Geração de variáveis aleatórias - O método da

Razão de Uniformes e Distribuições truncadas

Fernando F. Nascimento

Universidade Federal do Piauı́

Métodos computacionamente intensivos em Estatı́stica

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Motivação

O método da rejeição exige algumas restrições

Necessidade de uma distribuição auxiliar G
Igualdade de domı́nios entre as distribuições F e G
Encontrar a constante c que nem sempre é possı́vel obter
Distribuições de domı́nio em R há maior dificuldade de se
obter G

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Motivação

O método da rejeição exige algumas restrições

Necessidade de uma distribuição auxiliar G
Igualdade de domı́nios entre as distribuições F e G
Encontrar a constante c que nem sempre é possı́vel obter
Distribuições de domı́nio em R há maior dificuldade de se
obter G

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Motivação

O método da rejeição exige algumas restrições

Necessidade de uma distribuição auxiliar G
Igualdade de domı́nios entre as distribuições F e G
Encontrar a constante c que nem sempre é possı́vel obter
Distribuições de domı́nio em R há maior dificuldade de se
obter G

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Motivação

O método da rejeição exige algumas restrições

Necessidade de uma distribuição auxiliar G
Igualdade de domı́nios entre as distribuições F e G
Encontrar a constante c que nem sempre é possı́vel obter
Distribuições de domı́nio em R há maior dificuldade de se
obter G

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Descrição do Método

Basicamente, são geradas duas distribuições uniformes, no qual

chamamos de U e V , e o resultado da razão VU é aceito como um
ponto x da distribuição Fx segundo algum critério de aceitação
Esta técnica é baseada no seguinte Teorema R
Teorema: Seja f uma função não negativa tal que f (v )dv < ∞
e seja o conjunto

p
Cf = {(u, v ); 0 < u < f (v /u)}.
V
Então, se V e U tem distribuição uniforme, então X = U tem
distribuição com densidade f

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Descrição do Método

Basicamente, são geradas duas distribuições uniformes, no qual

chamamos de U e V , e o resultado da razão VU é aceito como um
ponto x da distribuição Fx segundo algum critério de aceitação
Esta técnica é baseada no seguinte Teorema R
Teorema: Seja f uma função não negativa tal que f (v )dv < ∞
e seja o conjunto

p
Cf = {(u, v ); 0 < u < f (v /u)}.
V
Então, se V e U tem distribuição uniforme, então X = U tem
distribuição com densidade f

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Descrição do Método

Pelo Teorema, gerando U e V uniformes, temos que verificar se

V /U gerados está dentro do conjunot Cf para aceitar X = VU
como função de f .
Pergunta: Quais os parâmetros das uniformes a serem utilizados?
Resposta: Escolher de tal forma que o conjunto de todos os valores
possı́veis de V /U coincida com o espaço amostral de f
Exemplos
1 Se X ∈ R, então U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(−1, 1)
2 Se X ∈ R + , então U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(0, 1)
3 Se X ∈ (0, 1), então U ∼ U(1, 2) e V ∼ U(0, 1)
Assim, podemos construir o algoritmo da seguinte maneira

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Descrição do Método

Pelo Teorema, gerando U e V uniformes, temos que verificar se

V /U gerados está dentro do conjunot Cf para aceitar X = VU
como função de f .
Pergunta: Quais os parâmetros das uniformes a serem utilizados?
Resposta: Escolher de tal forma que o conjunto de todos os valores
possı́veis de V /U coincida com o espaço amostral de f
Exemplos
1 Se X ∈ R, então U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(−1, 1)
2 Se X ∈ R + , então U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(0, 1)
3 Se X ∈ (0, 1), então U ∼ U(1, 2) e V ∼ U(0, 1)
Assim, podemos construir o algoritmo da seguinte maneira

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Descrição do Método

Pelo Teorema, gerando U e V uniformes, temos que verificar se

V /U gerados está dentro do conjunot Cf para aceitar X = VU
como função de f .
Pergunta: Quais os parâmetros das uniformes a serem utilizados?
Resposta: Escolher de tal forma que o conjunto de todos os valores
possı́veis de V /U coincida com o espaço amostral de f
Exemplos
1 Se X ∈ R, então U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(−1, 1)
2 Se X ∈ R + , então U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(0, 1)
3 Se X ∈ (0, 1), então U ∼ U(1, 2) e V ∼ U(0, 1)
Assim, podemos construir o algoritmo da seguinte maneira

