10 de Novembro de 2015

08h30 - 09h00

Credenciamento

09h00 - 09h10

Abertura
Palestra Internacional

09h10 - 10h00

Why Futures? Understanding the Links Between Futures and Cash Markets
Thomas Randall Fortenbery, professor da School of Economic Sciences da Washington State
University

10h00 - 10h40

SESSO 1 - AUDITRIO 1

SESSO 2 - AUDITRIO 2

rea: PREVISO, TRANSMISSO E

VOLATILIDADE DE PREOS

rea: DERIVATIVOS DE COMMODITIES E

GESTO DE RISCO

Uso de derivativos e seu impacto no valor de

Some lessons on price convergence: are we on
mercado das empresas agroindustriais brasileiras de
the right track
capital aberto
Oto Murer Kll Montgner, Pedro Tremacoldi
Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Camila Veneo
Rossi, Tiago de Carvalho Gremoni
Campos Fonseca, Fabiano Guasti Lima

10h40 - 11h00

Intervalo para caf

11h00 - 11h40

Transmisso de preos no mercado brasileiro de

milho: relaes entre regies domsticas e com o Efeito EPPS, razes e efetividade do hedge:
mercado externo - Jan/2009 a Jun/2015.
evidncias para os mercados agropecurios.
Lucilio Rogrio Aparecido Alves, Andr Luis
Ramos Sanches

Leandro Stocco, Marcos Aurlio Rodrigues

11h40 - 12h20

Aplicao de medidas de causalidade na gerao de Exposio ao risco brasileiro cambial e estratgia

cenrios de Monte Carlo como alternativa para de hedge simultneo de preos e taxa de cmbio
precificao de Opes de Commodities no mercado nos contratos futuros de soja e caf.
brasileiro.
Julyerme Matheus Tonin, Fabiana Salgueiro
Daniel Brignani Rodrigues, Frederico Alexandre Perobelli Urso, Joo Gomes Martins Filho, Julio
Frias
Cesar Kairalla

12h20 - 13h45

Almoo

rea: DERIVATIVOS DE COMMODITIES E

GESTO DE RISCO

rea: DERIVATIVOS DE COMMODITIES E

GESTO DE RISCO

Factors influencing hedging decisions: evidence

Custo financeiro do hedging: uma comparao entre
from Brazilian citrus farmers.
contratos futuros e opes.
13h45 - 14h25

Marcelo Jos Carrer, Rodrigo Lanna Franco da

Alvaro Narciso Rgis Correa, Alexandre Florindo
Silveira, Hildo Meirelles de Souza Filho, Fabiana
Alves
Ribeiro Rossi

Curvas de forward para o mercado futuro

agropecurio brasileiro: uma avaliao dos retornos Estratgias
de rolagem com estratgia de hedge.
brasileiro.

de

cross-hedge

para

trigo

14h25 - 15h05
Augusto Alves Neto, Tiago Alves Gremoni, Fabiana Daniel Henrique Dario Capitani, Jos Cesar
Salgueiro Perobelli Urso, Hugo Vinicius Ozam Dalla Cruz Jnior
Costa, Pedro Tremacoldi Rossi

15h05 - 15h45

O papel dos formadores de mercado no Gesto do risco de preos do boi gordo

desenvolvimento dos derivativos de commodities no paraguaio no mercado futuro do boi gordo da
Brasil.
BM&FBOVESPA.
Felipe Almeida Gonalves, Renata Cristina Alves, Odilon Jos de Oliveira Neto, Leonardo Pereira
Rodolfo Buscarini, Luis Alberto Campos Schmidt
Malta de Alencar, Reginaldo Santana Figueiredo

15h45 - 16h05

Intervalo para caf

rea: MERCADO DE SEGURO

16h05 - 16h45

rea: ESTRUTURA DE MERCADO, OFERTA,

DEMANDA E COMPORTAMENTO DE PREOS

Anlise da dependncia dos preos de contratos

Indicador do risco da atividade rural agrcola para
de soja negociados no CME-Group e
modelos de avaliao de risco de crdito.
BM&FBOVESPA. Gislaine Vieira Duarte, Vitor
A. Ozaki, Hiron Pereira Farias, Christopher
Leandro Stocco, Rmulo Rseo Rebouas
Padua, Valiana Teodoro

16h45 - 17h25

Efficiency in the brazilian and international coffee

Anlise da probabilidade de perda da produtividade
futures markets after the 2008.
de soja em municpios do Estado do Mato Grosso.
Meliyara Consuegra
Gomes Martines Filho

Gislaine Vieira Duarte, Vitor A. Ozaki

Diaz-Granados,

Joo

Palestra de Encerramento: Agricultura. E agora?

Como sero os prximos 10 anos?
17h25 - 18h25

Seneri K. Paludo, Secretrio de Desenvolvimento

Econmico do estado de Mato Grosso
Andr Nassar, Secretrio de Poltica Agrcola do
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.

18h25 - 18h30

Encerramento