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Teoria do caos

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Mandelbrot 1-lambda. Os Fractais so representantes matemticos do padro e constncia que podem ser detectados teoricamente pela Teoria do Caos A Teoria do Caos para a fsica e a matemtica a hiptese que explica o funcionamento de sistemas complexos e dinmicos. Isso significa que para um determinado resultado ser necessria a ao e a interao de inmeros elementos de forma aleatria. Para entender o que isso significa, basta pegar um exemplo na natureza, onde esses sistemas so comuns. A formao de uma nuvem no cu, por exemplo, pode ser desencadeada e se desenvolver com base em centenas de fatores que podem ser o calor, o frio, a evaporao da gua, os ventos, o clima, condies do Sol, os eventos sobre a superfcie e inmeros outros. Para a maioria de ns, a soma de uma quantidade indeterminada de elementos, com possibilidades infinitas de variao e de interao, resultaria em nada mais do que um acontecimento ao acaso. Pois, exatamente isso que os matemticos querem prever: o acaso. Alguns pesquisadores j conseguiram chegar a algumas equaes capazes de prever o resultado de sistemas como esses, ainda assim, a maior parte desses clculos prev um mnimo de constncia dentro do sistema, o que normalmente no ocorre na natureza. Os clculos envolvendo a Teoria do Caos so utilizados para descrever e entender fenmenos meteorolgicos, crescimento de populaes, variaes no mercado financeiro e movimentos de placas tectnicas, entre outros. Uma das mais conhecidas bases da teoria o chamado "efeito borboleta", teorizado pelo matemtico Edward Lorenz, em 1963.

ndice
[esconder]

1 Ideia inicial 2 O mtodo cientfico 3 Galileu, Newton e Laplace 4 Diferenciais lineares e no lineares 5 Gravitao 6 Henri Poincar 7 Teoria do Caos 8 Exemplo de caos 9 Efeito Borboleta 10 Equaes de Lorenz 11 Atrator 12 Atrator estranho 13 Dcada de oitenta do sculo XX 14 Atratores e fractais 15 Teoria do Caos aplicado ao mercado de capitais 16 Idias bsicas 17 Ver tambm 18 Links Externos

Ideia inicial
A idia que uma pequena variao nas condies em determinado ponto de um sistema dinmico pode ter consequncias de propores inimaginveis. No caso das borboletas, o bater de asas de uma delas num determinado lugar do mundo poderia gerar uma movimentao de ar que, intensificada, desencadearia a alterao do comportamento da atmosfera da Terra em localidades distantes.

O mtodo cientfico
A partir de William de Ockham (Guilherme de Occam), em sua teoria conhecida por Navalha de Occam, onde "...as melhores teorias so as mais simples"... ou "...pluralidades no devem ser postas sem necessidade...", ou ainda "(sic) ...pluralitas non est ponenda sine neccesitate...", ...a natureza econmica, isto , sempre quando houver dois caminhos que levam verdade, vale o mais simples..., a cincia passou a utilizar um mtodo lgico e simples para chegar s consideradas ento verdades cientficas, o que futuramente teria que ser revisto.

Galileu, Newton e Laplace


Galileu Galilei introduziu algumas das bases da metodologia cientfica presas simplicidade da obteno de resultados. Segundo aquela metodologia, a cincia continuou gradualmente a sua expanso em direo determinao das realidades fsicas. Com Isaac Newton, surgiram as leis que regem a Mecnica determinista Clssica e a determinao de que a posio espacial de duas massas gravitacionais poderia ser

prevista. Havendo portanto uma explicao plausvel da rbita terrestre em relao ao Sol. Portanto, o comportamento de trs corpos gravitacionais poderia ser perfeitamente previsvel, apesar do trabalho aumentado em funo de mais dados inseridos para a execuo dos clculos necessrios determinao de posio. Porm, ao se acrescentar mais corpos massivos para as determinaes de posies, comearam a ocorrer certos desvios imprevisveis. Newton traduziu estes desvios ou efeitos atravs de equaes diferenciais que mostravam que o sistema em sua evoluo tendia para a formao de um sistema de equaes diferenciais no lineares.

