Apresentação do Nucleos

aos Participantes da Nuclep

Resultado dos investimentos em 2023

Rio de Janeiro, 20 de março de 2024

Estrutura dos Investimentos

Gestor: Oceana
ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO DE
2022 E 2023

Posição dez/22.

Posição dez/23.
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (PBB) EM 2023
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADA
EM DEZEMBRO DE 2023
RENTABILIDADE X META ATUARIAL EM 2023 –
(EVOLUÇÃO MENSAL)
RENTABILIDADE X META ATUARIAL EM 2023 –
(ACUMULADO)
RENTABILIDADE POR SEGMENTO EM 2023

Posição dez/23.
RENTABILIDADE POR SEGMENTO – RENDA FIXA

Ativo 2023 Patrimônio

META ATUARIAL 9,69%

RENDA FIXA 18,46% 2.817.588.819,61

Benchmark (CDI+1% a.a.) 7,02%

Nucleos I (OCCAM) 1,47% -
Benchmark (Meta Atuarial) 2,13%
Nucleos I (BNP Paribas)* 2,47% 364.021.971,09

Benchmark (ALM) 21,64%

Nucleos V 21,28% 723.917.762,22

Nucleos VI 21,39% 753.978.805,45
Benchmark (CDI) 13,04%
Nucleos II 13,08% 975.670.280,85
OBS*: O fundo Nucleos I BNP Paribas ALM Vencimento FI RF teve início no dia 27/09/2023
RENTABILIDADE POR SEGMENTO – RENDA VARIÁVEL

Ativo 2023 Patrimônio

META ATUARIAL 9,69%

RENDA VARIÁVEL 22,34% 745.450.528,36

Benchmark (Ibov. + 2% a.a.) 24,69%

Nucleos III 26,13% 380.671.854,26

Benchmark (Ibov. + 3% a.a.) 25,89%

Nucleos IV 16,75% 183.840.655,06

Nucleos VII 20,96% 180.938.019,04

RENTABILIDADE POR SEGMENTO – ESTRUTURADO

Ativo 2023 Patrimônio

META ATUARIAL 9,69%

ESTRUTURADO 16,84% 392.539.323,17

Benchmark (CDI+2,5% a.a.) 15,83%

Ibiúna 6,66% 163.486.427,47

Absolute 14,24% 112.665.378,09

Benchmark (CDI+1,5% a.a.) 14,71%

Ibiuna L&S 9,70% 89.071.287,95

FIP – Energia PCH - -

FIP - CRT 52,60% 27.316.229,66

RENTABILIDADE POR SEGMENTO – EMPRÉSTIMOS

Ativo 2023 Patrimônio

META ATUARIAL 9,69%

Benchmark (INPC+5,97% a.a.) 9,90%

EMPRÉSTIMOS 9,91% 17.504.944,70

RENTABILIDADE POR SEGMENTO – IMÓVEIS

Ativo 2023 Patrimônio

META ATUARIAL 9,69%

Benchmark (INPC+5,97% a.a.) 9,90%

IMÓVEIS 2,87% 50.874.026,81

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (CDs) EM 2023
PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA –
DEZEMBRO/2023
RESULTADO PLANO CD INVESTINDO R$100,00/MÊS

Período da simulação Valor Mensal Investido Valor Total Investido Plano CD Nuclep CDI Poupança
nov/21 até jan/24 R$ 100,00 R$ 2.700,00 R$ 5.973,65 R$ 3.119,39 R$ 2.959,86

R$5.973,65

R$3.119,39

R$2.959,86
jan/22

jan/23

jan/24
jul/22

jul/23
nov/21

mar/22

mai/22

nov/22

mar/23

mai/23

nov/23
dez/21

dez/22

dez/23
fev/22

abr/22

jun/22

out/22

fev/23

abr/23

jun/23

out/23
set/22

set/23
ago/22

ago/23
Plano CD Nuclep CDI Poupança
RESULTADO PLANO CD INVESTINDO R$500,00/MÊS

Período da simulação Valor Mensal Investido Valor Total Investido Plano CD Nuclep CDI Poupança
nov/21 até jan/24 R$ 500,00 R$ 13.500,00 R$ 29.261,81 R$ 15.596,93 R$ 14.799,31

