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Introdução
Sou um programador de estratégias automáticas com mais de 5 anos de experiência em desenvolvimento, bem como de outros softwares adicionais. Neste artigo, tentarei desvendar o mistério
para aqueles que estão apenas começando a operar Forex, ou em qualquer outro mercado, e também me esforçarei para responder ao leitor às questões mais inquietantes que qualquer trader
começa a pensar quando, apesar de tudo, decide tentar a sorte nesta área.
Espero que este artigo seja útil para todos, e não apenas para iniciantes. Além disso, não venho fingir ter a verdade, eu só relatarei uma história real e as consequências reais de minha
pesquisa.
Alguns dos robôs e indicadores que escrevi estão dentro da minha carteira de produtos. Mas é apenas uma pequena parte. Eu escrevi uma grande variedade de robôs usando um amplo leque de
estratégias. Tentarei mostrar como dada abordagem, com a devida persistência, permite entender a verdadeira natureza do mercado e em quais estratégias vale a pena prestar atenção e em
quais não.
As pessoas conseguem ver esses padrões imediatamente, porque o olho humano identifica facilmente tudo isso mesmo sem indicadores. Mas o problema é que quando algum modelo começa a
funcionar, só então fica visível, mas já tendo funcionado não há garantia de que seja algum tipo de modelo ou que continue a se desenvolver. Em outras palavras, após detectar um padrão de
comportamento, não há garantia de que no próximo candle o mercado não irá na direção oposta à escolhida e não zerará todo o seu depósito. Isso pode acontecer com quase qualquer
estratégia em que você esteja ingenuamente 100% seguro. Por meio da linguagem da matemática a seguir, eu tentarei explicar por que isso acontece.
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Os eventos C1 e C2 formam um grupo completo de eventos incompatíveis (ou seja, alguns desses eventos ocorrerão em qualquer caso), e, portanto, a soma dessas probabilidades será igual a
um P2(tp,sl) + P2(tp,sl) = 1. Esta fórmula pode ser útil.
Ao testar um Expert Advisor ou uma estratégia manual com uma abertura aleatória e usando StopLoss e TakeProfit, escolhidos completamente aleatoriamente, no entanto, sempre obteremos
um resultado não aleatório, obteremos uma expectância de "-(Spread)", o que significaria "0" se o spread pudesse ser definido zero. O que nos leva à conclusão de que, não importa como
colocarmos stops, obteremos expectativa zero se o mercado for aleatório. Já se não for aleatório, teremos lucro ou perda caso apareçam padrões de comportamento relacionados a cada um
destes. Podemos concluir o mesmo se assumirmos que a expectância (Tick[0].Bid - Tick[1].Bid) também é zero. Estas são conclusões bastante simples que podem ser tiradas de várias
maneiras.
Esta é a fórmula básica - para um mercado caótico - que descreve a expectância de um fechamento e abertura caóticos de ordens que são cobertas por stops. Resolvida a última equação,
obtemos todas as probabilidades que nos interessam, tanto para o caso de aleatoriedade total quanto para o caso oposto, desde que conheçamos os valores dos stops.
Aqui temos apenas uma fórmula para o caso mais simples, que pode ser generalizada para qualquer estratégia, o que faremos agora para compreender completamente o que constitui a
expectância total, que no final precisamos tornar diferente de zero. Também apresentaremos o conceito de fator de lucro e escreveremos as fórmulas correspondentes.
Agora vamos supor que nossa estratégia envolve o fechamento não apenas com base em stops, mas também de acordo com sinais. Para isso, introduzimos um novo espaço de eventos C3, C4,
em que o primeiro evento é um fechamento baseado em stops e o segundo, em sinais. Eles também formam um grupo completo de eventos inconsistentes, que podemos escrever por analogia:
M=P3*M3+P4*M4=P3*M3+(1-P3)*M4, onde M3=P1*tp-(1- P1)*sl, a M4=Soma(P0[i]*pr[i]) - Soma(P01[j]*ls[j]); Soma( P0[i] )+ Soma( P01[j] ) =1
T. temos 2 eventos incompatíveis, de cujos resultados são compilados mais 2 espaços de eventos independentes em que também selecionamos um grupo completo. Somente agora as
probabilidades P1, P2, P0[i], P01[j] são probabilidades condicionadas. E P3, P4 são as probabilidades das hipóteses. A probabilidade condicional é a probabilidade de um evento ocorrer, desde
que uma hipótese tenha ocorrido. Tudo está estritamente de acordo com a fórmula da probabilidade total (teorema de Bayes). Se alguém não a conhece, aconselho que leia e estude bem.
