Trabalho de Econometria 2

A contribuio do setor de servios ao PIB brasileiro

Por: Fernanda Portella

Carolina Maria Ndia Luza Barbosa

Objetivos:
Pretende-se demonstrar que o setor de servios pode ser considerado um componente explicativo s variaes do Produto Interno Bruto Brasileiro

Dados:
Para os testes e analises foram utilizadas series temporais de 1980 a 2006. Variveis: variao percentual anual do PIB total brasileiro; variao percentual anual do PIB resultante do setor de servios. Fonte: Banco Central. Programa: Eviews

Regresso linear: para testar a significncia do PIB servio como varivel explicativa para estimar PIB total.

R*=90,30% Coeficientes so significativos (prob<N.S.0,05) Modelo significativo (probF<N.S) Dw=1,83 h autocorrelao serial REGRESSONO VALIDA! Ignora-se teste F e teste t.

Vetores Autorregressivos
Segundo a autora, para provar a hiptese no caso de autocorrelao serial positiva atribuise o modelo de vetores autorregressivos, que tendem defasar as variveis no tempo at onde a autocorrelao deixa de existir. Para identificar quantas defasagens so necessria para estacionar a serie utiliza-se o CORRELOGRAMA E TESTE DE RAZ UNITRIA.

PIB TOTAL
CORRELOGRAMA TESTE RAIZ UNITRIA

PIB TOTAL
No correlograma parece haver autocorrelao serial. No teste de raiz unitaria confirma que a serie no estacionaria pois: 5% Critical Value: -2,98 < ADF Test: -2,73 Aceita-se H0; existe raiz unitaria; Aps a autora gera srie de primeiras diferenas mas que tambm no estaciona a srie.

PIB TOTAL (segundas diferenas)

CORRELOGRAMA TESTE DE RAIZ UNITARIA

PIB TOTAL (segundas diferenas)

Correlograma indica que existe presena de autocorrelao Porem o teste de raiz unitria afirma que a serie est estacionada: 5% Critical Value: -3,62 > ADF Test: -4,65 Rejeita-se H0; no existe raiz nica.

PIB SERVIOS (segundas diferenas)

CORRELOGRAMA TESTE DE RAIZ UNITRIA

PIB SERVIOS (segundas diferenas)

Obs: O PIB servios s ficou estacionrio no teste de segundas diferenas. 5% Critical Value: -3,62 > ADF Test: -4,74 Rejeita-se H0; no existe raiz nica. ---------------------------------------------------------------As duas series so integradas de ordem 2. mas para rodar o VAR preciso verificar se existe cointegrao entre as variaveis.

Teste de coitegrao
Cointegrao: relao constante e estvel entre as variveis, ou seja, as variveis iro se mover juntas no tempo. Johansen (1988) props um procedimento que utiliza o mtodo de mxima verossimilhana para analisar a cointegrao dos vetores.

Analisar linha: TRACE E MAX-EIG

Pode-se perceber que na maioria dos casos existe um ou dois vetores de cointegrao, a no ser por um nico zero (vermelho), isso significa que a existncia de cointegrao muito possvel.

VAR- PIB e PIB SERVIO segundas diferenas

 R = 64,18% F =14,14 D2PIBSER = -0,59*PIB(-1) OU SEJA: as segundas diferenas do PIB servios igual a -0,59*PIB total defasado em um periodo. Est comprovada a existncia de associao entre o PIB total e o PIB de servios no perodo estudado.

Grfico modelo: D2PIBSER = -0,59*PIB(-1)