Planilha Simulador Tesouro Direto

Como utilizar: Na aba Simulação Carteira, você deve incluir seus inputs de
investimento inicial, aportes e composição da carteira simulada. A divisão de
classes de ativos segue a linha dos Índices da Anbima de Renda Fixa. Os
resultados da simulação estão organizados nas tabelas da aba Tabelas e
Resultados. Nas demais abas, você encontrará informações analíticas de cada
classe de títulos públicos.

Cliques nos ícones

para encontrar a
Clube do Valor.
 Inputs
Investimento Inicial R$ 10,000.00
Aportes Mensais R$ 500.00
% Carteira Tesouro Prefixado Vcto Até 1 An 0.0%
% Carteira Tesouro Prefixado Vcto + 1 Ano 30.0%
% Carteira Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 Anos 20.0%
% Carteira Tesouro IPCA+ Vcto + 5 Anos 20.0%
% Carteira Tesouro Selic 30.0%
Total Carteira 100.0%

Instruções
Altere as células em laranja para simular seus investimentos. Acesse a aba
"Tabelas e Resultados" para conferir os resultados da simulação e comparar
a carteira diversificada com as demais carteiras de títulos públicos. Acesse
as demais abas para informações individuais sobre cada classe de títulos
públicos.
Tabela 1.0 - Comparação de Resultados 2 3
IPCA IGP-M
2006 - 2018
Retorno Composto Anual 5.59% 5.79%
Desvio Padrão (Risco) 0.94% 2.02%
Índice Sharpe -5.85 -2.63
Maior queda -0.23% -3.38%
Pior retorno mensal -0.23% -1.10%
Melhor retorno mensal 1.32% 1.98%
Meses positivos 97.97% 81.76%
Stress test 2.77% -0.25%
Retorno de R$ 10.000,00 com
aportes mensais de R$ 500,00 R$ 126,729.45 R$ 125,638.14

Retorno de R$ 10.000,00
Retorno de R$ 10.000,00 com aportes mensais de R$ 500,00
Tabela 2.0 - Estimativa Retorno Tesouro Prefixado Vcto Até 1 Ano
Base de Cálculo %
Retorno Composto 11.69%
Taxa de IR Sobre Retorno -15.00%
Retorno Anual Líquido IR 9.93%
Retorno Anual IPCA -5.59%
Taxas Diversas (ao ano) -0.30%
Retorno Anual Líquido IR e Inflação 3.80%

Tabela 3.0 - Estimativa Retorno Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 Anos

Base de Cálculo %
Retorno Composto 13.75%
Taxa de IR Sobre Retorno -15.00%
Retorno Anual Líquido IR 11.69%
Retorno Anual IPCA -5.59%
Taxas Diversas (ao ano) -0.30%
Retorno Anual Líquido IR e Inflação 5.46%

Tabela 4.0 - Estimativa Retorno Tesouro Selic

 Base de Cálculo %
Retorno Composto 11.15%
Taxa de IR Sobre Retorno -15.00%
Retorno Anual Líquido IR 9.48%
Retorno Anual IPCA -5.59%
Taxas Diversas (ao ano) -0.30%
Retorno Anual Líquido IR e Inflação 3.37%

Tabela 6.0 - Estimativa Retorno Carteira Simulada

Base de Cálculo %
Retorno Composto 13.43%
Taxa de IR Sobre Retorno -15.00%
Retorno Anual Líquido IR 11.42%
Retorno Anual IPCA -5.59%
Taxas Diversas (ao ano) -0.30%
Retorno Anual Líquido IR e Inflação 5.21%
 4 5 6 7
Prefixado Vcto Até Prefixado Vcto 1+ IPCA+ Vcto Até 5
Poupança 1 ano Anos anos
7.26% 11.69% 13.71% 13.75%
0.28% 0.90% 4.68% 3.09%
-13.54 0.66 0.56 0.86
0.00% 0.00% -4.38% -1.81%
0.41% 0.27% -2.53% -1.76%
0.76% 1.64% 7.28% 4.38%
100.00% 100.00% 81.08% 91.89%
6.41% 9.00% -0.19% 4.52%
R$ 140,057.90 R$ 191,527.95 R$ 225,560.83 R$ 221,223.33

Tabela 2.1 - Estimativa Retorno Tesouro Prefixado Vcto 1+ Anos

Base de Cálculo %
Retorno Composto 13.71%
Taxa de IR Sobre Retorno -15.00%
Retorno Anual Líquido IR 11.66%
Retorno Anual IPCA -5.59%
Taxas Diversas (ao ano) -0.30%
Retorno Anual Líquido IR e Inflação 5.43%