Diferenciais lineares e no lineares


Existem duas formas ou tipos de equaes diferenciais:

As equaes diferenciais lineares cuja resoluo explcita:

As equaes diferenciais no lineares, cujas resolues em muitos casos so impossveis (existem excees, claro).

Exemplo de equao diferencial no linear:

Gravitao
Ao se encontrar no estudo do sistema gravitacional equaes diferenciais no lineares, estas se tornavam impossveis de resoluo. Laplace afirmou que ...(sic) uma inteligncia conhecendo todas as variveis universais em determinado momento, poderia compor numa s frmula matemtica a unificao de todos os movimentos do Universo. Conseqentemente deixariam de existir para esta inteligncia o passado e o futuro, pois aos seus olhos todos os eventos seriam resultantes do momento presente. Perseguindo a harmonia da fsica de ento, na busca de uma resposta para a unificao da natureza, Laplace formulou e desenvolveu os princpios da teoria das probabilidades, trabalhou nas equaes diferenciais, criou a transformada de Laplace e a equao de Laplace.

Henri Poincar
Henri Poincar em 1880 aproximadamente, pesquisou os problemas relacionados impossibilidade de resoluo das equaes diferenciais no lineares, na busca das leis da uniformidade e da unificao dos sistemas fsicos. Seu objetivo era descrever o que ocorreria matematicamente quando da introduo de uma massa gravitacional complementar num sistema duplo, isto , passando a anlise de dois para trs corpos gravitacionais interagindo mutuamente. Verificou que numa anlise mais ampla, no se atendo a detalhes quantitativos e fazendo comparaes qualitativas, isto , enxergando o sistema como um todo. Acabou descobrindo que os sistemas de massas gravitacionais triplas evoluam sempre para formas cujo equilbrio era irregular. As rbitas mtuas tendiam a no ser peridicas, se tornavam complexas e irregulares. Poincar descobriu que ao invs de existirem rbitas ordenadas, equilibradas e regulares, ou um sistema equilibrado e harmnico, o que ocorriam eram sistemas verdadeiramente desestabilizados, onde o que prevaleceria no era a ordem natural, e sim o caos, a confuso, pois os movimentos se tornavam aleatrios. Os resultados observados que levavam confuso e desarmonia, no condiziam com a harmonia que ocorria na mecnica clssica. Poincar neste seu trabalho acabou por descobrir uma possibilidade da existncia de um sistema desordenado, com variveis ao acaso. Na poca no houve um interesse prtico na sua teoria de rbitas irregulares, sendo muitas vezes considerada a teoria uma aberrao matemtica. Continuaram havendo alguns estudos esparsos por outros matemticos, porm como curiosidade sobre os Sistemas dinmicos no-lineares.

Teoria do Caos
Um conjunto de objetos estudados que se inter-relacionem chamado de sistema. Entre os sistemas consideram-se duas categorias: lineares e no-lineares, que divergem entre si na sua relao de causa e efeito. Na primeira a resposta a um distrbio diretamente proporcional intensidade deste. J na segunda a resposta no necessariamente proporcional intensidade do distrbio, e esta a categoria de sistemas que serve de objeto teoria do caos, mais conhecidos como sistemas dinmicos no-lineares. Esta teoria estuda o comportamento aleatrio e imprevisvel dos sistemas, mostrando uma faceta onde podem ocorrer irregularidades na uniformidade da natureza como um todo. Isto ocorre a partir de pequenas alteraes que aparentemente nada tm a ver com o evento futuro, alterando toda uma previso fsica dita precisa. Uma das idias centrais desta teoria, que os comportamentos casuais (aleatrios) tambm so governados por leis e que estas podem predizer dois resultados para uma entrada de dados. O primeiro uma resposta ordenada e lisa e cujo futuro dos eventos ocorre dentro de margens estatsticas de erros previsveis. O segundo uma resposta tambm ordenada, onde porm a resultante futura dos eventos corrugada, onde a superfcie spera, catica, ou seja, ocorre uma contradio neste ponto onde previsvel que os resultados de um determinado sistema ser catico.