Fernando F. Nascimento Geração de variáveis aleatórias - O método da Razão de Uniforme

Descrição do Método

Pelo Teorema, gerando U e V uniformes, temos que verificar se

V /U gerados está dentro do conjunot Cf para aceitar X = VU
como função de f .
Pergunta: Quais os parâmetros das uniformes a serem utilizados?
Resposta: Escolher de tal forma que o conjunto de todos os valores
possı́veis de V /U coincida com o espaço amostral de f
Exemplos
1 Se X ∈ R, então U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(−1, 1)
2 Se X ∈ R + , então U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(0, 1)
3 Se X ∈ (0, 1), então U ∼ U(1, 2) e V ∼ U(0, 1)
Assim, podemos construir o algoritmo da seguinte maneira

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Algoritmo

O método da razão de uniformes propõe o seguinte algoritmo para

gerar pontos de f

Fazer i de 1 até n
{ 1. Gerar U ∼ U(a,pb) e V ∼ U(c, d)
2. Se 0 < u < f (v /u) ent~ao X = VU
Caso contrário volte para o passo 1 }

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Exemplo

Gerar pontos da distribuição de Cauchy

1 1
f (x) = ,x ∈ R
π (1 + x 2 )

Podemos obter o cojunot Cf = u 2 + v 2 < 1

Algoritmo

Fazer i de 1 até n
{ 1. Gerar U ∼ U(0, 1) e V ∼ U(−1, 1)
ao X = VU
2. Se u 2 + v 2 < 1 ent~
Caso contrário volte para o passo 1 }

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Exercı́cios

Utilize a técnica da razão de uniformes para gerar pontos de

1 Beta(a,b)
2 Gama(a,b)
3 N(0,1)
q
2 x2
4 f (x) = πa 1− a2
,x ∈ (−a, a)

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Distribuições truncadas
Uma distribuição F, contida em um intervalo qualquer, pode ser
truncada em um intervalo (a,b), isto é, a distribuição possui a
mesma curva de densidade, porém apenas dentro de sub intervalo
da variável original

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Porém, ao integrarmos a a curva restante em seu domı́nio,
percebemos que o valor é menor do que 1, não
correspondendo a uma função de probabilidade
O que temos que fazer é ”empurrar” esta curva de densidade
para cima de tal forma que a densidade truncada integre 1,
consistindo em uma distribuição de probabilidade

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Porém, ao integrarmos a a curva restante em seu domı́nio,
percebemos que o valor é menor do que 1, não
correspondendo a uma função de probabilidade
O que temos que fazer é ”empurrar” esta curva de densidade
para cima de tal forma que a densidade truncada integre 1,
consistindo em uma distribuição de probabilidade

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G é a distribuição F truncada no intervalo (a,b).

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Definição

Uma função F truncada em um intervalo (a, b) tem função de

densidade g e acumulada G dada por

f (y )
g (y ) = , y ∈ (a, b)
F (b) − F (a)

F (y ) − F (a)
G (y ) = , y ∈ (a, b)
F (b) − F (a)

É possı́vel provar que a distribuição G satisfaz os 3 axiomas de

probabilidade
Exemplo: Obtenha a densidade e acumulada da distribuição
exponencial λ truncada em (2,5)

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Algoritmo

Para gerar pontos de uma distribuição F truncada em (a,b),

geramos pontos de toda a F , e rejeitamos este ponto caso não
esteja no intervalo de truncamento
Algoritmo

Fazer i de 1 até n
{ 1. Gerar ponto Y da distribuiç~ ao F
2. Se Y ∈ (a, b) ent~
ao X = Y
Caso contrário volte para o passo 1 }

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Exercı́cios
1 Seja f (x) = 2(1 − x), x ∈ (0, 1). Encontre a densidade e
acumulada da distribuição truncada em (0.2, 0.8).
2 Obtenha a distribuição Exp(1) truncada em um intervalo (a,b)
.
3 Se x é uma distribuição truncada inferiormente, mostre que

f (y ) F (y ) − F (a)
g (y ) = e G (y ) =
1 − F (a) 1 − F (a)

4 Se x é uma distribuição truncada superiormente, mostre que

f (y ) F (y )
g (y ) = e G (y ) =
F (b) F (b)

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