não).
Utilizo ele para filtrar rompimentos esticados e validar trades contra a tendência (de retorno à média).
L&S Volatility = distância % entre (o preço de fechamento e a mma21)/

MVH
L&S Volatility
Validar trades de ram
True Range
Indicador de volatilidade que tem por objetivo indicar a movimentação média do ativo de
acordo com a amplitude dos candles considerados (uso 21 candles). É o pulmão do ativo.
Uso para auferir tamanho máximo de stop e verificar a sobrecompra/sobrevenda de um ativo

em relação a mma21 (aprofundaremos mais adiante).
Ex.:
- um True Range de 320 significa que o ativo se movimentou em média 320 pontos.
- um True Range de 0,27 significa que o ativo se movimentou em média 27 centavos;
- um True Range de 0,00032 significa que o ativo se movimentou em média 32 pontos.
𝑇𝑅 = 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒:

1) Máx - Mín
Utilizo uma suavização da indicador, plotando uma mma21. 2) Máx - PF(anterior)
3) Mín - PF(anterior)
MMA21 “suavizando” o True Range
Volume financeiro
Volume financeiro: quantidade de dinheiro negociado em um candle.
Representa o quanto os players estão acreditando em um determinado movimento (mais dinheiro = mais comprometimento)
Utilizo o volume como um filtro nos sinais de entrada nas estratégias de Ignição¹ e Reversão² (Correção³ não é necessário):
Sinal de entrada com volume alto = entro no trade ✅
Sinal de entrada com volume baixo = não entro no trade ❌
Volume alto = volume acima da mma21 dos volumes

Volume baixo = volume abaixo da mma21 dos volumes
Ignição¹: Barra de ignição, Rompimento, Twin Towers, Linha d’água

Reversão²: Falha de mínima, Retorno à média
Correção³: Gift, Estocástico, Correção mma21, Dunnigan, Barra Ignorada
TradingView:
Número de negócios (ações)
Número de negócios: quantidade de negócios fechados em um candle.
1 compra + 1 venda = 1 negócio (independente de quanto dinheiro foi transacionado neste negócio)
Uso o número de negócios para validar o volume financeiro em ativos com liquidez potencialmente comprometida (ações)
O Nº de negócios serve para confirmar o volume financeiro:
- volume financeiro alto (acima da mma21) e nº de negócios alto (acima da mma21) = volume financeiro confiável
- volume financeiro alto (acima da mma21) e nº de negócios baixo (abaixo da mma21 = volume financeiro não confiável
Volume financeiro e nº de negócios
Máxima dia anterior
Mínima dia anterior
Volumes financeiros confiáveis
Nº de negócios alto
(acima da mma21)
Volume financeiro pouco confiável
Nº de negócios baixo
(abaixo da mma21)
Volume financeiro projetado (gráfico diário)
Indicador acessório que projeta o volume para o candle do gráfico diário (de acordo com o volume financeiro negociado até então).
Normalmente, os dias de grande amplitude vem acompanhado de volume alto.
Normalmente, os dias de grande amplitude vem acompanhado de volume alto:
Gráfico 15min: Gráfico D:
Volume financeiro projetado (gráfico diário)
Para verificar esse volume precisamos observá-lo

no gráfico diário: um volume projetado alto
sinaliza grandes possibilidade de movimento
forte e direcional para o dia - precisamos, por
tanto, ficar muito atentos aos sinais neste papel.
Volume
projetado
baixo
IFR – Índice de Força Relativa (RSI – Relative Strength Index)
Mede a força da tendência em um ativo em um determinado período escolhido (uso 14 candles).
O IFR oscila entre 0 e 100. Sendo que:
0 = força máxima de baixa (vendedores no absoluto controle)

50 = força neutra (força compradores = força vendedores)
100 = força máxima de alta (compradores no absoluto controle)
Na prática:
1) o indicador não alcança os extremos 0 e 100. Números realistas equivalente que observamos na prática gira em 25 e 75.
2) IFR > 50 = força compradora > força vendedora
3) IFR < 50 = força vendedora > força compradora 100
𝐼𝐹𝑅 = 100 −
4) Uso para identificar reversões de tendências (aprofundaremos mais tarde) 1 + 𝐹𝑅
FR = Média de altas/Médias de quedas
A diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
Sobrecomprado = subiu demais = compradores cansados
Sobrevendido= caiu demais = vendedores cansados

Estocástico lento
Mede o quanto os preços estão fechando perto das máximas ou mínimas em um período selecionado.
O Estocástico oscila entre 0 e 100. Sendo que:
0 = fechamento na extremidade inferior do período considerado (vendedores no absoluto controle)

50 = força neutra (força compradores = força vendedores)
100 = fechamento na extremidade superior do período considerado (vendedores no absoluto controle)
Na prática:
1) o indicador não alcança os extremos 0 e 100. Números realistas equivalente que observamos na prática gira em 20 e 80.
2) Estocástico > 50 = fechamentos mais próximos das máximas
3) Estocástico < 50= fechamentos mais próximos das mínimas
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑀í𝑛(𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠)
4) Uso para buscar sinais de correção para retomada da tendência (aprofundaremos mais tarde) %𝐾 = 100 ∗
(𝑀á𝑥 𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠 − 𝑀í𝑛(𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠)
%𝐷 = 𝑀𝑀𝐴 %𝐾, 𝑋)
Indicadores
(inserindo nos gráficos)

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MÓDULO 3

Mostra o preço de consenso dos últimos n períodos.

Indica as tendências do papel: utilizo a mme9, mma21, mma200.

Diferenças entre média aritmética x exponencial.

*exceção: trade de ram

*exceção: trade de ram

❑ Preciso ver a validação da média através dos sinais de candles

Lateralizações: não usamos as médias

As médias são indicadores que pertencem a famílias dos

Indica se o papel está “esticado” (sobrecomprado/sobrevendido), ou seja, distante da média.

L&S Volatility = distância % entre (o preço de fechamento e a mma21)/

Validar trades de ram

Uso para auferir tamanho máximo de stop e verificar a sobrecompra/sobrevenda de um ativo

𝑇𝑅 = 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒:

Volume financeiro: quantidade de dinheiro negociado em um candle.

Volume alto = volume acima da mma21 dos volumes

Ignição¹: Barra de ignição, Rompimento, Twin Towers, Linha d’água

Número de negócios: quantidade de negócios fechados em um candle.

O Nº de negócios serve para confirmar o volume financeiro:

Máxima dia anterior

Mínima dia anterior

Máxima dia anterior

Volumes financeiros confiáveis

Mínima dia anterior

Máxima dia anterior

Volume financeiro pouco confiável

Mínima dia anterior

Normalmente, os dias de grande amplitude vem acompanhado de volume alto.

Gráfico 15min: Gráfico D:

Para verificar esse volume precisamos observá-lo

Máxima dia anterior

Mede a força da tendência em um ativo em um determinado período escolhido (uso 14 candles).

O IFR oscila entre 0 e 100. Sendo que:

0 = força máxima de baixa (vendedores no absoluto controle)

Sobrecomprado = subiu demais = compradores cansados

Sobrevendido= caiu demais = vendedores cansados

O Estocástico oscila entre 0 e 100. Sendo que:

0 = fechamento na extremidade inferior do período considerado (vendedores no absoluto controle)

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