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PIVOT (validação)

 MM21
 Pivot de alta – se configurar abaixo da mm21, pivot falso, caso pivot se de a
formação deste acima da mm21 é considerado pivt verdadeiro.
 Pivot de baixa – se configurar este acima da mm21 é considerado um pivot falso
(sem credibilidade), porém se este tiver na sua formação abaixo da mm21 é
considerado um pivot verdadeiro.

*IFR2 , esta sendo usando com filtro 28, ao invés de 13 (atualmente via stormer)

SETUP IFR2 com filtro


SETUP IFR2 - MM13 - do jeito do Stormer, frame semanal:
Filtro: MME49 para cima.
1) Aguardar IFR2 cruzar de baixo para cima a média móvel de 13 períodos;
2) Marcar a máxima do candle que produziu este efeito;
3) Efetuar a compra assim que for feito qualquer negócio acima do valor dessa máxima;
4) O Stop Loss fica abaixo da mínima do candle que fez o IFR2 cruzar a média.

SETUP IFR2 -
SETUP IFR 2
• Válido para S, D, 60 min, 15 min.
• IFR2 abaixo de 5. Entrar no fechamento da barra em que isso acontece. Entrada mais
segura se:
• a Banda de Bollinger, MME55 ou MME49, e suporte visualmente identificável e
substancial confirmarem a entrada. Confirmar com as retrações de Fibonacci.
• Papel na MME 49.
• Realizar 50% do lucro no primeiro candle em que o fechamento se der com lucro.
Ajustar o stop da posição restante para o “break even point” (valor que, se acionado,
encerra a posição restante no patamar de prejuízo zero de toda a operação). Conduzir o
resto do trade até haja um sinal de saída através da virada da MME5 para baixo (stop
abaixo da mínima do candle que virou a MME5 para baixo). Se o stop não for acionado e o
trade prosseguir, subir o stop na próxima virada da média, e assim por diante.
• Stop inicial: abaixo da projeção de 130% da mínima da barra de entrada.

Observações:
• O nível de acerto para S, D é de 80%.
• Permite que compremos um papel bem sobrevendido.
• Pode ser usado um filtro: só comprar se o papel não tiver perdido a MME 49.

Operação de Venda:
• Inverter a lógica.

SETUP 9.3 -
Setup MME9.3

1) Procurar algum papel onde a MME9 esteja subindo;


2) Aguardar 3 fechamentos consecutivos descendentes e marcar a máxima desse dia;
3) Caso a máxima não seja rompida, marcar a próxima máxima;
3) Assim que for feito qualquer negócio acima dessa máxima, efetuar a compra;
4) Stop loss na mínima do candle;
6) Objetivos de venda: Realização Parcial: Position: 8% / Swing Trade: 3,5% / Daytrade:
1% - Efetividade: 83%. Vender a posição remanescente quando a for feito qualquer
negócio abaixo da mínima do canlde que fizer a MME9 virar.
SETUP 9.2 - 14/03/2010 | 12:22
Setup MME9.2
1) Procurar algum papel onde a MME9 esteja subindo;
2) Aguardar 1 fechamento abaixo da mínima da barra anterior e marcar a máxima dessa
barra;
3) Caso a máxima não seja rompida, marcar a próxima máxima;
4) Assim que for feito qualquer negócio acima dessa máxima, efetuar a compra;
5) Stop loss na mínima do candle anterior;
6) Objetivos de venda: Realização Parcial: Position: 8% / Swing Trade: 3,5% / Daytrade:
1% - Efetividade: 83%. Vender a posição remanescente quando a for feito qualquer
negócio abaixo da mínima do canlde que fizer a MME9 virar.

SETUP 9.1 -
Setup MME9.1
1) Procurar algum papel que a MME9 esteja apontando para baixo;
2) Aguardar que a MME9 vire para cima;
3) Marcar a máxima do candle que fez a MME9 virar;
4) Efetuar a compra assim que for feito qualquer negócio acima do valor dessa máxima;
5) O Stop Loss fica abaixo da mínima do candle que fez a MME9 virar.
6) Objetivos de Venda: Realização Parcial: Position: 8% / Swing Trade: 3,5% / Daytrade:
1% - Efetividade: 78%. Vender a posição remanescente quando for feito qualquer negócio
abaixo da mínima do canlde que fizer a MME9 virar outra vez.

SETUPS
Percentual de
Nome Setup Descrição Setup Ocorrência Alvo
Acerto

Marcar máxima e mínima da


última semana. Entrar assim
Setup 1: Máxima da que romper na semana 322 vezes nos últimos 10 8% nas proxímas semanas, sem
70% de acerto.
Semana Prévia seguinte a máxima da semana anos. atingir o stop.
prévia. Stop no mínimo da
semana prévia.

Mesma descrição do seutp


Setup 2: Associa IFR de 14 anterior, mas, só é acionado se 40 vezes nos últimos 10 8% nas proxímas semanas, sem
87% de acerto.
períodos o IFR de 14 períodos semanal anos. atingir o stop.
estiver abaixo de 50.

IFR 14 apontando para baixo.


Espera ele virar para cima.
Marcar a máxima do candle
Setup 3: IFR de 14 que fez isso e no rompimento 49 vezes nos últimos dez 8% nas proxímas semanas, sem
79% de acerto.
virando da máxima deste candle anos. atingir o stop.
comprar o ativo. Stop na
mínima do candle que fez o
IFR virar.

78% de acerto.
No momento que a média
móvel de 9 virar para cima,
marcar a máxima da semana
do candle que fez isso. Na
Setup 4.1: Médial móvel de semana seguinte, comprar o 34 vezes nos últimos dez 8% nas proxímas semanas, sem
9 exponencial. ativo assim que romper a anos. atingir o stop.
máxima do candle que foi
marcado. Stop na mínima do
candle da semana prévia.
Inverter p/ operar vendido.
MME 9 caindo, esperar um
candle fechar acima do
máximo do candle anterior.
Marcar a mínima desse candle
e se perder a mínima alugar o
Setup 4.2: Média móvel 9
papel e vender. Caso não
exponencial caindo. Operar 8% nas proxímas semanas, sem
perca a mínima da semana Não informado. 78% de acerto.
na ponta vendida. Inverter atingir o stop.
prévia, levantar o ponto de
p/ operar comprado.
venda pela miníma do calndle
anterior.Stop na máxima do
candle da semana prévia. Se
MME9 virar p/ cima não
operar na venda.

Média 9 caindo. Observar 3


fechamentos consecutivos
ascendente. Marcar a mínima
Setup 4.3: Três 8% nas proxímas semanas, sem
do último dia. Essa mínima é Não informado. 78% de acerto.
fechamentos ascendentes. atingir o stop.
o ponto de venda. Stop acima
da máxima da semana prévia.
Para ponta comprada inverter.

Média 21 subindo, espera duas


semanas consecutivas de
recuo. Marcar máxima do
candle da segunda semana, e
Setup 5: Média 8% nas proxímas semanas, sem
se romper essa máxima na Não informado. 84% de acerto.
Exponencial de 21 períodos atingir o stop.
semana seguinte entrar
comprando. Stop na mínima
do candle da segunda semana
de recuo.

Mesmo procedimento do
Setup 5, só que a compra do
Setup 6: Média
ativo se da no dia que fechar 43 vezes nos últimos dez 8% nas proxímas semanas, sem
Exponencial de 21 períodos 88,37% de acerto
acimado Fura Teto. Fura Teto anos. atingir o stop.
c/ Fura Teto.
=(Máxima+[máxima -
mínima]X0,14).

