Análise de Dados – Ficha nº2

Propriedades dos Estimadores e Método de

Máxima Verosimilhança
Lic. Contabilidade e Fiscalidade 2019/2020

1. Seja 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 uma amostra aleatória, mostre que a média amostral 𝑋̅ é um estimador não
enviesado e consistente da média da população 𝜇.

2. Seja 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 uma amostra aleatória Bernoulli(p), mostre que a proporção de sucessos

𝑋 +𝑋 +⋯+𝑋𝑛
amostral, 𝑃̂ = 1 2 , é um estimador não enviesado e consistente da probabilidade de
𝑛
sucesso p.

3. Seja 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 uma amostra aleatória de um modelo probabilístico com média 𝜇. Seja

𝜇̂ = ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝑋𝑖 onde 𝑎𝑖 são constantes. Para que valores de 𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 o estimador 𝜇̂ é não
enviesado?

4. Seja 𝑋1 , 𝑋2 𝑒 𝑋3 uma amostra aleatória de uma distribuição normal onde 𝜇 e 𝜎 são

𝑋1 +2𝑋2 + 𝑋3
desconhecidos. Na estimação de 𝜇, qual a eficiência de relativamente a 𝑋̅?
4

5. Seja 𝑋1 , 𝑋2 𝑒 𝑋3 uma amostra aleatória de uma distribuição normal onde 𝜇 e 𝜎 são

desconhecidos. Na estimação de 𝜇, qual a eficiência de 𝜇̂ 1 relativamente a 𝜇̂ 2 ?, com
1 1 1 1 1 1
𝜇̂ 1 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 𝜇̂ 2 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
4 2 4 3 3 3
1
6. Seja 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 uma amostra aleatória, mostre que ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 é um estimador
𝑛
enviesado de 𝜎 2 e assimptoticamente não enviesado. Determine um estimador não enviesado de
𝜎 2.

7. Seja a v.a. X com distribuição Poisson(𝜆) com função probabilidade

𝜆𝑥
𝑓𝑋 (𝑥) = 𝑒 −𝜆 ; x=0,1,2,...
𝑥!

Obtenha, através do método de máxima verosimilhança e com base na informação contida

na amostra 𝑥1 =2, 𝑥2 =1, 𝑥3 =1, 𝑥4 =3, 𝑥5 =2, uma estimativa do parâmetro 𝜆.

8. Seja a v.a. X com distribuição Exponencial(𝜆) com função densidade

𝑓𝑋 (𝑥) = 𝜆𝑒 −𝜆𝑥 ; x ≥ 0
Obtenha, através do método de máxima verosimilhança e com base na informação contida
na amostra 𝑥1 =0.66, 𝑥2 =3.7, 𝑥3 =1.1, 𝑥4 =0.31, 𝑥5 =3.1, uma estimativa do parâmetro 𝜆.

9. Seja a v.a. X com distribuição Bernoulli(p) com função probabilidade

𝑓𝑋 (𝑥) = 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)1−𝑥 ; x=0,1

a) Para uma amostra aleatória 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 , encontre o estimador de máxima verosimilhança

para p.

Ficha nº2 – Análise de Dados – Lic. Contabilidade e Fiscalidade – 2019/2020

b) Mostre que o estimador encontrado é não enviesado e consistente.
𝑋 +2𝑋 + 2𝑋3
c) Considere, para a amostra aleatória 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , o estimador 1 52 . Qual a eficiência
deste estimador relativamente ao estimador de máxima verosimilhança?

10. Seja a v.a. X com distribuição Binomial(p) com função probabilidade

𝑛!
𝑓𝑋 (𝑥) = 𝑥!(𝑛−𝑥)! 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)𝑛−𝑥 ; x=0,1,..,n

a) Para uma amostra aleatória 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 , encontre o estimador de máxima verosimilhança

para p.
b) Mostre que o estimador encontrado é não enviesado e consistente.

11. Seja a v.a. X com função densidade, valor esperado e variância:

2 𝜃2
𝑓𝑋 (𝑥) = 𝑒 −2𝑥/𝜃 ; x ≥ 0, 𝐸[𝑋] =
𝜃
2
, 𝑉𝑎𝑟[𝑋] =
4
𝜃

a) Para uma amostra aleatória 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 , encontre o estimador de máxima verosimilhança

para 𝜃.
b) Classifique o estimador obtido na alínea anterior quanto ao não enviesamento e
consistência.
c) De entre os estimadores abaixo indicados, qual o melhor para estimar o parâmetro 𝜃?
2𝑋 +3𝑋 +2𝑋 −𝑋
𝜃̂1 = 𝑋3 𝜃̂2 = 1 23 3 4 𝜃̂3 = 3𝑋1 − 𝑋2

12. Com base na amostra 𝒙𝟏 =9.6, 𝒙𝟐 =11.8, 𝒙𝟑 =8.9, 𝒙𝟒 =10.3, extraída de uma população com
distribuição Normal com desvio padrão igual a 2, encontre o estimador e a estimativa de
máxima verosimilhança para a média dessa população.

13. Considere uma v.a. X com a função densidade

𝑥 −𝑥
𝑓𝑋 (𝑥) = 𝑒 𝛼; 𝑥 > 0 , 𝛼 > 0
𝛼2
A v.a. X representa o tempo de vida de um componente eletrónico. Três desses
componentes foram selecionados aleatoriamente, tendo-se obtido os seguintes tempos de
vida 110, 122 e 118. Determine, através do método de máxima verosimilhança e com base
nos tempos de vida, uma estimativa de 𝛼.

14. Seja a v.a. X com distribuição Geométrica(p) com função probabilidade

𝑓𝑋 (𝑥) = 𝑝(1 − 𝑝)𝑥−1 ; x=0,1,2,...

Obtenha, através do método de máxima verosimilhança e com base na informação contida

na amostra 𝑥1 =2, 𝑥2 =6, 𝑥3 =4, 𝑥4 =7, uma estimativa do parâmetro 𝑝.

15. Com base na amostra 𝒙𝟏 =2.3, 𝒙𝟐 =3.5, 𝒙𝟑 =2.6, 𝒙𝟒 =3.4, extraída de uma população com
distribuição Normal com média igual a 3, encontre o estimador e a estimativa de máxima
verosimilhança para a variância dessa população.

Ficha nº2 – Análise de Dados – Lic. Contabilidade e Fiscalidade – 2019/2020