*Prova do dia 29 de setembro de 2009 - Não houve prova de fato

*Questão 1
*Letra b - Testes de Multicolinearidade
*CORRELAÇÃO SIMPLES-------------------------------------------------------------
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correlate ltc- lpk
*INTERPRETAÇÃO
*Segundo Gujarati, correlação simples maior que 0,8 pode ser considerado como um
problema sério de correlação
*INSPEÇÃO VISUAL----------------------------------------------------------------
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*Se temos R2 alto, mas poucas razões t significativas, este pode ser um simtoma
classico de multicolinearidade
regress ltc lq lpl lpf lpk
*Fator de Inflação da Variância
*****Forma teórica
***** VIF = 1/(1 - r2 23)
*Para calcular a FIV no stata
quietly regress ltc lq lpl lpf lpk
vif
*Segundo Gujarati, se o FIV de uma dada variável for FIV > 10, o que acontece qu
ando o R2j é maior que 0,90, diz-se que esta variável é altamente colinear
*Indice Condicional-------------------------------------------------------------
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*****Teoricamente
*****Obtem-se os autovalores da matriz XX';
*****k = (autovalor máximo)/(autovalor mínimo)
*****Se 100<k<1000 a multicolinearidade vai de moderada a forte
*****Se k>1000 há multicolinearidade séria
*No Stata
*Gere a variável c que é a primeira linha que tem apenas 1
gen c = 1
*Criando a matriz X apartir das variáveis e nomeando-a como X
mkmat c ltc lq lpl lpf lpk, mat(x)
*Calculando a transporta de x, com o nome de xt
mat xt = x'
*Calculando a matriz XX' com o nome de xxt
mat xxt = x*xt
*Criando a matriz de autovalores e autovetores apatir de xxt
mat syme e f = xxt
*Listando a matriz de autovalores
mat list f
*Com esta matriz encontre o autovalor máximo e mínimo
*Como posso pedir para o Stata mostrar o maior e o menor autovalor