Papel em tendência de alta,


espera a sequência de três
candles, sendo um de baixa,
um de alta e um de baixa.
Setup 7: Realização Marcar a máxima do conjunto 31 vezes nos últimos dez Toda amplitude do conjunto
80,65% de acerto.
Frustrada e ao ser rompida compra o anos. plotada para cima.
ativo. Stop na mínima do
conjunto. Para papel em
tendência de baixa, basta
inverter a análise.

Setup 8: Congestão em Uma congestão que dure cerca 3 vezes por ano. Não informado. Mesmo período de duração da
Topo sendo rompida. de um mês e meio a três congestão, podendo chegar até
meses. Ao romper a 40% de lucro.
congestão, R$ 0,01 centavo
acima compra o ativo. Stop no
mínimo do candle que rompeu
a congestão.
Ativo abaixo da média, espera
fechar acima da média. Ao
fechar de novo abaixo da
média e não perder o fundo
prévio e voltar a fechar acima Expansão de 161% de
Setup 9: Joe Dinapolli.
da média têm-se a entrada. fibonacci, da primeira perna que
MME 3 deslocada em 3 Não informado. Não informado.
Stop abaixo da mínima do fechou acima, plotada
períodos.
candle anterior ao candle que alternadamente.
fechou acima da média pela
segunda vez. (segundo
cruzamento de baixo para
cima)
Observar uma semana que
tenha feito o máximo das
últimas 04 semanas. Se o
fechamento dessa semana
Setup 10: Iguana de Baixa estiver abaixo do percentil
(percentil 25%) e Iguana de 25% é uma iguana de 8% nas proxímas semanas, sem
Alta (percentil 75%) baixa.Na semana seguinte atingir o stop.
(Modelo Stormer). vender assim que perder a
mínima da semana anterior.
Stop na mínima do candle que
fez a iguana. Para compra
inverter análise.

MEDIAS MOVEIS STORMER


As médias móveis são indicadores definidos como rastreadores de mercado.

Ou seja, andariam “seguindo” a movimentacao deste. A idéia central por trás de uma média
movel, seria desenhar o preço médio que está corrente na mentalidade dos players do
mercado à respeito de um determinado ativo. Dessa forma, antevendo uma constante clássica
que seria o retorno a média.

O conceito em si é simples e pode ser facilmente entendido da seguinte forma. Qual é o preço
que voce esta acostumado a pagar por uma caixa de sorvete no supermecado? Certamente
que voçe tem em mente um valor médio que voce aceita pagar. Digamos R$12,00. Se voçce ao
entrar no supermercado encontrar essa mesma caixa por R$25,00 ( muito acima da média que
temos costume pagar) certamente não compraria a mesma. Na ponta inversa, ao verificar o
valor desta por R$7,00, provavelmente faria um estoque ( pois o sorvete estaria muito abaixo
do preco medio que estamos acostumados a pagar). Assim sendo, desta simples forma creio
ter conseguido demonstrar como as medias podem ser usadas como indicadores de sobre
valorizado e subvalorizado. Certamente que esses conceitos são de curto a curtissimo prazo.
Porem, podemos inferir que o prazo esta relacionado ao periodo de medias que usamos.

Se usarmos uma media muito curta, temos uma “ memória “ de mercado curtissima. Se
utilizarmos uma mais longa, teremos um periodo maior implicado e obviamente com
movimentos mais amplos.

Muitos perguntam sobre media exponencial ou aritmetica. Sendo bem franco, pouca diferenca
significativa existe e creio que esse ponto não reflete ou detem grande importancia. Alguns
usam aritmeticas, outros usam exponenciais. As exponenciais dariam maior peso aos ultimos
valores enbutidos no calculo da media em si, alegando que a memoria mais recente tem maior
impacto. Eu uso exponenciais, basicamente porque a maioria dos traders usam exponenciais.

Quando temos uma media subindo, podemos inferir que o deslocamento dos precos seja
altista e que as pessoas estao se “adaptando” a pagar mais caro pelo mesmo ativo.
Resumidamente , tendencia de alta. Nesse processo, muitos que não compraram estao
arrependidos e exatamente por isso, no proximo recuo que o mercado realizar estarão
assumindo posicoes. Esse recuo usualmente é apenas a aproximacao exata desse preço medio
que está na memoria do mercado.

O mesmo efeito , visto de forma inversa é visualizada quando temos a media caindo.

Alguns sistemas usam duas medias, alguns chegam a usar tres medias. Vamos tentar entender
um sistema que use duas medias, depois disso entender os demais fica obvio.

Ao desenharmos uma media mais curta e uma media mais longa, estamos observando dois
“timeframes” diferentes. Digamos, duas populacoes diferentes de players, que tem precos
medios diferentes em suas memorias e que operam em prazos diversos.

Teoricamente falando a media mais curta, ( memoria mais curta) reflete os traders mais “
velozes” ou sensiveis. Seria como se tivessemos em uma mesma planicie: Gazelas e zebus.

As gazelas em si com qualquer minimo barulho, disparam em correria e panico. Os zebus,


esperam para realmente verificar se existe perigo iminente surgindo. Dito isso, ao
visualizarmos duas medias indo na mesma direcao, digamos caindo. Poderiamos dizer com
certa tranquilidade que ambos os players tem tendencia baixista e a direcao do mercado
estaria mais consolidada. Subitamente, vemos a media mais curta mudar de direcao,
rompendo de baixo para cima a media mais lenta ( gazelas que estavam indo na frente dos
zebus, param, viram e saem em desabalada corrida no sentido oposto ao dos zebus). Esse pode
ser o primeiro sinal de perigo para a tendencia de baixa. Veja bem, como coloquei, PODE ser o
primeiro sinal de perigo. Logo esse sinal é utilizado por muitos traders como ponto de entrada.
O candle seguinte ao momento em que a media mais curta cruza debaixo para cima a media
mais lenta.

Assim sendo, temos na figura 1, exemplo do sistema usando duas medias. Uma de 5 e outra de
21. Vejam os sinais oferecidos. Como a entrada ocorre somente no candle seguinte, já
podemos antever um dos problemas do método, a entrada é um ou dois candles atrasada.
Além desse problema, podemos antever outro.Se o mercado lateralizar, teremos as medias se
cruzando inumeras vezes sem que os sinais tenham dado efetivo e real lucro.

Por outro lado, se o mercado mudar efetivamente de tendencia, podemos com esse método
capturar um movimento extremamente amplo, desde que tenhamos ficado na posicao pelo
maximo de tempo possivel. Obviamente não podemos esperar que a media mais curta penetre
a media mais lenta de cima para baixo para zerar o trade, pois esse sinal seria muito lento e
teriamos deixado grande quantidade de lucro se esvair.

Logo, o sinal de entrada é interessante e muitas vezes sinaliza mudancas de tendencia de prazo
mais longo. Podendo capturar grandes movimentos. O sinal perde validade ou eficacia em
mercados laterais ou congestoes de pequena amplitude. E o sinal não serve como sistema de
saída do trade.

Existe um setup que uso e aprecio muito. Esse setup foi descrito por um trader americano
chamado Larry Williams.

Ele utiliza uma media movel exponencial de 9 periodos.

