Avanado

Operaes com Futuros

Alexandre Wolwacz - Stormer

Ateno: Esse material para uso exclusivo dos clientes LS Live e dos
Clientes Xp dos escritrios PARCEIROS da LeandroStormer.
Apenas PARCEIROS LeandroStormer, tero acesso aos webinares com o
Stormer.
Se voc no tem certeza se seu escritrio parceiro da LeandroStormer,
entre em contato conosco pelo atendimento@leandrostormer.com.br
No perca os prximos Webinares!

Solicitao:

Mercado extremamente afeito ao vcio.

Sistemas com muitas operaes tendem a destruir
o capital do sujeito.
Sistemas em prazos muito curtos, raramente
produzem resultados consistentes.
Estopes curtos, usualmente so estopados.

Apresentao
Alexandre Wolwacz - Stormer
Nasci Porto Alegre, RS
Formao em Medicina pela UFRGS.
Cirurgio Plstico formado pelo HCPA.
Scio fundador da Leandro.Stormer
Opero h 11 anos capital prprio.
Prazo operacional de eleio o position.
Autor dos livros Tticas operacionais de Posio,
Comprando Aes e vendendo Opes , A Matemtica,
o tempo e o mercado de Aes , Manual de Setups.

 Mercado futuro completamente diferente do

mercado vista.
Temos opervel:
Mini- ndice Assunto de hoje.
Mini-dlar.
Caf.
Milho.
Boi gordo.

Primeiro conceitos bsicos:

Cada uma dessas commodities tem suas prprias
caractersticas.
Mini-ndice Voltil, sem tendncia clara?
Mini-dlar Fortemente direcional ?
Boi gordo e milho fortemente direcionais.
Caf Explosivo, voltil e nervoso.
Logo, no podemos abordar todos os mercados
com a mesma estratgia.

Mini-ndice:
Existem muitas formas de se operar o mini-ndice de
forma rentvel.
A mais fcil de se perder dinheiro tentar usar
todas essas formas ao mesmo tempo.
Vamos falar sobre vrios modelos, mas primeiro,
precisamos que fique claro como funcionam os
dias do ndice.

Mini- ndice:
Cada ponto equivale a R$0,20 por contrato.
Uma variao de 100 pontos corresponde a uma
variao de R$20,00 para cada contrato
adquirido.
Podemos criar um modelo que tenha:

1- Baixo nvel de acerto;

2- Stop curto;
3- Alvo longo;
4- Poucas operaes;
Seguidor de tendncia

1- Elevado nvel de acerto;

2- Stop curto;
3- Alvo curto;
4- Muitas operaes;
Volatilidade

O Jogo:

Operando com uma moeda:

Imagine o seguinte sistema operacional.
Pego um candle de 15 minutos, no final desse
candle, jogo uma moeda. Se der cara, compro.
Estope na mnima.
Se ganhar 4 candles de alta, como ficar meu
modelo?
Mesmo que coloque o alvo 1,5 x o tamanho do
meu risco, se mantiver 50% de acerto ou proximo
disso, seguirei ganhando dinheiro.

Ento por que ?

A maioria perde?
Porque deixam seus trades ruins afundarem muito
e matam seus trades bons rapidamente.
Isso destri todos os traders.
NO tenha medo de estopar um trade, desde que
pelas razoes certas.
Corte seu prejuzo rpido e deixe seu lucro crescer.

Precisamos:
Fazer mais pontos do que perdemos.
Sabemos que vamos ter estopes sendo acionados.
Iremos operar de forma sistemtica, metdica e
disciplinada.
Regras claras, simples e objetivas.
Manejo de risco meticuloso.
Defina quanto est disposto a arriscar de dinheiro
por trade.

Os estopes :
Usualmente so estopes que ficam entre 300 a 600
pontos.
Alguns sistemas mais seguros usam estopes de 900
pontos.
Quanto mais longo, maior o nvel de acerto do
modelo.
Quanto mais curto, usualmente maior o nvel de
erros do modelo.

Estopes:

900 pontos para 1 contrato = R$ 180,00 de prejuzo.

100 pontos para 5 contratos = R$ 100,00 de prejuzo.
Logo,
5 contratos X 0,20 X 900 = R$900,00
Frmula de calculo de manejo de risco :
N Contratos X 0,20 X pontos at estope.

Eu gosto de operar mltiplos de nmeros pares,

permitindo uma realizao parcial.

Observe o tamanho dos corpos:

Quantas vezes a abertura fica na mesma exata
posio do fechamento?
Se pudermos capturar o tamanho do corpo,
teramos um modelo de belo lucro.
Se levarmos 30 cestas de 2 pontos, mas acertarmos
25 cestas de 3 pontos...
Ganhamos o jogo.

 "Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos.