Exemplo de caos

Um exemplo claro seria uma pedra atirada numa piscina, as ondas geradas na queda da pedra se propagam at as margens, refletem e retornam, cruzando-se entre si e, portanto, interagindo. Continuando novamente as ondas vo s margens, porm, j distorcidas devido s reflexes anteriores e s interaes ocasionadas pelos cruzamentos entre si. Neste momento comeam j a ocorrer alguns movimentos aparentemente caticos, porm ainda previsveis pois so padres cclicos das ondas. Mas se comearmos a jogar pedras aleatoriamente na mesma piscina, quanto mais jogarmos, mais catico ser o padro das ondas na superfcie. Imaginemos agora porm, que no fundo desta piscina exista areia finssima, apesar dos movimentos aleatrios na superfcie, no fundo haver determinados padres na areia, caticos sim, mas seguiro a um padro de ondas de diversas formas, tamanhos, alturas, estas mudaro medida em que o corrugamento da superfcie muda, porm apesar de todo o caos dos movimentos, reconhecido um padro cclico. Estatisticamente isto ocorre porque pequenas alteraes na alimentao de dados em sistemas de clculo de previses podem provocar mudanas drsticas inclusive rupturas a longo prazo. Pois em funo de um crescimento inflacionrio de realimentao de dados, que realimentam por conseqncia dados futuros, estes podem realimentar o sistema com respostas que levam ao crescimento das alteraes numa espiral catica (inflacionria) que mudar toda a previso estatstica daquele sistema. Ficando assim completamente fora das margens de erro convencionais, porm, apesar do aumento da margem de erro sempre ser reconhecido um padro cclico realimentado (Espiral), apesar da aparente aleatoriedade. Em funo do efeito catico, a previsibilidade comportamental dos sistemas em geral, sejam climticos de uma determinada regio, ou movimentos econmicos exemplo das movimentaes das bolsas de valores, ou populaes de insetos de um determinado ecossistema, tem uma margem de erro bastante elstica quando comparada margem convencional.

Efeito Borboleta
Ao efeito da realimentao do erro foi chamado mais tarde por Lorenz de Efeito Borboleta ou seja uma dependncia sensvel dos resultados finais s condies iniciais da alimentao dos dados. Ou:

Normalmente este efeito ilustrado com a noo de que o bater das asas de uma borboleta num extremo do globo terrestre, pode provocar uma tormenta no outro extremo no espao de tempo de semanas. O efeito borboleta demonstra a impossibilidade de uma previso meteorolgica perfeita e prova que o determinismo de Laplace para certos casos passa a no funcionar, pois para se ter uma previso meteorolgica de extrema preciso, os dados de alimentao alm de serem infinitos, deveriam ser de preciso infinita, portanto, a memria fsica de

processamento de dados tambm deveria ser infinita. Sendo impossvel dispor de tal sistema, impossvel se executar uma previso determinista nestas bases...

Equaes de Lorenz
Edward Lorenz continuando em sua pesquisa dos sistemas dinmicos, elegeu trs equaes diferenciais que acabaram por ficar conhecidas como Equaes de Lorenz para representar graficamente o comportamento dinmico atravs de computadores.

Equaes de Lorenz:

Lorenz continuou observando os efeitos caticos, notou que variaes muito pequenas aleatrias poderiam gerar um efeito domin que elevava o grau de incerteza em eventos futuros, realimentando os graus de aleatoriedade. Desenvolveu teorias que demonstravam que a partir de variaes mnimas haviam aceleraes nas precipitaes de dados em determinadas direes que mudavam completamente o resultado de uma determinada experincia. Em funo de suas constataes o meteorologista chegou concluso que as previses de fenmenos climticos s poderiam adquirir certo grau de preciso utilizando equaes matemticas que levassem em conta o alto grau de incerteza nos eventos. Fatos podem ser alterados a partir das mais simples reaes.

Atrator
O atrator pode ser definido como o comportamento que um sistema dinmico que independentemente do ponto de partida, tem a tendncia para convergir para um ponto (atrator). Um exemplo clssico que pode ser utilizado para a descrio de um atrator, uma bola rolando sobre um plano. Devido ao efeito do atrito o movimento da bola tender a convergir sempre para uma situao cuja velocidade nula. Este o atrator, o movimento zero. Outro exemplo de atrator um pndulo em movimento. O seu balano, sempre tender a convergir para uma oscilao cujo perodo constante, isto , o atrator, o perodo constante.