Resumidamente falando, media de 9 caindo, ele espera que ela vire para cima. Quando ela
virar para cima, ele marca a maxima do candle que produziu essa virada. Quando e somente se
essa maxima for rompida no candle seguinte efetuo entrada, estope na minima do candle que
produziu a virada.

Para efetuar ponta vendida o setup é o mesmo.

Na figura 2, temos no grafico de 60 minutos o setup sendo empregado, nas duas pontas, com
os sinais gerados. Media virando para cima, entrada na compra. Media virando para baixo,
entrada na venda.

O setup tem elevado nivel de acerto, em todos os prazos operacionais acima de 30 minutos.
Obviamente que deve ser acoplado ao metodo um manejo de risco e um alvo para o trade.
Esse alvo deve ser ou em forma de realizacoes parciais, ate a virada da media para baixo zerar
todo o trade.

E sim, sem duvida que o sistema sofre dentro de movimentos de congestao com baixa
amplitude. Nesse caso, multiplos sinais seriam produzidos, com pequeno lucro, ou pequeno
prejuizo. Mas, no momento em que o mercado voltar a tendencia, nessa hora o trader faz uma
paulada de grana.

Logo , esse setup é interessante pois quando produz erro, ele é rapidamente cortado. Mas
quando produz um acerto ou ele é curto e pequeno ou é um Home-run.
A esse setup podem ser acoplados novos pontos de entrada. Com a media de 9 subindo, o
trader espera um dia que FECHE abaixo do dia anterior. Marca a maxima desse dia, quando
esta for rompida, executa entrada. Se não for rompida no candle seguinte, mas a media
continuar subindo, podemos descer a entrada para a maxima do candle consecutivo, até
executar a entrada, estope na minima.

Na figura 3 temos o exemplo do trade sendo executado.

Grafico diario, media subindo. Seta indica dia em que fechou abaixo da minima do dia previo.
Não houve rompimento da maxima no candle seguinte. Descemos nossa entrada para a
maxima do candle consecutivo. Executamos entrada nesse rompimento, estope na minima.

Sim, sem duvida o setup pode ser utilizado na ponta vendida, apenas invertendo o cenario.

Sim,o setup tem elevado acerto em todos os prazos operacionais acima de 30 minutos.

Sim, precisa usar manejo de risco.

Sim, é muito simples, mas funciona tão bem.

Honestamente o que me irrita nesse setup é que ele é tao simples. Como não percebi antes do
Larry.

Finalmente, encerrando, algumas estatisticas:

No grafico semanal, Setup da media de 9 virando para cima ( vou chamar de Setup media de
9.1 ) tem 78 % de acerto para 8 % de alvo. No diario tem 76% para 3,5% de alvo. No intraday
tem 73% de acerto para alvo de 1%.

O setup da media de 9 subindo, com fechamento abaixo da minima do candle previo e


rompimento da maxima ( vou chamar de setup media 9.2) tem 85% de acerto no semanal para
8% de alvo. Tem 88% de acerto para 3,5% no diario e 80% de acerto para 1% em 60 minutos.

Ao longo dessa semana, poderemos conversar mais sobre esses setups e outros.

Um grande abraco,

Paz, Saude e prosperidade.

Alexandre Wolwacz
Stormer.

Compartilho com os amigos o meu setup de day trade no mini indice futuro.
Ferramentas:
- Candles
- Médias exponenciais de 9 e 21
Estratégia extremamente simples.
Em um grafico de 60", observa-se a primeira hora de pregão e a posição das médias. SE
ascendentes, o sistema me autoriza somente a entrar na compra. SE descentedentes,
somente na venda.

Neste caso temos a primeira hora de pregão e as médias ascendentes, ou seja, só posso
comprar indice.
Em seguida temos o rompimento da primeira hora e a entrada.
Agora vem duas questões interessantes:
O stop
SE o stop é maior que 400 pontos, uso a retração de 61,8 da propria primeira hora como
stop.
Alijamento do risco
100% do risco plotado para cima.Desta forma.

Após a realização parcial levar o stop na minima de cada hora.


Exemplo na venda E a importancia dos filtros (posição das médias).

Resumo da estratégia
1 - Aguardar primeira hora de pregão.
2 - Entrar a favor do posicionamento das médias 9mme e 21mme. Ex., Se ascendentes,
somente comprar e vice versa.
3 - Stop na minima da primeira hora (ou na retração de 0,618 dessa barra). *Uso a
retração caso o stop seja superior a 400 pontos.
4 - Alijar risco (70% da posição) no alvo de 100% do risco assumido ou seja:
Ponto de entrada - Ponto de stop = RISCO ASSUMIDO.
RISCO ASSUMIDO + PONTO DE ENTRADA = ALVO PARA ALIJHAR.
5 - Subir stop na minima de cada hora depois de alijado o risco.

Day trade futuros


O setup foi adaptado em um artigo do Stormer de 2003. É baseado em volatilidade,
portanto, indicado para os mini indices.

Apresento para vocês o setup que mais utilizo no mini indice futuro.

A composição do gráfico fica da seguinte maneira:

- gráfico de 30 minutos;

- bandas de bollinger aritmética, 2 desvios e 13 periodos;

- média móvel aritmética de 21 periodos;

- média móvel exponencial de 3 periodos.

O gráfico fica dessa maneira em nossa tela:


Modo compra:

Observo os candles no 30 minutos e assim que tivermos um candle fechando


abaixo da banda inferior da bollinger, aguardo um candle que feche dentro da
banda de bollinger, observo se a distância entre a máxima desse candle que
fechou dentro tem distância de no minimo 300 pontos para a média de 21
periodos.

Se todas essas condições estiverem preenchidas, marco a máxima do candle


que fechou dentro e coloco start de compra 10 pontos acima da máxima desse
candle, acionando minha compra o stop fica 10 pontos abaixo da minima que
for menor entre os dois candles que fecharam fora/fecharam dentro.
Quando o trade andar 300 pontos a nosso favor, realizo parcial e conduzo o
stop baseado na média móvel exponencial de 3. Assim que ela virar para
baixo, eu marco a minima do candle que fez ela virar e coloco o stop 10
pontos abaixo desse candle.
Modo venda:

Uso o mesmo sistema, quando um candle fechar acima da banda de bollinger


superior, aguardo que o próximo feche dentro da banda de bollinger e coloco
start de venda 10 pontos abaixo do candle que fechou dentro, desde que tenha
distância minima de 300 pontos da média móvel de 21 periodos. Stop de
recompra 10 pontos acima da máxima que for maior entre os candles que
fecharam fora/fecharam dentro.
Com 300 pontos a nosso favor realizo parcial e a condução do stop segue da
mesma forma pela média móvel exponencial de 3 periodos, assim que ela
virar pra cima, marco a máxima do candle que fez ela virar e coloco start de
recompra 10 pontos acima desse candle.

Os alvos da operação:

Os alvos mais importantes da operação são a banda central (média móvel de


21 periodos) e por fim o alvo final é a banda contrária a operação.
Espero que esteja claro o setup e sua condução. Qualquer dúvida estarei a
disposição.

Setup Contra-tendência
Abordo nesse artigo um setup específico para operar contra a tendência vigente no
gráfico diário, aproveitando a situação de mercado sobre-comprado ou sobre-
vendido. Operações geradas duram poucos dias, ou seja, trata-se de um setup para
swing-trade.

