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es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Processos Estocasticos
Especificacao Parcial de um Processo Estocastico
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica
24 de agosto de 2010
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Sumario
Processos Estocasticos M
ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
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Processos Estoc
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ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
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ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Observacoes
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
PE discretos no tempo Xn
Notacao
Esperanca e variancia
mx (n) = EXn e var(Xn ) = E [Xn mx (n)]2
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
PE discretos no tempo Xn
Notacao
Esperanca e variancia
mx (n) = EXn e var(Xn ) = E [Xn mx (n)]2
Funcoes de autocorrelacao e autocovariancia
RX (n, k) = E [Xn Xk ]
CX (n, k) = E [{Xn mX (n)}{Xk mX (k)}]
= RX (n, k) mX (n)mX (k)
Processos Estoc
asticos
Funco
es Esperanca, de Autocorrelac
ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Exemplos
Sinal determinstico
Um exemplo extremo de um PE e um sinal determinstico
X (t) = f (t). Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ).
Processos Estoc
asticos
Funco
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ao e de Autocovari
ancia
Processos Estoc
asticos M
ultiplos
Exemplos
Sinal determinstico
Um exemplo extremo de um PE e um sinal determinstico
X (t) = f (t). Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ).
Solucao.
Processos Estoc
asticos
Funco
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ao e de Autocovari
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asticos M
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Exemplos
Sinal determinstico
Um exemplo extremo de um PE e um sinal determinstico
X (t) = f (t). Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ).
Solucao.
mX (t) = EX (t) = Ef (t) =
Processos Estoc
asticos
Funco
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ao e de Autocovari
ancia
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asticos M
ultiplos
Exemplos
Sinal determinstico
Um exemplo extremo de um PE e um sinal determinstico
X (t) = f (t). Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ).
Solucao.
mX (t) = EX (t) = Ef (t) = f (t)
Processos Estoc
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Funco
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Exemplos
Sinal determinstico
Um exemplo extremo de um PE e um sinal determinstico
X (t) = f (t). Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ).
Solucao.
mX (t) = EX (t) = Ef (t) = f (t)
RX (t1 , t2 ) = E [X (t1 )X (t2 )] = E [f (t1 )f (t2 )] =
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Exemplos
Sinal determinstico
Um exemplo extremo de um PE e um sinal determinstico
X (t) = f (t). Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ).
Solucao.
mX (t) = EX (t) = Ef (t) = f (t)
RX (t1 , t2 ) = E [X (t1 )X (t2 )] = E [f (t1 )f (t2 )] = f (t1 )f (t2 )
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ultiplos
Exemplos
Sinal determinstico
Um exemplo extremo de um PE e um sinal determinstico
X (t) = f (t). Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ).
Solucao.
mX (t) = EX (t) = Ef (t) = f (t)
RX (t1 , t2 ) = E [X (t1 )X (t2 )] = E [f (t1 )f (t2 )] = f (t1 )f (t2 )
CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) mX (t1 )mX (t2 ) =
f (t1 )f (t2 ) f (t1 )f (t2 ) = 0
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Exemplos
Senoide aleat
oria
Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ) para o PE sen
oidal.
X (t) = A sen 2t
< t < ,
A [0, 1]
X (t)
A = 1.0
A = 0.6
A = 0.2
t
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ultiplos
Exemplos
Senoide aleat
oria
Calcule mX (t), RX (t1 , t2 ) e CX (t1 , t2 ) para o PE sen
oidal.
X (t) = A sen 2t
X (t)
< t < ,
A [0, 1]
X (t1 )
A = 1.0
A = 0.6
A = 0.2
t
t1
Processos Estoc
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Funco
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Exemplos
Solucao.
mX (t) = EX (t) = EA sen 2t = sen 2tEA =
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Exemplos
Solucao.
mX (t) = EX (t) = EA sen 2t = sen 2tEA = (1/2) sen 2t
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Exemplos
Solucao.
mX (t) = EX (t) = EA sen 2t = sen 2tEA = (1/2) sen 2t
RX (t1 , t2 ) = E [X (t1 )X (t2 )] = E [A sen 2t1 A sen 2t2 ] =
sen 2t1 sen 2t2 EA2 =
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Exemplos
Solucao.
mX (t) = EX (t) = EA sen 2t = sen 2tEA = (1/2) sen 2t
RX (t1 , t2 ) = E [X (t1 )X (t2 )] = E [A sen 2t1 A sen 2t2 ] =
sen 2t1 sen 2t2 EA2 = (1/3) sen 2t1 sen 2t2
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Exemplos
Solucao.
mX (t) = EX (t) = EA sen 2t = sen 2tEA = (1/2) sen 2t
RX (t1 , t2 ) = E [X (t1 )X (t2 )] = E [A sen 2t1 A sen 2t2 ] =
sen 2t1 sen 2t2 EA2 = (1/3) sen 2t1 sen 2t2
CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) mX (t1 )mX (t2 ) =
(1/3) sen 2t1 sen 2t2 (1/4) sen 2t1 sen 2t2 =
(1/12) sen 2t1 sen 2t2
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Funco
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Exemplos
A temperatura em uma cidade A, X (t), e em uma cidade B,
Y (t).
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Exemplos
A temperatura em uma cidade A, X (t), e em uma cidade B,
Y (t).
X (t) e a entrada para um sistema e Y (t) e a sada desse
sistema.
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Exemplos
A temperatura em uma cidade A, X (t), e em uma cidade B,
Y (t).
X (t) e a entrada para um sistema e Y (t) e a sada desse
sistema.
Nos sistemas de comunicacoes temos Y (t) = X (t) + N(t),
em que X (t) e a informacao transmitida, N(t) e um rudo e
Y (t) e a informacao recebida corrompida pelo rudo.
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Propriedade
Os PEs X (t) e Y (t) sao ditos independentes se os vetores X e Y
forem independentes para todos j, k e todas as escolhas de
t1 , . . . , tj e t1 , . . . , tk :
FXY (x1 , . . . , xj , y1 , . . . , yk ) = FX (x1 , . . . , xj )FY (y1 , . . . , yk )
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Correlacao Cruzada
Definicao
A correlacao cruzada RXY (t1 , t2 ) de X (t) e Y (t) e definida por
RXY (t1 , t2 ) = E [X (t1 )Y (t2 )].
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Correlacao Cruzada
Definicao
A correlacao cruzada RXY (t1 , t2 ) de X (t) e Y (t) e definida por
RXY (t1 , t2 ) = E [X (t1 )Y (t2 )].
Propriedade
Os PEs X (t) e Y (t) sao ditos ortogonais se
RXY (t1 , t2 ) = 0 t1 , t2 .
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Covariancia Cruzada
Definicao
A covariancia cruzada CXY (t1 , t2 ) de X (t) e Y (t) e definida por
CXY (t1 , t2 ) = E [{X (t1 ) mX (t1 )}{Y (t2 ) mY (t2 )}]
= RXY (t1 , t2 ) mX (t1 )mY (t2 ).
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Covariancia Cruzada
Definicao
A covariancia cruzada CXY (t1 , t2 ) de X (t) e Y (t) e definida por
CXY (t1 , t2 ) = E [{X (t1 ) mX (t1 )}{Y (t2 ) mY (t2 )}]
= RXY (t1 , t2 ) mX (t1 )mY (t2 ).
Propriedade
Os PEs X (t) e Y (t) sao ditos descorrelacionados se
CXY (t1 , t2 ) = 0 t1 , t2 .
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