CADEIAS DE MARKOV

ISIS B. TALIB, MARIA LUIZA P.C. DA SILVA, ANTHONNY F. O. DE SOUZA

Graduando em Licenciatura em matemática, Bolsista PIBID, IFSP, Campus Cubatão, isis.talib@alunoifsp.edu.br

Graduando em Licenciatura em matemática, Bolsista PIBID, IFSP, Campus Cubatão, luiza.correa@aluno.ifsp.edu.br
Graduando em Licenciatura em matemática, Bolsista PIBID, IFSP, Campus Cubatão, anthonny.souza@aluno.ifsp.edu.br

RESUMO:
A Cadeia de Markov é um modelo matemático que descreve a evolução de sistemas ao longo
do tempo, baseado em probabilidades fixas e regras determinísticas. Em sua essência, uma Cadeia de
Markov é um processo estocástico, o que significa que envolve aleatoriedade. No entanto, o aspecto
fundamental que a torna especial é a propriedade de Markov, que afirma que o próximo estado do
sistema depende apenas do estado atual, e não é influenciado pela história passada. Essas cadeias são
aplicadas em uma ampla variedade de campos, desde a física e a engenharia até a economia e a biologia.
Representada por um conjunto de estados possíveis e as probabilidades de transição entre esses
estados. As transições são regidas por matrizes de transição, que indicam a probabilidade de passar de
um estado para outro. Essas probabilidades podem ser fixas ou variar ao longo do tempo, dependendo
da aplicação.
Uma característica importante são suas propriedades matemáticas bem definidas que podem ser
analisadas teoricamente. Isso permite prever como um sistema evoluirá ao longo do tempo e entender
seu comportamento de maneira probabilística. A Cadeia de Markov simplifica a complexidade de
muitos processos e fornece uma estrutura matemática robusta para sua análise e compreensão.

PALAVRAS-CHAVE: propriedade de Markov; sistema; transição; probabilidade.

Markov Chain

ABSTRACT:
A Markov Chain is a mathematical model that describes the evolution of systems over time,
based on fixed probabilities and deterministic rules. In essence, a Markov chain is a stochastic process,
which means that it involves randomness. However, the fundamental aspect that makes it special is the
Markov property, which states that the next state of the system depends only on the current state, and is
not influenced by past history. These chains are applied in a wide variety of fields, from physics and
engineering to economics and biology.
Represented by a set of possible states and the transition probabilities between these states.
Transitions are governed by transition matrices, which indicate the probability of moving from one state
to another. These probabilities can be fixed or vary over time, depending on the application.
An important feature is their well-defined mathematical properties that can be analyzed
theoretically. This makes it possible to predict how a system will evolve over time and to understand its
behavior in a probabilistic way. The Markov Chain simplifies the complexity of many processes and
provides a robust mathematical framework for analyzing and understanding them.

KEYWORDS: Markov property; system; transition; probability.

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INTRODUÇÃO
A teoria das Cadeias de Markov recebe esse nome em homenagem ao matemático russo Andrei
Markov, que a desenvolveu no início do século XX, sendo um ramo importante da matemática e da
estatística, com aplicações em diversas áreas, desde a engenharia e a física até a economia e a biologia.
As Cadeias de Markov são processos estocásticos que modelam sistemas dinâmicos que evoluem ao
longo do tempo, onde a probabilidade de transição de um estado para outro depende apenas do estado
atual e não dos estados anteriores. Isso as torna uma ferramenta valiosa para analisar sistemas que
exibem aleatoriedade e mudanças de estado.
A importância das Cadeias de Markov reside no fato de que elas fornecem um modelo matemático
eficaz para uma ampla variedade de problemas do mundo real, tais como previsão do tempo, análise de
estoques, simulações de tráfego, reconhecimento de padrões, entre outros. Seu estudo é fundamental por
várias razões.
Do ponto de vista matemático, a teoria das Cadeias de Markov Essas cadeias opera em um espaço
de estados finito ou infinito, e a evolução entre eles é descrita por uma matriz de transição, que contém
as probabilidades de transição entre os estados. Além disso, elas podem ser classificadas como
estacionárias ou não estacionárias, sendo que as estacionárias mantêm constantes as probabilidades de
transição ao longo do tempo, permitindo análises a longo prazo e previsões. Um teorema da
convergência descreve a tendência de um sistema para um estado estável em cadeias estacionárias e
irreversíveis, independentemente das condições iniciais. Além das cadeias de Markov em tempo
discreto, existem as cadeias em tempo contínuo, que descrevem a evolução dos estados de forma
contínua através de equações diferenciais estocásticas, sendo cruciais em áreas como teoria de filas e
modelagem de processos de difusão.
Em resumo, o estudo das Cadeias de Markov é fundamental para a compreensão e modelagem de
sistemas dinâmicos complexos e estocásticos, desempenhando um papel crucial em uma ampla gama
de disciplinas. Elas ajudam a fazer previsões, tomar decisões informadas e entender melhor o
comportamento de sistemas que envolvem incerteza e aleatoriedade. A análise matemática dessas
cadeias é fundamental para prever comportamentos futuros, tomar decisões informadas e compreender
a dinâmica de sistemas sujeitos a aleatoriedade.