Na maior parte do tempo os swing-traders operam a favor da tendência mais


longa no gráfico diário. Seja tentando identificar o final de uma correção de
menor grau contra a tendência ou no rompimento de uma zona de congestão,
um suporte ou resistência importante. Mas em alguns momentos, o mercado
indica uma forte possibilidade de correção contra a tendência, que pode ser
aproveitada.

Esse setup envolve o uso das seguintes ferramentas: gráfico em formato de


candles, com volume. Bandas de Bollinger simples com MM21(média móvel
de 21 períodos) e 2 desvios padrão. Outras ferramentas podem ser utilizadas,
mas essas são as essenciais.
A inclinação da MM21(em azul no exemplo abaixo) indicará a tendência. No
caso, a tendência é de baixa. A distância da MM21 indicará um mercado
muito “esticado”, sobre-comprado ou sobre-vendido. O setup ocorre quando o
mercado se afasta mais de 10% da MM21 e produz um candle de reversão
fora das bandas. A entrada é dada na última meia-hora do pregão, com stop
1% abaixo da mínima da barra de entrada.

Após a entrada, existem duas saídas nesse setup. A premeira saída, com 50%
da posição, é produzida quando o mercado atinge 3% de ganho em relação ao
preço de entrada. Após a primeira saída, o stop do restante é ajustado para o
ponto de entrada. A partir desse momento, é utilizada a mínima de cada dia
para ajustar o stop, conforme mostra o exemplo abaixo.
Essa estratégia pode ser utilizada na compra ou na venda, com papéis de alta
liquidez, pelo menos 1000 negócios por dia no mercado brasileiro. Quanto
maior a distância da MM21 e da Banda de Bollinger, mais interessante é o
padrão. Quanto maior o volume e a sombra inferior(no caso de setup de
compra), melhor.

DUPLA PENETRAÇÃO
Setup desenvolvido por Joe Dinapoli e que usa a média móvel Deslocada como
principal ferramenta.

Configuração: Média móvel exponencial de 3 períodos deslocada em 3.

Este setup pode ser usado nos gráficos de 60 minutos, Diário e Semanal.
A idéia é observar duas penetrações dos preços na média móvel de 3 deslocada em 3.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Quando os preços vão abaixo da média móvel, significa que o ativo está em uma
tendência de baixa consistente. Quando o preço sobe fecha acima da média móvel pela
primeira vez, ou seja, rompeu à média deslocada, isso representa uma possível quebra
na tendência de baixa. No momento em que o ativo volta a cair e fechar abaixo da
média móvel deslocada, teoricamente ele estaria retornando para a tendência de baixa.
Mas, no momento que o ativo voltar a subir e fechar novamente acima da média, isso
demonstra que definitivamente a tendência de baixa acabou e que o ativo está
preparando um pivô de alta ou um fundo duplo.

A entrada pode ser feita ao romper a máxima do candle que fechou pela segunda
vez acima da média com Stop na mínima do segundo fundo deixado, ou então, pode ser
marcada a retração de 50% de fibonacci do último movimento de alta que rompeu a
média, quando os preços chegarem à retração, a compra é executada e o Stop fica na
retração de 61,8%.

O objetivo é dado pela extensão alternada de fibonacci. Será o primeiro


movimento inteiro de alta que fechou acima da média deslocada, projetado
alternadamente para cima.

O primeiro objetivo será a expansão de 100%, mas geralmente neste setup os


preços vão até a expansão de 161,8%.

O que pode ser feito é: Vendermos parte da posição (70%) ao alcançar a expansão de
100%, ajustarmos o Stop, e vendermos o restante na expansão de 161,8%.

OBS.: Precisamos que o primeiro fundo deixado seja respeitado, ou seja, que os preços
não o ultrapassem.

Veja nos gráficos a seguir a média móvel de 3 deslocada em 3 sendo rompida


quando os preços sobem após o movimento de baixa, logo em seguida os preços voltam
a cair e fecham abaixo dela, depois os preços sobem e rompem novamente a média.

1ª Opção:

Executamos a compra após o rompimento da máxima do candle que rompeu a média


pela 2ª vez e posicionamos nosso Stop no fundo anterior.
2ª Opção:

Marcamos o último movimento de alta com as retrações de fibonacci, esperamos os


preços retraírem até 50% e executamos a compra. Colocamos o Stop na retração de
61,8%.
Geralmente a 2ª opção é aplicada quando o 2º movimento é muito forte (longo).

:: Sobre a Média Móvel Deslocada ::


A média móvel deslocada nada mais é, do que a média comum dos preços projetada N
períodos para frente (adiantada), ou seja, o deslocamento é o número de períodos que a
média será jogada para frente (p/direita). O deslocamento é horizontal.

Neste setup usamos a média de 3 períodos dos preços e deslocamos em 3 períodos, isso
significa que a média de 3 dos preços foi jogada 3 períodos a frente.

No gráfico a seguir vemos duas médias. A média Verde é a média comum de 3 períodos
dos preços, a média Vermelha é exatamente ela, mas deslocada em 3 períodos a frente.

Este Setup também pode ser usado para operar na venda. O conceito é o mesmo, mas ao
contrário.

BB BANDAS BOLINGER

As Bandas de Bollinger são uma ferramenta criada por John Bollinger. Ao utilizar essa
ferramenta, estaremos operando a VOLATILIDADE do mercado. Não estaremos dando
importância para a tendência deste, mas sim a movimentação volátil que ele executa nas idas e
vindas.

A ferramenta em si tem uma série de utilizações e poucos traders a usam em sua plenitude.

Primeiro, precisamos descrever em parte sua confeção para que possamos derivar suas
informações desta. A ferramenta é composta por três bandas. Uma superior, uma central e
uma inferior. A central em si normalmente é uma media móvel ( as mais utilizadas são as de 20
ou 21 ). A banda superior e inferior basicamente são traçadas como desvios padrões da banda
central. Basicamente, elas formam um envelope de movimentação dos preços.

Procuramos sempre usar de banda central, uma media que descreva um tempo intermediário.

Uma vez plotadas, as bandas servem para nos orientar quanto a se o preço atual do ativo esta
“caro” ou “barato” em relação ao preço médio usual que se negociou o ativo no período
representado pela banda central.

Veja no exemplo, como as bandas nos mostraram pontos de afastamento critico e inversão de
mercado.

Uma vez que tenhamos o ativo atingindo uma das bandas, a superior ou inferior. Podemos
começar a procurar por sinais de atuação na contra parte.

Logo se vemos um candle de reversão, totalmente acima da banda superior da bollinger,


podemos começar a estruturar ponta vendida, com estope acima da máxima desse candle. O
alvo podendo ser a banda central ou a banda inferior.

A banda pode ser associada ao IFR ou ao estocástico lento para configurar um timing ainda
mais apropriado de topo ou fundo de mercado.

Logo, uso ela para as seguintes situações:


1- Precificar “caro ou barato”.
2- Localizar possível topo ou fundo.
3- Setup operacional de compra ou venda ( Fechou fora / fechou dentro)
4- Prenuncio de fortíssima movimentação.

Vamos direto ao Setup Operacional:

O fechou fora/ fechou dentro é um setup operacional muito simples e altamente efetivo.

Denonimo ele de setup multioperacional, pois pode ser utilizado em qualquer prazo
operacional negociável, com elevada probabilidade de acerto.

