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Curitiba
2023
YASMIN FERREIRA DA PAIXÃO
Curitiba
2023
SUMÁRIO
1 ............................................................
INTRODUÇÃO 3
2 ............................................................
OBJETIVO 4
3 . . . . . . . . . DA
REVISÃO . . . LITERATURA
................................................ 5
3.1 . . . . . . . . . . . . LINEAR
REGRESSÃO . . . . . . . .MÚLTIPLA
........................................ 5
3.2 . . . VARIÁVEIS
AS . . . . . . . . . . .DUMMY
.............................................. 6
3.3 .O. PROBLEMA
. . . . . . . . . . . DA
. . . MULTICOLINEARIDADE
............................................ 6
3.4 . . PROBLEMA
O . . . . . . . . . . . DA
. . . HETEROCEDASTICIDADE
............................................ 7
3.5 . . PROBLEMA
O . . . . . . . . . . . DA
. . . AUTOCORRELAÇÃO
............................................ 8
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
METODOLOGIA
4.1 . . . . . . . . .ECONÔMICO
MODELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DADOS
4.3 . . . . . . . .ESTATÍSTICOS
TESTES .................................................... 11
5 .RESULTADOS
. . . . . . . . . . . . E. .DISCUSSÃO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1 RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO E TESTES ESTATÍSTICOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
REALIZADOS
5.1.1 Regressão
. . . . . . . . . . Linear
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1.2 Teste
. . . . . .de
. . Breusch-Pagan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1.3 Teste
. . . . . .de
. . Durbin-Watson
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DISCUSSÃO
5.2.1 A
. . regressão
. . . . . . . . . linear
. . . . . .múltipla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2.2 Presença
. . . . . . . . .de
. . .heterocedasticidade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2.3 .Presença
. . . . . . . .de
. . .autocorrelação
................................................ 15
6 ............................................................
CONCLUSÃO 16
7 . . . . . . . . . . . . . .BIBLIOGRÁFICAS
REFERÊNCIAS .............................................. 17
.......A
ANEXO . .—. . SUBTITÍTULO
. . . . . . . . . . . . .DO
. . . ANEXO
................................. 18
3
1 INTRODUÇÃO
2 OBJETIVO
3 REVISÃO DA LITERATURA
regressores em questão. Essa hipótese do modelo clássico surge para evitar que os
erros padrão sejam infinitos ou muito grandes, o que acontece na presença de
multicolinearidade. Como consequência da inflação dos erros padrão, observa-se
também intervalos de confiança mais amplos, que implicam em uma maior aceitação
da hipótese nula.
A questão da multicolinearidade pode se dar de forma perfeita e menos que
perfeita, onde o que varia é o grau de correlação entre as variáveis. Sua presença
pode ser causada, por exemplo, por problemas de especificação do modelo, coleta
de dados e restrições ao próprio modelo.
Como métodos de identificação da multicolinearidade, é possível citar o Fator
de Inflação da Variância (conhecido como FIV), que mostra o aumento da variância
causada pela multicolinearidade, com o auxílio do coeficiente de correlação das
variáveis X.
Se o coeficiente de correlação (r23) for próximo de 1, o FIV será próximo ao
infinito. Em caso de ausência de colinearidade, o valor final obtido para FIV será 1.
Por fim, uma forma de correção recomendada, caso o cientista econômico
julgue necessário, é a melhoria da especificação do modelo de regressão.
4 METODOLOGIA
4.2 DADOS
R.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
93,592 6 2,2e-16
Fonte: O autor (2023).
1.8875 0.2143
Fonte: O autor (2023).
5.2 DISCUSSÃO
6 CONCLUSÃO
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Anexos são elementos que dão suporte ao texto, mas que não foram
elaborados pelo autor.