Em 26 diferentes finais de partidas fui encarregado
de jogar a bola que venceria o jogo... e falhei. Eu
tenho uma histria repleta de falhas e fracassos em
minha vida.
E exatamente por isso que sou um sucesso."
Michael Jordan

Entendendo o jogo:
Precisamos, quando errar, perder pouco e quando
acertar , ganhar muito.
Precisamos saber que a abertura est na maior
parte das vezes perto da mxima OU da mnima
do dia.

Observe:

ndice:
Precisamos de um dia com gap.
O gap representa um desequilbrio de fora.
A ausncia de gap, denota, foras equilibradas e
com isso, um dia sem direo.
O ponto de pivot ir ser o im magntico do dia.
Ento:
PRIMEIRO: APRENDEMOS QUANDO NO OPERAR!

 All things entail rising and falling timing. You must be

able to discern this.
Miyamoto Musashi

Todas as coisas tem tempo para subida e

descida. Voce deve ser capaz de discernir isso.
Miyamoto Musashi Maior Samurai de todos os
tempos.

Dias clssicos:
Dia que abre SEM gap.
Dia equilibrado, NADA para ser feito.

Esses dias so mais frequentes

Na metade do ms.
No final e no incio do ms esperamos, movimentos
mais fortes.

Dias clssico direcional:

Um Gap, em principio, abre um dia direcional.
Com maior chance de que esse dia seja na
direo do gap.
Observe que o dinheiro de verdade no ndice S
pode ser feito nos dias CLARAMENTE DIRECIONAIS.

Como nesses dias:

Ou Nesses:

Aps um gap de alta:

O mercado tem apenas duas alternativas
simtricas mais provveis.
Nos dois exemplos anteriores, aps o gap de alta
tivemos uma forte continuao da alta.
Mas existem situaes em que o gap de alta ,
marca a mxima do dia.
Por isso, aps o gap de alta espere :
1- Forte alta
OU
2- Forte baixa.
Podemos ganhar nas duas situaes.

Exemplo:

Gaps
Considero importante qualquer dia que tenha sua
abertura a mais de 100 pontos do fechamento do
dia prvio.
Com isso ficaremos com 4 situaes possveis.

2 gaps de alta:

2 gaps de baixa:

Quantas vezes por ms ?

Teremos um dia fortemente direcional?
De 3 a 5 no mximo.
Mas se capturarmos esse dia, estaremos
garantindo o pagamento de muitos estopes.
Modelando um sistema que tenha Elevados
ganhos e estopes curtos, nosso nvel de acerto no
ter tanta importncia.

Ento vamos ao modelo:

Muitas vezes a abertura de um dia em gap ir
marcar a mxima ou a mnima do dia.
Assim sendo:
Ao abrir em gap maior que 100 pontos do dia
prvio, marcamos a mxima e a mnima do candle
de 5 MINUTOS.
Para o lado que ocorrer a violao, executo a
operao.
Se superar a mxima dos 5 minutos, compro ,
estope na mnima dos primeiros 5 minutos.

Objetivo:
Se tudo for perfeito, levar operao at o final do
dia ( na mxima ou perto dela).

Bom, mas precisamos

De um estope mvel ou de um sinal de sada se o
dia no for todo direcional.
A entrada foi feita pelo 5 minutos.
O estope mvel dever ser pelo 15 minutos!
Pois com isso damos espao ao trade para que se
desloque.
Usamos o Di+ e o Di- para nos coordenar a sada.
No momento em que o Di+ cruzar abaixo de Di-,
teremos que levar nosso estope para a mnima
desse candle de 15 minutos.

Observe o stop:

Para compra:
Ento iremos operar sempre a superao da
mxima dos primeiros 5 minutos, em todos os dias
que ocorrer um gap seja de alta ou de baixa.

Para venda:
Procedemos a venda sempre que a mnima dos
primeiros 5 minutos for perdida.
Estope de recompra acima da mxima dos
primeiros 5 minutos...
Leva a operao depois pelo Di+ e Di- do 15
minutos, se possvel at o fechamento do dia.

Observe:

Muito bem:
Ento, se tivermos um gap, marcamos os extremos
dos 5 minutos.
Se perder a mnima de 5 minutos, entro na venda,
estope na mxima.
Se superar esse ponto, estopo e dobro na compra.
Se voltar a perder a mnima dos primeiros 5 minutos,
fecho compra e dobro venda, novamente.
At que o dia se defina para qual lado ir correr.
Como meu estope UM candle de 5 minutos, fica
um estope curto, para um alvo enorme.

Resultados do ms de Maro:

Teremos:
Nos dias bons, apenas um trade.
Nos dias ruins, podemos ter dois trades no mximo
trs.
Um pay off mdio de 2,75.
Alguns poucos dias excelentes, pagaro o lucro do
ms.

Conduta nesse dia:

Tempo :
Para exerccios com esse modelo.

