Teste de Quebra Estrutural

*-------------------------------------------------------------------------------
------
-USANDO DUMMY-------------------------------------------------------------------
------
*Primeiramente inserimos as variáveis do primeiro grupo através do editor
*Depois geramos o primeiro grupo
generate group = 1
*Salvamos então com o nome first, comando replace para gravar por cima
save first, replace

*Fazendo o segundo grupo

*Limpando a memória
clear
*Inserimos as variáveis do segundo grupo
*Geramos o segundo grupo
generate group = 2
*Salvando com o nome second, com o comando replace substituimos se já haver alg
um com o nome igual
save second, replace
*Juntando os dois grupos
*Usamos os dados do primeiro grupo
use first, clear
*Anexando o segundo grupo ao primeiro
append using second
*Salvando o arquivo com nome combined, replace substitui algum provável arquivo
com este nome
save combined, replace
*Gerando variáveis binárias com g1 = 0 e g2 = 1
generate g2 = (group==2)
*Gerando a interação com as variáveis , no caso e e y
generate g2e = g2*e
generate g2y = g2*y
regress m e y g2 g2e g2y
test g2 g2e g2y
* y = a + b*x1 + c*x2 + u
* y = a1 + b1*x1 + c1*x2 + u for group == 1
* y = a2 + b2*x1 + c2*x2 + u for group == 2
*Ho: a1 = a2 e b1 = b2 e c1 = c2
*Hi: a1 diferent a2 e/ou b1 diferent b2 e/ou c1 diferent c2

*-------------------------------------------------------------------------------
------------
*TESTE DE CHOW
*Let s start with the Chow test to which many refer. Consider the model
*y = a + b*x1 + c*x2 + u
*and say that we have two groups of data. We could estimate that model on the tw
o groups separately:
*y = a1 + b1*x1 + c1*x2 + u for group == 1
*y = a2 + b2*x1 + c2*x2 + u for group == 2
*and we could estimate a single, pooled regression
*y = a + b*x1 + c*x2 + u for both groups
*In the last regression, we are asserting that a1==a2, b1==b2, and c1==c2.
*A variancia nos dois períodos deve ser a mesma ,ou seja, deve ser homocedastico
.
*Ver Formula do teste de Chow
*Primeiramente inserimos as variáveis do primeiro grupo através do editor
*Depois geramos o primeiro grupo
generate group = 1
*Salvamos então com o nome first, comando replace para gravar por cima
save first, replace

*Fazendo o segundo grupo

*Limpando a memória
clear
*Inserimos as variáveis do segundo grupo
*Geramos o segundo grupo
generate group = 2
*Salvando com o nome second, com o comando replace substituimos se já haver alg
um com o nome igual
save second, replace
*Juntando os dois grupos
*Usamos os dados do primeiro grupo
use first, clear
*Anexando o segundo grupo ao primeiro
append using second
*Salvando o arquivo com nome combined, replace substitui algum provável arquivo
com este nome
save combined, replace
*Calculando a regressão do modelo restrito e dos modelos irrestritos
*Calculando os modelos irrestritos
quietly regress y x1 x2 if group==1
*criando o scalar dos resíduos
scalar rss1 = e(rss)
scalar n1 = e(N)
*Calculando a regressão do modleo irrestrito 2
quietly regress y x1 x2 if group==2
*Criando o scalar dos resíduos do modelo irrestrito 2
scalar rss2 = e(rss)
scalar n2 = e(N)
*Calculando a regressão do modelo restrito
quietly regress y x1 x2
*Criando o scalar os residuos do modelo restrito
scalar rss = e(rss)
scalar n = e(N)
*Tome:
**k = números de parametros estimados em qualquer regressão, já que o número de
parametros é o mesmo.
scalar k = e(df_m) + 1
**n1 = número de observações do modelo irrestrito 1
**n2 = número de observações do modelo irrestrito 2
*Calculando o valor F pelo teste de Chow
*Inicialmente somando a soma dos quadrados dos resíduos dos modelos irrestritos
scalar sumrrs = rss1 + rss2
*Criando a estatistica F calculada
scalar f1 = (rss - sumrrs)/k
scalar f2 = sumrrs/(n1+n2+2*k)
scalar F = f1/f2
scalar gl_numerador = k
scalar gl_denominador = (n1+n2+2*k)
scalar p001 = 0.01
scalar p005 = 0.05
*F tabelado a 1%
disp invFtail(gl_numerador, gl_denominador, p001)
*F tabelado a 5%
disp invFtail(gl_numerador, gl_denominador, p005)
*F Calculado:
display F
*Encontre o F tabelado com k gl no numerados e n1+n2+2k gl no denominador
*INTERPRETAÇÃO
*Se Fcalculado > F tabelado -> Rejeite Ho
*Se Fcalculado < F tabelado -> Aceite Ho
*Ho: Não há quebra estrutural
*Hi: Há quebra estrutural