Fechou fora/ fechou dentro para compra:

1- Espero um candle que tenha seu fechamento fora da banda inferior da Bollinger.
2- Se o candle seguinte fechar ACIMA da banda inferior da Bollinger, marco a máxima
desse segundo candle como meu ponto de compra.
3- Stop na mínima que for a menor desses dois candles.
4- Uso a banda central como alvo de vender 70% do trade.
5- O resto eu levo com estope na mínima de cada candle ate se possível a banda superior,
onde fecho o resto.

Fechou fora para venda:

1- Espero um candle que tenha seu fechamento acima da banda superior da Bollinger.
2- Se o candle seguinte fechar abaixo da banda superior da Bollinger, marco a minima
desse segundo candle como meu ponto de venda alugada.
3- Stop na maxima que for a maior desses dois candles.
4- Uso a banda central como alvo de vender 70% do trade.
5- O resto eu levo com estope na maxima de cada candle ate se possível a banda inferior,
onde fecho o resto.
Usualmente após o fechou fora ser acionado, o alvo mesmo fica na banda oposta. Sendo então
alvos bem amplos. Na figura anterior em que demonstrei um fechou fora para cima, temos
anteriormente um fechou fora para baixo. Procure ele.

A outra forma importante de observar as bandas reside na observação de seu estreitamento.

O estreitamento das duas bandas demonstra diminuição da volatilidade. Essa diminuição


implica no preparo do mercado para um fortíssimo movimento explosivo.

Podemos ver na figura 3, os movimentos vigorosos que tivemos após o estreitamento das
bandas na ABYA3.

Existe uma forma que nos permite antever para qual lado será esse rompimento. Se vai para
cima ou se o movimento esperado seria para baixo.

DIDI INDEX

o gráfico do DIDI é assim, 3 médias móveis: uma de 3, uma de 8, e uma de 20... no "Índice
DIDI" não aparecem 3 linhas pelo seguinte: a 3ª linha, que seria a média de 20, é como se
ele tivesse "esticado" a linha e ela é a linha "0" do estudo gráfico.... e a "agulhada perfeita"
seria quando a azul cruza, de baixo para cima, a vermelha, e em cima da linha horizontal
"0"...
sobre o que ela representa, é bem simples: assim como as médias móveis, ele espera o
corte da linha azul sobre a vermelha... mas o DIDI diz que opera o DIDI INDEX da seguinte
maneira: primeiramente ele observa se existe tendência ou não. De acordo com ele, ele só
opera usando o DIDI INDEX quando existe tendência (seja de alta ou de baixa). Se ele
confirmou que existe uma tendência, ele olha o DIDI INDEX e vê o que ele indica, uma
compra (azul em cima da vermelha) ou venda (vermelha em cima da azul), e depois, olha o
TRIX (com calibragens de 9 e 4)... quando ambos DIDI e TRIX estão concordando e existe
uma tendência definida, ele diz que a probabilidade do trade "vingar" é muito atrativa
(esqueci a porcentagem que ele tinha dito)...

Me lembrei que na tal palestra o DIDI comentou que seu indicador apontou VENDA em toda
a carteira dele na quinta-feira véspera do feriado de 7 de setembro... ele realizou e ficou
VENDIDO! Tinha saído com a família de viagem e vários colegas dele operadores
comprados... Muita gente ligou pra ele fulos nas calças completamente loucos na terça-feira
da semana seguinte... (ele ainda em passeio com a família) longe dos mercados nada sabia
sobre a catastrofe e a avalanche de vendas que aconteciam no mercado e fizeram tudo
desabar!! O ano era 2001.... (Sep, 11)!

SUPER AGULHADA

Nesta semana vamos abordar mais um estudo da série de Super Estudos. Trata-se de uma adaptação das
famosas Agulhadas do Didi, porém com confirmações de entrada, para filtrar sinais falsos, e com sinal de saída.
As agulhadas são sinais que antecedem tendências de curto prazo, normalmente são bem fortes tanto nos
sinais de alta como nos de baixa, porém elas possuem dois pontos fracos. 1) Em gráficos intraday são comuns
sinais falsos, ou seja, as agulhadas não antecipam nada, apenas aparecem devido à baixa liquidez de certos
horários do dia. 2) Não possuem sinal de saída, tendo o investidor que buscar a saída em outros estudos.

Relembrando as agulhadas, usamos três Médias Móveis Simples, de 3, 8 e 20 períodos para identificá-las. Não
há nenhuma regra de volume ou confirmação deste sinal. Por isso, na Super Agulhada, além das médias
móveis de preço, utilizaremos o sentido da barra de confirmação e o volume da mesma para confirmar a
entrada. Seguem as regras de entrada:

1. Se as três médias passam por dentro do corpo real da barra anterior (corpo real = diferença entre
preço de abertura e preço de fechamento) e saem na ordem 3 acima, 8 no meio e 20 em baixo na
próxima barra, temos um sinal primário de compra. Se a ordem for 20 acima, 8 no meio e 3 em
baixo, temos um sinal primário de venda. Isto já é a agulhada comum, que para por aqui.
2. Se o sinal primário for de compra, a confirmação ocorre se o fechamento da barra atual for maior do
que a abertura da mesma barra, ou seja, uma barra de alta. O oposto para o sinal de venda.
3. Se as duas regras anteriores confirmarem um sinal, seja de compra ou venda, esta terceira e última
regra observa o volume da barra de confirmação. Este volume (em quantidade de papel) deve ser
superior à média móvel simples do volume das últimas 20 barras. Note que o período da média de
volume é igual ao maior período da série, por isso, se os parâmetros originais de 3, 8 e 20 forem
alterados, este parâmetro também o será.
Já o sinal de saída é um STOP móvel calculado via desvio padrão. O cálculo da saída feito originalmente pelo
estudo Super Agulhadas é:
 Saída quando a Mínima atual for menor do que a Mínima anterior multiplicada pelo desvio padrão de 20
períodos dividido por 65% da média móvel de 20 períodos.
Ou seja, é um STOP móvel flutuante da mínima anterior baseado no desvio padrão real da operação atual (para
venda a descoberto trocar a mínima por máxima e o sinal de menor por maior). Este STOP móvel pode ser
fixado pelo investidor em um patamar estável, como por exemplo, 2,5%. Só que neste caso é preciso analisar
operações anteriores para escolher manualmente qual o melhor percentual de saída.

Vamos ver abaixo duas estratégias utilizando as Super Agulhadas, para o mesmo ativo e na mesma
configuração de entrada, porém na primeira estratégia vamos deixar a saída pelo próprio estudo e na segunda
estratégia vamos fixar o STOP móvel de saída em 2,5% (neste caso foi o melhor patamar).

Analisando 5 pregões em gráficos Intraday de 1 minuto.

Super Agulhadas - Puras


Notem que embora tenhamos um percentual de acerto médio (57%), a saída por STOP móvel flutuante
interrompe operações ruins rápido e mantém operações boas por um tempo maior, maximizando o lucro destas
operações e, desta forma, maximizando o lucro geral.

Super Agulhadas - STOP Móvel Fixado Manual


Agora temos uma situação diferente, alterando a saída manualmente, conseguimos melhorar tanto o número
de acertos (66%) como o tamanho dos lucros, dobrando o ganho geral.

Seja você um especialista que vai conseguir manualmente melhorar as suas operações OUseja você um
investidor ávido que precisa do sinal automático, é bem provável que você ganhe bem com as Super
Agulhadas, o que muda é apenas o estilo de operação.

