Matriz de Transição de Estado

Matriz de Transição de Estado

 Nas seções anteriores definimos um par de Equação de Estado :

(1)

(2)
Matriz de Transição de Estado

 Onde para duas ou mais Equações Diferenciais simultâneas:

 A e C são matrizes 2 x 2 ou de maior ordem;

 b e d são vetores coluna com duas ou mais linhas;

 Nesta seção vamos introduzir a Matriz de Transição de Estado :

 (t )  e At (3)

 A Matriz de Transição de Estado é a solução da Equação de Estado


x  Ax  bu (condições iniciais x0  x(t0 ))
Autovalores de uma Matriz A (n x n)

 Os autovalores de uma Matriz (n x n) são as raízes da Equação

característica:

det[ A   I ]  0 (4)

 Onde I é a matriz (n x n) identidade de A.

 Os autovalores são as vezes chamados de raízes características .

Cálculo do determinante de uma matriz quadrada
 Determinante de uma matriz A de 1ª ordem:

Dada uma matriz quadrada A de 1ª ordem A = [a 11], seu determinante será

o número a11. Ou seja:

det A = a11

 Determinante de uma matriz A de 2ª ordem.

Dada uma matriz quadrada A de 2ª ordem, seu determinante será obtido

fazendo a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e
o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou seja:
Cálculo do determinante de uma matriz quadrada

 Determinante de uma matriz A de 3ª ordem.

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada A de ordem 3

utilizamos o método de Sarrus. Observe como se dá esse processo:

Considere a matriz quadrada de 3ª ordem a seguir:

Cálculo do determinante de uma matriz quadrada

 O método de Sarrus consiste em:

1º: Repetir as duas primeiras colunas da matriz ao lado da última coluna.

 2º: Somar o produto dos elementos da diagonal principal com o produto dos
elementos das duas diagonais paralelas à principal.
Cálculo do determinante de uma matriz quadrada

 3º: Somar o produto dos elementos da diagonal secundária com o produto

dos elementos das duas diagonais paralelas à secundária:

 4º: O determinante será a diferença entre os resultados obtidos nos passos 2

e 3, ou seja:
Cálculo do determinante de uma matriz quadrada
Autovalores de uma Matriz A (n x n)
Exemplo 1:

 Considere, por exemplo, a seguinte matriz A. Determine os autovalores de

A.

4 5
A   
 2 1 

 Resolvendo-se a equação característica (4):

det[ A   I ]  0
Autovalores de uma Matriz A (nxn)

 4 5 1 0   4 5
AI        
 2 1   0 1  2 1  

det( A   I )  0  (4   )(1   )  10  0
 2  5  6  0
1  1
2  6
Autovalores de uma Matriz A (nxn)
Exemplo 2:

 Considere, por exemplo, a seguinte matriz A. Determine os autovalores de

A.

 2 1 
A   
0 1
 

 Resolvendo-se a equação característica (4):

det[ A   I ]  0
Autovalores de uma Matriz A (nxn)

 2 1  1 0  2 1 
AI        
 0 1   0 1  0 1  

det( A   I )  0  (2   )(1   )  0

(  1)(  2)  0
1  1
2  2
Autovalores de uma Matriz A (nxn)
Exemplo 3:

 Considere, por exemplo, a seguinte matriz A. Determine os autovalores de

A.

0 1 0

A 0 0 1
 
 6 11 6 

 Resolvendo-se a equação característica (4):

det[ A   I ]  0
Autovalores de uma Matriz A (n x n)

0 1 0  1 0 0    1 0 

AI  0 0 1    0 1 0    0  1 
     
 6 11 6  0 0 1   6 11 6 

det( A   I )  0
 3  6 2  11  6  0
(  1)(  2)(  3)  0
1  1
2  2
3  3
Computação da Matriz de Transição de Estado

 Considere a Matriz A (n x n) e a Matriz identidade I (n x n). Por definição , os

autovalores de A são as raízes de um Polinômio de ordem n.

det[ A  i I ]  0 (5)

Onde:
i  i  1, 2, ..., n
Computação da Matriz de Transição de Estado

 Recorde-se que a expansão de um determinante produz um polinômio.

 As raízes do polinômio da Equação 5 podem ser números reais ou

complexos.

At
 A evolução da Matriz de Transição de Estado e é baseada no Teorema de
Cayley-Hamilton. Este teorema diz que uma Matriz pode ser expressa como
um polinômio de (n-1) graus em termos da Matriz A:

e At  a0 I  a1 A  a2 A2  ...  an 1 An1 (6)

Computação da Matriz de Transição de Estado
Na equação (6) os coeficientes ai (i = 0, 1, 2,...n-1) são funções dos
autovalores (lambda)

 Se os autovalores lambda da matriz A satisfazem a seguinte condição, ou

seja, são distintos:

1  2  3  ...  n
 Os coeficientes ai podem ser calculados pelas seguintes Equações:

a0  a11  a2 12  ...  an 11n 1  e1t

a0  a12  a2 22  ...  an 12n 1  e2t

a0  a1n  a2 n2  ...  an 1nn 1  ent

Computação da Matriz de Transição de Estado

Exemplo 4:

At
 Determine a matriz de transição de estado e. . Dada a matriz A.

 2 1 
A   
0 1
 

 Solução:

 Resolvendo-se os autovalores da matriz A:

det[ A   I ]  0
Autovalores da Matriz A

 2 1  1 0  2 1 
AI        
 0 1   0 1  0 1  

det( A   I )  0  (2   )(1   )  0

(  1)(  2)  0
1  1
2  2
Cálculo dos Coeficientes ai, conforme Equação (6)

 Como a matriz A é de ordem 2 x 2, computamos apenas os dois

primeiros termos da equação (6):

e At  a0 I  a1 A (7)

 Os coeficientes a0 e a1 podem ser determinados pelas Equações :

1t
a0  a11  e
2t
a0  a12  e
Cálculo dos Coeficientes ai, conforme Equação (6)

 Substituindo-se nas equações os autovalores da matriz A calculados:

a0  a1 (1)  e1t
a0  a1 (2)  e2t
 Resolvendo-se o sistema de equações, tem-se:

t 2 t
a0  2e  e
a1  e  t  e 2t
Cálculo da Matriz de Transição de Estado

 Substituindo-se os coeficientes calculados na Equação (7), tem-se:

e At  (2et  e2t ) I  (et  e2t ) A

 Substituindo-se a matriz identidade e a matriz A, tem-se:

2 t 1 0 2t  2 1 
e  (2e  e )
At t
0 1  (e  e ) 0 1
t

   
Cálculo da Matriz de Transição de Estado

 Fazendo as operações com as matrizes, tem-se a matriz de transição

de estado:

e2t t
e e 2t 
e At   
t
 0 e 