Curso de Inferência

Prof. Fernando Moura

Segunda Lista de Exercícios

1- Suponha que 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 sejam condicionalmente independentes dado uma

variável aleatória Y . Mostre que 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 são permutáveis.

2. Suponha que 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 sejam parcialmente permutáveis com relação a um

vetor 𝑍 = (𝑍1, . . . , 𝑍𝑛) de variáveis. Mostre que se 𝑍𝑖 = 1, ∀𝑖 = 1, … , 𝑛, então 𝑋𝑖 , 𝑖 =
1, 2, … , 𝑛 são permutáveis.

3. Suponha que 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4 sejam parcialmente permutáveis com relação a 𝑍1, 𝑍2,
𝑍3, 𝑍4. Adicionalmente, suponha que 𝑍𝑖 = 1; 𝑖 = 1, 2 e 𝑍𝑖 = 2; 𝑖 = 2, 3. Mostre que
𝑋1 e 𝑋2 são permutáveis e 𝑋3 e 𝑋4 são permutáveis. Generalize este resultado.

4. Suponha que 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 sejam variáveis binárias permutáveis. Mostre que:

a) 𝐸(𝑋𝑖 ) = 𝐸(𝑋𝑗 ), ∀ 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛
b) 𝑉(𝑋𝑖 ) = 𝑉(𝑋𝑗 ), ∀ 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛
c) 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) = 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑘 , 𝑋𝑙 ), ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 = 1, … , 𝑛

5. Seja 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 uma amostra aleatória de uma distribuição uniforme no

intervalo (𝜃, 2𝜃) onde 𝜃 > 0. Encontre uma estatística suficiente minimal para 𝜃 e
explique a utilidade deste conceito.

6. Suponha que 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 formem uma amostra aleatória de uma distribuição

Beta de parâmetros 𝛼 e 𝛽 desconhecidos. Mostre que 𝑇1 (𝑋) = ∏𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 e 𝑇2 (𝑋) =
∏𝑛𝑖=1(1 − 𝑋𝑖 ) são conjuntamente suficientes para 𝛼 e 𝛽.

7. Sejam 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 variáveis aleatórias independentes com função de

densidades dadas por:

exp(𝑖𝜃 − 𝑥) , 𝑥 ≥ 𝑖𝜃
𝑓𝑋𝑖 (𝑥|𝜃) = {
0, 𝑥 < 𝑖𝜃

Mostre que 𝑇 = min𝑖 (𝑋𝑖 /𝑖) é uma estatística suficiente para 𝜃.

8. Suponha que 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 formem uma amostra aleatória de 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 |𝜃1 , 𝜃2).

Se 𝑇1 é uma estatística suficiente para 𝜃1 quando 𝜃2 for conhecido e 𝑇2 for uma
estatística suficiente para 𝜃2 quando 𝜃1 for conhecido. Mostre que 𝑇 = (𝑇1 , 𝑇2 ) é
(conjuntamente) suficiente para 𝜃 = (𝜃1 , 𝜃2 ).