Universidade Lusófona de Cabo Verde

Curso de Licenciatura em Contabilidade, Administração e Auditoria - 4o Ano

Ano letivo: 2022/2023

Cálculo Atuarial
Demografia Atuarial

Mestre Júlio Silva

julioefs1992@gmail.com

1/50 26 de Dezembro de 2022

 Demografia Atuarial
Função de Sobrevivência
I Nos estudos de sobrevivência, um dos principais interesses está
na sobrevida, ou no tempo de vida adicional de um dado
indivíduo.
I Antes da apresentação matemática dos modelos probabilísticos, é
necessário fazer algumas definições:
(x): Refere-se a uma pessoa com idade x.
X : Variável aleatória representando o tempo de vida futuro de um
recém-nascido.
ω: Idade mínima em que uma pessoa não pode sobreviver. (Idade
final do modelo)
S(x): Função de sobrevivência. Probabilidade de que um recém-
nascido sobrevive além da idade futura x. Ou seja:

S(x) = Pr (X > x).

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Função de Sobrevivência
I A função de sobrevivência é uma função não crescente tal que:
0 ≤ S(x) ≤ 1
S(0) = 1
S(ω) = lim S(x) = 0
x→∞

I A função de distribuição de X , ou F (x), representa a pro-

babilidade da duração de vida futura de um recém-nascido ser
inferior ou igual a x. A sua derivada é a função de densidade
incondicional de X .

F (x) = Pr (X ≤ x) = 1 − S(x)

d d
f (x) = F (x) = − S(x)
dx dx
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Função de Sobrevivência

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Probabilidades de Sobrevivência e de Morte
I A custa da função de sobrevivência definem-se as probabilidades
importantes.
I Seja Tx a variável aleatória tempo de vida adicional do indiví-
duo de idade x.
I Então a função de sobrevivência, STx (t), é a probabilidade
de viver além da idade futura:
STx (t) = 1 − FTx (t) = Pr (Tx > t), t ≥ 0.
I A probabilidade de uma pessoa de idade x atingir (viva) a idade
x + t, é dada por:
t px = STx (t) = Pr (Tx > t) = Pr (Tx > x + t|Tx > x)

Pr (Tx > t + x ∧ Tx > x) Pr (Tx > x + t) ST (x + t)

= = = x .
Pr (Tx > x) Pr (Tx > x) STx (x)
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Probabilidades de Sobrevivência e de Morte
I A probabilidade de uma pessoa de idade x morrer antes de atingir
a idade x + t, é dado por:

STx (x + t) ST (x) − STx (x + t)

t qx = 1−t px = 1− = x = FTx (t).
STx (x) STx (x)

I No caso particular t = 1, obtemos o seguinte:

A probabilidade de uma pessoa de idade x atingir (viva) a idade
ST (x + 1)
x + 1, é dada por: px = x .
STx (x)
A probabilidade de uma pessoa de idade x morrer antes de atingir
ST (x) − STx (x + 1)
a idade x + 1, é dado por: qx = x .
STx (x)

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Probabilidades de Sobrevivência e de Morte

I Teremos ainda,
A probabilidade de uma pessoa de idade x + t atingir (viva) a
idade x + t + n, é dada por:

STx (x + t + n)
t|n px = Pr (Tx > t + n) = .
STx (x + t)
A probabilidade de uma pessoa de idade x morrer antes de atingir
a idade x + t, é dado por:

STx (x + t) − STx (x + t + n)
t|n qx = 1 − t|n px = .
STx (x + t)

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Probabilidades de Sobrevivência e de Morte

I As relações entre as duas probabilidades mais utilizada são:

n|m qx = n px − n+m px

n| qx = n px · qx+n

n+m px = n px · m px+n

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Força de Mortalidade
I Se pretendemos determinar a taxa instantânea de mortalidade
de (x), teremos então a definição de força de mortalidade (µx ),
é a transição instantânea do estado vivo para o morto, de seguinte
modo:
d
f (x) − dx S(x) d
µx = = = − ln [(S(x)] .
S(x) S(x) dx
I O que implica que:
Rx
S(x) = e − 0 µy dy
.