R$29.261,81

R$15.596,93

R$14.799,31
nov/21

mai/22

nov/22

mai/23

nov/23
dez/21

abr/22

dez/22

abr/23

dez/23
jan/22

jun/22

out/22

jan/23

jun/23

out/23

jan/24
jul/22

jul/23
mar/22

ago/22

mar/23

ago/23
fev/22

fev/23
set/22

set/23
Plano CD Nuclep CDI Poupança
RESULTADO PLANO CD INVESTINDO R$1.000,00/MÊS

Período da simulação Valor Mensal Investido Valor Total Investido Plano CD Nuclep CDI Poupança
nov/21 até jan/24 R$ 1.000,00 R$ 27.000,00 R$ 58.523,62 R$ 31.193,87 R$ 29.598,62

R$58.523,62

R$31.193,87

R$29.598,62

Plano CD Nuclep CDI Poupança

META ATUARIAL – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E
INDICADORES GERAIS
PERFORMANCE DOS FUNDOS EM 2023
EVOLUÇÃO DO RESULTADO SOBRE PMAT (%) – 2010
ATÉ 2023
COMPOSIÇÃO DO RESULTADO PBB – 2021 ATÉ 2023
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS DE 2010 ATÉ 2023

Fonte: até 2021 Abrapp, 2022 e 2023 Aditus

MONITORAMENTO – LIQUIDEZ
EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS
O Nucleos avalia periodicamente, internamente e externamente, os seus
controles internos, visando o seu aprimoramento permanente e a
comprovação de sua efetividade.

Entes que avaliam a efetividade dos Controles Internos do Nucleos:

 Auditoria Independente (PwC);

 Auditoria das Patrocinadoras (INB, Nuclep e Eletronuclear);
 Auditoria da Qualidade (ISO 9001:2015 – Bureau Veritas Certification);
 Fiscalização pela Previc (Órgão de supervisão e fiscalização das entidades
fechadas de previdência complementar);
 Conselho Fiscal do Nucleos (Relatório de Controles Internos, emitido
semestralmente);
 Gestores do Nucleos e PFM (avaliação e revisão da Matriz de Risco);
MATRIZ DE RISCOS - GERENCIAMENTO

Riscos Matriz de Riscos – Dicionário de Riscos

Estratégicos
Riscos
Risco de conjuntura
Operacionais
Risco de planejamento
Risco de Execução das diretrizes estratégicas
Risco de governança
Risco ético Risco de concepção de processos
Risco de conformidade operacional
Risco de documentação
Riscos
Riscos de
Risco de eventos externos e catástrofes
Risco de falha humana
Legais
Imagem
Risco de fraude
Risco de indisponibilidade de pessoal especializado
Risco de infraestrutura física Risco de contencioso
Risco de segurança da informação Risco contratual
Risco de divulgação de informações externas Risco de sistemas Risco de conformidade
Risco de divulgação de informações internas legal
Risco de publicidade negativa

Riscos
Riscos Financeiros Riscos de
Atuariais Terceirização
Risco de cadastro Risco de crédito Risco de parceiro
Risco de provisão Risco de liquidez Risco de patrocinador
Risco técnico Risco de mercado Risco de qualidade
 MATRIZ DE RISCOS – COMPLIANCE

COMPLIANCE

Por estar num sistema altamente regulado, o Nucleos tem um sistema de

Compliance para atendimento das obrigações Externas e Internas.
Diariamente é feita a leitura da legislação e inserido no sistema aquelas
obrigações que o Nucleos deverá cumprir. Atualmente o Nucleos
acompanha em torno de 300 obrigações internas e Externas.
ANÁLISE DA MIRADOR ATUARIAL SOBRE A
VIABILIDADE DE REVISÃO DO PED
PARECER ATUARIAL DA MIRADOR SOBRE O PBB
PARECER ATUARIAL DA MIRADOR SOBRE O PBB
REVISÃO DO PED-2021 – ANÁLISE DA CONSULTORIA
ATUARIAL

• O superávit de 2023 é de natureza conjuntural, resultado principalmente de

uma rentabilidade (17,8%) significativamente acima da meta atuarial do
exercício (9,7%). Isso significa dizer que não há, pelo menos no momento,
indicativos de que esse superávit é perene e será mantido nesse nível nos
próximos meses.

• Diante desse cenário, a recomendação é que o equacionamento seja

mantido e o resultado do Plano continue sendo acompanhado

• Caso seja constatada uma estabilidade deste superávit por um período

mais longo, serão realizados estudos e, se for o caso, implementada uma
redução dos percentuais de contribuição extraordinária. Isso garantirá uma
maior segurança em relação à manutenção do equilíbrio, solvência e
liquidez do PBB no longo prazo.
 OBRIGADO!
Diretoria Executiva do Nucleos