Além disso, para negociação completamente insensata e caótica, M=0.
Agora nossa fórmula se tornou muito mais clara e ampla, agora levamos em consideração os fechamentos com base em stops e aqueles segundo sinais. Na verdade, podemos ir mais longe
seguindo essa analogia e escrever uma fórmula geral para qualquer estratégia que leve em consideração até mesmo stops dinâmicos. Isso é o que faremos. Vamos introduzir mais N eventos
que formam um grupo completo, o que significa a abertura de transações abertas com o mesmo StopLoss e TakeProfit. CS[1] .. CS[2] .. CS[3] ....... CS[N] . Além disso, da mesma forma PS[1] +
PS[2] + PS[3] + ....... +PS[N] = 1.
M = PS[1]*MS[1]+PS[2]*MS[2]+ ... + PS[k]*MS[k] ... +PS[N]*MS[N] , MS[k] = P3[k]*M3[k]+(1- P3[k])*M4[k], M3[k] = P1[k] *tp[k] -(1- P1[k] )*sl[k], M4[k] = Soma(i)(P0[i][k]*pr[i][k]) - Soma(j)(P01[j]
[k] *ls[j][k] ); Soma(i)( P0[i][k] )+ Soma(j)( P01[j][k] ) =1.
Da mesma forma que nas fórmulas anteriores mais simples, M=0 ao negociar de forma insensata e sem spread. O máximo que você pode fazer é mudar a estratégia em si, e se esta não fazer
sentido, você simplesmente mudará o equilíbrio de todas essas variáveis, porém ainda obterá "0". Já para introduzir um desequilíbrio nesse equilíbrio, você precisa saber o principal - a
probabilidade de o mercado se mover em determinada direção em certo segmento fixo de movimento de preço em pontos ou a expectância de movimento de preço num período fixo. Os
pontos de entrada e de saída são escolhidos exatamente por esse motivo. Se você encontrar isso, terá uma estratégia lucrativa.
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Agora vamos criar uma fórmula para o fator de lucro. PF = Profit/Loss. Por definição, o fator de lucro é a relação entre lucro e perda. Se o número for maior do que 1, a estratégia será
lucrativa; caso contrário, não será lucrativa. Isso pode ser redefinido usando expectativa. PrF=Mp/Ml. O que significa a relação entre o lucro líquido esperado e a perda líquida esperada?
Vamos escrever suas fórmulas.
Ml = PS[1]*MSl[1]+PS[2]*MSl[2]+ ... + PS[k]*MSl[k] ... +PS[N]*MSl[N] , MSl[k] = P3[k]*M3l[k]+(1- P3[k])*M4l[k] , M3l[k] = (1- P1[k] )*sl[k], M4l[k] = Soma(j)(P01[j][k]*ls[j][k])
Soma(i)( P0[i][k] ) + Soma(j)( P01[j][k] ) =1.
Para uma compreensão mais profunda, apresentarei um esquema de todos os eventos anexados:
Na verdade, as mesmas fórmulas, apenas na primeira são eliminados os termos relativos ao prejuízo e, na segunda, ao lucro. Quando a negociação for insensata PrF = 1. Novamente, caso o
spread seja zero. M, PrF são dois valores suficientes para avaliar a estratégia de todos os ângulos.
Pode-se avaliar se um instrumento é adequado para buscar tendências ou movimentos laterias, usando a mesma teoria de probabilidade e combinatória, ou ver algumas diferenças de
aleatoriedade usando as densidades de distribuição de probabilidade.
