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∑ u$ = ∑ (Y − Yˆ )
2
2
i i
∑ u$ = ∑ (Y − β$ − β$ X )
2
2
i i 1 2 i
∑ u$ = f (β$ ,β$ )
2
i 1 2
βˆ 2 = ∑ ( Xi − X )(Yi − Y )
(3.1.5)
∑ ( Xi − X ) 2
ou
βˆ 2 = ∑xy i i
(3.1.6)
∑x i
2
Y = βˆ 1 + βˆ 2 X (3.1.7)
2
σ 2
var ( βˆ 2 ) = (3.3.1)
∑ xi
2
σ
ep ( βˆ 2 ) = (3.3.2)
∑
2
xi
var ( βˆ 1 ) =
∑ Xi 2
σ 2
(3.3.3)
n∑ xi 2
ep( βˆ 1 ) =
∑ Xi 2
σ (3.3.4)
n ∑ xi 2
Estimando σ 2
(modelo regressão múltipla)
∑ uˆ i
2
= soma quadrado dos resíduos (SQR)
Erro-padrão da estimativa:
σˆ = ∑ ûi 2
(3.3.8)
n− k