Tabela 3.1 - Estimativa Retorno Tesouro IPCA+ Vcto 5+ Anos

Base de Cálculo %
Retorno Composto 15.70%
Taxa de IR Sobre Retorno -15.00%
Retorno Anual Líquido IR 13.34%
Retorno Anual IPCA -5.59%
Taxas Diversas (ao ano) -0.30%
Retorno Anual Líquido IR e Inflação 7.02%

Tabela 5.0 - Estimativa Retorno CDI

 Base de Cálculo %
Retorno Composto 11.10%
Taxa de IR Sobre Retorno -15.00%
Retorno Anual Líquido IR 9.43%
Retorno Anual IPCA -5.59%
Taxas Diversas (ao ano) -0.30%
Retorno Anual Líquido IR e Inflação 3.33%
 8 9 10 11
IPCA+ Vcto 5+ anos Selic CDI Carteira Simulada

15.70% 11.15% 11.10% 13.43%

11.02% 0.68% 0.68% 3.94%
0.42 0.08 0.00 1.57
-20.86% 0.00% 0.00% -3.02%
-8.17% 0.46% 0.46% -2.17%
13.54% 1.51% 1.43% 5.10%
70.27% 100.00% 100.00% 84.46%
-16.69% 9.11% 9.06% 1.70%
R$ 246,788.76 R$ 184,644.87 R$ 184,085.58 R$ 216,460.95

Vcto 1+ Anos
 1 Desempenho Anual Tesouro IPCA+ R$10,000.00

Desempenho Anual Tesouro IPCA+

40.00%
34.21%
31.05%
30.00% 28.35%

23.53%
20.81% 21.85%
20.00% 19.10%
16.97% 16.60%
14.96% 15.67% 15.46% 15.49%
13.80% 14.48%
13.18% 13.02% 12.75%
12.56%
11.66%
10.00% 7.48%
5.69% 5.27%
3.96%
2.78%

0.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-10.00%

-20.00% -17.07%

Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 anos Tesouro IPCA+ Vcto 5+ Anos

3 Desempenho Mensal Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 Anos

Retorno Mensal Retorno Mês a Mês: Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 Anos Retorno Me
5.00% 15.00%

4.00%
10.00%
3.00%

2.00%
 5.00% 15.00%

4.00%
10.00%
3.00%

2.00%
5.00%

1.00%

0.00%
0.00%

-1.00%
-5.00%
-2.00%

-3.00% -10.00%

5 Desempenho 12 Meses Corridos Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 Anos

Retorno Mensal Retorno Me

25.00%
Retorno 12 Meses Corridos: Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 Anos 60.00%

50.00%

20.00% 40.00%

30.00%

15.00%
20.00%

10.00%
10.00%
0.00%
15.00%
20.00%

10.00%
10.00%
0.00%

-10.00%
5.00%
-20.00%

0.00% -30.00%
Jan-06 Oct-06 Jul-07 Apr-08 Jan-09 Oct-09 Jul-10 Apr-11 Jan-12 Oct-12 Jul-13 Apr-14 Jan-15 Oct-15 Jul-16 Apr-17 Jan-06
 2 Desempenho histórico aplicação de R$ 10.000,00 no Tesouro IPCA+

Desempenho Histórico
R$ 70,000.00

R$ 60,000.00

R$ 50,000.00

R$ 40,000.00

R$ 30,000.00

R$ 20,000.00

R$ 10,000.00

R$ -
Dec-05 Sep-06 Jun-07 Mar-08 Dec-08 Sep-09 Jun-10 Mar-11 Dec-11 Sep-12 Jun-13 Mar-14 Dec-14 Sep-15 Jun-16 Mar-17 Dec-17

Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 anos Tesouro IPCA+ Vcto 5+ Anos

4 Desempenho Mensal Tesouro IPCA+ Vcto 5+ Anos

Retorno Mensal Retorno Mês a Mês: Tesouro IPCA+ Vcto Até 5 Anos
15.00%

10.00%
 15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

6 Desempenho 12 Meses Corridos Tesouro IPCA+ Vcto 5+ Anos

Retorno Mensal Retorno 12 Meses Corridos: Tesouro IPCA+ Vcto 5+ Anos
60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
20.00%

10.00%

0.00%

-10.00%

-20.00%

-30.00%
Jan-06 Oct-06 Jul-07 Apr-08 Jan-09 Oct-09 Jul-10 Apr-11 Jan-12 Oct-12 Jul-13 Apr-14 Jan-15 Oct-15 Jul-16 Apr-17
 1 Desempenho Anual Tesouro Prefixado R$10,000.00

