Estimação Espectral

Estimação espectral
Vazamento espectral (leakage)
 Janelas Espectrais

•  a
Janelas Espectrais
Interferências
 Estimação da Autocorrelação e
correlação cruzada
•  A ACS de um prócesso ergódico é

•  Na prática, rxx[m] é raramente conhecida e deve ser

estimada

•  Assumindo, x[n] com N amostras de n=0 a n=N-1 com T é

o tempo de amostragem, a estimação pode ser:
 Estimação da Autocorrelação e
correlação cruzada
•  Para deslocamentos (lags) negativos

•  Computo somente dos deslocamentos positivos (simetria)

•  2N-1 deslocamentos podem ser estimados de N amostras.

 Estimação da Autocorrelação e
correlação cruzada

•  Estimador não viesado

•  Variância estimada para valores reais de processos

gaussianos. É Consistente
 Estimação da autocorrelação –
Estimação alternativa
•  Uma estimação alternativa da ACS

•  Comparação entre as duas estimativas

 Estimação da autocorrelação –
Estimação alternativa

•  Estimador viesado para N finito

•  Quando é asintóticamente viesado

•  A variância aproximada é
 Estimação da autocorrelação –
Estimação alternativa
•  Para aplicações típicas, o erro quadrático médio tende a
ser maior para o primeiro estimador (não viesado) de
autocorrelação.

•  O estimador não viesado pode chegar a atingir valores

não válidos.
•  Exemplo: Encontre os valores da autocorrelação utilizando o
primeiro estimador, quando x[1]=1, x[2]=1.1, x[3]=1.

•  O estimador viesado é normalmente utilizado

Estimadores da autocorrelação

•  Os dois estimadores preservam a energia

•  A soma dos estimadores da ACS podem ser

definidos em termo da convolução.
 Estimador da correlação cruzada

•  Assumindo duas sequências x[n] e y[n] para n=0 a

n=N-1, o estimador viesado da correlação cruzada
é:
 Estimação espectral – Métodos não
paramêtricos

•  Correlograma
•  Método indireto

•  Periodograma
•  Método direto
 Método do Correlograma

•  Como a PSD é definida por:

•  O método do correlograma usa a sequência finita da ACS

•  L é tipicamente muito menor que N. Sugestão:

•  Estimador PSD viesado

•  DL: kernel dirichtlet (T.F. da janela retangular)

•  Vazamento espectral
•  Estimador PSD com ACS viesado

•  Em forma matricial:
•  Estimador viesado

•  D2L: T.F. da janela triangular

•  Vazamento espectral
Método geral do correlograma

•  Para reduzir o vazamento (leakage) utiliza-se uma

janela com número de amostras ímpar 2L+1

•  O método mais geral para o método do

correlograma é:

•  Escalar para
•  Expectância do estimador: Asintóticamente viesado com o
maior número de deslocamentos.

•  : T.F. da janela de deslocamento (lag window)

•  Janelas de deslocamento com áreas devem ser
evitadas.
 Correlograma para PSD cruzada

•  PSD entre duas sequências

Correlograma
 O Método do periodograma

•  A PSD baseado na ergodicidade

•  A estimação (PERIODOGRAMA NÃO

MODIFICADO) pode ser dada para uma sequência
finita x[0],…,x[N-1]
 Periodogramas modificados

•  O periodograma não modificado é inconsistente

(instável)
•  Esquemas de promediação para suavização da PSD:
•  Método de Daniell: suaviza o periodograma
promediando sobre bins de frequência adjacentes.
•  Método de Bartlett: promedia vários periodogramas
produzidos de segmentos da sequência original.
•  Método de Welch: Extensão do método de Bartlett.
Sobreposição dos segmentos e janelas para diminuir o
vazamento espectral.
 O Periodograma de Daniell
•  Suavizar (smooth) das rápidas flutuações do espectro
•  Promediação sobre frequências espectrais adjacentes.

•  Se a FFT é usada para evaluar , no conjunto de

frequências
•  O periodograma na frequência fi é obtido pela promediação de P
pontos em ambos lados dessa frequência

•  Convolução com um filtro passa baixas H(f)

 O Periodograma de Barlett

•  Pseudo conjunto de sequências

•  Dividor a sequência de N amostras em
•  P segmentos sem sobreposição
•  D amostras cada segmento
•  DP ≤ N

•  O p-ésimo segmento
 Periodograma de Barlett

•  PSD de um sub-segmento

•  Periodograma de Barlett
 Periodograma de Barlett
•  Bias do periodograma de Barlett

•  Variância

•  Compromisso entre P e D
 Periodograma de Welch
•  Janelamento e sobreposição dos segmentos.

•  Uma sequência x[0],…x[N-1]

•  N amostras dividida em P segmentos de D amostras cada, com
um deslocamento de S amostras entre segmentos adjacentes (S
≤ D).
•  O máximo número de segmentos P é dado pela parte inteira de
(N - D)/S+1
•  O p-ésimo segmento janelado é
 Periodograma de Welch
•  A PSD do p-ésimo segmento

•  X(p)(f) é a T.F.D do p-ésimo segmento

•  U é a janela de energia no tempo discreto

 Periodograma de Welch

•  Promediação das PSD dos segmentos janelados

•  O fator U remove o efeito de bias devido a janela de

energia
 Periodograma de Welch

•  A expectância

•  Variância
 Periodograma de Welch para PSD
cruzada

•  Dadas duas sequências x[n] e y[n] de N amostras

Periodograma
 Referências

•  MARPLE, S. L, Jr.
•  Digital Spectral Analysis with Applications

•  SEMMLOW, J. L.
•  Biosignal and Biomedical Image Processing