Este estudo dispensa o cruzamento com outros estudos. Se for cruzá-lo, nunca utilize a saída das Super
Agulhadas, pois apenas o seu sinal de entrada deve ser cruzado com outros sinais.
Estratégia da primeira hora

Compartilho com os amigos o meu setup de day trade no mini indice


futuro.

Ferramentas:

- Candles

- Médias exponenciais de 9 e 21

Estratégia extremamente simples.

Em um grafico de 60", observa-se a primeira hora de pregão e a posição das


médias. SE ascendentes, o sistema me autoriza somente a entrar na compra.
SE descentedentes, somente na venda.

Neste caso temos a primeira hora de pregão e as médias ascendentes, ou seja,


só posso comprar indice.

Em seguida temos o rompimento da primeira hora e a entrada.


Agora vem duas questões interessantes:

O stop

SE o stop é maior que 400 pontos, uso a retração de 61,8 da propria primeira
hora como stop.

Alijamento do risco

100% do risco plotado para cima.

Desta forma.
Após a realização parcial levar o stop na minima de cada hora.

Exemplo na venda E a importancia dos filtros (posição das médias).


Resumo da estratégia

1 - Aguardar primeira hora de pregão.

2 - Entrar a favor do posicionamento das médias 9mme e 21mme. Ex., Se


ascendentes, somente comprar e vice versa.
3 - Stop na minima da primeira hora (ou na retração de 0,618 dessa barra).
*Uso a retração caso o stop seja superior a 400 pontos.

4 - Alijar risco (70% da posição) no alvo de 100% do risco assumido ou seja:

Ponto de entrada - Ponto de stop = RISCO ASSUMIDO.

RISCO ASSUMIDO + PONTO DE ENTRADA = ALVO PARA ALIJHAR.

5 - Subir stop na minima de cada hora depois de alijado o risco.

Espero que seja utlil aos colegas.

Estou no forum e por email, a disposição para duvidas.

Um abraço a todos

Fura-Teto e Fura-Chão
(técnica de setup para Position Trade)

O conceito de comprar ao romper a máxima não pode ser aplicado ao


gráfico semanal, pois este consiste basicamente em uma congestão de 5 dias.
Assim sendo, temos que ter uma forma de definir quando realmente o mercado
rompeu a resistência da semana anterior ou perdeu o suporte dado pelo fundo
da semana anterior.
Basicamente então a idéia é usar um “fura teto” e um “fura chão”.
O calculo é simples:

Para identificar quando a resistência dada pela máxima da semana


passada foi rompida efetivamente você usa o fura teto.

Fura Teto = [( Máxima da semana anterior – Mínima da semana anterior) X


0,146] + Máxima da semana anterior.

Para identificar o fura chão da semana anterior você usa a seguinte


fórmula:

Fura Chão = Mínima da semana passada – [( máxima da semana passada –


mínima da semana passada) X 0,146)]
Fórmula do Fura-Teto e Fura-Chão no Metastock

Apresentação:

Com o objetivo de tornar mais dinâmica a tomada de decisão que leva em


consideração estes pontos, que são extremamente utilizados nos Setups de
Position pelos participantes da comunidade Leandro.Stormer, resolvi fazer uma
modificação no Código criado pelo amigo Leonardo Ogata, aqui no Fórum
conhecido pelo nick leoog, que era utilizado para plotar o Ponto de Pivot
Expandido no Metastock.

Com esta ferramenta, o Fura-teto e o Fura-chão da semana anterior são


plotados na atual semana, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal.

No caso dos gráficos intraday, este indicador estará marcando o Fura-teto e


Fura-chão da barra anterior. Porém, como esta não é uma ferramenta usual
para operações intraday, este indicador pode ser desconsiderado nesta
periodicidade.

Abaixo segue exemplo deste indicador no gráfico da VALE5 na semana de 23 a


27 de julho de 2007.

Nesta semana tivemos:

Abertura: 81,30
Fechamento: 75,76
Máxima: 83,50
Mínima: 74,53

Sendo assim, o cálculo do Fura-teto e Fura-chão seriam:

Fura-teto = 83,50 + [(83,50 – 74,53) x 0,146] = 84,80


Fura-chão = 74,53 – [(83,50 – 74,53) x 0,146] = 73,22

Com o indicador no gráfico semanal temos os pontos azuis que marcam na


atual semana, o Fura-teto e o Fura-chão da semana anterior(que no caso está
circulada em verde):
Colocando o Cursor sobre o indicador, seu valor é mostrado:

Passando o gráfico para diário, teremos um ponto para cada dia mostrando o
Fura-teto e o Fura-chão da semana anterior:

Criando o Indicador(Indicator Builder):

Para criar o indicador no Metastock, abra inicialmente o Indicator Builder no


menu ferramentas (Tools) ou clique no botão f(x) na barra de tarefas, a
seguinte janela aparecerá:
Em seguida, clique que new, para criar um novo indicador, a janela abaixo
aparecerá. Em Name, coloque o nome para o indicador e no campo Formula,
copie e cole o código abaixo, e em seguida clique em OK (aparecerá a janela
anterior, porem já com o indicador criado, esta janela pode ser fechada):

Código:

{Fura teto e Fura Chão Semanal}

{Definindo quando começa e quando termina a semana que passou}


fs:=0;cs:=0; FT:=0;FCh:=0;
cs:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);

{Valor mais baixo da semana que passou}


LLow:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(LowestSince(1,cs>0,L),-1)));

{Valor mais alto da semana que passou}


HHigh:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(HighestSince(1,cs>0,H),-1)));

{Calculo do Fura Teto}


FT:=(HHigh+((HHigh-LLow)*0.146));

{Calculo do Fura Chão}


FCh:=( LLow-((HHigh-LLow)*0.146));

FT; FCh

Inserindo o Indicador no Gráfico:

Para utilizar o indicador, abra a guia rápida de indicadores e procure pelo


indicador criado, clique sobre o nome e arraste-o para o gráfico soltando-o em
cima dos preços do ativo:

Aparecerá então a seguinte janela, marque a opção Merge with scale on right e
clique em OK.

O indicador será plotado na forma defult que poderá ter sua aparência mudada
a seguir clicando duas vezes sobre o mesmo.
Criando um “Explorer” para que o Metastock 9 encontre na Base de
Dados o rompimento do Fura-Teto(por Otavio Souza).

O Metastock possui um componente chamado Explorer que permite ao


analista filtrar de maneira rápida os ativos da sua base de dados que estão
atendendo um determinado critério de seleção. Dessa forma, é possível
acompanhar um grande número de ativos sem que seja necessário investir
uma grande parte de seu tempo nesta pesquisa.
Aproveitei a fórmula já postada aqui no site pelo FabianoMS e criei um
Explorer para que o Metastock varra a base de dados a procura de
rompimentos do Fura-Teto da semana anterior baseado no fechamento do
último candle diário. A seguir, vou descrever o passo-a-passo para a criação
deste recurso que certamente facilitará e muito a vida do analista na procura
desses rompimentos. Se você não está acostumado a utilizar o Explorer, preste
atenção e siga os passos que tudo dará certo no final.

Criando:

Para abrir a janela do Explore, clique no menu TOOLS/THE EXPLORER


ou clique no botão do “binóculos” da barra de ferramentas. A janela a seguir
aparecerá:
Clique no botão NEW. Abrirá a próxima janela:

No campo NAME, digite:

COMPRA no rompimento do FURA-TETO

Deixe o campo NOTES em branco.