MATERIAL E MÉTODOS
O objetivo deste estudo é explorar os princípios fundamentais da Cadeia de Markov. Para atingir
esse propósito, será realizada uma revisão bibliográfica para estabelecer uma base sólida para a análise
e descrição dos conceitos relacionados às Cadeias de Markov. A metodologia empregada é a pesquisa
descritiva, uma vez que a coleta de dados será realizada de maneira qualitativa, visando fornecer uma
compreensão aprofundada das características da Cadeia de Markov.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na disciplina matemática, as cadeias de Markov emergem como modelos estocásticos
delineadores de uma sucessão de eventos, em que a probabilidade de transição entre estados está
intrinsecamente atrelada ao estado atual, prescindindo do histórico completo. Um exemplo
paradigmático desse fenômeno é o passeio aleatório.
Imagine-se posicionado em um ponto específico ao longo de uma linha, onde, a cada iteração,
é possível deslocar-se uma unidade para a esquerda ou direita, ambas com probabilidades equivalentes.
Este processo pode ser meticulosamente retratado como uma cadeia de Markov, na qual os estados se
manifestam como as distintas posições ao longo da referida linha.
Se, porventura, você se encontrar na posição i, a probabilidade de transição para i + 1 na
subsequente etapa é de 0,5, assim como a probabilidade de transição para i – 1. Este cenário fornece a
estrutura fundamental para uma cadeia de Markov singelamente aplicada em diversas esferas
matemáticas, tais como a teoria das filas.

Cadeia de Markov na Teoria das Filas

 A teoria das filas é um campo de estudo que analisa o comportamento de sistemas nos quais
entidades, como clientes, aguardam para serem atendidas por um serviço. A cadeia de Markov é
frequentemente utilizada na modelagem desses sistemas para prever e analisar o desempenho de filas,
explicada nos exemplos a seguir:

Definição de Estados:
• Representação de Condições do Sistema: Cada estado na cadeia de Markov é uma
representação abstrata de uma configuração específica do sistema de filas. Exemplos
incluem o número de clientes na fila, servidores ocupados, e outras variáveis relevantes.
Matriz de Transição de Estados:
• Dinâmicas do Sistema: Uma matriz de transição é formulada para capturar as
probabilidades de transição entre diferentes estados. Cada elemento (i, j) na matriz
representa a probabilidade de transição do estado i para o estado j, refletindo as
dinâmicas do sistema.
Modelagem do Processo de Chegada e Serviço:
• Processo de Chegada (Arrival): A chegada de novos clientes à fila é modelada, muitas
vezes usando processos de Poisson para representar a taxa de chegada média ao sistema.
• Processo de Serviço: O atendimento aos clientes é modelado, geralmente utilizando
distribuições exponenciais para representar a duração média do serviço prestado pelos
servidores.
Análise Estacionária:
• Equilíbrio do Sistema: A ênfase é colocada na análise de estados estacionários, onde o
sistema atingiu um equilíbrio. Isso é fundamental para entender características de longo
prazo, como o número médio de clientes na fila.
Desempenho do Sistema:
• Métricas de Desempenho: Utilizando a cadeia de Markov, é possível calcular métricas
cruciais de desempenho, como o tempo médio de espera na fila, a utilização média do
servidor, e a probabilidade de o sistema estar em um determinado estado.
• Tomada de Decisões Informadas: A análise fornece insights que auxiliam analistas e
engenheiros de sistemas a tomar decisões informadas sobre otimizações,
dimensionamento de recursos e estratégias de atendimento ao cliente.
A modelagem de filas usando a cadeia de Markov permite aos analistas e engenheiros de
sistemas obterem insights valiosos sobre o desempenho do sistema e tomar decisões informadas sobre
otimizações, dimensionamento de recursos e estratégias de atendimento ao cliente.

CONCLUSÕES
Em suma, sob a perspectiva matemática, as Cadeias de Markov se destacam como uma
ferramenta excepcionalmente eficaz para a modelagem e a compreensão de sistemas que experimentam
evoluções probabilísticas ao longo do tempo, oferecendo aplicações versáteis em uma ampla variedade
de campos. A análise matemática dessas cadeias desempenha um papel central na capacidade de prever
comportamentos futuros, na tomada de decisões embasadas e desvendar a dinâmica de sistemas sujeitos
a eventos aleatórios. Isso significa que, ao compreender as Cadeias de Markov, somos capazes de lidar
com a incerteza de maneira eficaz, identificar tendências emergentes e tomar decisões embasadas em
probabilidades sólidas, tornando essa ferramenta uma aliada indispensável.

REFERÊNCIAS
Almeira, M. A. P., Alves, D., Santos, I. R., Silva, K. P., & Melo, A. C. S. (2015). CADEIAS DE
MARKOV: APLICAÇÕES NO COTIDIANO. Caderno De Graduação - Ciências Exatas E
Tecnológicas - UNIT - SERGIPE, 3(1), 45–54. Recuperado de
https://periodicos.set.edu.br/cadernoexatas/article/view/2379.
GUAZZELLI, Milo Ricardo. Teoria e prática sobre as Cadeias de Markov. Processos Estocásticos -
Cadeias de Markov e Filas, [s. l.], v. 7, ed. 1, p. 45 - 51, 1983.
LEVIN, D. A., PERES, Y. , WILMER E. L. – Markov chains and mixing times, Providence, R.I. :
American Mathematical Society, c2009.
PÉREZ, Fernado Lucambio. Cadeias de Markov. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em:
http://leg.ufpr.br/~lucambio/CM/CM.html. Acesso em: 28 out. 2023.