Construiremos um gráfico da densidade de probabilidade da distribuição de uma variável aleatória para um preço discretizado para um passo fixo H em pontos. Assumiremos que, se o preço
ultrapassar H em qualquer direção é porque ocorreu um passo. Como uma variável aleatória ao longo do eixo X, adiaremos o movimento vertical do gráfico ao longo do eixo do preço, medido
no número de passos. Nesse caso, é imperativo que ocorram n passos, só então podemos estimar o movimento geral do preço.
n=u+d;
s=u-d;
u=(s+n)/2, d=n-u.
No entanto, nem todos os valores de "s" são adequados para um valor específico de "n". O passo entre os valores possíveis de s é sempre 2. Isso é necessário para fornecer "u" e "d" com valores
naturais, pois os usaremos para análise combinatória. Se esses números forem fracionários, não podemos calcular o fatorial. E o fatorial é a pedra angular de todos os cálculos de combinações.
Abaixo está esquema de todos os cenários possíveis para 18 passos. Deve ajudá-lo a compreender visualmente como são abrangentes as variações de eventos.
É fácil calcular que, para todas as variações de formação de preços, haverá 2^n dessas variações, já que após cada passo existem apenas 2 variações de movimento, para cima ou para baixo.
Dispensamos a tentativa de entender cada uma dessas variações, é impossível. Só precisamos saber que temos n células exclusivas, das quais u e d devem estar para cima e para baixo,
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respectivamente. Além disso, as variações em que existem os mesmos números u e d resultam, afinal, nos mesmos s. Para calcular o número total de variações que darão o mesmo "s" podemos
usar a fórmula de combinação a partir da combinatória C=n!/(u!*(n-u)!), bem como sua fórmula equivalente C=n!/(d!*(n-d)!). Para diferentes u, d, obtemos o mesmo valor de C. Uma vez que
as combinações podem ser feitas tanto nos segmentos ascendentes quanto nos descendentes, certamente é levantada a questão de para que segmentos fazer as combinações. Resposta: tanto
faz. Pois essas combinações são equivalentes, apesar de suas diferenças, o que demostrarei a seguir usando um programa baseado em MathCad 15.
Agora que determinamos o número de combinações para cada cenário, podemos determinar a probabilidade de uma combinação particular (ou evento, o que você quiser). P = С/(2^n). Este
valor pode ser calculado para todos os "s", e a soma dessas probabilidades sempre será igual a 1, pois qualquer uma dessas variações acontecerá de qualquer maneira. Com base nessa matriz
de probabilidades, podemos representar graficamente a densidade de probabilidade em relação à variável aleatória "s", ao mesmo tempo que consideramos o passo s como igual a 2. Assim, a
densidade num determinado passo pode ser obtido simplesmente dividindo a probabilidade pelo tamanho do passo s, ou seja, em 2. Tudo isso se deve ao fato de que não podemos construir
uma função contínua para quantidades discretas. Essa densidade será relevante meio passo à esquerda e à direita, ou seja, por 1. Ela permitirá compreender visualmente onde estão os nós e
facilitará a integração numérica. Mas também precisamos lembrar que também existem "s" negativos e, para eles, simplesmente espelharemos o gráfico sobre o eixo de densidade de
probabilidade. Para n pares, a numeração dos nós começa em 0, para n ímpares, em 1. Isso porque para n pares não podemos fornecer s ímpares, e para n ímpar não podemos fornecer s
pares. Para esclarecer a situação, apresento uma captura de tela do programa de cálculo:
Aqui está tudo que precisamos entender. Este programa será anexado como um arquivo ao artigo e todos os interessados podem brincar com os parâmetros. Além disso, muitas pessoas estão
interessadas em saber como determinar se é tendência ou lateralização. Eu criei minhas próprias fórmulas para avaliar quantitativamente a existência de uma tendência ou uma lateralização.
Ao mesmo tempo, há diferentes tendências, Alpha e Betta. Eu as divide em dois grupos, alfa (tendência de compra ou de venda), beta (é apenas a tentativa de continuar o movimento sem um
deslocamento pronunciado na direção de compra ou de venda), já uma lateralização é a tentativa de voltar ao preço inicial.