Vamos agora inserir o conteúdo das guias das colunas e do filtro.

Na guia COLUMN A:
No campo COL. NAME, digite:

FuraTeto

No campo grande ao lado, digite:

{Fura teto e Fura Chão Semanal}

{Definindo quando começa e quando termina a semana que passou}


fs:=0;cs:=0; FT:=0;FCh:=0;
cs:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);

{Valor mais baixo da semana que passou}


LLow:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(LowestSince(1,cs>0,L),-1)));

{Valor mais alto da semana que passou}


HHigh:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(HighestSince(1,cs>0,H),-1)));

{Calculo do Fura Teto}


FT:=(HHigh+((HHigh-LLow)*0.146));
{Calculo do Fura Chão}
FCh:=( LLow-((HHigh-LLow)*0.146));

FT

Na guia COLUMN B:
No campo COL. NAME, digite:

Close

No campo grande ao lado, digite:

CLOSE

Na guia COLUMN C:
No campo COL. NAME, digite:

Nº Neg

No campo grande ao lado, digite:

OI

Na guia COLUMN D:
No campo COL. NAME, digite:

FuraChão

No campo grande ao lado, digite:

{Fura teto e Fura Chão Semanal}

{Definindo quando começa e quando termina a semana que passou}


fs:=0;cs:=0; FT:=0;FCh:=0;
cs:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);

{Valor mais baixo da semana que passou}


LLow:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(LowestSince(1,cs>0,L),-1)));

{Valor mais alto da semana que passou}


HHigh:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(HighestSince(1,cs>0,H),-1)));

{Calculo do Fura Teto}


FT:=(HHigh+((HHigh-LLow)*0.146));

{Calculo do Fura Chão}


FCh:=( LLow-((HHigh-LLow)*0.146));

FCh
Deixe as guias COLUMN E e COLUMN F em branco.

Na guia FILTER, digite:

ColB>ColA AND ColC>=150

Obs: nessa guia consta o filtro a ser aplicado baseado no conteúdo das
guias das colunas(no nosso caso, colunas A até D). A coluna B contém a
informação do valor de fechamento do último candle e a coluna A, o valor do
Fura-Teto da semana anterior. Por isso é pedido que o sistema selecione os
ativos que possuem o valor do fechamento maior(>) que o Fura-Teto. A coluna
C traz o número de negócios(quantidade) do último candle. Eu coloquei um
filtro para selecionar somente os ativos que tiveram pelo menos 150 negócios
no dia para evitar que o sistema traga uma lista muito grande de ativos com
pouca liquidez. Esse valor(150) pode ser mudado de acordo com a preferência
do usuário.

Ainda na janela do Exploration Editor, clique no botão OPTIONS. Marque


as opções conforme é mostrado abaixo.

Clique no botão OK.


Clique novamente no botão OK para fechar o Exploration Editor. Agora
nosso critério já está criado, conforme pode ser visto na janela do Explorer.
Usando o Explorer:

Usar o Explorer é fácil. Antes, certifique-se que a sua base de dados


esteja atualizada.
Agora iremos verificar se algum ativo rompeu o Fura-Teto da semana
anterior. Para isso, clique no menu TOOLS/THE EXPLORER ou clique no
botão do “binóculos” da barra de ferramentas. Selecione o critério “COMPRA
no rompimento do FURA-TETO” e clique no botão EXPLORE. A próxima janela
aparecerá:

Clique em ADD SECURITIES e selecione os ativos de sua Base de


Dados. Clique no botão OK.
Espere concluir a verificação(costuma demorar poucos segundos) e
clique no botão REPORTS. Pronto!!! Um exemplo da janela com os ativos
selecionados é mostrado a seguir:
Selecione os ativos que deseja analisar e clique no botão OPEN CHART.

Obs: se nenhum ativo apareceu relacionado nessa janela, pode ter


ocorrido duas coisas: ou nenhum ativo atendeu ao critério, ou seja, todos os
ativos fecharam abaixo do fura-teto, ou você errou algum passo. Nesse caso,
por favor retorne ao início da explicação.

ATENÇÃO: essa ferramenta tem por objetivo apenas poupar tempo na


pesquisa do rompimento do Fura-Teto. Cabe ao trader analisar os gráficos e
avaliar seus setups de entrada para tornar a operação mais segura.

Obrigado pela atenção de todos e ao site Leandro.Stormer por


possibilitar essa troca de conhecimentos.
Sucesso e bons negócios!

Otavio S. Souza
Volta Redonda-RJ

~#~

Dúvidas envolvendo o uso do Fura-teto e Fura-chão(retirado do chat do


site Leandro&Stormer).
Chat de 31/08/07:

Carlos Moggi fala para Todos às 17:14:57


Boa tarde,Storme! Gostaria de saber se as compras da semana passada os stops passam
para o fura chão dessa semana.Gostaria tb de uma valiação IBOV.Grato
Stormer fala para Todos às 17:23:54
Manejo de stop.. normalmente eu so penso em levantar estope quando vejo um candle de
reversao no semanal se formando..tipo..digamos que vc tenha comprado na semana
passada..com estope no fura chao da semana anterior.. agora nessa semana tenha fechado
como candle de reversao.. nesse caso eu levanto estope para o fura chao.. se nao for de
reversao..eu deixo onde está.

rcamel fala para Todos às 17:17:44


Boa Tarde, WEG3 e varios outros ativos rompendo seus respectivos fura tetos, mas o dji
perdendo a força no final, melhor esperar proxima semana ou já entrar no after mesmo?

Stormer fala para Todos às 17:40:41


Wege3, por isso que gosto de operar como position..porque nao olho o intraday... quem olhou o
intraday ontem.. nao sabe ate agora o que que passou por cima ..nem anotou a placa do
caminhao.. do gap de 1000 pontos...tche..o semanal..mandou comprar... nao é a formiga do 15
minutos que vai parar o trem. o trem comecou a andar.. a formiga pisca fora...
Deu sinal de entrada pelo set up?? do semanal..se deu...entao eu compro..boto stop loss..boto
stop gain..e vou pro shopping... nao tenho mais o que fazer....
As formigas do intradia..que se matem.. com suas duvidas.medos..angustias..e pequenos
movimentos espasticos..que produzem.. eu fico com a onda enorme... a do semanal.
Logo no inicio eu tinha esse medo e ficava olhando.. com o tempo..a gente comeca a ver que o
semanal é quem manda nos menores nao o inverso..mas nao adiante eu dizer isso..vc precisa
verificar isso pela propria experiencia..e depois vc vera que as preocupacoes das formigas do
intradia e diario nao afetaram o andar da carroca.