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Força de Mortalidade
I Para expressar o t px em função da força da mortalidade, sabemos
que −µy dy = d ln[S(y )], integrando de x a x + t, vem:
Z x+t  
S(x + t)
− µy dy = ln = ln(t px )
x S(x)
I Tomando o exponencial e fazendo depois a mudança da variável
y = x + s, vem:
R x+t Rt
t px = e− x µy dy
= e− 0 µx+s ds

I A força da mortalidade em termos de probabilidades de sobrevi-

vência condicional é a seguinte:
d
− dt t px
µx+t = .
10/50 t px
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Força de Mortalidade
I Note que:  
d d d STx (x + t)
fT (t) = (t qx ) = (1 − t px ) = 1−
dt dt dt STx (x)
ST0 x (x + t) ST0 0 (x + t) STx (x + t)
=− =− ·
STx (x) STx (x) STx (x + t)
ST0 x (x + t) STx (x + t)
=− · = µx+t · t px
STx (x + t) STx (x)
I Então:
Z t
t qx = y px · µx+t dy
0

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Força de Mortalidade

Exemplos:
1) Suponha que o tempo de vida adicional da pessoa ao nascer, possa
ser modelada por meio da função de densidade:
1
fT0 (t) = I[0,140] (t)dt.
140
Calcule µx+t .
Resolução:
Lembrando do exemplo anterior, temos que:
140 − x − t t
t px = e t qx = .
140 − x 140 − x
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Força de Mortalidade

Ainda, sabemos que:

fT (t)
fT (t) = µx+t · t px ⇔ µx+t =
t px
t
FT (x) = t qx =
140 − x
 
d d t 1
fT (t) = [FT (x)] = =
dt dt 140 − x 140 − x
Logo,
1
fT (t) 140−x 1
µx+t = = 140−x−t =
t px 140−x
140 − x − t
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Força de Mortalidade

x
2) Seja S(x) = 1 − .
100
a) Averigue se S preenche as condições de uma função de sobrevi-
vência.
Resolução:
De acordo com o critério da primeira derivada S está a decrescer
até ao fim todo o seu comprimento. Pois, S(0) = 1 e S(100) = 0.
A primeira idade para a qual S(x) = 0 é ω = 100.
b) Calcule a probabilidade de um recém-nascido sobreviver para além
dos 20 anos de idade.
Resolução:
20
Pr (X > 20) = S(20) = 1 − = 0, 8
100
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Força de Mortalidade

c) Calcule a probabilidade de um recém-nascido morrer para além

dos 20 anos de idade e antes dos 55 anos de idade.
Resolução:
Pr (20 < X ≤ 55) = Pr (X > 20) − Pr (X > 55)
= S(20) − S(55) = 0, 35
d) Calcule a probabilidade de uma pessoa com 20 anos sobreviver até
aos 55.
Resolução:
Pr (X > 20 ∩ X > 55) Pr (X > 55)
Pr (X > 55|X > 20) = =
Pr (X > 20) Pr (X > 20)
S(20)
= = 0, 5625
S(55)
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Força de Mortalidade

e) Calcule a probabilidade de uma pessoa de 20 anos não sobreviver

para além dos 55 anos.
Resolução:
Pr (X ≤ 55|X > 20) = 1 − Pr (X ≤ 55|X > 20) = 0, 4375
f) Averigue se a partir da função de densidade incondicional de X
são verificadas as probabilidades dos pontos b) e c).
Resolução:
d
f (x) = − S(x)
dx h
R 100 1 x i100
Pr (X > 20) = 20 dx = = 0, 8
100 100 20i
R 55 1 h x 55
Pr (20 < X ≤ 55) = 20 dx = = 0, 35
100 100 20
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Força de Mortalidade

g) Calcule a força de mortalidade avaliada aos 20 anos de idade.

Resolução:
1
f (x) 1
µx = = 100 x =
S(x) 1 − 100 100 − x
1
µ20 = = 0, 0125
100 − 20

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Força de Mortalidade

h) Calcule a probabilidade de um recém-nascido morrer aos 20 anos.

Resolução:
Primeiro calculamos a probabilidade de sobrevivência até 20 e
depois consideramos a probabilidade instantânea de morte. Que
sejam os eventos:
A: Sobreviver até 20 quando tiver 0 anos de idade;
B: Morrer aos 20 anos.
De acordo com o conceito de probabilidade condicional, vem-se:
Pr (A∩B) = Pr (A)·Pr (B|A) = S(20)·µ20 = 0, 8·0, 0125 = 0, 01.