De modo geral, para muitos, a definição de tendência e lateralização é diferente. Estou tentando dar uma definição mais rigorosa a todos esses fenômenos. Afinal, basta uma compreensão
básica dessas coisas e como quantificá-las para podermos dar vida a muitas estratégias que antes eram consideradas mortas ou vulgares. Vou mostrar essas fórmulas básicas:
K=Integral(p*|x|)
ou
K=Summ(P[i]*|s[i]|)
A primeira variação é para uma variável aleatória contínua e a segunda, para uma discreta. Em nosso caso, para maior clareza, tornamos o valor discreto contínuo, respectivamente, usamos a
primeira fórmula. A integral vai de menos a mais infinito. Este é o coeficiente de equilíbrio ou coeficiente de tendência. Quando o calculamos para uma variável aleatória, obtemos um ponto
de equilíbrio em relação ao qual podemos comparar a distribuição real da cotação com a de referência. Se Кp > K, o mercado pode ser considerado tendência, e se kp < k, o mercado é
lateral.
Neste caso, também podemos calcular o valor máximo deste coeficiente, ele será igual a KMax=1*Max(|x|) ou KMax=1*Max(|s[i]|). Também podemos calcular o valor mínimo deste coeficiente,
será igual a KMin=1*Min(|x|) = 0 ou KMin=1*Min(|s[i]|) = 0. O ponto médio KMid, mínimo e máximo, é tudo o que é necessário para avaliar se a área analisada é uma tendência ou uma
lateralização, em porcentagem.
Mas isso ainda não é suficiente para caracterizar completamente a situação. Para isso, usamos o segundo coeficiente T=Integral(p*x), T=Summ(P[i]*s[i]), que na verdade reflete o número
esperado de passos ascendentes, mas ao mesmo tempo é um indicador da tendência alfa. Se Tp > 0, a tendência será de compra, já se Tp < 0, ela será de venda, uma vez que T=0 para passeio
aleatório.
Encontramos o valor máximo e mínimo deste coeficiente: TMax=1*Max(x) ou TMax=1*Max(s[i]), enquanto o mínimo em valor absoluto é igual ao máximo, mas apenas negativo TMin= - TMax.
Se medirmos a porcentagem da tendência alfa de 100 a -100, poderemos escrever fórmulas para calcular dado valor, da mesma forma que para o valor anterior:
APercent=( T /TMax)*100.
Se a porcentagem for positiva, teremos uma tendência de alta; se for negativa, uma de baixa. De modo geral, as situações podem ser mistas. Pode haver tendência alfa lateral e tendência
alfa, mas tendência e lateralização, não. Ou uma coisa ou a outra. Abaixo você verá uma ilustração gráfica do que foi dito e exemplos de gráficos de densidade para diferente número de
passos.
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Como podemos ver, com o aumento do número de passos, o gráfico fica mais estreito e alto. Para cada número de passos, os valores alfa e beta correspondentes serão diferentes, assim como
o próprio padrão de distribuição. Ao alterar o número de passos, a distribuição de referência deve ser recalculada.
Todas essas fórmulas podem ser usadas para construir sistemas de negociação automatizados; você também pode criar indicadores com base nesses algoritmos. Muitos já implementaram essas
coisas em seus EAs. Uma coisa é certa, é melhor usar essa análise do que não. Uma pessoa familiarizada com a matemática terá imediatamente ideias sobre como aplicá-la. Por outra parte,
aqueles que, por algum motivo, acham difícil, não importa, lemos, analisamos, tentamos. Tudo vai dar certo.
Quando o indicador é carregado, podemos realizar um cálculo inicial de alguns passos, tomando como base alguns dos últimos candles do gráfico. Também precisamos de um buffer que
armazene informações sobre nossos últimos passos e, à medida que chegarem, exclua os antigos e escreva novos em seu lugar. Também terá um tamanho limitado. Usaremos o mesmo tamanho
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para desenhar passos no gráfico. A nível de indicador, devemos definir quantos passos vamos usar ao construir a distribuição e calcular os valores necessários. A seguir, precisamos informar ao
sistema quantos pontos são o tamanho do nosso passo. E, finalmente, precisamos da visualização desses passos. Os passos serão visualizados a partir de um gráfico.
Em geral, escolhi o estilo do indicador numa janela separada, onde a distribuição neutra e a situação atual serão desenhadas. Duas linhas, mas eu queria mais outra linha no gráfico.