Stormer fala para Todos às 17:44:29


Petr4 acionou entrada de position ontem mesmo..agora se afastou rapidamente do ponto..
muito bem..o que fazer... ???
Dduas alternativas que eu uso com frequencia.:
1- compro..mas a metade do que tinha planejado pelo manejo de risco...
2- marco 50% do candle da semana que rompeu forte... e deixo uma ordem de compra ali..
esperando as sardinhas abobadas da semana que vem que irao na segunda e na terca
vender.. ( que nem fizeram nessa semana) ou seja..colocaria uma ordem de compra em 50.40
com estope no fura chao.. essas seriam as duas alternativas..
Existe uma terceira que é a mistura das duas:
compra 1/3 do manejo..e deixa a compra de outro 1/3 para a retracao de 50%

TATÍCAS DE GUERRILHAS
Com o mercado em tendência de baixa e com grande volatilidade, vejo muitos
trader falar em entrar e sair rápidos em trade contra tendência. Mas vejo que
muitos não sabem o que fazer, e nem os riscos que estão correndo. Vou procura
auxiliar com algumas noções de táticas de guerrilhas, mas devo alertar que este
tipo de trade tem um risco muito alto e deve ser executado por trader que tenham
muitas experiências e um pouco mais de capital disponível. As táticas que vou
descrever foram baseadas de anotações do seminário do Vélez, e podem resultar
em lucros enormes quando acerta ou em prejuízos enorme quando falha.
Entendendo as táticas de guerrilhas
O que é THE BULLISH 20/20 BAR? (barra 20/20 altista)

É uma barra longa de alta, formada em um dia de


negociação. Sua abertura deve estar próxima da mínima (aproxim
adamente 20% da barra) e
o fechamentopróximo da máxima (também aproximadamente
20% do tamanho da barra), em outras palavras, nada mais é
do que uma barra de alta longa em que a abertura e
o fechamento estão próximos de suas extremidade. Isso quer dizer
que um grande número de compradores estão comprometidos.

O que é THE BEARISH 20/20 BAR? (barra 20/20 baixista)

Analogamente é
uma barra longa de baixa com abertura próximo da máxima e
o fechamento próximo da mínima,
e quer dizer que um grande número devendedores estão
comprometidos.
A) As táticas que funcionam melhor para swing
e para ações de alto valor e que tem índices de acerto acima de
84% são:

1- GAP - n - Snap Play

Setup:
O ativo deve estar em queda pelo menos há dois dias.
O segundo dia deve ser uma barra 20/20 baixista.

Ação:
Se na abertura da terceira barra ocorrer um Gap
de baixa e depois não ter força para sustentar a baixa e começar a
subir:

COMPRAR um pouco acima da mínima da barra 20/20.


STOP LOSS um pouco abaixo da mínima do terceiro dia.
STOP GAIN com 4%
de lucro ou no terceiro dia o que ocorrer primeiro.

2- GAP- n - Grap Play

Setup:
O ativo deve estar em alta pelo menos há dois dias.
O segundo dia deve ser uma barra 20/20 altista.

Ação:
Se a abertura da terceira barra, for em Gap de alta e depois não ter
força para sustentar a alta e começar a cair:

VENDER um pouco abaixo da máxima da barra 20/20.


STOP LOSS um pouco acima da máxima do terceiro dia.
STOP GAIN com 4% de lucro ou no terceiro dia,
o que ocorrer primeiro.
3- Bullish Gap Suprise ( + BGS )

Setup:
O ativo deve estar em queda pelo menos há dois dias.
O segundo dia deve ser uma barra baixista 20/20.
É opcional o volume estar crescente.

Ação:
Se a abertura do terceiro dia for em Gap de alta com relação ao
fechamento do dia anterior:

COMPRAR imediatamente ou ser mais conservador e esperar 5


minutos.
STOP LOSS colocar um pouco abaixo da mínima do dia anterior
(barra 20/20 baixista)
STOP GAIN com 4% a 6% ou no terceiro dia,
o que ocorrer primeiro.
4- Bearish Gap Suprise (-BGS)

Setup:
O ativo deve estar em alta pelo menos há dois dias.
O segundo dia deve ser uma barra altista 20/20.
É opcional o volume estar crescente.

Ação:
Se a abertura do terceiro dia for em Gap de baixa com relação ao
fechamento do dia anterior:

COMPRAR imediatamente ou ser conservador e esperar 5


minutos.
STOP LOSS colocar um pouco acima da máxima do dia anterior
(barra 20/20 altista)
STOP GAIN com 4% a 6% ou no terceiro dia,
o que ocorrer primeiro.

5- Bullish 20/20 Play

Setup:
O ativo deve estar em queda pelo menos há dois dias.
O segundo dia deve ser uma barra 20/20 baixista.
É opcional o volume crescente.

Ação:
Se a abertura do ativo no terceiro dia for um pouco acima ou um
pouco abaixo da mínima do dia anterior, espere uma definição em
30 minutos:

COMPRAR se a ação romper à máxima dos 30 minutos.


STOP LOSS um pouco abaixo da mínima entre o segundo e
terceiro dias. (aquela que for a menor)
STOP GAIN com 4% a 6% de lucro ou no terceiro dia,
o que ocorrer primeiro.

6- Bearish 20/20 Play

Setup:
O ativo deve estar em alta pelo menos a dois dias.
O segundo dia deve ser uma barra 20/20 altista.
É opcional o volume crescente.

Ação:
Se a abertura do ativo no terceiro dia for um pouco acima ou um
pouco abaixo da máxima do dia anterior, esperar uma definição
em 30 minutos:

VENDER se a ação romper a mínima dos 30 minutos.


STOP LOSS um pouco acima da máxima dos dois últimos dias
(aquela que for maior).
STOP GAIN de 4% a 6% de lucro ou no terceiro dia ,
o que ocorrer primeiro.
B) As táticas que funcionam com ações de qualquer gama de preç
o, que tem um lucro enorme quando acerta e um prejuízo monstru
oso quando falha, com taxade acerto de 94% e é
recomendado negociar em pequenos lotes são:

1- The Bull Trap (armadilha do touro)

Setup:
Em uma tendência de alta, surgi uma barra 20/20 altista.

Ação:
VENDER se a barra atual violar a mínima do dia anterior (barra
20/20 altista).
STOP LOSS um pouco acima da máxima das duas barras (a que
for maior)
STOP GAIN 4% a 6% de lucro ou nos 5º(quinto) dia,
a que ocorrer primeiro.
2- The Bear Trap (armadilha do urso)

Setup:
Em uma tendência de baixa, a surgi uma barra 20/20 baixista.

Ação:
COMPRAR se a barra atual violar a máxima do dia anterior
(barra 20/20 baixista).
STOP LOSS um pouco abaixo da mínima das duas barras (a que
for menor)
STOP GAIN 4% a 6% de lucro ou nos 5º (quinto) dia,
o que ocorrer primeiro.

C) As táticas para intra-day


(melhor nos 60 minutos), com enormes riscos e com taxa de 94%
de acerto, com recomendação de negociar lotes pequenos e
podedeixar até 10 dias são:
1- The Bearish Mortgage Play (Hipotéca de baixa)

Setup:
Com o aparecimento de uma barra 20/20 altista.

Ação:
VENDER imediatamente quando a barra atual abrir em Gap de
baixa e abaixo da mínima da barra 20/20 altista.
STOP LOSS na máxima da barra 20/20 altista.
STOP GAIN pode ser livre arbítrio, (no objetivo do
trader ou em uma barra de reversão ou ainda em um outro Gap
de Baixa).

2- The Bullish Mortgage Play (Hipotéca de Alta)

Setup:
Com aparecimento de uma barra 20/20 baixista.

Ação:
COMPRAR imediatamente quando a barra atual abrir em Gap de
alta e acima da máxima da barra 20/20 baixista.
STOP LOSS na mínima da barra 20/20 baixista.
STOP GAIN pode ser livre arbítrio, (no objetivo do
trader ou em uma barra de reversão ou em outro Gap de alta).