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Esperança de Vida
I A expetativa de vida de uma pessoa de idade x, mede quantos
anos em média uma pessoa sobrevive a partir dessa idade e é
definida como:
Z ∞ Z ∞
0
ex = E (Tx ) = t · f (t)dt = t · t px · µx+t dt
Z ∞ 0 Z ∞ 0

= [1 − t qx ] dt = t px dt
0 0

I O símbolo do infinito toma o valor ω − x. Então,

Z ω−x
0
ex = t px dt
0

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Esperança de Vida
I Muitas aplicações em diferentes campos consideram a idade em
anos inteiros, pelo que é necessário utilizar a variável aleatória que
represente a parte inteira de Tx , que é representa por [Tx ], qual
seja, anos inteiros de vida futura.
I A utilização de [Tx ] implica uma mudança substancial na formu-
lação e notação, por exemplo, na esperança de vida a notação
do caso contínuo ex0 torna-se no caso discreto ex , e a fórmula de
cálculo é definida por:

∞
X ∞
X ∞
X
ex = E (Tx ) = t · t px · µx+t = (1 − t+1 qx ) = t px
t=0 t=0 t=0

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Esperança de Vida
I O símbolo do infinito toma o valor ω − x. Então,
ω−x
X
ex = t px
t=0

Exemplo:
Suponha que o tempo de vida adicional da pessoa ao nascer, possa
ser modelada por meio da função de densidade:
1
fT0 (t) = I[0,140] (t)dt.
140
Calcule e00 , t px e t qx .

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Esperança de Vida

Resolução:
Nota-se que para T0 ∼ U(0, 140), implica aceitar que:
0 + 140
e00 = E (T0 ) = = 70 anos.
2
Pois,

140  2 140
1 t 1 1402 1 0 + 140
Z
e00 = t· dt = · = · = = 70
0 140 2 140 0 2 140 2

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Esperança de Vida

Ainda temos que:

R 140 1
Pr (Tx > x + t) x+t
dt 140−(x+t)
p = S (t) = = 140 dt = 140
t x Tx R 140 1 140−x
Pr (Tx > x) 140
x
140
140 − x − t
⇔ t px =
140 − x
140 − x − t t
t qx = 1 − t px = 1 − =
140 − x 140 − x
140 − t
t p0 =
140 140
2

R 140 140 − t t 1
e00 = 0 = t− · = 70 anos
140 2 140 0
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Tábua de mortalidade
I A tábua de mortalidade tradicional, também chamada de
tábua de sobrevivência, tábua biométrica ou tábua de vida,
é um modelo de sobrevivência apresentado em formato de
tabela para medir as probabilidades de falecer e de estar vivo das
pessoas em cada idade.
I A sua construção foi concebida por atuários muito antes do
avanço da teoria estatística dos modelos de sobrevivência vistos
como distribuições probabilísticas.
I A notação resultante tem alguns diferenças em relação ao que tem
sido visto até agora.

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Tábua de mortalidade
I O modelo tabular não apresenta as probabilidades de sobrevivência
S(x), mas ilustra o número de sobreviventes de um grupo inicial l0
de uma determinada idade x (de preferência x = 0) até a última
idade atingível ω (ómega).
I Normalmente os modelos tabulares consideram idades em anos
inteiros.
I Se S(x) for multiplicado por l0 , o resultado é um número estimado
de sobreviventes para a idade x.
I A primeira idade da tábua, x = 0, é chamada de idade-raiz e a
quantidade de vivos nesta idade, l0 , é conhecido como a raiz da
tábua, que assume, regra geral, o valor 100000.