Infelizmente, como as capacidades dos indicadores não implicam desenhar na janela separada e principal simultaneamente, tive que recorrer ao desenho.
Para poder acessar os dados das barras, como em MQL4, sempre recorro a um pequeno truque:
Agora nosso código é compatível ao máximo com MQL4, e sem muita dificuldade e muito rapidamente você pode fazer um análogo MQL4 a partir dele.
Vamos continuar. Para descrever os passos, primeiro precisamos descrever os nós.
Além disso, precisamos de um ponto a partir do qual contar o próximo passo. O nó armazena informações sobre si mesmo e o passo que termina nele, também há um componente booleano
que diz se o nó está ativo. Somente quando toda a memória da matriz de nós for preenchida com nós reais, começará a ser calculada a distribuição real, porque esta é calculada em passos. Se
não houver passos, significa que não haverá nenhum cálculo.
Além disso, devemos conseguir atualizar o estado dos passos a cada tick, bem como realizar um cálculo aproximado por barras quando o indicador é inicializado.
bool UpdatePoints(double Price00,datetime Time00)//update the node array and return 'true' in case of a new node
{
if ( MathAbs(Price00-StartTick)/Point >= StepPoints )//if the step size reaches the required one, write it and
shift the array back
{
for(int i=ArraySize(Targets)-1;i>0;i--)//fist move everything back
{
Targets[i]=Targets[i-1];
}
//after that, generate a new node
Targets[0].bActive=true;
Targets[0].Time0=Time00;
Targets[0].Price0=Price00;
Targets[0].Direction= Price00 > StartTick ? true : false;
//finally, redefine the initial tick to track the next node
StartTick=Price00;
return true;
}
else return false;
}
A seguir, descreveremos os métodos e variáveis necessários para calcular todos os parâmetros da linha neutra. Sua ordenada representará a probabilidade de uma combinação ou resultado
particular, o que você quiser. Direi desde já que não gosto de chamar isso de distribuição normal, porque a distribuição normal é uma quantidade contínua e, neste caso, estamos traçando
uma quantidade discreta. Além disso, a distribuição normal é a densidade de probabilidade, não a probabilidade, como no caso do nosso indicador. Aqui é mais conveniente para nós traçarmos
um gráfico a probabilidade, em vez de do da sua densidade.
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Todas essas funções precisam ser chamadas no local certo. Todas as funções aqui se destinam a calcular os valores de matrizes ou a implementar algumas funções matemáticas auxiliares,
exceto as duas primeiras. Elas são chamadas durante a inicialização junto com o cálculo da distribuição neutra, e servem para definir os tamanhos das nossas matrizes.
A seguir, da mesma forma, criaremos um bloco de código para calcular a distribuição real e seus principais parâmetros.
void CalculateActionsTotal(int Size0,int Steps0)//total number of possible outcomes made up of the array of steps
{
ActionsTotal=(Size0-1)-(Steps0-1);
}
for(int k=0;k<ArraySize(S);k++)
{
if ( S[k] == S0 )
{
Np[k]++;
break;
}
}
for(int k=0;k<ArraySize(Sm);k++)
{
if ( Sm[k] == S0 )
{
Nm[k]++;
break;
}
}
}
for(int k=0;k<ArraySize(S);k++)
{
Pp[k]=Np[k]/double(ActionsTotal);
}
for(int k=0;k<ArraySize(Sm);k++)
{
Pm[k]=Nm[k]/double(ActionsTotal);
}
AlphaPercent=0.0;
BettaPercent=0.0;
for(int k=0;k<ArraySize(S);k++)
{
AlphaPercent+=S[k]*Pp[k];
BettaPercent+=MathAbs(S[k])*Pp[k];
}
for(int k=0;k<ArraySize(Sm);k++)
{
AlphaPercent+=Sm[k]*Pm[k];
BettaPercent+=MathAbs(Sm[k])*Pm[k];
}
AlphaPercent= (AlphaPercent/KAlphaMax)*100;
BettaPercent= (BettaPercent-KBettaMid) >= 0.0 ? ((BettaPercent-KBettaMid)/(KBettaMax-KBettaMid))*100 : ((BettaPercent-KBettaMid)/KBettaMid)*100;
Aqui tudo é semelhante, mas há muitas mais matrizes, pois o gráfico nem sempre será espelhado no eixo vertical. Para isso, precisamos de matrizes e variáveis adicionais, mas em geral a
lógica é simples: contamos o número de resultados num caso particular e depois dividimos pelo número total de resultados. Assim, obtemos todas as probabilidades (ordenadas) e as abscissas
correspondentes. Não vou me aprofundar e analisar cada loop, cada variável. Todas essas dificuldades, na verdade, são para que não houvesse problemas posteriormente com a transferência
de valores para buffers sem truques desnecessários. Aqui tudo é quase igual: determinamos o tamanho das matrizes, nós as contamos. Em seguida, calculamos a porcentagem da tendência
alfa e beta da tendência e a exibimos no canto superior esquerdo da tela.