Bom esse modelo:

Pode ser modificado, naturalmente:
1- um estope mvel? De 300 pontos ou de 600
pontos.
2- Uma forma de aumentar posies ao longo do
dia? Estocstico lento, cruzando para baixo.
3- Realizao parcial? Perfeito, no risco para cima,
fica mais seguro ainda.
Mas eu deixaria o modelo assim, aprendam bem
esse sistema.
Pode ser usado em opes?
Sim, mas isso outra histria....

Das modificaes:
A realizao parcial na minha opinio a melhor,
pois permite maior tranquilidade ao trader para
deslocar suas operaes ao longo do dia sem
tanta presso emocional.

Outro aspecto vital OPERAR PEQUENO.

Isso SEMPRE deve ser feito no futuro.
OPERE LEVE.
OPERE LEVE...
OPERE LEVSSIMO....

 Apenas jogue. Divirta-se. Aproveite o jogo

Michael Jordan....
Lembre-se se voc no est se divertindo porque
est operando MAIS alavancado do que deveria
ser feito.
O basquete minha esposa. E demanda lealdade e
responsabilidade. E me trs como retorno,
plenitude e paz.

Lembre-se
No futuro, nmeros redondos so importantes
resistncias e suportes.
Se tivermos um alvo localizado em 66500.
Minha venda ficar em 66495.

Querem um sistema mais simples?

Usamos o conceito do Dunningan:
Uma perna de alta comea quando um candle faz
sua mxima e sua mnima acima do candle prvio.
Uma perna de baixa inicia quando um candle faz sua
mxima e sua mnima mais baixo que o candle
prvio.

Assim sendo:
Quando tivermos um Up Candle.
Executamos entrada na superao da mxima
desse upcandle, com estope na metade desse
candle superado ( Superao TEM que ser no
candle seguinte, seno anula).
Alvo a amplitude desse upcandle para cima.
No dirio vejamos exemplos:

Podemos operar esse modelo?

No dirio?
Sim, desde que no contra a media de 20 dias
aritmtica.
Se preos acima da mdia, no vendemos.
Se preos abaixo da mdia no compramos.
Se gap maior que 300 pontos, perdemos o trade.
Podemos tambm assumir esse sinal no 60 minutos?

Vejamos o modelo:

No 60 minutos.
Lembre-se:
O alvo ser meu risco para cima.
O estope a mnima da hora que foi superada.
Se a amplitude for menor que 200 pontos da hora
superada, irei usar um alvo de 200% da amplitude
do candle superado.

Tempo para
Exerccios com o dunningan.

Sistema:

Pr-tendncia:
Di + acima de Di
Macd Histograma acima da linha do zero.
Preo cruza abaixo da mdia de 5 mnimas.
Todas preenchidas, compramos o fechamento.
Alvo 600 pontos.
Estope 600 pontos

5 e 60 minutos.

Exemplo 5 minutos:

Exemplo 60 minutos:

Sistema
Completamente automatizado.
Sem emoes ou margem para achismo.
Usando um sistema dessa forma, a tomada de
deciso fica rpida, imediata e constante.

Sistema 2 :
Di+ acima do Di
Ifr2 abaixo de 10 compramos a superao da
mxima do ltimo candle.
Stop loss de 1000 pontos.
Alvo de 700 pontos.

Sistema 3
Para 60 minutos e 15 minutos:
Compramos assim que preos cruzarem abaixo da
mnima dos ltimos 10 barras.
Estope 900 pontos.
Alvo vendemos no fechamento do Quarto
candle que estivermos no lucro.

Exemplo:

Observe:
No 15 minutos so alvos muito curtos e necessitam
forte controle emocional e disciplina.
No 60 minutos, uso um estope de 600 pontos, a
operao mais sossegada.
O nvel de acerto sobe muito.

O Modelo com maior Segurana:

Para operar na compra, apenas no 60 minutos:

Com mdia mvel de 20 aritmtica, caindo.
Compro na mxima dos ltimos 4 candles.
Estope na mnima da ultima hora.
Segue subindo estope pela mnima de cada hora.
Levante o estope somente quando estiver no lucro.

Tempo para sedimentar

E ver exemplos no futuro e em aes.

Ifr2 simplificado
Dirio, compro ifr2 abaixo de 20.
Stop de 600 pontos.
Vendo fechamento ifr2 acima de 90 dirio.

Resumindo:
Sobre operaes com ndice futuro:
Procure sistemas com poucas operaes.
Trabalhando estopes curtos e alvos longos, teremos
nveis de acerto baixos.
Procure montar um sistema operacional que lhe
seja confortvel.
Observe CUIDADOSAMENTE seu manejo de risco.
O stop fundamental.
Os sistemas que operam com movimentaes mais
longas que um dia, apresentam um risco maior de
gaps enormes.