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Tábua de mortalidade
I Assim, no modelo tabular o número esperado de sobreviventes na
idade x, denotado por lx , toma o lugar de S(x) no modelo de
sobrevivência probabilístico.

lx = l0 · S(x)
I O número de mortes entre as idades x e x + t por idade na tábua,
t dx , é determinada por:

t dx = l0 · [S(x) − S(x + t)] = lx − lx+t ,

onde lx+t é a quantidade de pessoas vivas ao completarem x + t
anos;

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Tábua de mortalidade
I Para um dado valor da raiz da tábua (exemplo, l0 = 100000), o
número de sobreviventes à idade x, lx , é dado por:

lx = lx−1 − dx−1 .
I Outras funções da tábua de mortalidade são obtidas a partir das
funções lx e t dx .
I A probabilidade de alguém com idade x chegar à idade x + t é
dada por:
lx+t
S(x + t) l0 lx+t
t px = = lx
= .
S(x) l0
lx

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Tábua de mortalidade
I Consequentemente, a probabilidade de alguém com idade x não
chegar à idade x + n é dada por:

lx − lx+t t dx
t qx = = .
lx lx
I No caso t = 1, vem:

dx = lx − lx+1 ,

lx+1
px = ,
lx
lx − lx+1 dx
qx = = .
lx lx
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Tábua de mortalidade

Exemplo:
Para as idades 23 e 24 anos, vamos calcular os valores de dx .

Resolução:
d23 = l23 − l24 = 900000 − 859600 = 40400
d24 = l24 − l25 = 859600 − 854500 = 5100
Logo, o número de pessoas mortas entre as idades 23 e 24 anos é
igual a 40400, e o número de pessoas mortas entre as idades 24 e
25 anos é igual a 5100.
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Tábua de mortalidade

Exercícios:
1) Seja a tabela seguinte:

a) calcule px para as idades 77, 78 e 79 anos.

b) Qual a probabilidade de alguém com 77 anos sobreviver à idade
de 80 anos? (sugestão: Basta calcular a razão entre l80 e l77 )
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Tábua de mortalidade

2) Utilizando a tabela a seguir, calcule q51 .

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Tábua de mortalidade
I Ainda, temos que:
ω−x ω−x
X 1X
ex = t px = lx+t .
t=1
lx t=1
I A esperança de vida em anos contínuos ex0 pode ser aproximada
a partir de ex , utilizando uma forma particular da fórmula Euler-
McClaurin até ao seu terceiro termo para a aproximação de inte-
grais definitivos. Fazendo isso, vem:
1
ex0 = ex + .
2

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Tábua de mortalidade
I A expectativa completa de vida ex , pode ser calculada da
seguinte maneira:
Tx
ex = ,
lx
onde Tx representa o total dos anos vividos pelos indivíduos per-
tencentes à idade x até a sua extinção, ou seja:
ω−x
X
Tx = Lx+t = Lx + Lx+1 + Lx+2 + · · · + Lω−x ,
t=0

em que ω representa a última idade a ser alcançada e Lx é número

total de anos completos vividos pelos lx sobreviventes da geração
inicial entre as idades exatas x e x + 1.
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Tábua de mortalidade

I O número de anos completos vividos pelos sobreviventes lx no

intervalo [x, x + 1[, Lx , é calculado mediante:

Lx = lx − (1 − ax ) · dx ,
onde ax denota o número médio de anos vividos no intervalo
[x, x + 1[ pelos indivíduos que falecem à idade x.
I Para a idade x = 0, o valor de L0 é estimado com base na
probabilidade de óbito no primeiro ano de vida, isto é, em x = 0.

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Tábua de mortalidade

I Nas restantes idades, assume-se que os óbitos se distribuem de

forma uniforme no intervalo [x, x + 1[, donde resulta que ax = 0, 5
1
ou ax = .
2
I Nesse caso, a função Lx é calculada por:

lx + lx+1 dx
Lx = = lx − , x = 1, 2, 3, · · · .
2 2

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Tábua de mortalidade

Exemplos:
1) Com base na tabela a seguir, qual é o valor de Lx para a idade 79
anos?

Resolução:
Para a idade 79 anos, o valor de Lx será:
l79 + l80 42609 + 39820
L79 = = = 41214, 5.
2 2
E para 77 e 78 anos?
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Tábua de mortalidade

2) Com base na tabela a seguir, vamos calcular Tx considerando 80

anos ou mais como a penúltima idade da tabela.