Resta determinar o que e onde chamamos.
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,NeutralBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,CurrentBuffer,INDICATOR_DATA);
CleanAll();
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DimensionAllMQL5Values();
CalcAllMQL5Values();
StartTick=Close[BarsI-1];
ArrayResize(Targets,StepsMemoryI);//maximum number of nodes
CalculateAllArrays(StepsMemoryI,StepsI);
CalculateBettaNeutral();
StartCalculations();
ReadyMainArrays();
CalculateActionsTotal(StepsMemoryI,StepsI);
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
CalcAllMQL5Values();
if ( UpdatePoints(Close[0],TimeCurrent()) )
{
if ( CalculateMainArrays(StepsI) )
{
if ( bDrawE ) RedrawAll();
}
}
int iterator=rates_total-(ArraySize(Sm)+ArraySize(S))-1;
for(int i=0;i<ArraySize(Sm);i++)
{
iterator++;
NeutralBuffer[iterator]=P[ArraySize(S)-1-i];
CurrentBuffer[iterator]=Pm[ArraySize(Sm)-1-i];
}
for(int i=0;i<ArraySize(S);i++)
{
iterator++;
NeutralBuffer[iterator]=P[i];
CurrentBuffer[iterator]=Pp[i];
}
return(rates_total);
}
CurrentBuffer, NeutralBuffer são usados aqui como buffers. Para simplificar, fiz uma exposição sobre os candles mais próximos do mercado. Cada probabilidade está numa barra separada. Isso
nos permitiu livrar-nos de dificuldades desnecessárias. Basta aumentar ou diminuir o zoom no gráfico e ver tudo. Não pus as funções CleanAll() e RedrawAll(). Na verdade, elas podem ser
comentadas, e tufo funcionará bem só que sem renderização. Não incluí o bloco para renderização. Quem precisar, pode ir ao código fonte. Não tem nada de interessante. O indicador será
anexado ao artigo. O indicador será anexado em 2 versões - para MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Isso ficará assim.
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O nicho superior é ocupado por robôs baseados em redes neurais e softwares semelhantes. Esses robôs podem apresentar resultados muito diferentes. A complexidade de tais sistemas é
máxima. Afinal, uma rede neural é um protótipo de IA. Ao escrever corretamente uma rede neural e treiná-la adequadamente, podemos obter indicadores de lucro que nenhuma outra
estratégia pode alcançar.
Quanto à arbitragem, na minha opinião, agora suas possibilidades são praticamente nulas. Eu tenho Expert Advisors. A sua utilidade é "0".
Para aqueles que pensam em ficar ricos rapidamente, provavelmente obterão o cenário oposto. Afinal, o mercado não foi criado para que um simples operador ganhe. Foi criado com o
propósito oposto e, para quem ainda não entendeu, é hora de entender. Mas se você tem coragem e decide que pode, acumule tempo e paciência. Você não verá um resultado rápido. Se você
não sabe programar ou escrever EAs, você não terá praticamente nenhuma chance. Eu vi muitos pseudo traders de todos os tipos que afirmam algo após terem negociado de 20 a 30 trades.
Ademais, quando escrevo um EA, primeiro, verifico bem, depois, ele funciona um ou dois anos, depois começo a me aprofundar no histórico, e aí tudo é ao contrário... Isso no melhor dos
casos.