Atrator estranho

Atrator estranho de Lorenz Ao observarmos os resultados dos estados das Equaes de Lorenz e os representarmos num grfico tridimensional, observaremos que haver uma convergncia em direo a um atrator tridimensional. A figura resultante ter um padro que no corresponder nem rbitas, nem imobilizaes, isto , o resultado obtido, pode ser considerado diferente do que se esperaria de um atrator, ou seja o resultado que poder ser considerado estranho. Logo, no caso acima o sistema em questo no assumir jamais duas vezes o mesmo estado. Haver sim uma regio onde existiro mais pontos, formando at padres, mas a figura e seus pontos sero caticos. Este sistema catico considerado imprevisvel, porm ocorre o fato estranho: ao mesmo tempo que o sistema catico, paradoxalmente converge para um atrator determinado. A concepo destas idias, ganhou fora com o uso de computadores.

Dcada de oitenta do sculo XX


At a dcada de 1980, os fsicos defendiam a tese de que o universo era governado por leis precisas e estticas, portanto os eventos nele ocorridos poderiam ser previstos. Porm a teoria do caos mostrou que certos eventos universais podem ter ocorrido de modo aleatrio. Quando se estudam os mecanismos que procuram descrever a teoria do caos, os pesquisadores se deparam com o imprevisvel em todos os momentos e em todas as partes do desenvolvimento terico. Bons exemplos de sistemas caticos so o crescimento de lavouras e a formao de tempestades, onde qualquer pequena alterao, direo, velocidade de ventos por exemplo, pode provocar grandes mudanas num espao de tempo maior.

Atratores e fractais
Fractal(do latim fractus, frao, quebrado) so figuras da geometria no-Euclidiana.

"A partir dos estados de um determinado sistema onde existem variveis tais como massa, presso, temperatura, velocidade, posio, etc, estes podem ser representados por coordenadas, num determinado espao cuja configurao pode ser considerada multidimensional, de um ponto cujas coordenadas so determinadas pelas variveis. Na fsica clssica podemos descrever o comportamento de um sistema dinmico geometricamente como o movimento de um atrator. J nos sistemas considerados caticos, os atratores so denominados atratores estranhos, isto ocorre pelo elevado grau de incerteza dos resultados destes sistemas. Os atratores estranhos devem ter estruturas detalhadas em todas as escalas de magnificao. Em funo disto foi desenvolvido um modelo conceitual chamado fractal, que tem uma forma geomtrica complexa e exibe uma formao estrutural que tem uma propriedade chamada de auto-similaridade. Estes sistemas complexos tornaram possvel o progresso no processamento de dados grfico.

Teoria do Caos aplicado ao mercado de capitais


O mercado de capitais uma complexidade, cujas movimentaes caticas se do ciclicamente, ou em ciclos de realimentaes, ora positivas, ora negativas. Contudo, tal como uma espiral, quando o curso dos acontecimentos completa um crculo, o faz em outro nvel. O movimento pendular das mudanas no se limita a repetir os mesmos acontecimentos vezes sem conta. Um desses ciclos em espiral o caos, que d lugar ordem que, por sua vez, origina novas formas de caos, que, dependendo da realimentao podem mudar completamente os rumos. A Teoria do Caos, pode-se dizer, conhecida pela sabedoria popular h muito tempo. O exemplo abaixo ilustra bem como uma realimentao que pode gerar resultados surpreendentes:

"For want of a nail, the shoe was lost; For want of a shoe, the horse was lost; For want of a horse, the rider was lost; For want of a rider, the battle was lost; For Want of a battle, the kingdom was lost."

Ou

"Por vontade de um prego, perdeu-se uma ferradura; Por vontade de uma ferradura, perdeu-se um cavalo; Por vontade de um cavalo, perdeu-se um cavaleiro; Por vontade de um cavaleiro, perdeu-se a batalha; Por vontade de uma batalha, perdeu-se o reino."

O resultado de uma condio inicial sujeita a pequenas variaes completamente diferente do original. Nesse folclore, o mesmo que dizer que por vontade de uma unha, o reino foi perdido.