Para x = 77, vem que T77 = L77 + L78 + L79 + L80 = 46675 +
43975 + 41214 + 332427 = 464291.
Para x = 79, vem que T79 = L79 + L80 = 41214 + 332427 =
373641.
E para 78 anos?
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Tábua de mortalidade

3) Além de ajudar a Márcia na apresentação que ela fará para o

departamento, cujos temas serão as funções biométricas as quais
estudamos (probabilidade de sobrevivência, probabilidade de morte
e expectativa completa de vida), você recebeu uma tabela da
diretoria, a qual contempla dados utilizados no mercado de um
determinado país. Sua incumbência será calcular a expectativa
completa de vida ao nascer, segregando em sexo masculino e sexo
feminino. Posteriormente, você deverá avaliar qual é o maior valor.
Além disso, você deverá avaliar a probabilidade de sobrevivência
na idade 0 para cada sexo, assim como a probabilidade de falecer
na idade 0.

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Tábua de mortalidade

Resolução da situação-problema
A expectativa completa de vida é dada por Tx em relação a lx .
Logo, o valor de ex0 para x igual a zero será:
7883665, 16
∗ Sexo feminino: e00 = = 78, 8 anos.
100000
7161950, 23
∗ Sexo masculino: e00 = = 71, 6 anos.
100000
Assim, as mulheres apresentam expectativa completa de vida, ao
nascer, superior à expectativa completa de vida dos homens.
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Tábua de mortalidade

A probabilidade de sobrevivência px é dada por lx+1 em relação a

lx .
l1 98683, 96
∗ Sexo feminino: p0 = = = 0, 987.
l0 100000
l1 98442, 46
∗ Sexo masculino: p0 = = = 0, 984.
l0 100000
A probabilidade de morte qx é dada por 1 − px .
∗ Sexo feminino: q0 = 1 − p0 = 1 − 0, 987 = 0, 013.
∗ Sexo masculino: q0 = 1 − p0 = 1 − 0, 984 = 0, 016.

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Tábua de mortalidade
I As funções básicas de uma tábua de mortalidade completa são lx ,
dx , px , qx , Lx , Tx e ex , que são chamados de funções biométri-
cas.
I Estas funções são apresentadas sob a forma de uma tabela com a
seguinte configuração base:

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Tábua de mortalidade

Exercícios:
1) Considere a tabela seguinte:

a) Qual é a probabilidade de um indivíduo de 20 anos sobreviver à

idade 21 anos?
b) Qual a probabilidade de alguém com 20 anos sobreviver à idade
de 22 anos?
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Tábua de mortalidade

2) Com base na tabela a seguir, qual é o valor de d20 .

a) 54
b) 290, 44
c) 3015
d) 3016
e) 300
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Tábua de mortalidade

3) Qual é a definição correta da expectativa completa de vida?

a) Relação da soma de todas as idades e o total da população.
b) Probabilidade de sobrevivência.
c) Número médio de anos que um indivíduo espera viver.
d) Número mediano de anos que um indivíduo espera viver.
e) Nenhuma das opções.

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Funções de comutação
I As tábuas de comutação são obtidas por meio dos valores dx e
lx das tábuas de mortalidade, levando em conta o efeito da taxa de
1
juros i, considerando ainda o fator de descapitalização ν = .
1+i
I A tábua de comutação tem seus valores variados, conforme
a taxa de juros de variação do dinheiro dada.
I Ela é composta, além das mesmas colunas presentes na tábua de
mortalidade, de outras seis colunas, das quais 3 são referentes
a funções de sobrevivência (Dx , Nx e Sx ) e 3 a funções de
morte (Cx , Mx e Rx ).
I Tais funções têm for finalidade facilitar alguns cálculos que serão
vistos posteriormente.

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Funções de comutação
I As funções elencadas acima serão dadas, respetivamente por:
lx
Dx = lx × ν x =
(1 + i)x
ω−x
X lx lx+1 lω−x
Nx = Dx+t = x
+ x+1
+ ··· + ,
(1 + i) (1 + i) (1 + i)ω−x
t=0
ω−x
X
Sx = Nx+t = Nx + Nx+1 + Nx+2 + · · · + Nω−x ,
t=0
Cx = dx × ν x+1 = ν x+1 qx lx ,
ω−x
X
Mx = Cx+t = Cx + Cx+1 + Cx+2 + · · · + Cω−x ,
t=0
ω−x
X
Rx = Mx+t = Mx + Mx+1 + Mx+2 + · · · + Mω−x ,
t=0

46/50 Onde ω representa a última idade da tabela, ou idade terminal.

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I A tabela seguinte apresenta parte da Tábua de Comutação à taxa
de 3% ao ano.

47/50
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48/50
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49/50
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