Mas, geralmente, nada da certo nesses casos. Na verdade, operar manualmente pode resultar em algo bom, mas isso é mais uma arte do que algum sistema simples e compreensível.
Basicamente, todas as informações sobre isso são apenas uma bagunça e especulações. Um contradiz o outro, algo é saudável, algo, não. Tente resolver essa bagunça... Padrões, níveis,
fibonacci, padrões de candles, outros disparates... você pode ganhar dinheiro no mercado, mas vai gastar muito tempo antes disso acontecer. Pessoalmente, acho que não vale a pena. Seria
melhor se eu fosse trabalhar como programador, agora estaria bebendo um coquetel em algum lugar sem reparar. Já do ponto de vista da matemática, o mercado é apenas uma curvatura, uma
bidimensional desinteressante. Eu não gostaria de olhar para esses tristes candles durante toda a minha vida 🙂.
Se você realmente deseja escrever um Graal sozinho, é melhor olhar para as redes neurais. Se houver uma oportunidade de obter lucros superiores, então é só aí. Você também pode combinar
qualquer força exótica e bruta. Mas é melhor começar com as redes neurais imediatamente.
Curiosamente, a resposta à questão de onde procurar o Graal e se ele é possível é tão simples e óbvia para mim que não resta dúvida depois de uma tonelada de EAs que fiz.
Na verdade, o primeiro ponto é a pedra angular. Se você tem uma estratégia lucrativa e independentemente de operar manualmente ou com um EA, sempre há o desejo de operar, dando tudo
errado. Não podemos permitir isso. Situações em que há muito menos trades vencedores do que perdedores exercem um impacto psicológico muito grande. Isso coloca pressão sobre o
operador e anula todo o sistema. O aspeto mais importante é que não há necessidade de tentar obter lucro quando você está no vermelho. Não vai lhe dar absolutamente nada, exceto
ansiedade e perdas desnecessárias. Você precisa se lembrar da expectância independentemente da perda da posição atual, o que importa é quantas dessas posições serão no final e quantas
lucrativas iremos contrapor a elas.
O segundo ponto importante é o lote usado. Se ganharmos, significa que vamos reduzindo o lote gradativamente, se perdermos, ao contrário, aumentamos gradativamente o lote. Mas só
podemos aumentá-lo apenas para algum valor extremo. Isso é um martingale direto e reverso. Se pensar com cuidado, você pode escrever seu próprio Expert Advisor para operar apenas com
base nas variações do lote, EA esse que não poderá ser uma grade ou um martingale, senão algo maior e, além disso, mais seguro. O mais importante é que funcione com todos os pares de
moedas do histórico de cotações completo. Esse princípio funciona mesmo em mercados caóticos, sem importar onde e como entrar. Com o uso adequado, você compensa todos os spreads e
comissões, já com o uso magistral, você lucra, mesmo que você abra geralmente em lugares aleatórios e numa direção aleatória.
O terceiro ponto também é importante. Para reduzir as perdas e aumentar os lucros, tente abrir uma posição de compra dentro de uma meia onda negativa e vender dentro de uma meia onda
positiva. Acontece que uma meia onda na maioria dos casos indica que os vendedores ou compradores estavam ativos nesta área, o que por sua vez significa que alguma porcentagem deles
eram a mercado para abertura de posição, e as posições que estavam abertas mais cedo ou mais tarde seriam encerradas, movendo o preço na direção oposta. É por isso que o mercado tem
uma estrutura ondulatória. Vemos essas ondas em todos os lugares. Uma compra é seguida por uma venda e vice-versa. Além disso, cada um de nós fecha as posições de acordo com o mesmo
critério.
Fim do artigo
Claro, no final, direi que tudo é subjetivo e que cada um analisa à sua maneira. No final das contas, tudo depende de você, de uma forma ou de outra. Mas, apesar de todos os contras e
tempo perdido, todo mundo também quer criar seu próprio super sistema e colher os benefícios de sua teimosia. De outra forma, não entendo por que operar Forex. A experiência é
inestimável e o dinheiro, mínimo. Mas há algo de atraente nisto que não me permite sair desta esfera. Todo mundo sabe como chamá-lo, embora soe infantil. Por isso, provavelmente não vou
verbalizá-lo, para não trollar 🙂.
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