Apesar dos efeitos da Teoria do Caos estarem to presentes no nosso dia-a-dia, como na meteorologia, na irregularidade da pulsao cardaca, no gotejar de uma torneira, no relampejar, nas montanhas, nas rvores, no crescimento populacional, no partir de um copo no cho, etc, s h alguns anos comeou a ser estudada. Alguns acreditam que sem recurso a computadores, os clculos necessrios, que so bastante repetitivos, fossem aborrecidos demais. Conforme detalhadamente descrito anteriormente, a primeira verdadeira experincia sobre o caos foi feita inicialmente acidentalmente pelo meteorologista, Eduard Lorenz. O matemtico constatou que, mesmo introduzindo grande parte da mesma seqncia no padro original, o resultado final seria diferente, o chamado por si efeito borboleta. Este prova que a diferena entre os pontos iniciais de duas curvas distintas to pequena que comparada ao bater das asas de uma borboleta. E o simples movimento daquelas hoje, produz uma pequena alterao nas correntes de ar que podero realimentar outras na atmosfera que, num determinado espao de tempo, poder gerar um efeito diferente do que seria esperado. Do conceito acima surgiu ento que o bater das asas de uma borboleta em Portugal pode provocar um tornado na China, ou fazer com que um tornado na Flrida no acontea. O movimento das aes, quaisquer, assim como acontece com a natureza, determinado por um conjunto de variveis e fatores. Acontecimentos fundamentais, como a desintegrao de um tomo radioativo ou a negociao em estado de "exdividend"", passam a ser determinados pelo acaso, aparentemente no por leis precisas e imutveis. Einstein, numa carta a Max Born, j punha em causa o determinismo da lei em face do carter aleatrio do acaso. O que acontece que o ciclo completa-se, mas em um nvel diferente (Numa espcie de espiral), pois comeamos a descobrir que os sistemas que obedecem a leis precisas e imutveis nem sempre se comportam de modo regular e previsvel. Leis simples podem no produzir comportamento simples e por isso no podemos pensar num mercado simples. nesse momento que devemos pensar para alm da anlise tcnica como apresentada por alguns analistas: pura, simples e determinista. Alguns tcnicos tornam a anlise to determinista que essa ordem pode gerar o caos. Leis rgidas podem produzir o comportamento que parece aleatrio. Ento, devemos analisar o sistema com um conjunto de solues que nos permitam flexibilizar essa lei determinista e preparar-nos para eventuais erros. importante saber ou no, neste caso como a cotao de um ttulo faz determinado movimento. Depois disso, temos de partir para alm da das tcnicas analticas convencionais e rgidas. o momento de se estabelecer planos de ao concretos e objetivos. Desta forma, se poder determinar quais aes devero ser tomadas no caso do movimento da cotao no seguir o rumo esperado. Os economistas chamam estes processos de: stop loss, stop trailing e objective price.

Os conceitos de previso, ou de uma experincia reitervel, assumem novos contornos quando vistos sob o prisma da Teoria do Caos, e assim que vamos aproveitar para mostrar a importncia de ir mais alm na Anlise Tcnica. O que pensamos ser simples e puro pode tornar-se complicado, e novas e perturbadoras interrogaes se levantam a propsito de dimenses, previsibilidade e verificao ou falsificao de teorias. Em contrapartida, podemos tornar o complicado em simples, pois os fenmenos que parecem aleatrios e desprovidos de estrutura ou sentido podem, de fato, obedecer a leis simples. O caos determinista tem as prprias leis, das quais falaremos mais frente. A Anlise Tcnica pode gerar resultados positivos enquanto sua existncia e compreenso estiverem enquadradas na vontade do crebro humano. Segundo Eugene Wigner, (que escreveu sobre a eficincia da irracionalidade matemtica): "Talvez a matemtica seja eficiente ao representar a linguagem subjacente ao crebro humano. Talvez os nicos padres de que nos apercebemos sejam matemticos, por ela ser o instrumento da nossa percepo. Talvez seja eficiente a organizar a existncia fsica porque inspirada por existncia fsica. Talvez no existam padres reais, mas apenas aqueles que ns, de esprito fraco, impomos".

Fonte: "Estudos no Mercado de Capitais", Viana, R. O., ATM 2006.