Desempenho Anual Tesouro Prefixado

35.00%

29.66%
30.00%

25.00%
21.27%
20.00%
17.22% 16.68%
16.34% 15.67%
14.41% 14.73%
15.00% 13.56%
12.94% 12.68%12.59% 12.99%
11.88% 11.57% 11.89%
10.57% 11.12%
10.05% 10.33%
10.00% 9.55%
7.45%
4.98%
5.00% 3.26%
2.32%
0.37%
0.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tesouro Prefixado Vcto Até 1 Ano Tesouro Prefixado Vecto 1+ anos

3 Desempenho Mensal Tesouro Prefixado Vcto Até 1 Ano

Retorno Mensal Retorno Mês a Mês: Tesouro Prefixado Vcto Até 1 Ano Retorno Mensal
1.80% 8.00%

1.60%
6.00%
1.40%

1.20% 4.00%
 1.80% 8.00%

1.60%
6.00%
1.40%

1.20% 4.00%

1.00%
2.00%
0.80%

0.60% 0.00%

0.40%
-2.00%
0.20%

0.00% -4.00%
Jan-06 Dec-06 Nov-07 Oct-08 Sep-09 Aug-10 Jul-11 Jun-12 May-13Apr-14Mar-15Feb-16 Jan-17 Dec-17 Jan-06 Dec-06

5 Desempenho 12 Meses Corridos Tesouro Prefixado Vcto Até 1 Ano

Retorno Mensal Retorno 12 Meses Corridos: Tesouro Prefixado Vcto Até 1 Ano
18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%
10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
 2 Desempenho histórico aplicação de R$ 10.000,00 no Tesouro Prefixado

Desempenho Histórico
R$ 60,000.00

R$ 50,000.00

R$ 40,000.00

R$ 30,000.00

R$ 20,000.00

R$ 10,000.00

R$ -
Dec-05 Oct-06 Aug-07 Jun-08 Apr-09 Feb-10 Dec-10 Oct-11 Aug-12 Jun-13 Apr-14 Feb-15 Dec-15 Oct-16 Aug-17

Tesouro Prefixado Vcto Até 1 Ano Tesouro Prefixado Vecto 1+ anos

4 Desempenho Mensal Tesouro Prefixado Vcto 1+ Anos

Retorno Mensal Retorno Mês a Mês: Prefixado Vcto 1+ Anos
8.00%

6.00%

4.00%
 8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%
Jan-06 Dec-06 Nov-07 Oct-08 Sep-09 Aug-10 Jul-11 Jun-12 May-13Apr-14Mar-15Feb-16 Jan-17 Dec-17

6 Desempenho 12 Meses Corridos Tesouro Prefixado Vcto 1+ Anos

Retorno Mensal Retorno 12 Meses Corridos: Tesouro Prefixado Vcto 1+ Anos
35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%
20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
 1 Desempenho Anual Tesouro Selic R$10,000.00

Desempenho Anual Tesouro Selic

18.00%

16.00% 15.26%

13.83%
14.00% 13.26%
12.39%
11.89% 11.62%
12.00%
10.81%
9.96% 10.15%
10.00% 9.77%
8.51% 8.20%
8.00%

6.00%

4.00%
2.10%
2.00%

0.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tesouro Selic

3 Desempenho Mensal Tesouro Selic

Retorno Mensal Retorno Mês a Mês: Tesouro Selic Retorno Mensal

1.60% 18.00%

1.40% 16.00%

14.00%
1.20%
12.00%
1.00%
1.60% 18.00%

1.40% 16.00%

14.00%
1.20%
12.00%
1.00%
10.00%
0.80%
8.00%
0.60%
6.00%

0.40%
4.00%

0.20% 2.00%

0.00% 0.00%
Jan-06 Dec-06 Nov-07 Oct-08 Sep-09 Aug-10 Jul-11 Jun-12 May-13Apr-14Mar-15Feb-16 Jan-17 Dec-17
 2 Desempenho histórico aplicação de R$ 10.000,00 no Tesouro Selic

Desempenho Histórico
R$ 40,000.00

R$ 35,000.00

R$ 30,000.00

R$ 25,000.00

R$ 20,000.00

R$ 15,000.00

R$ 10,000.00

R$ 5,000.00

R$ -
Dec-05 Oct-06 Aug-07 Jun-08 Apr-09 Feb-10 Dec-10 Oct-11 Aug-12 Jun-13 Apr-14 Feb-15 Dec-15 Oct-16 Aug-17

Tesouro Selic

4 Desempenho 12 Meses Corridos Tesouro Selic

Retorno Mensal Retorno 12 Meses Corridos: Tesouro Selic
18.00%

16.00%

14.00%

12.00%
18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%